PROYECTO 1 - LABOUCHERE INVERSO

[Spirit]

Joer que cacao tienes en la cabeza pmontoro. No son 20 ceros, en todo caso serían el 20% de ceros. Estás intentando buscar correspondencias totales entre la ruleta y el movimiento del precio y esto no funciona así.

De lo que se trata es de comenzar con un objetivo inicial que no suponga un gran número de fracasos desde el mismo inicio, por eso no podemos ir a por 1 pipo, al menos hay que ir a por 10, 15 ó 20. Date cuenta que si entras por que te lo marcan las series neteadas, lo haces a favor de la tendencia de ese momento por lo que el spread se compensa en parte o totálmente por jugar siempre a favor de tendencia. Se trata entonces de evitar el ruido del precio pero de timeframes muy bajos.

A diferencia de como he visto siempre plantear el uso de labouchere inversa al trading, en el que se suele utilizar un sistema y la labouchere sólo indica con cuantos lotes operar en cada señal, en este caso la labouchere forma parte del propio sistema, no es independiente como en el caso tradicional. Es decir, casi todo el mundo aplica la labouchere inversa como si fuese un sistema de Money Management al estilo de la F óftima o similar, lo que yo propongo es usar la labouchere inversa como sistema de gestión de objetivos profit y riesgos, o lo que es lo mismo, como si fuese un sistema de trailing stop dinámico adaptado en todo momento a la tendencia. Por supuesto el sistema así definido ya autoincorpora su propio MM, no se puede independizar el MM del sistema como suele ser lo habitual en el MM tradicional.

Este concepto choca frontálmente con toda enseñanza de trading tradicional, pero es lógico que así sea, ya que lo que buscaba cuando lo diseñé era evitar señales de entrada y de salida atendiendo a predecir el futuro de un precio, bien sea por técnico o por fundamentales, pero evitar también que las entradas sean aleatorias, sino que tengan un fundamento razonado y progresivo.

Date cuenta de una cosa, una vez que el sistema se posiciona no consumimos spreads ni comisiones, si que podemos consumir rollovers (eso tenlo en cuenta). Podemos calcular 50 series seguidas y la posición inicial seguir siendo la misma, sin reaperturas ni nada por el estilo. UNICAMENTE estamos gestionando la posición, determinando de forma dinámica las distancias stop y profit que debemos tener colocadas en cada momento y esto de una forma matemáticamente lógica.

[pmontoro]

Tranquilo, lo he entendido, sólo que me he expresado mal.

[pmontoro]

Como siempre, agradeceré cualquier comentario.
Todavía no he realizado ninguna prueba, backtesting u optimización.
Un saludo a todos.

[Spirit]

Este es un ejemplo de como progresaría una de las series (sin netear). Aunque ponga stopSerieBuy y profitSerieBuy no significa que cerremos posiciones, en este ejemplo se abre al principio en 1,2162 y podemos cerrar donde creamos que el hongo ha crecido suficiente. Si es al final en 1,2329 (Hay líneas que no me han entrado en la captura de pantalla), sería una tendencia de 167 pipos menos spreads y comisiones, no está nada mal para un día de operativa. Riesgo asumido: 10 pipos + comisiones. contra 167 de beneficio.

rangoBuy es el objetivo en pipos a partir del bid de esa línea. Cuando alcanza uno de los dos objetivos es cuando recalcula la serie y escribe dos líneas. La segunda (la de arriba, se lee de abajo hacia arriba) es la serie labouchere en ese momento.

Espero que te sirva este ejmplo pMontoro, Ya ves que es un sistema hiper-tendencial, al final es como si se tratase de un trailing-stop dinámico que se adapta al precio. Si neteas las dos series consigues reducir los rangos objetivos por lo que se recalcula todas las series más veces y reacciona más rápido a los giros.

[Gamelu]

Buenos dias,
Que quiere decir netear, por lo que he leido no se si te refieres a aumentar la posicion a medida que recogemos beneficios, o a la inversa.
Yo queria probar a usar un labouchere normal si voy en perdidas, a partir de la primera posicion, y si va en ganancias cambiar a labouchere inverso.

[pmontoro]

Bueno este es el CUARTO intento de aplicar el Sistema Labouchere al Trading en un EA.

Espero que os parezca una mejora con respecto a las anteriores y que pueda ser una base para ir mejorando el sistema.

COMO FUNCIONA:

1) El sistema dispone de una señal principal que nos indicará COMPRA, VENTA, o ESPERA. Esta señal principal se utiliza para ejecutar la primera orden en un sentido determinado y está basada en tres ADX. En la parte izquierda de la pantalla vemos el apartado: OPERACIONES. Donde SEÑAL muestra la señal principal y ORDEN muesta el tipo de orden que hay abierta, o NINGUNA si no la hay.

2) Cuando instalamos el experto podemos configurar la serie Labouchere indicando: el número que inicia la serie, el número de elementos, y el incremento existente entre una cifra y otra. Estos parámetros se muestran en la parte superior derecha de la pantalla. Justo debajo de ésta podemos ver en amarillo información sobre la serie que actualmente se está utilizando.

3) Junto con la configuración de la serie, también podemos configurar el objetivo del Labouchere. En el ejemplo, vemos en la parte izquierda que hemos definido un OBJETIVO de ganancias de 250.

4) Según el OBJETIVO y la SERIE INICIAL, se calculan la APUESTA y el MARGEN. La APUESTA es la suma del número más alto y más bajo de la SERIE y va variando según va cambiando la SERIE.

5) El MARGEN se define a partir de la SERIE INICIAL y el objetivo. Marca el rango que pips que tiene el precio para moverse en un sentido o en otro. Tanto la APUESTA como el MARGEN se muestran en la parte inferior de la columna derecha. Además vemos en pantalla dos líneas horizontales de color marrón que muestran el rango dentro del cual la SERIE permanece intacta.

6) El precio BID se muestra en pantalla con una línea horizontal de color amarillo. Cuando la línea amarilla se sale del MARGEN, operaremos según el tipo de orden que tengamos abierta. Por ejemplo, si la orden abierta es de VENTA y sobrepasa el MARGEN por la parte inferior, interpretaremos que se ha ganado la opuesta. Y modificaremos la SERIE, la APUESTA y el TPL (que explico a continuación).

7) El TPL es la suma de las cantidades perdidas y ganadas. Se muestra en el apartado TAKE PROFIT LABOUCHERE de la columna izquierda.

Sólo queda por explicar un apartado: PRECIOS. ALTO, es el valor más alto del RANGO, (línea marrón superior). BID, pues, precio del BID, (línea amarilla). BAJO, es el valor más bajo del RANGO, (línea marrón inferior). OPEN, precio de apertura de la orden abierta.

9) Otras condiciones:

- El sistema cerrará la orden abierta si el TPL supera el OBJETIVO, y la serie se reiniciará.

- Si la SERIE se extingue, o sea que la forman menos de dos números, se cierra la orden abierta y se reinicia la SERIE.

10) Adjunto último EA v1v4b, que funciona con DOS SERIES LABOUCHERE

[Spirit]

Buenos dias,
Que quiere decir netear, por lo que he leido no se si te refieres a aumentar la posicion a medida que recogemos beneficios, o a la inversa.
Yo queria probar a usar un labouchere normal si voy en perdidas, a partir de la primera posicion, y si va en ganancias cambiar a labouchere inverso.

Hola Gamelu,

Netear significa restar lotes y operar la diferencia. La propuesta que hago es abordar al mercado en ambos sentidos, buy y sell al mismo tiempo, con un sistema de labouchere inversa aplicado sobre los objetivos, es decir hacemos que los stops y profits sean dinámicos y se recalculen constantemente según vamos alcanzando rangos marcados por las dos series labouchere inversa.

Si por ejemplo la serie buy te dice que debes abordar un rango stop/profit de 25 pipos a cada lado desde el punto donde se encuentra el precio y la serie sell te dice que debes abordar un rango de 12 pipos el neteo serían 13 pipos.

Si aplicamos labouchere inversa como sistema de MM, cosa distinta a lo que propongo, entonces neteariamos lotes y operariamos únicamente la diferencia, es decir mantendriamos sólo una posición abierta con un volumen de lotes igual a la diferencia que arroje el neteo.

Como sistema de MM le veo pocas ventajas al sistema de labouchere y menos al de labouchere inversa, más que nada porque existen sistemas martingalas y antimartingalas más eficaces y que están muy bien estudiados y explicados. Por lo que he podido comprobar, no se obtienen ventajas significativas con respecto a otros sistemas de MM.

En cambio, como sistema de gestión de las posiciones si que le veo salida, sobre todo para resolver el problema de dejar coorrer los beneficios y cortar las pérdidas. Este sistema tal y como lo planteo corta las pérdidas ipso-facto y deja correr los beneficios grandes distancias, además detecta los giros y el mismo puede actuar de breakeven con gran precisión, con fundamento matemático.

Pero ojito que no es tan bonito como parece, tiene grandes problemas de programación, es un sistema que tiene sus complicaciones de control si se quiere abordar ambos sentidos de movimiento del precio al mismo tiempo. No ocurre lo mismo si se utiliza con un sistema de señales de entrada, entonces la programación y control es sencilla ya que desaparece el neteo y sólo nos dedicamos a una serie, desaparecen problemas como que hacemos cuando el neteo es cero o valores muy bajos y más cosillas que salen.

[pmontoro]

He actualizado el mensaje anterior y adjuntado un nuevo EA que funciona con dos series Labochere. Espero comentarios.

[VanDooDoo]

Buenassss!!

Muy interesante el tema!!
Podrias decirnos el timeframe que usas para el sistema??15 min, 30min, 1h , 4h???

Un saludo!!!

[pmontoro]

El timeframe no influye en el sistema.
Actualmente estoy liado con otros EA's, pero en cuanto pueda le daré otra revisión al sistema.
Un saludo a todos.