Stops si o no?

[Delawer]

Hola gente, os llevo leyendo mucho tiempo y os doy la enhorabuena. La verdad es que veo cosas muy interesante y gente que maneja un monton lo cual me alegra.

Tengo una pequeña duda que me inquieta jj:
Como sabeis el movimiento del precio, se nutre de stops por así decirlo, para que esas manos fuertes ganen. La cuestión es, haciendo ciertas pruebas, me ha parecido que poniendo un stop el precio va en mi contra. Claro direis va que tontería es una apreciación. El caso es que en un libro en ingles leí lo de si una orden no es llenada (orden limit, se entiende) "dont chase de market". Eso me suena a no provoques al mercado, y no mantengas la orden. Eso me hizo pensar. Ocurriría que si no me llena la orden, pongo otra orden con stop, el mercado me iría a cogerlo? Todos sabemos que ellos ven nuestros stops por así decirlo.

Explicarme un poco y si compensa o no poner stops o es mejor operar de manera manual y por que.

Mil gracias y enhorabuena por el foro.

[xiru]

Hola gente, os llevo leyendo mucho tiempo y os doy la enhorabuena. La verdad es que veo cosas muy interesante y gente que maneja un monton lo cual me alegra.

Tengo una pequeña duda que me inquieta jj:
Como sabeis el movimiento del precio, se nutre de stops por así decirlo, para que esas manos fuertes ganen. La cuestión es, haciendo ciertas pruebas, me ha parecido que poniendo un stop el precio va en mi contra. Claro direis va que tontería es una apreciación. El caso es que en un libro en ingles leí lo de si una orden no es llenada (orden limit, se entiende) "dont chase de market". Eso me suena a no provoques al mercado, y no mantengas la orden. Eso me hizo pensar. Ocurriría que si no me llena la orden, pongo otra orden con stop, el mercado me iría a cogerlo? Todos sabemos que ellos ven nuestros stops por así decirlo.

Explicarme un poco y si compensa o no poner stops o es mejor operar de manera manual y por que.

Mil gracias y enhorabuena por el foro.

Hola Delawer, bienvenido al foro.

Nunca hay que pensar que tenemos una mania persecutoria, el mercado es infinito y nosotros somos un grano de arena en una gran playa, es decir...practicamente inexistentes!!
Nunca pienses que el mercado va a por ti, aunque a veces se puede tener esa apreciacion. Si usas el analisis tecnico y te basas en el para entrar, las zonas claves tambien son vistas por miles de personas y ese pensamiento conjunto es lo que puede provocar un movimiento de mercado, que a su vez las manos fuertes tb lo ven y pueden intentar aprovecharlo posicionandose en contra.
Si vas apalancado nunca dejes de usar stops...si no vas apalancado puedes tener mas margen de tiempo para decidir si salirte o no..pero con el apalancamiento quedarte pillado en una posicion puede llegar a provocarte la ruina.

Se trata de sobrevivir, y una vez que lo consigas hacerlo, podras empezar a aprender, pero el aprendizaje es muy largo, asi que tienes que cuidar tu materia prima, el dinero.

S2

[Delawer]

ok muchas gracias =)

[Wikmar]

Mi opi: los stops, cuanto más residan en nuestros sistemas, mejor. Y ¿dónde colocarlos?. Lo ideal es tener posiciones cómodas que te permitan colocarlos sobre la marcha, cuando llegues al convencimiento de que el negocio no terminará bien (la clave es hacerlo pronto y certeramente). Si trabajas con automáticos, simplemente; en tu máquina, mejor que en las suyas...

S2

[Rockola-Dance]

Si no estoy equivocado, hablo al menos lo que pasa en los futuros.. los stops no van al book es decir al libro de ordenes, solo van las limitadas, por lo tanto excepto tu broker nadie sabe donde pusisteste el stop.. solo que el broker cuando toka tu precio se activa una orden a mercado para ejecutar tu stop.

Otro tema es que las manos fuertes saben donde la mayoria de la gente va a poner los stops y dirigen el precio a ese nivel... eso hace que llegado a ese nivel con ese volumen de stops y nuevos participantes que se unen...es un momento ideal para que las manos fuertes sin apenas hacer un gran esfuerzo hagan sus cambios de direccion o de continuacion depende y aprovechen ese nivel y volumen para hacer lo que les interese

[zamio]

Tenemos infinidad de scripts y EAs que controlan el cierre de posiciones sin que el broker lo vea.

Así que se pueden configurar en conjunto, en un solo par, solo positivos etc... yo lo hago así, eso si, siempre pongo un ST y TP a mercado por si sufro una desconexión o un buum inesperado.

Saludos.

[Gamelu]

Yo me quedo con apalancamiento minimo y usar coberturas, de esta forma somos menos vulnerables al ruido.

[Wikmar]

Rockola-Dance, yo tb estoy en que las cosas funcionan como dices, en los dos párrafos, pero mira, ya sabemos que donde hay mucha pasta en juego..., te puedes esperar cualquier compartición de información, etc. ¿Serían conspiranoicos los que pensaran que el Euribor se fabrica a base de compartir información e intereses entre unos cuantos bancos, y aparte de la leyes de Mercado?, pues estaban en lo cierto.

Otra cosa es que no seamos radicales, y en determinadas circunstancias utilicemos el repertorio de órdenes que nos ofrecen los intermediarios, pero lo ideal es solo pasar órdenes a mercado, yo así lo hago la mayoría de las veces, salvo para cuando te vas a dormir y cosas así.

zamio. Para reducir las dependencias de los sistemas e intermediarios, yo he trabajado bastante, y más que tengo pendiente, los avisos desde mi VPS con mi propia detección de incidencias, cada vez más tipo "hombre muerto"; ese botón que los conductores p. ej. de Metro, tiene que pulsar de vez en cuando para que no salte una alarma.

Gamelu. A eso me refería; posiciones cómodas para poder soportar meneos por ruido, aunque a veces uno se pille un poco más los dedos, pero como pauta general de trabajo. ¿Qué tipo de coberturas te haces?.

[dtp]

Buenas,

STOPS SI, basicamente porque el stop es tu riesgo en la operación. Sin stops tu riesgo es infinito y dudo que tu beneficio tambien te lo plantees de esa forma. Seguro que usas un target de profit. Si normalmente limitas tus beneficios porque no hacer lo mismo con tus perdidas. Dejar tus perdidas a merced del mercado es la ruina, además de provocarte un daño psicológico tremendo. Sinceramente uno debe evitar pillarse en el mercado, y la única forma es usando stops logicos, y hablando de intradia, lo mas pequeños posible.
No somos tan "importantes" como para que el mercado nos quiera cazar, pero si que el mercado tiene sus propios intereses. En mi caso, uso siempre stop y lo suelo ubicar en zonas de rechazo, en puntos de presión, por detrás de controles direccionales o en soportes y resistencias generadas en tiempo real de grandes ofertas o demandas que el mercado genera. Se trata de encontrar una zona en la que otro mas grande que tu, y con la necesidad de defender su zona, te proteja a ti. Asi de sencillo. Nuestros stops son pasivos, pues no tenemos la capacidad de defender esa posición, pero no es el caso de otros participantes que si pueden y deben defender los suyos.
Ponerse delante de una guerra entre dos bandos siempre es un suicidio, mejor ponerse por detrás. Por tanto la clave esta en colocar el stop por detras de los que se estan peleando, o posicionando para generar una dirección.
Saludos

[Gamelu]

Wikmar: Mis coberturas son clavadas a las de spirit (creo), me costo ver lo que hacia pero al fin lo entendi, un dia leyendo sus hilos abiertos, me di cuenta en que consistian sus recuperaciones de DD, yo uso hedging directamente pero podrias hacerlo con cualquier otro par tipo anillo.

[Wikmar]

Estimado dtp, supongo que contestas a mí.

Vamos a ver, todo lo que dices creo que se puede resumir en "tener un plan", un plan basado en referencias, patrones, etc. Bueno, yo lo tengo, ¿pero dónde se suelen quedar esos planes?. Por eso, venimos hablando y estudiando cómo "defendernos" o esquivar los bandazos, barridas de stops, y ruido en definitiva.

Bien, los patrones o referencias "enunciables" suponen en muchos, la mayoría de los casos, ser carne para los leones, víctima del ruido. Yo, en mi discrecional, vengo añadiendo una capa no enunciable porque procesa mucha información variada y de entorno, dificilmente estructurable, enunciable, algoritmizable. Es flexible en función de circunstancias, y por supuesto contiene referencias y patrones vamos a decir clásicos. El resultado es muy subjetivo, muy discrecional, y lo puedo llevar mejor a la práctica cuanto más cómoda sea la posición. Es casi como oir el ruido, y si hay bastante, y no está la cotización en referencias o patrones como para reaccionar, aguanto, ese es el esquema. Ojo; para los beneficios igual.

Es importante también ir formando las posiciones piedra a piedra. Creo ver un techo p. ej., y cuando la cotiz ya está por ahí, empiezo a tomar (o cerrar posición), pero no todo de una vez. Que se va en contra pero no veo motivos para renegar de mi análisis; incremento. Que se va a favor con convicción; incremento. Que lo que hace no me "gusta" (es bastante más racional, ya sabes, que simple gusto); cierro parte o todo.

Todo esta basado en un análisis suficientemente bueno, si no, mal asunto.

Resultados con esta filosofía: en un año de ese discrecional, te voy a poner la gráfica de resultados sobre índices y futuros (CFDs). No está al día, le faltan como tres negocios, pero siguen la misma línea de resultados.

La gráfica roja son resultados de cada negocio (verás que hay alta fiabilidad), y la azul, su acumulado. Ojo: el eje de ordenadas son resultados independientemente del volumen cogido en el negocio, es decir; como si siempre hubiera tenido volumen = 1, aunque no ha sido así. Ya sabes que según el volumen del negocio, en cada punto el resultado se estiiiira para arriba o abajo en función de si ha sido ganador o perdedor.

Tengo pendiente, y me interesa mucho (a ver si no me es muy trabajoso), incorporar gráficas de MAE y MFE, lo cual daría una info importante también. Pero si en un número suficiente de casos, se acaba en negocios ganadores, significa que la táctica es buena.

La subjetividad y flexibilidad en los stops en función de mi percepción del ruido existente (y en las ganacias, sobre las que no tengo plan a priori tampoco), me está permitiendo tener bastantes resultados positivos finalmente.

En forex, de momento solo €/$, que llevo relativamente poco tiempo, voy en pérdidas recuperando y no tengo los datos procesados (y estoy a punto de empezar con materias primas , que esa es otra; diversificar Mercados, tantos como se pueda controlar adecuadamente).

[Wikmar]

Aclaro: cada punto de la gráfica puede haber tenido varias tomas de posición en cotizaciones diferentes.

[dtp]

Estimado dtp, supongo que contestas a mí.

Buenas Wikmar,
era mas bien una contestación a la pregunta del hilo en si , y a quien la planteo.

Tengo pendiente, y me interesa mucho (a ver si no me es muy trabajoso), incorporar gráficas de MAE y MFE, lo cual daría una info importante también. Pero si en un número suficiente de casos, se acaba en negocios ganadores, significa que la táctica es buena.

Te adjunto un modelo que quizas te sirva. Puedes modificarlo a tu antojo. Este ejemplo contempla tambien el dinero que uno se deje en la mesa, es decir tu MFE en la operación y tu Profit final. Son datos muy sencillos de obtener con ninjatrader pues los almacena por defecto.

ejemplo MAEMFE.xlsx

(25.78 KiB) Descargado 212 veces

Saludos

[Delawer]

Volviendo al tema principal, hay una cosa que no entiendo. Os acordais del viernes negro? (no se si se llama así). Las cotizaciones se desplomaron fruto de un fallo en un HFT, que creo una reaccion en cadena. La cuestión es, que pasa que nadie tenía stops puestos?
QUe yo sepa no se paró la negociación si no para recuperarlo.
Es decir, si tenían stops por que fue un viernes negro. Habrían saltado los stops, y tampoco habría sido tan malo.
Entiendo de todas maneras que parte del desplome lo produjeron los stops, pero por que tanto revuelo si los profesionales tenían sus stops, solo habrian perdido lo que en una operación normal.
Alguna idea?

[Traderday]

hola, bueno, como bien te han comentado los stops no se ven en la ventana de profundidad, pues no estan en el mercado hasta que no llega el precio de disparo.

si ademas las pruebas las has hecho en simulacion, ya seria imposible del todo, me imagino que esas pruebas que dices las harías en real.

si que pasa que si la barrida es fuerte para arriba o para abajo, los sops no saltan al precio que la gente los tiene colocados, porque por ejemplo se comen 1.5 puntos de golpe y los stop que estan en ese recorrido no se ejecutan hasta el 1.5 puntos, aunque en realidad estuvieran mas cerca, esto pasa porque la mayoria de la gente (yo incluido) tenemos los stops programados para que el stop una vez salte lance la orden " a mercado", no limitada, es una manera de asegurarse que te lo ejecutan, si lo pones configurado a limitado, una vez disoparado no se te ejecutan facilmente porque el precio ya se lo ha pasado de calle, y te quedarias enganchado.

si por ejemplo un operador mete un error y se come 10 puntos de golpe, todos los stops de la gente (los a mercado) saltaran a esos 10 puntos, pero es una manera de asegurarse que al menos te sales de la operacion.