spread bid y ask como enfocarlo?

[Delawer]

Bueno primero perdonadme si veis que hago muchas preguntas. Pero la verdad es que no me ha sido facil encontrar un foro de calidad y despues de un año y medio estudiando el precio veo que estoy aún al principio de la escalera.
He visto y leido, la importancia del bid y el ask en el movimiento del precio. No quiero entrar en mucho detalle de por que he llegado a esta reflexión pero a ver si me podéis decir como veis este tema.

Leyendo sobre el tema, me ha parecido entender que en un movimiento no fiable, el spread se abre mucho. Por ejemplo una trampa en una resistencia. El spread se abre por que el market maker "no se fia" de las razones para sobre pasar esa resistencia. No obstante si las razones son buenas luego el spread se cerrara y seguira ese movimiento. No sé si van por ahi los tiros o alguien con level 3 podría haber investigado sobre el tema, aunque me imagino que ellos vean en realidad por el volumen si se puede considerar fiable o no el traspaso. No obstante, alguien puede albergar luz sobre el tema, si esto del spread es algo parecido?

MIl gracias de nuevo =)

[joselopezde]

Level 3? LOL.

[Delawer]

Perdona con level 3 me refiero a un order flow, y que pueda ver el cruce de ordenes dentro de la vela con un software tipo ofa y feed de datos o marketprofile (no se si marketprofile lo permite).
=)

[joselopezde]

Perdona con level 3 me refiero a un order flow, y que pueda ver el cruce de ordenes dentro de la vela con un software tipo ofa y feed de datos o marketprofile (no se si marketprofile lo permite).
=)

Sinceramente, no sé exactamente lo que estás intentando preguntar. Estás hablando de muchas cosas diferentes (spread bid ask, order flow, market profile) que no tienen mucho que ver...

Quizás la mejor manera de observar la relación entre bid y ask sea con un DOM como el de TT X_Trader

[Delawer]

Bueno yo tengo DOM en ic markets. El spread no es la diferencia entre el bid y el ask?
Lo que estoy preguntando es si gracias al la diferencia entre el bid y el ask se puede saber la inmediata direccion del mercado a corto plazo, y no solo eso, si una rotura puede ser un movimiento veraz o solo una busqueda de stops.
Decia que alguien que viera el cruce de ordenes dentro de la vela com un software que lo interprete tipo OFA podria ver las oscilaciones del bid y el ask y saber que realción podría tener.

Por ejemplo te digo uno muy claro, si el spread se ensancha (la diferencia entre el bid y el ask) probablemente veremos un movimiento muy grande.

[dtp]

Buenas Delawer,

Una foto podria ayudar para entender a que te refieres. Te adjunto una para ver si entiendo lo que preguntas. Cuando te refieres al spread entre bid y ask, te refieres a su diferencia?

Saludos

[Delawer]

No, realmente me referia a la diferencia entre el mejor precio (o subasta) que nos ofrece nuestro broker tanto para compra para venta. Es decir la diferencia entre los dos precios reales. Fijaros:

http://icmarkets.ctrader.com/c/0P0wn

En esta grafica el spread esta bastante abierto para lo que suele ser el GBP/USD, eso indica movimiento poco fiable.

Fijaros que ocurrio despues... pelotazooooooo
http://icmarkets.ctrader.com/c/gP0wn

Esto esta ocurriendo mientras os lo escribo, esto tiene un nombre.. bump and dump o algo asi, es decir, meto un paquetazo para generar compra, y a los q entran zas se lo vendo. (o lo que lo mismo necesito generar comprar para vender).

PD: dtp por cierto me leo todos tus post son de lo mejor, y creo que enseñan mucho. no se si tu ahi podrías ver si hay alguna relacion entre el "spread" y cuando se podrucen estos movimientos. Me imagino que sera algo así como que se saltan escaleras..

[Delawer]

En el movimiento que nos muestra tu imagen dtp, muy probablemente el bid subiria rapido pero el ask seguiria sujetado abajo (se ensancha). No se es mi forma de verla creo que esa relación existe, era por si alguien sabia un poco mas como funcionaba. De todas maneras gracias por las respuestas y la ayuda. =)

[Jeuro]

Bueno yo tengo DOM en ic markets. El spread no es la diferencia entre el bid y el ask?
Lo que estoy preguntando es si gracias al la diferencia entre el bid y el ask se puede saber la inmediata direccion del mercado a corto plazo, y no solo eso, si una rotura puede ser un movimiento veraz o solo una busqueda de stops.
Decia que alguien que viera el cruce de ordenes dentro de la vela com un software que lo interprete tipo OFA podria ver las oscilaciones del bid y el ask y saber que realción podría tener.

Por ejemplo te digo uno muy claro, si el spread se ensancha (la diferencia entre el bid y el ask) probablemente veremos un movimiento muy grande.

La respuesta es no. El spread no indica la direcion del futuro inmediato. Lo unico que indica es que nadie tiene ordenes dentro del spread y esos precion no exsiten en el mercado. Y quizas es lo contrario, Cuando ves un spread grande es porque el moviento ya fue. Fue creado por las ordenes que entraron el milesegundo anterior que estuvieron muy desbalanceadas .

J.

[Delawer]

Bueno lo primero gracias por molestaros en contestar. La verdad que para mi es algo bastante confuso. Una ultima pregunta para no marear con el tema. Si meto un paquete grande de compra, no secaría la venta disponible desplazando en ese momento la pata de oferta buscando mas oferta para mi orden? (no se si funciona así)

Gracias de antemano.

[Wikmar]

Bueno lo primero gracias por molestaros en contestar. La verdad que para mi es algo bastante confuso. Una ultima pregunta para no marear con el tema. Si meto un paquete grande de compra, no secaría la venta disponible desplazando en ese momento la pata de oferta buscando mas oferta para mi orden? (no se si funciona así)

Gracias de antemano.

(se supone que tu paquete es "a mercado")

La secarías si tu paquete es mayor o igual que lo que llamas venta disponible (la oferta o ask), y en ese caso sí, la demanda desplaza la cotización hacia arriba.

[Delawer]

Gracias wiki, trabajare en ello a ver. Leí un libro en ingles que hablaba de que si existia una razon de peso fundamental las dos patas del spread se moverían igual (más o menos) en la misma dirección. De no ser así, una de las patas se movería pero la otra no, y al final las dos volverían a su estado natural. Bueno ya os diré como va mi estudio.

un saludo y gracias =)

[Jeuro]

Delawer,
Quizas lo mas facil es que te pongas en los zapatos de tu Broker o de un Banco, porque esto funciona como cualquier otro negocio.

Los Bancos y los Brokers no tienen el dinero, son a) comisionistas (pasan tu orden al mercado asumiendo que alguien te vendera lo que quieres, o comprara lo que tienes) o b) son market makers ( compran o venden en el mercado y te la re-venden). Que para efectos de la explicacion da lo mismo. El dinero esta siempre en manos del mundo que crea oferta o demanda por medio de ordenes a mercado puro y duro o ordenes pendientes que se ejecutan cuando el precio pra por ellas.

Imajinate que tu eres el Broker, no tienes ordenes, y estas cotizando al concenso general que tu software ve en las redes de liquidez estando listo para cuando te caigan. De repente alguien te mete un gran paquete de compra que tienes que suplir..... para poder suplir lo primero que tendrias que hacer es subir tu bid (ofreciendo un poquito mas en el mercado para asegurante que agarras todo lo que esta disponible )... pero evidente que si empiezas a pagar mas no puedes dejar tu cotizacion del precio de venta (ask) estacionado. . Tambien lo tienes que subir para las siguentes ordenes .. a cuanto lo subes? bueno, sin saber a que precio terminas supliendo el gran paquete , lo mejor (y lo usual que hace un broker) es que lo pones bastante alto (creando un gran spread termporal) lo cual te deja mas o menos fuera del mercado interbank, porque quien querria comprar al precio mas alto disponible? nadie. Y si alguien algun incauto de tus clientes pone una orden sin fijarse en el spread, por lo menos estas semi cubierto vendiendole a un precio alto.

O sea, Si la demanda excede la oferta , el bid es el que empieza la accion (gradual) hacia arriba, y el ask actua de re-accion de acuerdo al tamano de la orden, condicion de mercado y de acuerdo a algoritmos que varian de Banco en Banco , Broker a Broker.

Se percibe a ojo humano cual se mueve primero? No. Serviria de algo saberlo? Creo que tampoco. La razon principal que no lo percibimos es porque la mayoria de los Brokers trabajan con varios proveedores de liquidez y cotizan "el mejor ask" y el mejor bid " disponible de entre ellos. Entonces nunca sabemos si algun Banco en particular a ampliado su spread.

J.

[Delawer]

wow, ahora lo entiendo a la perfeccion el proceso. muchas gracias por explicarlo tan bien.