FallaV escribió:
Hola a todos, me presento por estos lugares como un trader con poco recorrido que ya ha cometido varios errores.
Por ahora estoy a la busqueda de estrategia y estoy probando una de un cruce de medias moviles, o mas bien que voy a empezar com ella pero no se muy bien la logica que sigue. Las medias moviles son indicadores muy retrasados? Dan la señal muy tarde como para que se a aprovechable? Me podeis dar alguna pista sobre esta forma de operar?
Es sencillo de operar estos sistemas de MM verdad? Busco algo sencillo o lo mas sencillo posible.
Gracias por vuestros comentarios y consejos
Hola, un pequeño aporte de lo poco que sé
Preguntas la lógica que sigue un cruce de medias
Los sistemas de cruce de medias sobre precio suelen ser tendenciales y funcionan de maravilla en tendencia clara con una inclinación muy marcada y fallan estrepitosamente cuando la tendencia lleva poca inclinación con mucho retroceso y poco avance del precio y en pautas laterales.
Antes de aplicar un sistema tendencial como un cruce de medias hay que definir bien que se entiende por tendencia operativa para un sistema de cruce de medias, identificar esa tendencia y aplicar el sistema solo y exclusivamente cuando esa definición de tendencia permanezca intacta. Ese es el problema del cruce de medias, da muy buenas recompensas si opera la tendencia bien definida y te dará muchas operaciones de perdidas si la tendencia no está bien definida o la pauta es lateral.
Resumiendo en pocas palabras, el sistema de cruce de medias o cualquier otro sistema no son el problema, generalmente cualquier sistema que esté construido sobre una lógica operativa si lo aplicas bien da beneficios.
El problema es identificar esa pauta para el que el sistema está pensado, si se pone a operar de continuo, a medio- largo plazo en marcos temporales operativos con derivados dará pérdidas o será imposible aguantar las rechas de perdidas, eso está demostrado aplicándolo en histórico.
El trading es un problema de incertidumbre
El trader necesita eliminar incertidumbre en la medida de lo posible controlando las variables que realmente él puede controlar, el falso control o la ilusión de control sobre lo que no hay control alguno trae problemas asociados graves.
Que variables de la operativa controla el trader:
Apalancamiento.
Máximo riesgo operativo (cuanto se está dispuesto a perder en una operación)
Ratio Riesgo/beneficio (arriesgas 1 para ganar x)
Operar solo pautas previamente definidas sin tratar de adivinar que hará el precio
Probabilidad estadística (teniendo claro el significado de probabilidad)
Antes de decidirse por una determinada estrategia habría que mirar que pautas del mercado interesa más operar, sin tener esto decidido es difícil avanzar
Hay dos tipos de sistemas: tendenciales y contratendencia, todos los patrones técnicos o charsistas están incluidos en estos dos sistemas, unos a favor de la tendencia previa y otros contra esa tendencia. Unos operan a favor de tendencia y los otros operan retrocesos o giros contra esa tendencia o simplemente operan patrones tecnicos
El mercado no es eficiente el 100% del tiempo, ganar aquí consiste en identificar una ineficiencia y saber explotarla, el sistema de trading no es la ineficiencia del mercado, el sistema es el conjunto de herramientas para explotar esa ineficiencia que debes tener identificada.
Todo esto nos lleva a la siguiente conclusión:
¿Qué ineficiencia del mercado se quiere explotar?
El mercado generalmente se muestra más eficiente cuanta más alta es la volatilidad en un mismo activo. Ahora desde hace semanas los brokers están subiendo las garantías en algunos activos, esa es la primera señal de que la volatilidad se desvía de la media al alza y el mercado se muestra más eficiente, la segunda señal es el pánico en el mercado qudeandose solo el creador de mercado sin ordenes que frenen el precio mostrando velas muy largas en ambas direcciones.
¿Qué volatilidad media óptima se busca para explotar esa ineficiencia o patrón operativo?
Esto es como ir a cazar conejos al monte con una escopeta y por circunstancias acabamos nadando en el mar rodeados de tiburones, la escopeta nos servirá de poco si están hambrientos y aquí siempre están hambrientos.
Identificar la presa a cazar( pauta operativa)
Conocer cómo se mueve la futura presa (volatilidad media, horarios de máxima volatilidad y recorrido medio de los movimientos medido en precio en ese timeframe)
Elegir el terreno (momento más óptimo de operar)
Elegir las armas( VARIABLES que puedas controlar y estrategia operativa con objetivos creíbles). No puedes operar un movimiento de 1000 puntos en una gráfica de 5 minutos, cada timeframe tiene sus objetivos de recorrido
El sistema de cruce de medias sobre precio necesita identificar previamente la tendencia para ponerle a operar o se come todos los marrones, lo que nos lleva a la siguiente pregunta
¿Cómo definimos la tendencia que nos interesa operar?
Una media de 20 periodos en velas semanales no sirve de nada para operativa intradia, el rango medio de una vela diaria supone más riesgo del que puedas aguantar en operativa intradia, una vela semanal te puede dejar la cuenta maltrecha.
La lógica nos dice que hay que optimizar parámetros al marco temporal operativo que nos interesa limitando los riesgos, identificar tendencia con una media larga no soluciona totalmente el problema, si no tienes en cuenta para entrar la inclinación de esa media da demasiadas señales falsas, si es demasiado larga no sirve de nada. Una forma de identificar las tendencias es trazar líneas de tendencia en el marco temporal operativo y en otro mayor, por ejemplo marcar tendencia en grafica de 10-15 minutos y en grafica de una hora. Las operaciones que tienen las tendencias alineadas de los dos gráficos tienen más probabilidades de ser buenas que las operaciones donde las dos tendencias sean opuestas o divergentes, en este último caso eso indica que esa tendencia operativa del marco temporal menor es un retroceso contra tendencia del marco temporal mayor, si las resistencias más cercanas tomándolas como objetivo da un buen ratio Riesgo/ Recompensa se entra siendo consciente que se opera un retroceso contra una tendencia mayor, dependiendo de la fortaleza que muestre esa tendencia mayor y del recorrido de los retrocesos se decide operar o no, si no da muestras de agotamiento lo ideal es buscar un patrón a favor de la tendencia y entrar con él, eso todavía te suma más probabilidades a favor. Un patrón a favor muy valioso de tendencia puede ser una reversal( divergencia oculta a favor de la tendencia) o una figura charsista de continuación en su rotura, eso es confiable a favor de tendencia hablando siempre sobre probabilidades y no de certezas.
Hablando de probabilidades hay que tener claro el significado de “probabilidad”
En graficas intradia donde el tiempo es una variable en la construcción de las velas, en índices y otros activos los gráficos aparecen muy distorsionados por los gap o por periodos de inactividad o largos laterales en rangos estrechos, se ven cortes en los gráficos si se miran con suficiente perspectiva, esto es una causa de que muchos sistemas fallen y es difícil incluso trazar líneas de tendencia porque el precio se representa a saltos, véase el dax en 15 minutos.
Si se tiene acceso a graficas de de x tick, esa distorsión queda eliminada, las medias y los indicadores funcionan mejor si se elimina la variable tiempo y solo se opera sobre grafico del precio que es lo que realmente interesa.
Decidirse por un sistema de cruce de medias sobre precio es optar por una operativa de tendencias iniciadas, es una de las operativas con menos incertidumbre y que mejores ratios tiene. De entrada no necesitas acertar la dirección, la tendencia ya la marca, eso ya es una gran ventaja aunque parezca algo trivial.
En los foros se comenta muy frecuentemente que los sistemas tendenciales suelen tener fiabilidades muy bajas, lo que no se dice tan claramente es que esos sistemas están siempre en mercado y no se limitan a operar las tendencias iniciadas, se comen todos los laterales comiéndose los beneficios de la tendencia porque es ahí donde se dan la mayoría de señales falsas.
Si se toma una muestra de 100 operaciones, la operativa a favor de la tendencia iniciada, generalmente es más fiable y da mejores ratios que una operativa que opere los giros o los retrocesos. Los giros hay que anticiparlos, por contra la tendencia ya indica dirección, sin embargo la fiabilidad de los sistemas anti tendencia es más alta porque suelen operar patrones y de menor recorrido que los movimientos a favor de tendencia. El problema que no se comenta es que esos sistemas tendenciales no trabajan sobre tendencias iniciadas, también anticipan la dirección del movimiento antes de que la tendencia este confirmada y se comen los laterales, si a eso se le suma el mayor recorrido en los objetivos entonces se entiende que la fiabilidad sea más baja, los sistemas contra tendencia o de patrones no están siempre en mercado, si lo estuvieran, en igualdad de condiciones que los sistemas tendenciales darían peores ratios.
Cada problema tiene sus causas, tratar de resolverlo es ir directo a la causa y no al efecto.
Definir claramente que movimientos se quieren operar, es anterior a buscar el sistema que opere esos movimientos.
Operativa tendencial ? …ok,…… define tendencia sin ambigüedades
Define tendencia de forma clara y concisa de tal forma que con un poco de práctica seas capaz de identificar esas pautas en el grafico cuando la tendencia está iniciando o está en curso y en un retroceso, con tiempo suficiente para planificar la operación, o entraras pronto o tarde aumentando considerablemente el riesgo. Que la operación sea buena o mala dependerá en su mayor parte de elegir el momento óptimo de entrar, ni muy pronto antes de que se inicie el movimiento tendencial con el consiguiente riesgo de no acertar la dirección, ni muy tarde porque el movimiento tiene más probabilidades de agotarse y la posición está más alejada del anterior soporte, lo que requiere más stop para tener una línea de defensa en el soporte o resistencia.
Operar tendencias requiere formarse en la dinámica del precio, entender cómo se forman las tendencias y sus estructuras, los patrones a favor y en contra.
En mi opinión hay que comenzar por lo “ sencillo” y con una buena preparación antes de arriesgar un céntimo, por sencillo me refiero que controles las variables que puedes controlar y con tiempo suficiente para planificar las operaciones, tratar de ganar rápido en los inicios es regalar la cuenta y sin aprender nada porque las circunstancias te controlan como una marioneta.
Si quieres ganar aquí, antes de operar tienes que aprender cómo se mueve el precio, y las diferentes pautas que forma para tener claro que pauta quieres operar aplicando la estrategia que mejor se adapte a esa pauta.
Mirando un gráfico con una mínima experiencia es muy fácil identificar las tendencias y su recorrido, si esas tendencias las cortamos cerca de sus inicios generalmente la mayor parte de ellas cumplen con unos criterios.
Si comienzas por un sistema sea el que sea y te pones a operar sin tener claro que movimientos quieres operar para tratar de identificar esos movimientos y seguir las señales del sistema, muy probablemente te comas la cuenta sin enterarte de cómo funciona esto, culparas al sistema. El sistema funcionara de maravilla si lo pones a operar en la pauta del mercado para el que esta creado.
Hay que tener claro que se necesita tener una base de unas variables que puedes controlar, esas variables deben darte una ventaja matemática y eliminar incertidumbre, posteriormente necesitas saber que quieres operar y en base a esos movimientos que quieres operar, crear la estrategia adecuada que ataque el precio solo y solo cuando se den ciertas condiciones que son las óptimas para que esa estrategia funcione con éxito.
Sin profundizar en los temas, como todos en los inicios iras saltando de sistema y sistema perdiendo y sin aprender. Si quieres operar el mercado primero estúdialo y prepárate una buena base de conocimiento filtrando lo que se lee por la red porque hay mucha información muy buena y también mucha contradictoria o interesada que presenta el trading como algo fácil y con ganancias rápidas y seguras. En la red hay mucho conocimiento si sabes filtrar la información, hay muy buenos libros que te pueden dar una buena base teórica que puedes poner en práctica en Demo.
Si quieres ganar tienes que pensar diferente que la “manada” y eso pasa por estar muy preparado, desarrollar una habilidad con la practica y de pensar por ti mismo o las circunstancias te arrastraran al grupo.
Muchos han operado con sistemas tendenciales, la mayoría los han abandonado porque las rechas de pérdidas son inaguantables si funcionan de continuo en mercado, la mayor parte del tiempo el mercado está lateral consumiendo tiempo. Antes de operar aprende a identificar las pautas tendenciales y rangos laterales, es la mejor base que puedes tener y que te ahorrara mucho dinero y frustraciones.
Saludos
