Operar con cruces de medias moviles

[agmageton]

Entiendo Rango, el problema de los sistemas de reversión es que se ha de ser bastante más eficiente, ya que los ratios suelen ser más estrechos, pero sin duda son de los mejores sistemas, y aquí si es importante seleccionar correctamente el activo.

saludos.

[Rango Starr]

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[Gratphil]

Muchas gracias por el aporte Rango. Realmente interesante.

En definitiva el sistema que comentas no es mean reversion propiamente dicho, mas bien lo considero tendencial pero aprovechando los pull backs para las entradas. El filtro, la media de 200, para mi es lo que lo hace fundamentalmente tendencial.

No veo por qué tu función objetivo la basas en la fiabilidad. No sería más aconsejable el SQN u otro que dé una cierta confianza estadística al sistema.

Y otra cuestión, los resultados del sistema, entiendo que son in sample, no sería aconsejable aportar los de fuera de muestra. Ten en cuenta que el filtro de la media de 200 puede estar sobreoptimizando el sistema. Es decir, en parte ya has visto como ha funcionado el mercado y ya sabes a ciencia cierta que este filtro funciona.

De todas formas gran aporte que sin lugar a dudas da ciertas ideas en la creación de sistemas.


Saludos

Pd.-Te agradecería que comentases de que va el H-L med o en general los sistemas hybrid.

[Rango Starr]

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[Rango Starr]

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[Rango Starr]

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[Rafa7]

Otra cosa mira que soy burro a veces. Hi/Low med, es una nomenclatura usada por mi para "la media de n periodos de los máximos, y minimos", En un canal Donchian, seria la línea central. IchimoKu, las utiliza en todas sus líneas de construcción, excepto en el Chinkou...

Sres. foristas,



Esa media Hi/Low que menciona Rango Starr es el punto medio entre el máximo de n barras y el mínimo de n barras. Efectivamente sería la línea central del canal de Donchian.
Yo la denomino JMA = Japanese Moving Average = Media Móvil Japonesa.

Probablemente esta media fue favorecida porque se diseñó antes de las calculadoras y ordenadores. Es mucho más fácil calcular, a mano, la JMA que la SMA.

Claro que la SMA también fue diseñada antes del uso de ordenadores en el trading. Donchian calculaba, en sus comienzos, la media móvil con lápiz y papel.



Saludos.

[Rango Starr]

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Saludos!!!

[Feroz]

La verdad es que yo no uso medias ( vade retro ! satanás !! )

Pero es que el algoritmo Jurik está abierto ? porque sigue siendo de pago no ?

JMA -->( Jurik Moving Average )

Saludos

[Rango Starr]

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[agmageton]

Un aviso, ya que trata de medias móviles, se esta viendo cosas muy raras en el mercado desde hace un año y pico, personalmente creo que las máquinas están controlando el mercado en el muy corto plazo y esta produciendo cosas tan significativas como por ejemplo las medias exponenciales dejan de funcionar, no representan el precio, en concreto en barras intradiarias estoy encontrando este problema, alguien ha detectado algo similar?

El ejemplo mini nasdaq100 en barras de 5 minutos y medias 10 y 20 días, que crea una media de volatilidad, en el último año y pico se ha disparatado todo.......me parece muy curioso el tema, alguien ha observado este fenómeno?

[Rango Starr]

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[Rafa7]

las medias exponenciales dejan de funcionar, no representan el precio

Hola agmageton,



¿A que te refieres con que las medias exponenciales dejan de funcionar?
¿Quieres decir que no pasa lo mismo con las medias simples? ¿Qué las medias simples representan mejor el precio?

¿Podías explicar que significan las dos líneas del gráfico? Uno representa el precio ¿y la otra línea? ¿diferencia entre exponencial de 10 y 20 como medida de volatilidad?



Saludos.

[agmageton]

Perdonar he tenido un pequeño lapsus, he empezado a diseñar un sistema de posicionamiento intradía, y el contador de barras que tengo establecido para depurar posibles fallos de la data histórica, ha tenido un fallo de concepto al pasar de barras de 1 hora a barras de 5 minutos. De ahí daba este disparate.... Lo curioso es que se ha producido en el último año y medio. Pero ya esta arreglado. De todas formas lo primero que he pensado ha sido al observar las barras, como esta el mercado en los últimos tiempos creando unos movimientos bastante diferentes a los históricos pasados, seguro que si alguien trabaja intradía en índices lo habrá observado si todavía esta vivo operacionalmente hablando....

Rafa el indicador de volatilidad es un simple concepto de medias exponenciales de atr de 10 y 20 días y un algoritmo central, de este modo (media 10+media 20+media 10)/3 ó ((media 10*2)+media 20)/3. No tiene ningún mejor comportamiento que otros indicadores de volatilidad, más o menos todos son iguales. Aunque este es un poco más tranquilo que uno de 10 y menos lento que uno de 20, para ver un poco en general como esta la volatilidad en el último mes.

Saludos.

[agmageton]

Volviendo al tema de medias móviles y su operatividad, yo hace tiempo llegue a la conclusión que la única forma de ser eficiente con medias móviles en un largo histórico es 1º establecer la tendencia muy importante (y esto es complicado), y segundo utilizar las medias en los reverses para el posicionamiento, una vez la tendencia deja de ser clara, abstenerse. Aquí pierdes todo el timing del principio, pero lo que te interesa es tener una tendencia estable y fiable y con poco ruido, sino mejor abstenerse, debido a lo poco eficiente que se muestran en un histórico largo. Siempre que sean medias que se puedan operar, no me refiero a cruces bestias de medias y los adverses que produce tan grandes que en el histórico quedan muy bien, pero a ver luego quien es el guapo que las opera.

saludos.