Movimiento grande del precio sin fundamentales

[Guille]

Hola,
A las 14:00 horas del dia de hoy 31 de Julio de 2015, se ha producido un movimiento bastante brusco en la mayoría de pares, como por ejemplo en el GBPUSD que ha llegado a ser de 111 pips en una misma vela de 15 M.
El caso es que a esa hora no había programada ninguna noticia según calendario fundamental, ¿alguien sabe si había vencimiento de futuros o algo que haya podido influir en esto para un movimiento tan brusco?
Estos movimientos me desorientan mucho, pues en aunque en TF grandes no se notan mucho, en intradiario te joden bastante, y lo que me molesta es que algunas veces no parecen tener justificación alguna.

Un saludo.

[Rango Starr]

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[X-Trader]

Parece ser que el insignificante dato como es el índice de costes laborales de EEUU publicado a las 14.30 y que ha salido como el peor de toda la serie histórica iniciada en 1982, ha provocado una subida de más de 100 pips frente al USD.

Personalmente creo que ha sido un viernes raro raro, y seguramente que sea viernes y fin de mes... Pues eso, meneos raros y poca liquidez, todo de la mano.

Pero tranquilos que el EURUSD ya ha vuelto a su sitio, todo arreglado después de saltar unos cuantos stops

Saludos,
X-Trader

[Russell Edgington]

pues a mi, sinceramente me ha ido de lujo.

en el chart de 15 minutos ha entrado la posible entrada de largos y he recogido algun puntito.

la verdad es que solo he perdido un trade....pero mirad que bien me ha ido.

un abrazo!

[Guille]

Parece ser que el insignificante dato como es el índice de costes laborales de EEUU publicado a las 14.30 y que ha salido como el peor de toda la serie histórica iniciada en 1982, ha provocado una subida de más de 100 pips frente al USD.

Pues si, al parecer fue este dato, que en principio estaba calificado en importancia como de volatilidad media-baja y que al final no fue tal..
Personalmente solo tengo en cuenta las noticias de importancia calificadas como de volatilidad alta, y , dada mi forma de operar intradia, procuro estar fuera de mercado en las mismas o dejar programadas las órdenes para que se cierren antes de las mismas.
Solo considero las que generan alta volatilidad porque son las normalmente estropean mis análisis y siempre , siempre cierran en mi contra cuando las dejo. Operando en TFs altos, quizás esto se pueda evitar, pero también el estropicio puede ser mayor...aunque se supone cuando abrimos una operación la pérdida debe estar asumida, pero bueno..
Al final, la conclusión que de momento saqué es que en noticias, mejor fuera... pero, como dije, solo considero las de mayor volatidad, pues de lo contrario, y si tenemos en cuenta todas las noticias, incluyendo las de pequeño y mediano impacto, no habría tiempo material de estar dentro.
Me fustra bastante no dominar este tema de los fundamentales y me supondrá un gran obstáculo a la hora de sistematizar, pero en fin , es lo que hay. Solo se me ocurre cerrar las operaciones a ciertas horas de ciertos días , donde se producen normalmente las noticias volátiles de los principales países. Pero bueno, cuando llegue el momento de meterlo en automático, ya veremos como lo hago.

Saludos.

[Guille]

Hola,
Bueno, mi intención con el anterior post era que algún/os forero comentara su opinión de como tratar con la volatilidad de los fundamentales.
Es por esto que vuelvo a plantearlo ¿opinan uds. que es mejor no estar dentro cuando hay noticias de alto impacto que impliquen alta volatilidad, o quizás sea mejor , mirar un TF mayor y aumentar los Stops? ¿ven uds. alguna otra opción?
Por supuesto parto de la base que saber la dirección la dirección del mercado antes de la noticia es imposible.
Agradecería cualquier punto de vista
Gracias y un saludo

[Hermess]

Hola Guille
Te cuento mi opinión por si sirve de algo
Hay ocasiones en que el riesgo es demasiado alto y estar dentro a pecho descubierto, es estar indefenso porque no hay defensa posible por mucho que investigues, datos, gap en momentos puntuales como el fin de semana griego etc..
La barrida que comentas se fue a tocar la parte alta del canal, no era previsible que llegara tan arriba con ese dato y como suele ocurrir, la sorpresa si te pilla a la contra no es agradable.
La posicion de la grafica de 4 horas, si tengo una posicion abierta en ventaja yo la gestiono en intradia cubriéndome todos los movimientos que puedo o veo en contra ,es laborioso y se trata de minimizar la exposición al mercado cuando se pone a la contra o pueda ponerse en datos o retrocesos, se trata de hacer una operativa defensiva gestionando la operación de forma muy activa o te tienes que comer todos los movimientos en contra o se llevan el stop y estas fuera y es aplicable a cualquier marco temporal.

Testea muy bien esto porque es importante.
Hay brókers que dependiendo que tipos de ordenes utilices te permite cubrir los riesgos con posiciones cortas y largas sin que ellas se cierren entre sí, suele ser con órdenes bracket y hay que cerrarlas en sí mismas o porque toque el target o stop que llevan asociadas. Testéalo en tu bróker en demo y mira que te deja hacer la plataforma o habla con el bróker y que te aclare, pero de todas formas asegúrate testeándolo en demo y vas a lo seguro, si no te deja cubrirte así siempre puedes hacerlo con cfds o futuros o al revés
Si abres un corto en grafica de 4 horas , ábrelo con una orden bracket aunque le pongas un target de 500 puntos, o si llega el caso que no lo hiciste así en su momento condiciónala posteriormente para que aunque abras un largo con el mismo nº de contratos no se cierren entre si esas órdenes, si la plataforma no te da esa opción y estas corto con futuros puedes utilizar cfds para cubrirte o al revés como comento anteriormente.
Esto es muy importante que lo entiendas bien, automatizarlo lo vas a tener complicado, mejor que cubras en datos colocando las ordenes manualmente y esas órdenes las cierres igual manualmente y el sistema ni se entera a no ser que modifiques el stop para darle más cuerda para que no te saque el dato .
En vez de bajar el stop de la posición corta o cerrar, utiliza una orden bracket stop o limite en dirección larga al nivel que quieras protegerte con futuros o cfds pero que las ordenes no se cierren entre ellas y si están condicionadas como las braket cuando las lanzas tienes que cerrarlas en sí mismas o te saca el stop o target si los toca pero no puedes cerrarla con una orden opuesta en algunos brokers porque precisamente están pensadas para esas estrategias, si el precio toca esa orden a largo estarás cubierto y siempre puedes cerrar ese largo donde te interese y seguirás corto con lo ganado asegurado con la otra posición corta pero a diferente nivel donde cerraste el largo, pero tendrás que estar mirando para gestionar, en automático si no tienes en cuenta el contexto del grafico que es el que da la información, ni lo intentes que te volverás loco de meter lineas de código para nada porque no puedes prever cada situación y todas son diferentes.
El coste para cubrir ese riesgo es mínimo, la comisión de esa última orden a largos si tiene recorrido a largos y ese largo lo cierras en ganancias, si te vuelan el stop del largo, el coste es el del stop y comisión, pero controlas el riesgo en datos como el del otro día que fue a parar a la parte alta del canal y no era previsible que llegara ahí con ese dato, siempre nos sorprende y me extraña que respetara la línea porque ahí hay muchos stop y me sorprende por lo técnico que es, es difícil encontrar otro activo más técnico que este, el oro y el bono alemán se le acercan
En ese grafico de 15 minutos planteo una forma de operar los datos en este caso solo en la posición larga porque tú estabas corto y se trata de cubrir el riesgo de esa posición corta sin salir de la operación , pero en el caso de no estar corto, el largo se puede planificar así igualmente. A veces sale bien y otras barre en las dos direcciones y te vuela el stop, ya depende de cada uno si ese riesgo que supone el stop es asumible o no en función del recorrido mínimo que le estimemos y de los deslizamientos dependiendo del bróker, porque con volatilidad alta se complica mucho operar con un mínimo de garantía. Lo que ves en ese grafico olvídate de automatizarlo porque aunque lo consiguieras el escenario del siguiente dato será diferente. Te puede servir la idea de cubrirte sin salir de la posición ni acercar el stop pero para aplicarlo de forma general en automático vas a tener que meter algún filtro que te cierre la cobertura, es posible pero complicado porque cada escenario es diferente, por la estructura que forma podría intentarse pero lleva miga programar eso y testearlo en todos los datos en histórico para ver qué datos muestra.
Saludos

[Guille]

La posicion de la grafica de 4 horas, si tengo una posicion abierta en ventaja yo la gestiono en intradia cubriéndome todos los movimientos que puedo o veo en contra ,es laborioso y se trata de minimizar la exposición al mercado cuando se pone a la contra o pueda ponerse en datos o retrocesos, se trata de hacer una operativa defensiva gestionando la operación de forma muy activa o te tienes que comer todos los movimientos en contra o se llevan el stop y estas fuera y es aplicable a cualquier marco temporal.

El tema de las coberturas es algo que tengo pendiente, pues no controlo bien por falta de practicarlo, pero llevas razón, pues al menos en forex hay pares que van completamente descorrelacionados incluso en gráficos intradia. Este puede ser un buen punto a mirar. Gracias.

Hay brókers que dependiendo que tipos de ordenes utilices te permite cubrir los riesgos con posiciones cortas y largas sin que ellas se cierren entre sí, suele ser con órdenes bracket y hay que cerrarlas en sí mismas o porque toque el target o stop que llevan asociadas. Testéalo en tu bróker en demo y mira que te deja hacer la plataforma o habla con el bróker y que te aclare, pero de todas formas asegúrate testeándolo en demo y vas a lo seguro, si no te deja cubrirte así siempre puedes hacerlo con cfds o futuros o al revés

Esto también me parece superinteresante. El caso es que yo había utilizado alguna que otra vez estas órdenes de entrada bracket para roturas de ciertas congestiones del precio y preveyendo que el precio rompiera por arriba o por abajo, pero no se me había ocurrido utilizarlas de esta manera que tu comentas y para noticias importantes de alta volatilidad.

Lo que ves en ese grafico olvídate de automatizarlo porque aunque lo consiguieras el escenario del siguiente dato será diferente. Te puede servir la idea de cubrirte sin salir de la posición ni acercar el stop pero para aplicarlo de forma general en automático vas a tener que meter algún filtro que te cierre la cobertura, es posible pero complicado porque cada escenario es diferente, por la estructura que forma podría intentarse pero lleva miga programar eso y testearlo en todos los datos en histórico para ver qué datos muestra.

Esto no me preocupa demasiado, pues ahora mismo solo estoy cogiendo ideas generales y tengo un gran rompecabezas en mi mente y mucha falta de conocimientos todavía como para poder hacer algo decente. Simplemente voy tomando pequeñas ideas que algún dia espero poder ordenar. Algun dia..Y tengo claro que todo no es programable, por eso me refería a que quizás , en mis futuros programas, ponga que las operaciones se cierren a ciertas horas de ciertos días o algo así.. ya veremos,

Muy buenos aportes Hermess, muchas gracias.
voy a investigar todo esto en demo.

Un saludo.