Sistema de trading automático basado en la cointegración

[lectum]

Hoy daykoku,

Si preguntas por lo que me mandó X-Trader por privado, simplemente era para comentarme que le parecía interesante el programa y que ya iríamos hablando con cualquier novedad interesante.

La verdad es que no entramos nada en tema, así que siento que no pueda aportar nada más por ahora .

Si controlas del tema, si quiers podríamos ver cosas en conjunto, si te animas, yo estoy como tú, con poco tiempo ahora mismo.

Saludos

[DarkTemplar]

Pues que interesante se ha puesto esto. Alberto, esa libreria de la esquina esta muy bien... no sabia que github servia tambien para eso... jajajajja

Seguramente me pase mas por aqui. Yo trabajo en python, pero quizas podamos compartir cosas.

Salu2.

[X-Trader]

¡¡¡Hombre Suarinver!!! Me alegro de verte por aquí, ¿cómo va la vida?

Saludos,
X-Trader

[Delawer]

Con 4 pares puedes tener un hedge perfecto. Ojo, de cobertura.

[lectum]

Creo que me faltaba un paso a la hora de comprobar si un par de activos estaba cointegrado era que por separado no comprobaba que cada activo estuviese integrado en orden 1 I(1), porque yo calculo la regresión lineal y ya le paso el test ADF para ver si están cointegrados.
Estoy buscando información acerca de cómo saber, con R, si una serie numérica tiene orden de integración 1, pero por más que miro no doy encontrado la función exacta.
No sé si estoy equivocado o no, pero en algún sitio vi que para eso, si por ejemplo quiero un serie de orden de integración 1, puedo comprobarlo pasando el test adf, con paso = 1, y, si el valor me da menor que 0.05 entonces es que está integrada de orden 1.
Es decir, es lo mismo que para calcular la cointegración, sólo que en ese caso a la fórmula la pongo que tenga paso 0, para que la relación sea I(0), y a cada activo por separado le pongo que sea de paso 1, para que sean de orden I(1).
Es que me surgen dudas sobre esto porque lo hice así precisamente pero no me sale ningún par cointegrado porque básicamente nunca o casi nunca pasan la validación de que los activos por separados sean I(1), tal como lo tengo puesto, que es como está explicado.

[lectum]

Ah. el tema de los pips que no valen lo mismo para todos los pares ya lo tengo contemplado, pero gracias por avisar .

Hola Lectum, no consigo entender como trabajas en el entorno metaquotes para modelar las patas.

Tomando los valores ahora mismo de dos pares al azar, digamos....

EURUSD, 10k, 1USD/pip
GBPJPY, 10k, 0.85USD/pip

Cómo podrías trabajar en este sentido con el min lotsize que permiten, siendo este 1k.

Saludos,

d

Hola,

Como trabajo yo con los pips, igual no es la mejor forma, que conste, jajaja, pero en las operaciones por lo menos salen las cuentas.

Por un lado al programa le indico el riesgo que quiero en cada operación, imaginemos 1000$ por operación, para redondear. Luego también tengo cuantos pips de cada activo implicarían llegar al SL y TP, y tengo la relación que tengo que invertir entre ambos activos, por ejemplo, tengo que para el activo 1 tengo que invertir el doble que para el activo 2. Pues a partir de todos esos datos, paso el valor de ambos activos a USD para trabajar mejor con ambos en la misma moneda, y ahí ya calculo cuanto lotaje tengo que meter para cumplir con el riesgo.

No sé si me expliqué bien o solté aquí un rollo que no entiende ni dios, jajaj

[X-Trader]

Hola Lectum, échale un vistazo a este pdf, creo que te será de gran ayuda:

http://www.ugr.es/~montero/matematicas/ ... racion.pdf

Saludos,
X-Trader

[DarkTemplar]

X todo bien!! muchas gracias y tu?

Voy a intentar aparecer mas por aqui, pero es que cada vez que me meto me lio, y necesito el tiempo para otras cosas. A ver si cambio mi cuenta e correo-e aqui porque tengo una antigua que no uso hace anios, y no me llegan las notificaciones. Espero ser mas activo los findes.

Un saludo a todos.

[X-Trader]

X todo bien!! muchas gracias y tu?

Voy a intentar aparecer mas por aqui, pero es que cada vez que me meto me lio, y necesito el tiempo para otras cosas. A ver si cambio mi cuenta e correo-e aqui porque tengo una antigua que no uso hace anios, y no me llegan las notificaciones. Espero ser mas activo los findes.

Un saludo a todos.

Ok, genial!

Saludos,
X-Trader