Trading automático 60% oper. ganadas, ratio 1:1 - ¿sistema ganador?

[lectum]

Hola por anticipado a todos los posibles interesados o a cualquiera que simplemente quiera saber de que va el tema, pues no sólo busco inversores, cualquier opinión, sugerencia o crítica constructiva será bienvenida.

Al final del documento adjunto una serie de imágenes y ficheros excel donde está todo lo relacionado con mi programa y que comento a lo largo de este mensaje.

Durante los últimos 5 años he estado desarrollando un sistema automático de trading, con múltiples estrategias posibles, y que está en constante mejora y añadiendo nuevas funcionalidades.
He llegado a un punto que, tras muchas y muchas pruebas con el sistema, considero que la aplicación ya está lista para utilizarse con una cuenta real, de hecho, tengo yo mismo una cuenta real con este sistema, al final del mensaje pongo un enlace por si alguien está interesado en seguirla.

El programa es completamente automático, y él mismo se encarga de obtener los datos necesarios del broker, analizar todos los activos que uno quiera, y decide cuando es el mejor momento para realizar las entradas y salidas, así como el lotaje que debería utilizarse para un riesgo indicado por el usuario.

Actualmente, lo tengo funcionando con una cuenta real personal, dado que como he comentado, tras muchas pruebas, he logrado encontrar una estrategia que en las pruebas realizadas ha dado muy buenos resultados durante 10 años (aunque con el broker donde tengo la cuenta real (activtrades) sólo he podido probar 6 años y medio, porque no tenía datos más antiguos disponibles). La prueba con fuego real, es decir, con mi propio dinero, ha comenzado el día 05-06-2017, por lo que es muy reciente todavía y las pérdidas/ganancias no es el dato más importante para mi ahora mismo, ya que eso lo consideraré algo a más largo plazo, no espero ganar mucho en poco tiempo, sino que mi sistema lo que busca es ser bastante constante, con sus altibajos normales, pero que a lo largo de los años tenga muy buenos resultados (actualmente mi cuenta está en pérdidas, pero en las pruebas de backtesting históricos de 10 años, también ha habido meses completos con pérdidas, y quien tengo un sistema que sólo da beneficios, mejor desconfiar). Lo más importante, es que el programa se comporta exactamente igual con la cuenta real que en las pruebas históricas que he realizado de 10 años, y eso es lo importante a día de hoy.

Sobre las pruebas que he realizado, comentar que más o menos han sido sobre períodos entre 6 años la que menos, y 10 años la más amplia. Durante esos períodos, se han realizado entre 3000 y 4000 operaciones (aunque en realidad serían entre 6000 y 8000, ya que una operación del programa abre 2 operaciones en el broker, ya que mi programa trabaja con pares de activos, no uno a uno). El ratio riesgo/beneficio de la estrategia es aproximadamente 1/1, y se ha tenido en cuenta tanto spread como swap en la operativa. El riesgo por operación está fijado en el 1%, en una cuenta de 10.000€. Al final de estas pruebas, se está consiguiendo, practicamente en todos los años, un porcentaje de operaciones ganadoras del 60% y de perdedoras sobre un 40% o algo menos, por lo que si tenemos en cuenta el ratio riesgo/beneficio y el número de operaciones, podemos sacar en conclusión que es un sistema bastante consistente, pues no busca ganar mucho de golpe (con lo que se podría perder mucho de golpe), sino que va poniendo granito a granito de forma consistente para conseguir buenos beneficios año tras año.

Resumiendo, además, de mi cuenta, me interesaba saber si quizás hay algún inversor o quien sea que le pudiera interesar unirse a este proyecto. En principio está todo acabado, pero como he comentado, este es un proyecto personal que he llevado a cabo yo mismo, por lo que no soy una empresa ni autónomo ni nada (trabajo profesionalmente de analista informático pero no tiene nada que ver con esto, este es un tema personal), por lo que si hay alguien interesado habría que ver como colaborar.

Por si os sirve de interés, os adjunto lo que comentaba al principio, algunas imágenes del programa y varios excel con los resultados de las pruebas que he realizado en varios brokers. Las pruebas no es que se hayan realizado durante 6 años, sino que el programa puede analizar pruebas pasadas con las opciones que le indiques, lo que facilita muchísimo encontrar una buena estrategia, ya que puede realizar todas las pruebas necesarias y aplicarlas a mucho tiempo.

Os indico básicamente que es cada adjunto:

1) Enlace al seguimiento de mi cuenta real, por si alguien está interesado en ver como va ahora o en un mes o en un año:
http://www.myfxbook.com/members/lectum/ ... al/2136829

2) Imagen de las opciones de configuración del programa (son muchas pero eso son las múltiples estrategias, y yo ya estoy con una concreta, que sería la que usaríamos):


3) Imagen del programa cuando se muestra un backtesting o un test en tiempo real, como he dicho, el programa se ocupa de todo:


4) Imagen de una comparación entre mi cuenta real del broker activtrades, y el test que se está analizando con el programa, para comparar que van parejos:


5) Backtesting con la estrategia que tengo actualmente en mi cuenta real, de 6 años y medio, con datos del broker Activtrades (el excel es mejor descargarlo porque en la vista previa no se ve el gráfico de la prueba):


6) Backtesting con la estrategia que tengo actualmente en mi cuenta real, de 6 años y medio, con datos del broker Darwinex (este excel lo mismo que el anterior, mejor descargarlo):


Pues nada más, simplemente, a los que hayais aguantado hasta el final muchísimas gracias por leerlo, y si alguien tiene interés en cualquier cosa, que no dude en comentármelo por privado o por el foro que me encanta comentar todo lo relacionado con este tema con gente que también le interesa.

Si alguien quiere ponerse en contacto conmigo por privado, puede hacerlo al correo [email protected]

Sin más, saludos y muchas gracias por anticipado
Juamba

[sk_c7]

Primero de todo, enhorabuena por el curro que te has dado y por el atrevimiento a testearlo en real con ese volumen, normalmente suelo verlo con cuentas de 1000 euros.

Tengo varias dudas, la primera de todas es qué te sucedió este mes para perder un 10% en una estrategia que tiene limitado el riesgo a un 1% por operación¿quizás opera muchos pares correlacionados al mismo tiempo y tiene una beta de mercado alta?

Otra duda que tengo es que recorridos en pips busca el sistema y qué tiempo duran las operaciones, pues así sabrás como de límitado tienes el edge por capacidad. Y la última duda sería si puedes proporcionar el Ratio de Calmar, el K-ratio(escalado y sin escalar) y el sortino de la estrategia, así como el máximo DD esperado en esos históricos.

saludos

[lectum]

Hola sk_c7

La cuenta de 10.000 en real es porque por las pruebas que he hecho en históricos (para mi es lo mejor del programa, poder testear mil opciones con históricos las veces que quieras para ir puliendo las estrategias), más o menos siempre me da el mismo porcentaje de ganadas y perdidas (sobre un 60% de TP algo menos de un 40% de SL). El problema de hacerlo con una cuenta de 1000€ es que ya he hecho pruebas, y se me quedan muchísimas operaciones en las que no entra porque el lotaje a invertir sería menor a un microlote.

Por ejemplo, en los históricos que comparto con vosotros en los excel, donde se ven las operaciones, hay sobre 3500 operaciones en 6 años y medio (salen bastantes operaciones, y más teniendo en cuenta que una operación del programa son 2 en real, puesto que cada operación está compuesto por 2 activos individuales). En las pruebas, cuando he bajado el capital a 1000€, me salían la mitad de operaciones o menos, aunque se mantenía el porcentaje de ganadas y perdidas. El tema es que al mantenerse siempre el porcentaje de TP y SL, lo que me interesaba era que hubiera cuantas más operaciones mejor, y con cuentas muy pequeñas se me quedaban demasiadas operaciones fuera.

Sobre lo de perder un 10% de golpe, eso en parte ha sido un pelín de mala suerte (aunque ya ha ocurrido en los back también). Como comenté, el riesgo es de 1% en una operación, y realmente casi siempre sale así o muy próximo, pero en ocasiones, como esta vez, en los activos se produce un GAP tan grande que es imposible salir exactamente en el 1%. Por ejemplo, cuando he perdido el 10% ha sido porque justo tenía 4 operaciones abiertas en largo con la libra, y ha sido en las elecciones, que han bajado muchísimo todos los activos con la libra, y me ha pillado a mi por medio también. Esas operaciones, en lugar de salir con pérdidas de 100€ han salido con 300-350€ de pérdidas por lo que comento. El programa tiene una opción para evitar realizar entradas durante un período en determinadas divisas, pero he preferido no utilizarlo, ya que en las pruebas históricas nunca he dejado de analizar ningún activo en todo el período, por lo que lo más parecido a las pruebas es analizarlo todo siempre, aunque haya noticias importantes, ya que igual que a veces estoy en el lado malo, otras estaré en el lado bueno. De todas formas, estos descuadres tan grandes pasan muy pocas veces, se puede ver en el excel si se tiene curiosidad, igual en 7 años pasan 5 o 6 veces en total, y tuve la mala suerte de coger una en el lado malo nada más entrar, pero eso no me preocupa demasiado al ser algo puntual.

Sobre el resto de pérdidas, lo asumo como un coportamiento normal del programa, no sé si has visto los excel, pero en ellos se van altibajos todo el rato, pero si se mira todo en conjunto al final tiene unos resultados muy estables, aunque un par de meses sean de pérdidas (que eso ya lo tengo asumido y me parece lo normal).

El recorrido de pips y duración de las operaciones, pues depende mucho, aunque normalmente la duración suele ser de unos pocos días o una semana o 2, y está limitado por el programa como mucho a 1 mes (todo esto se indica mediante las opciones). Entre las opciones, están los esquemas de entrada, que definen en que punto se ha de entrar en una operación y donde se saldrá. Esto no se indica con xx pips en concreto, sino que se indica que haga una gráfica determinada, y entre cuando está en un punto de esa gráfica y se salga en otro punto de la gráfica, entonces dependiendo de las gráficas de los activos, el programa calcula cuantos pips serían necesarios para llegar del punto de entrada al de salida, y dependiendo de eso, calcula el lote para arriesgar sólo el 1% en cada operación, por lo que en algunas operaciones se buscará ganar 50 pips y en otras 75 pips, eso lo calcula el programa según el par analizado.

Sobre el resto de dudas que me comentas al final, no sabría decirte, ya que la mayoría de conceptos no sé exactamente que son, no sé si desde el seguimiento de la cuenta real se puede saber, o si se puede sacar mirando los excel. Si me dices exactamente que es, intento averiguarlo .

Saludos y seguimos en contacto

[sk_c7]

Disculpa te lo aclaro, lo de activos correlacionados, es por ejemplo que te pasó. Quizás no tenías 4 operaciones en un mismo par de divisas, pero sí tenías 4 operaciones en 4 pares de divisas con una divisa en común, el GBP en este caso. De manera que realmente estás arriesgando un porcentaje mayor al mismo tiempo, en esta ocasión eran 4 operaciones de un 1% que ascendían a un 4% con SL, pero que curiosamente por un evento de gran impacto aumento a más del doble. Estas cosas hay que tenerlas en cuenta porque si hubieran sido 4 operaciones con nula correlación la pérdida habría sido bastante más pequeña. En caso de haber estado comprado en el Franco suizo hace unos años con el crac el capital de la cuenta hubiera acabado en negativo, aunque como dice a veces pueden pillarte a favor, sería mejor estar fuera discrecionalmente de eventos de alto riesgo o de pares altamente intervenidos.

En cuanto a los parámetros, pues el calmar es la relación entre la rentabilidad anualizada y el mayor DD en los últimos 3 años, el k-ratio mide la consistencia de los resultados(que se parezcan lo máximo posible a una linea recta estable por ejemplo), y el sortino la rentabilidad en relación al riesgo asumido. El DD(drawdown) es la peor racha negativa de la estrategia o sistema en un tiempo dado, se suele medir en porcentaje sobre el momento en que marco el último máximo.

Yo soy bastante ignorante de los sistemas automáticos, pero leyendo mucho por aquí a gente que entiende de eso recomiendan que se tengan en cuenta variables que en el backtesting no se tienen y que en cuenta real suele hacer perdedora a una estrategia.

[lectum]

Gracias por aclararme los términos, aunque la mayoría los conocía, me refería sólo a algunos al final, pero ha sido culpa mía por no aclarar exactamente cuales eran, jajaja.

Sí es verdad que se invierten operaciones con los mismos activos, y el propio programa puede limitar eso también, no invertir el mismo activo o activos fuertemente correlacionados. Como todo, hice pruebas de esos períodos teniendo eso en cuenta, probando las 2 formas. La realidad es que en las pruebas tanto de una forma u otra me salen los mismos porcentajes siempre (aproximadamente, claro), del 60% de ganadas. Con la opción de no abrir operaciones con el mismo activo o activos correlacionados, el número de operaciones disminuía demasiado, y anque el porcentaje fuese el mismo, al final se acababa ganando muchísimo menos.

Te pongo una imagen del último backtesting que hice, y que tiene las mismas opciones que tengo ahora mismo en la cuenta real (ahí se puede ver lo que entiendo que es el k-ratio, y creo que a groso modo también se puede ver el mayor DD del período, aunque ya te digo, es un poco a ojo de buen cubero, jajaja):
http://prntscr.com/fo07m0

Para mi lo más importante que se ha tenido en cuenta es los backtesting es el spread y swap, pues dependiendo de eso, una estrategia ganadora puede salir perdedora fácilmente. Yo, para estar más seguro, en las pruebas he puesto unos spread bastante grandes, de hecho los resultados entre las cuentras de los brokers y mi programa, siempre salen mejor en los brokers porque al final tienen spreads más pequeños.

[Unknown]

Buenas tardes lectum.

Se buscan inversores para sistema trading automático ganador

Para la búsqueda de inversores te recomiendo Darwinex.

Un saludo.

[predator75]

Exacto, Darwinex es lo que estás buscando. El propio broker te deja dinero si entras dentro de los X primeros cada mes.

Yo también quería felicitarte por tantos años de testing, aunque por lo que veo en myfxbook no pinta bien, tanto en la cantidad de operaciones perdidas contra las ganadas como en el r:r de cada una de ellas. Puede que se trate de un drawdown puntual.

En caso de que siga así creo que podríamos pensar todos la fidelidad de los backtssting. Personalmente no me convencen y siempre hecho pruebas en tiempo real con buenos resultados, no creo que haya algo mejor que la prueba en directo. Pero seguiré de cerca este tema.

[sk_c7]

Parece ganador y bastante consistente en la curva sin grandes DD lo cual es bueno, quizás haya empezado mal casualmente porque solo llevas 36 operaciones aun te quedan muchas para las 3600. Sería un sistema para invertir a bastante largo plazo al parecer, quizás el principal problema de la estrategia sea la incertidumbre de como el mercado mutara en esos años, pues has utilizado 10 años de histórico y la actual estrategia fue muy bien en esos 10 años de histórico, pero en los 10 próximos puede ser otro cantar. Podrías probarlo durante al menos unos 12 meses, yo recomendaría 3 años al menos y ver si la curva va en base a los testeos para ya sacar conclusiones con mayor certidumbre y poder captar capital. Así de primeras sería asumir un riesgo enorme innecesario para terceros.

[lectum]

Exacto, Darwinex es lo que estás buscando. El propio broker te deja dinero si entras dentro de los X primeros cada mes.

Yo también quería felicitarte por tantos años de testing, aunque por lo que veo en myfxbook no pinta bien, tanto en la cantidad de operaciones perdidas contra las ganadas como en el r:r de cada una de ellas. Puede que se trate de un drawdown puntual.

En caso de que siga así creo que podríamos pensar todos la fidelidad de los backtssting. Personalmente no me convencen y siempre hecho pruebas en tiempo real con buenos resultados, no creo que haya algo mejor que la prueba en directo. Pero seguiré de cerca este tema.

Hola, sí, como comenté arriba, con darwinex precisamente estoy con cuenta demo, porque estoy revisando las comisiones y swap, a ver si es como lo anuncian. Lo de el ratio riesgo beneficio actual, es por lo que comenté en el tercer mensaje del foro, hubo un gap muy grande y salieron 4 operaciones con el triple de pérdidas de los esperado, y con tan pocas operaciones, por ahora la diferencia entre riesgo beneficio es mucho mayor a 1:1 debido a eso, pero es de esperar que cuando haya más operaciones los números se vayan igualando poco a poco.

El porqué uso backtesting y no tiempo real, pues básicamente por pura eficiencia. En real no puedo hacer prueba-error. En la aplicación hay muchísimas opciones posibles, así que puedo ir probando los mismos períodos con los mismos datos y comparando. Una vez que consigo backtesting que me gustan, es cuando hago pruebas en cuentas demos, y si me gusta, entonces paso a real, como ha ocurrido ahora mismo.

Lo de las pérdidas actuales, igual que comento arriba, ya en las pruebas hay períodos de meses con pérdidas, eso no es nada raro. Es posible que dentro de un mes siga estando con pérdidas, sería totalmente normal y eso no invalidaría los backtesting pues en ellos también hay esas rachas de pérdidas.

Lo que me dicen los backtesting, es que en períodos más largos, por ejemplo anuales, acaba recuperándose y ganando siempre más de un 20% (eso es la historia, el futuro sabe dios, jajaj

[lectum]

Hola a todos,

He cambiado el título del tema porque creo que da lugar a muchas confusiones. Parece que da a entender que lo único que busco son inversores. Más que nada, si hay alguien interesado estaría encantado, pero sobre todo busco gente que le pueda gustar el forex y que le gusten los sistemas de este estilo o cualquiera parecido y quiera intercambiar impresiones.

La verdad es que la culpa ha sido mía porque en el título he puesto "se buscan inversores", lo reconozco, así que lo he cambiado y a ver si ahora pues la gente que entre ve mejor que simplemente quiero compartir los resultados y si hay inversores, o alguien con consejos o sugerencias, pues lo dicho, soy todo oídos, así como para responder las dudas que le surjan a la gente.

Saludos

[predator75]

calcum,puedes pasae el.programa calcoin？

[Rango Starr]

.

[sk_c7]

Quiere decir Win Ratio de 60/40 pero habría que poner también la ganancia media y la perdida media en pips para saber cuál es la esperanza matematica.

[Rango Starr]

.

[Gratphil]

Buenas,

Sí, quiere decir un acierto de un 60% y en otro post comentó un Risk /Reward de 1:1, con lo que su esperanza matmática es 0.25.

lectum, comentas que una de las cosas importantes es el spread y el rollover, también podría ser importante el slipage si las entradas fuesen por ordenes stop y por supuesto las comisiones. Se te ha recomendado Darwinex para poder evaluar tu operativa en real y de paso captar inversores, sin embargo Darwinex tiene un importante handicap y es precisamente el rollover. Logicamente tendrías que evaluarlo, pero brokers ventajosos en este apartado son Oanda y Dukascopy, no sé si hay alguno más y en tu caso dada la duración de las operaciones es un importante componente del coste. Además estos brokers tienen la ventaja que el tamaño de las operaciones casi se puede granular tanto como quieras. En Oanda, ni siquiera hablan de lotes, se puede invertir la cantidad que quieras expresado en uds. de la moneda base. En Dukascopy, la cantidad mínima son 1000 uds de la monetda base y a partir de ahí puedes ajustar el tamaño en 10 uds. de la moneda base. Vamos que practicamente puedes ajustar el tamaño de las posiciones tanto como quieras.

Una vez comentado ésto, tengo que decirte que lo que has hecho desde el punto de vista de progamación me parece un trabajo a priori impresionante.

Me gustaría que aclarases si una vez establecida la lógica de lo que pretendes explotar juegas con muchos parámetros para explotarla y si las curvas son con optimización de estos parámetros. Vamos que aclares que la curva de equity que muestras se trata siempre basada en backtest in sample. Recuerda que siempre hay un componente de sobreoptimización, incluso aunque sea out of sample. Por tanto la esperanza matemática en la operativa real tiende a ser menor y lo más peligroso el riesgo que se toma en las operaciones. Quiero decir que engañados por los números in sample tendemos a tomar más riesgos de lo que sería recomendable incluso aunque fuese hecho los backtest con parámetros obtenidos our of sample.

Otra cosa que no me cuadra son las perdidas o el DD incurrido en junio. Ya has comentado que es un hecho puntual y que te ha ocurrido en los backtest realizados, pero me parece mucho dado que tu objetivo de rentabilidad en un 20% anual. Con un objetivo de un 20% anual de objetivo cualquier DD superior a un 5% dentro de un mes me parece ya muchísimo.

En todo caso espero que te vaya bien.

Saludos