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Actualizo el post para Rubens.

el tema está sobre todo en la pag.2 y la 3. (la primera es algo de cachondeo e información sobre Saxo para un forero )

El amigo Yseku hasta hizo el código para metatrader

el resumen es ke no es un sistema en sí, ya ke no tiene política de entradas, es solo , como comentamos, una estrategia stops o de salida, ke además permite aplicarle MM si se desea.

No hay truco en el resultado, Joseb lo explica muy bien.

Saludos.

pd : madre mía !! , ya hace 3 AÑOS de este post , como pasa el tiempo

Hola Dkvas.
Me interesó cuando explicaste esta estrategia de gestión a Rubens y te agradezco que actualices el hilo.
Tengo un par de sistemas propios, muy sencillos, en pruebas y creo que en uno de ellos, principalmente, puede ser ésta una buena estrategia de gestionar la posición.
En unos días intentaré integrar la estrategia en el sistema y obtener algún resultado sobre históricos para hacer una comparativa. Ya os contaré.
Muchas gracias.

Saludos

Quizas me lo he perdido por mirar el hilo por encima, pero me parece que hay un error en los cálculos de la esperanza, al haber más de dos sucesos la fórmula se complica.

P.ej. en el caso de +900, -100, -200, -300
Si pierdes seguro que pierdes 600, pero no es cierto que ganes siempre 900, habrá veces que ganes 900, habrá que ganes 500 (salta 1er stop) y habra veces que se quede a 0 (salta 2o stop).

Así que dudo que salga positivo con tanta alegría. Habrá que darle otro vistazo más a fondo al sistema.

En realidad el post debería titularse...

"Si tiene un sistema de 45% fiabilidad y ratio 1:1 no lo tire...."

(hágale un nudo y tendrá un sistema cojonudo )

no lo tire,

aplíkele esa política de stops, téstelo y a ver ke ocurre.

partimos de ke con esa fiabilidad inferior al 50% y ese ratio, ese sistema es negativo por naturaleza.
Se entiende ke por ejemplo (hay muchas mas combinaciones) , teníamos un stop loss de 30 y un target de 30, y ke solo conseguíamos el objetivo 45 veces de 100 y ke por contra el stop loss saltaba 55 veces de 100.

El problema solo reside en cuantas ocasiones el precio bajó por ejemplo 25 puntos sin tocar el stop y acabó consiguiendo el objetivo.

En principio se me ocurre pensar ke muchas menos de las ke acabaría barriendo todos los stops.
Pero hay ke testear.

a partir de ese momento kizá el sistema sería ligeramente ganador y no perdedor, contradiciendo un poco su propia esperanza matemática por naturaleza.

saludos.

Muchas gracias Dkvas. Muy bueno el chiste.

Saludos.

La verdad que está muy interesante y Joseb lo acaba de rematar con su explicación. Gracias de nuevo.

Dkvas escribió:
El problema solo reside en cuantas ocasiones el precio bajó por ejemplo 25 puntos sin tocar el stop y acabó consiguiendo el objetivo.

En principio se me ocurre pensar ke muchas menos de las ke acabaría barriendo todos los stops.
Pero hay ke testear.

Solo que 1 de cada 10 positivas toque el segundo stop y 2 de cada 10 toquen el primer stop, el sistema ya no funciona... el sistema de entrada deberá elegir entradas muy claras, que casi nunca titubee!

Hola

He programado una estrategia para realizar una comparación entre los resultados de utilizarla de dos maneras diferentes, tal y como proponia Dkvas en el hilo.
He intentado reproducir al máximo las características que proponía Dkvas al principio del hilo.
Fiabilidad de la estrategia 45% ( la estrategia aplicada en este caso tenía 52%). Supongo que para ver el efecto valdrá.
Ratio 1:1

1-. Estrategia con gestión de la posición ( escalonado de los stop de pérdidas)
Entramos en el futuro del DAX con 3 contratos.
1º stop de pérdidas en 20 puntos ( cerramos 1 contrato )
2º stop de pérdidas en 40 puntos ( cerramos 1 contrato )
3º stop de pérdidas en 60 puntos ( cerramos 1 contrato )
Toma de beneficio en 40 puntos ( cerramos el total de contratos)
Máxima pérdida 120 puntos ( saltan los 3 stops )
Máximo beneficio 120 puntos ( cerramos por toma de beneficios los 3 contratos). Pueden darse otros resultados en función de los stops que salten.

2-. Estrategia sin gestión de la posición.
Entramos en el futuro del DAX con 3 contratos.
Cerramos por stop de pérdidas los 3 contratos en 40 puntos.
Cerramos por toma de beneficio los 3 contratos en 40 puntos.
Máxima pérdida 120 puntos ( salta el stop de pérdidas)
Máximo beneficio 120 puntos ( tomamos beneficio por objetivo)

Subiré unos pdf con los resultados totales y por años del bakctest y así podemos comentar la comparativa.
Ahora lo he intentado y me da error. No se si hago algo mal o es por las obras en la web. Mañana lo intentaré de nuevo y si no puedo cambiaré la extensión de los archivos.
Ahora me voy a

Saludos

Hola

Ya suben los archivos.

Ahí los dejo.
A simple vista el escalonado del stop mejora los resultados.

Saludos

Estos son los resultados por años.

Hola

Ahora que he tenido un momentillo he mirado los resultados con más detalle y aplicando el escalonado de stops se mejora notablemente los resultados.

Ganancia total mejora en un 60%
Ganancia media por negocio disminuye un 17,75%
Pérdida media por negocio se mejora un 67%
El DrawDown se mejora en un 18%
La fiabilidad se reduce un 20%
El ratio se dobla
El profit factor aumenta un 7%.

A pesar de que ninguna de las dos formas de aplicación de la estrategia presenta una curva de beneficios “aceptable”, queda contrastado que en esta estrategia el escalonado de stops mejora los resultados.

Saludos

Muchas gracias Pauloko por el estudio

Esa es exactamente su función, mejorar los resultados, no los resultados en sí mismos ke deben depender del edge del sistema de cada cual.

La inercia natural del trader es la de tender a fraccionar los beneficios (toma parcial) , kizá porke pensamos casi siempre en primer lugar, ke esa operación será ganadora, sin embargo el stop lo situamos por el total, con lo cual o tenemos una fiabilidad fantástica o a la larga nuestra curva tendrá problemas.

De modo, ke la propuesta es esa, fraccionar las pérdidas y no los beneficios

saludos.

Vaya veo que los archivos que subí no están.

Los vuelvo a poner

Saludos

Ha sido un placer Dkvas

Si tienes algún otro chiste como este suéltalo home.
Estas pruebas son siempre constructivas. Aportan ideas y maneras de enfocar las cosas.

Intenté aplicarlo en otros sistemas que ya tengo programados y no pude aplicarlo tal y como se proponía.
El motivo era que esos sistemas ya tienen definida la salida, alguno por horario si no alcanza el objetivo o saltan los stops, otros por señal de indicador, objetivo o stop.
Asi que a veces se cerraban los negocios sin tocar stops, ni objetivos.

Un saludo

pd: el hombrecillo ese de tu chiste es uno que se sentaba en un euro y no llegaba con los pies a suelo?