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Hola a todos, a ver si alguien me puede aclarar algo.

Si se suman los pares EUR/USD y USD/CHF, ¿no se obtiene un sintético igual al par EUR/CHF? Estoy intentando construir dicho sintético con Visual Chart, pero aunque ambos gráficos (EUR/USD + USD/CHF y EUR/CHF) se parecen mucho, no son exactamente iguales. Y a veces ni siquiera se parecen. ¿Por qué? ¿La razón de esta discrepancia tiene algo que ver con los diferenciales de los tipos de interés de las divisas implicadas?

Si creo el gráfico EUR/USD + USD/CHF - EUR/CHF, en lugar de obtener todos los valores a cero o muy cercanos a cero oscilando un poco arriba y abajo en torno a cero como esperaba, lo que se obtiene son valores siempre positivos y a veces bastante grandes. Y no me explico la razón para ello.

Saludos y gracias de antemano.

prueba a multiplicarlos

Hola Tiotino. Gracias por responder.

¿Cómo se te ha ocurrido eso de multiplicarlos? ¿te habías enfrentado antes a este problema?

Los he multiplicado y se ha producido un hecho curioso. El sintético se parece aún más al real, y cuando hago la diferencia con el real (EUR/USD * USD/CHF - EUR/CHF) ahora sí que oscila alrededor de un valor fijo, pero no de cero, ¡¡sino de -0.0003!!. ¿Qué significa este valor? ¿y por qué hay que multiplicarlos en lugar de sumarlos? Grandes preguntas.....

Saludos cordiales.

Es solo una posible respuesta, pero a lo mejor ese 0,0003 es la diferencia que hay en los spreads. Es decir que no es lo mismo operar en un solo valor que hacerlo al mismo tiempo en dos, que siempre tendrá el doble de costes, ya sea directamente o indirectamente por los spreads.

¿Has probado hacerlo en otros pares? ? Que resultados te salen?

Saludos. Jose

He hecho la comprobacion en otros pares y tambien hay unas diferencias muy muy pequeñas, pero las ahí.

Si alquien sabe mas estaré encantado de leerle.

Saludos. Jose

Hola Joseb.

Sí, yo también lo probé con otros pares y oscila alrededor de un valor fijo que no siempre es el mismo. Ese valor no puede ser, como pensé en un principio, el diferencial de tipos de interés entre las divisas implicadas, pues esos tipos de interés cambian todas las semanas y el sintético oscila siempre alrededor de un valor fijo.

Pero tengo mis dudas de que esa pequeña diferencia sea debida a la diferencia en los spreads. ¿Has visto esos elevados picos que duran solo un día?

En cuanto el sintético se desvía un cierto portentaje de su valor de referencia (-0.0003 o el que sea) al poco tiempo se vuelve. Y me pregunto si eso puede deberse a algún tipo de arbitraje.

El sintético conseguido es perfectamente lateral, algo muy interesante para operar con poco riesgo, pero si dicho sintético se hubiera conseguido con sumas y restas de pares de divisas sería una estrategia prometedora (similar a trading spreads), pero con esa multiplicación por enmedio ya no lo veo claro......

Saludos.

Por cierto, que siempre se aprende algo nuevo cada día. Y es que ya comprendo por qué hay que multiplicar los pares y no sumarlos. Es simple multiplicación de números racionales:

EUR / USD * USD / CHF = EUR / CHF (en teoría, claro)

Menuda tontería, ¿verdad? A veces lo simple no es tan evidente....

Saludos

mi teoría es ke hay ke multiplicarlo porke el par en sí es una división , me explico, cada par en si mismo es una división entre la unidad.

Por ej.

eur/usd cotiza a 1,2700 (por ejemplo)

1,27 dólares son necesarios para tener 1 euro.

por tanto 1/1,27 = 0,7874015748

1 euro = 0,7874015748 dólares usa

1 (unidad) / 0,7874015748 (valor usd respecto unidad) = 1,27 cambio del par eur/usd.


saludos.