sistema "carpetovetonico" ¿?

[trikero]

hola,

hoy en su comentario de cierre de la web de carpatos http://www.bolsamania.com/derivados/carpatos.php
hace mencion de un sistema para Forex, pero lo que no entiendo del mismo es que habla de abir largos en la apertura ¿?pero cual apertura¿? que yo sepa forex es un mercado 24x7, no hay cierres o aperturas, no¿?

ademas de que dice que siempre habre largos, pues claro, no¿?, si habres un corto es como comprar un largo de la divisa contraria, no¿? vamos que si compro euros del eur/usd es como vender dolares de dicho par, no¿?

en fin espero vuestros comentarios, por que yo me he coscao de como va ese sistema a ver si alguien me lo aclara.

saludos.

[X-Trader]

Aqui teneis las reglas del sistema (para no andar buscandolas ):

1- Se abren largos en la apertura de mañana si hoy es un día de las siguientes características: el cierre está por encima de la apertura, además está por encima del cierre de ayer, y el máximo del día queda por encima del máximo de los últimos tres días.

2- Se sale con una orden limitada a un precio de 0,0250 puntos por encima del precio de entrada. He olvidado decir que el autor del sistema lo aplica en el cruce del euro contra el dólar, aunque asegura que funciona más o menos igual de bien en el resto de divisas. En concreto, lo ha probado en el cruce de la libra esterlina con el dólar, ante el dólar australiano contra el dólar de Estados Unidos y del dólar contra el yen.

3- Cualquier posición abierta tendrá que cerrarse al cierre del décimo día después de haberse producido el día queda la señal.

4- El stop loss o stop de pérdidas se activará si el cierre se produce por debajo del día que activó la señal, es decir, del día antes del entrada en la apertura. Para evitar confusiones, dejo claro que la salida de la que se habla en el punto dos sería el stop de beneficios o el objetivo de beneficios.

Los resultados obtenidos desde el 1 de enero de 2001 hasta la fecha son bastante interesantes, con un 63,27%s de porcentaje de aciertos y un ratio entre lo que gana cuando acierta partido por lo que pierde cuando falla de 1,39 veces, teniendo en cuenta que se incluyen 10 $ de comisiones y deslizamiento por operación. El beneficio neto fue de 45.382,50 $, con una racha de pérdidas máxima de 12.640 $. La única pega es que en el periodo estudiado ha dado un bajo número de operaciones, ya que opera poco frecuentemente, en concreto 49, pero por intuición y experiencia de un servidor en otros sistemas parecidos, la idea base podría ser muy válida como punto de partida. Se podrían estudiar filtros y mejoras para obtener mejores resultados aún, creo que merece la pena darle un vistazo, y más teniendo en cuenta los escasos que solemos andar de ideas operativas para los mercados de divisas que no olvidemos tienen una ventaja: a diferencia de las Bolsas, nadie monta dramas cuando se baja o cuando se sube, no hay tanto interés en que la tendencia sea siempre la misma, los intereses son muy contrapuestos y el juego y la liquidez normalmente mucho mayor, lo cual no quiere decir que sean unos mercados fáciles, nada más lejos de la realidad, son mercados difíciles, volátiles y a los que debemos acostumbrarnos antes de meter dinero real o podemos llevarnos un disgusto. Una vez que se van conociendo son una excelente diversificación.

Un saludo
X-Trader

[trikero]

gracis, X, ya veo que se puede cortar texto de otra web.

no obstante añado algo que creo que falta y es importante

Pasemos a otro asunto. Leyendo el número de este mes de octubre de la revista Currency Trader, me he encontrado con un sistema muy interesante y que merece la pena ser comentado, ya que sistemas que trabajen sobre los futuros en divisas o sobre las divisas contado hay pocos y ya saben que mi recomendación es la de diversificar todo lo que puedan. El mercado no se termina en las acciones de Endesa o en el futuro del Ibex 35, la operativa en el mercado es muy difícil y la única forma de sobrevivir es trabajar en el mayor número de mercados posible, la diversificación es una de las formas de gestión monetaria o money management más eficientes que existen.

El sistema es muy sencillo, las reglas serían las siguientes, teniendo en cuenta que es un sistema que sólo abre largos, habría que estudiar aparte si funciona en cortos. Si algún lector puede comprobarlo o se le ocurre alguna variación de este sistema básico que lo mejore, le quedaría muy agradecido si me lo puede pasar y si además está ya programado en Visual Chart miel sobre hojuelas.

Los resultados obtenidos desde el 1 de enero de 2001 hasta la fecha son bastante interesantes, con un 63,27%s de porcentaje de aciertos y un ratio entre lo que gana cuando acierta partido por lo que pierde cuando falla de 1,39 veces, teniendo en cuenta que se incluyen 10 $ de comisiones y deslizamiento por operación. El beneficio neto fue de 45.382,50 $, con una racha de pérdidas máxima de 12.640 $. La única pega es que en el periodo estudiado ha dado un bajo número de operaciones, ya que opera poco frecuentemente, en concreto 49, pero por intuición y experiencia de un servidor en otros sistemas parecidos, la idea base podría ser muy válida como punto de partida. Se podrían estudiar filtros y mejoras para obtener mejores resultados aún, creo que merece la pena darle un vistazo, y más teniendo en cuenta los escasos que solemos andar de ideas operativas para los mercados de divisas que no olvidemos tienen una ventaja: a diferencia de las Bolsas, nadie monta dramas cuando se baja o cuando se sube, no hay tanto interés en que la tendencia sea siempre la misma, los intereses son muy contrapuestos y el juego y la liquidez normalmente mucho mayor, lo cual no quiere decir que sean unos mercados fáciles, nada más lejos de la realidad, son mercados difíciles, volátiles y a los que debemos acostumbrarnos antes de meter dinero real o podemos llevarnos un disgusto. Una vez que se van conociendo son una excelente diversificación.

pues eso

[ledzep]

Yo opero con un sistema similar y he encontrado que la observacion del volumen y el ajuste de los ciclos diarios a los puntos de mas bajo volumen optimiza este tipo de sistemas. Por regla general estos puntos estan proximos a las 00:00 GMT.