Estoy intentando organizar un plan de trading que opere en varios mercados simultáneamente y que abra y cierre operaciones a fin de día. Sería un sistema tendencial que permaneciese de media en el mercado por operación aproximadamente un mes.
Aumentar el tiempo medio por operación reduce la sensibilidad de las comisiones y los deslizamientos sobre mi cartera, y me permite llevar una operativa más tranquila. Lo malo es que el drawdown será más prolongado en el tiempo, estoy pensando en componer una cartera lo más diversificada posible. Cuantos más activos mejor, intento además que estén lo más descorrelacionados posible.
Mi intención es meter pares de divisas pues los futuros sobre euro/dólar o libra/dólar tienen un nominal demasiado elevado, pero Forex no lo domino aún como me gustaría. Tengo una duda por si me podéis ayudar:
¿Qué diferencias hay para operar a medio plazo entre el futuro del eur/usd y ese par de divisas?
En la cotización del futuro ya está intrínseco el diferencial de tipos entre la zona euro y la zona USA en el precio del futuro. Sin embargo operando al contado no, por lo que creo entender que cada noche te hacen el roll over.
También está la opción de operar a plazo en divisas. Qué diferencia hay entre operar con un futuro euro /dolar que venza el 20 de marzo de 2009 y operar con un contrato forex a plazo con vencimiento 20 de marzo de 2009. ( además de que el futuro está regulado por una cámara de compensación y el Contrato a plazo de la divisa es OTC).
Mi duda realmente es la siguiente, qué coste adicional tiene tener abierta una operación en divisas un mes versus mantenerla en futuros.
Si estoy corto en EUR/USD en futuros y el dólar se aprecia un 5% yo gano un 5%
Pero en divisas tanto al contado como plazo. ¿Ganaría un 5%? ¿cuánto me quitarían por roll overs, intereses, y cualquier otro gasto que pudiese haber?
PD.- Me gustaría operar con Clicktrade (utiliza la misma plataforma que Saxo Bank), para futuros y CFDs es brillante pero para Forex, ¿existe alguna otra mejor?
Si alguien opera con Saxo Bank y me puede contar su experiencia de lo que cobran por dejar operaciones un mes se lo agradecería muchísimo.
Un saludo y muchas gracias a todos.
Operaciones a más de un día, Futuros de divisas vs Forex
Re: Operaciones a más de un día, Futuros de divisas vs Forex
INSHALA escribió:Estoy intentando organizar un plan de trading que opere en varios mercados simultáneamente y que abra y cierre operaciones a fin de día. Sería un sistema tendencial que permaneciese de media en el mercado por operación aproximadamente un mes.
Aumentar el tiempo medio por operación reduce la sensibilidad de las comisiones y los deslizamientos sobre mi cartera, y me permite llevar una operativa más tranquila. Lo malo es que el drawdown será más prolongado en el tiempo, estoy pensando en componer una cartera lo más diversificada posible. Cuantos más activos mejor, intento además que estén lo más descorrelacionados posible.
para eso te compras un etf sobre el total de la renta variable....diversificar esta bien...pero cuantos mas activos ¿mejor? o solo diversificar ligeramente.
Mi intención es meter pares de divisas pues los futuros sobre euro/dólar o libra/dólar tienen un nominal demasiado elevado, pero Forex no lo domino aún como me gustaría. Tengo una duda por si me podéis ayudar:
¿Qué diferencias hay para operar a medio plazo entre el futuro del eur/usd y ese par de divisas?
En la cotización del futuro ya está intrínseco el diferencial de tipos entre la zona euro y la zona USA en el precio del futuro. Sin embargo operando al contado no, por lo que creo entender que cada noche te hacen el roll over.
[color=#444444]si cada día te hacen el rollover...a las 23h creo...la verdad no me acuerdo.... pero el broker abria que mirar lo que paga en cada caso porque de forma general no te sabria hablar....tambien depende de si es un MM, ECN o lo que coño sea...aqui tienes información detallada de interactive brokers: http://www.interactivebrokers.com/en/ac ... est.php?ib_entity=llc[/color]
También está la opción de operar a plazo en divisas. Qué diferencia hay entre operar con un futuro euro /dolar que venza el 20 de marzo de 2009 y operar con un contrato forex a plazo con vencimiento 20 de marzo de 2009. ( además de que el futuro está regulado por una cámara de compensación y el Contrato a plazo de la divisa es OTC).
Mi duda realmente es la siguiente, qué coste adicional tiene tener abierta una operación en divisas un mes versus mantenerla en futuros.
Si estoy corto en EUR/USD en futuros y el dólar se aprecia un 5% yo gano un 5%
Pero en divisas tanto al contado como plazo. ¿Ganaría un 5%? ¿cuánto me quitarían por roll overs, intereses, y cualquier otro gasto que pudiese haber?
¿a que llamas operar con divisas a plazo? no te entiendo...para cualquier calculo tendrás que leer la información detallada de cada broker como la que te di antes, espero te sea de utilidad.
PD.- Me gustaría operar con Clicktrade (utiliza la misma plataforma que Saxo Bank), para futuros y CFDs es brillante pero para Forex, ¿existe alguna otra mejor?
Clicktrade que tipo de broker forex es? no sera Market Maker
Si alguien opera con Saxo Bank y me puede contar su experiencia de lo que cobran por dejar operaciones un mes se lo agradecería muchísimo.
Un saludo y muchas gracias a todos.
suerte
Gracias Vil
El enlace que me mandas habla de los intereses que te paga IB por dejar dinero en la cuenta overnight, es decir por tener liquidez en la cuenta de un día para otro. Habla también de intereses por tener posiciones cortas o largas a crédito (supongo que será con CFDs) pero no de divisas.
Cuantos más activos mejor, me refiero a que como quiero operar sólo con futuros, (para disminuir el efecto de las comisiones sobre la cartera), estoy limitado en subyacentes no correlacionados. (si cojo muchos futuros sobre índices la correlación va a ser muy grande)
De momento tendría los siguientes:
Bund
mini-oro
Cac
mini petróleo
mini Ibex (2 contratos)
Euro dólar (tiene un nominal y un riesgo demasiado grande), por eso lo quiero cambiar por 60.000 dólares en forex.
Como ves sólo tengo 6 subyacentes y encima mini-oro y Cac muy correlacionados. Quiero tener más, estoy pensando también en meterme en alguna materia prima más, algodón o soja o en otros pares de divisas, pocas opciones más hay en futuros.
Operación a plazo, me refiero a más de un día, es decir a estar de media un mes por operación en el mercado.
Clicktrade es un broker español de la Sociedad de Valores Auriga, que ofrece a sus clientes la plataforma de Saxo Bank. Creo que leí en un artículo de X-Trade que es Marker Maker, pero al operar a medio plazo (no para ganar sólo unos cuantos ticks por operación) la importancia de que no sea ECN es menor.
Ya os contaré si descubro la respuesta a la pregunta.
Cuantos más activos mejor, me refiero a que como quiero operar sólo con futuros, (para disminuir el efecto de las comisiones sobre la cartera), estoy limitado en subyacentes no correlacionados. (si cojo muchos futuros sobre índices la correlación va a ser muy grande)
De momento tendría los siguientes:
Bund
mini-oro
Cac
mini petróleo
mini Ibex (2 contratos)
Euro dólar (tiene un nominal y un riesgo demasiado grande), por eso lo quiero cambiar por 60.000 dólares en forex.
Como ves sólo tengo 6 subyacentes y encima mini-oro y Cac muy correlacionados. Quiero tener más, estoy pensando también en meterme en alguna materia prima más, algodón o soja o en otros pares de divisas, pocas opciones más hay en futuros.
Operación a plazo, me refiero a más de un día, es decir a estar de media un mes por operación en el mercado.
Clicktrade es un broker español de la Sociedad de Valores Auriga, que ofrece a sus clientes la plataforma de Saxo Bank. Creo que leí en un artículo de X-Trade que es Marker Maker, pero al operar a medio plazo (no para ganar sólo unos cuantos ticks por operación) la importancia de que no sea ECN es menor.
Ya os contaré si descubro la respuesta a la pregunta.
bueno tampoco son tantos activos...pense que estabas hablando de muchisimos más...cosa asi como 40 o 50.
el enlace que te puse es lo que ese broker te paga y cobra según la posición que tengas en forex, de hecho llegue ahi desde un enlace que pone forex osea no es cfd´s.
yo estuve mirando en su dia y al final es lo mismo un futuro que ir por forex...en el futuro te lo descuentas desde que sale a cotizar y en forex te hacen el rollover cada noche...después habría que mirar las números con precisión pero básicametne es así.
el enlace que te puse es lo que ese broker te paga y cobra según la posición que tengas en forex, de hecho llegue ahi desde un enlace que pone forex osea no es cfd´s.
yo estuve mirando en su dia y al final es lo mismo un futuro que ir por forex...en el futuro te lo descuentas desde que sale a cotizar y en forex te hacen el rollover cada noche...después habría que mirar las números con precisión pero básicametne es así.
Gracias Dkvas, es una buena opción por si lo de forex no me convence.
Realmente es un mercado con poco volumen y con una horquilla media de 5 pipos, pero al ser una operativa de swing trading me vale porque hace sólo unas 30 operaciones al año.
Para intradía la horquilla y los deslizamientos son demasiado grandes a mi juicio.
Vil, Mi idea es tener unos 10 activos o así. Aunque quizás empiece el plan con los activos que os he mencionado. Volveré a revisar la información de IB, quizás la interpretase mal.
Por cierto, conoceis algún hilo por aquí en la que se incluyan el nominal y el valor por punto o por tick de los contratos de futuros sobre materias primas. algodón, trigo, soybean, maíz, etc.
saludos.
Realmente es un mercado con poco volumen y con una horquilla media de 5 pipos, pero al ser una operativa de swing trading me vale porque hace sólo unas 30 operaciones al año.
Para intradía la horquilla y los deslizamientos son demasiado grandes a mi juicio.
Vil, Mi idea es tener unos 10 activos o así. Aunque quizás empiece el plan con los activos que os he mencionado. Volveré a revisar la información de IB, quizás la interpretase mal.
Por cierto, conoceis algún hilo por aquí en la que se incluyan el nominal y el valor por punto o por tick de los contratos de futuros sobre materias primas. algodón, trigo, soybean, maíz, etc.
saludos.
Lo mejor siempre es acudir a las fuentes originalesINSHALA escribió: Por cierto, conoceis algún hilo por aquí en la que se incluyan el nominal y el valor por punto o por tick de los contratos de futuros sobre materias primas. algodón, trigo, soybean, maíz, etc.
saludos.
http://www.cbot.com/cbot/pub/cont_detai ... 89,00.html
Saludos,
X-Trader
"Los sistemas de trading pueden funcionar en ciertas condiciones de mercado todo el tiempo, en todas las condiciones de mercado en algún momento del tiempo, pero nunca en todas las condiciones de mercado todo el tiempo."
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