PROBLEMA DDE EXCEL interactive brokers

[agmageton]

Tengo desarrollado los sistemas en la api dde excel de interactive brokers, he tenido que crear una macro específica para que haga refresco automático de la barras (ya que tanto de ticker como de historical market no es posible), ya que no te vuelta los datoxs en barras automáticamente desde la api. Estoy arrastrando muchos problemas de sincronización y me cuestan mucho dinero, ya basta¡¡¡¡

Necesito que me ayudéis a ver que plataforma tiene una buena integración de DDE EXCEL para volcar datos en tiempo real en barras a una hoja excel, aunque pierdo las funcionalidades del api de interactive brokers, me saldrá más barato aunque no pueda mandar ordenes automáticas.

Que plataformas que habéis probado que van bien para ese fin?

[SpeakerTrading]

Puedes echarle un ojo a mi blog (http://speakertrading.wordpress.com) para ver como automatizar lo que indicas. He publicado entradas donde se comenta como obtener acceso a datos históricos (apertura, cierre, volumen...), a datos en tiempo real, como mostrarlos en gráficos en Excel o en una aplicación independiente.

Podríamos hablar de una aplicación personalizada, a medida, si te interesa.

[agmageton]

Spekaer trading, gracias por el apunte, lo estudiaré...

Una solución liviana que he introducido ha sido desde visual chart... con el indicador excel data en tiempo real y programar todo desde el trading tools...

Veo que nadie en el foro utiliza el excel en tiempo real soy un prehistórico.

[SpeakerTrading]

Se puede usar Excel para visualizar datos en tiempo real implementando un servidor RTD (es un poco complicado si no se tienen conocimientos de programación). DDE es un sistema muy muy antiguo y no está preparado para estas cosas.

Si se tiene un poco de maña con la programación, lo mejor es crearte tu propia tabla (en una aplicación aparte) con los datos que quieras.

Si de lo que se trata es de estudiar valores, Excel si es muy interesante: los gráficos y funciones que incorpora pueden ser muy útiles para analizar datos pero una vez se tiene clara la estrategia, para el tiempo real es mejor prescindir de Excel y usar una aplicación de escritorio. Así es como yo lo veo.

[agmageton]

Llevas razón, lo mejor es hacerse algo a medida de forma más profesional, aunque con el dde excel no tengo problemas para recibir las cotizaciones en tiempo real con la misma velocidad que en tws, el problema que tengo es de sincronización en la compresión cuando automatizo dado el elevado número de operaciones que realiza la hoja excel en algoritmos (+5 de millones) al tener mas de100 activos real time y estoy buscando algo más estable, ya que la api excel de ib no me esta dando buen resultado, y tengo problemas de refresco in time al automátizar.

Voy a probar de estructurar las hojas excel y estoy probando ahora con vc, el problema es que ahora voy a dedo con la operativa sin automatizar en ib, pierdo la automatización que tenía, pero me estaba dando muchos problemas. Ya iré informando si encuentro alguna manera mediante el visual tools de volver a automatizar todo.

Esto es un ejemplo, con ib, los tickers de acciones y una de las paginas que utilizo de filtración en otra pestaña (utilizo más de 50 pestañas excel entre activos, sistemas y funcionalidades api excel ib) en este caso de validación de correlación y volatilidad del activo donde me manda información a otra pestaña para efectuar la operativa.

[SpeakerTrading]

Si quieres seguir usando Excel lo mejor seria cambiar el DDE por un servidor RTD aunque eso tendrían que dártelo hecho desde IB, que son quienes tienen los datos. No se hasta donde deja la API de IB que controles los datos por lo que, por esa parte, no puedo aportar nada.

Por parte de Visual Chart, con las Trading Tools tienes los datos sin más (barras de histórico, campos de tiempo real...) y programando puedes hacer lo que quieras con ellos, incluso enviar las órdenes cuando se cumplan tus criterios para operar. Creo recordar que Visual Chart puede operar con IB o podrías operar con la API de IB cuando los datos de tiempo real (o los que montes) de Visual Chart te digan que toca operar. Realmente, si tu broker te permite operar con una API, podrías usar Visual Chart para lo que te venga bien (indicadores, históricos...) y operar aparte con la API de tu broker.

Con 50 pestañas debe ser dificil de manejarse en Excel. Si puedes dedicarle un rato, mira las Trading Tools porque tienes que currártelo tú todo pero no tienes limitaciones: cuando lo tienes montado ves que ha merecido la pena y ya solo te dedicas a lo tuyo: a tradear.

[agmageton]

Da gusto conversar contigo, se nota que dominas el tema a la perfección.

Si estoy viendo el trading tools y se puede hacer todo si lo programas, y sí tiene conexión con IB, y puedo hacer conexiones desde la api de excel de ib, aunque resulta complejo para mí.

Lo de las pestañas por desgracia es inevitable, ya que tengo muchos sistemas filtros, sistemas operativos, gestión, etc compilados en la misma hoja por pestañas, ya que no me cabe todo en una pestaña y sería todavía más complejo de diseñar.(ese para mí no es el problema, asumo esa complejidad)

He contratado a un ingeniro informático 4 horas a la semana, para desarrollar una plataforma personificada, además me enseñará programación ya que en ese campo tengo una gran limitación.

Muchas gracias por tu ayuda me ha servido de mucho.

[agmageton]

Bueno hay solución, tengo que desarrollar todo bajo en la api interactive brokers ACTIVEX en entorno VB,VBA ó C++, bajo esa api tienes el server activo de datos, y tienes todas las utilidades sin límite, mi error ha sido desarrollar la plataforma en DDE EXCEL, que esta limitada y crea muchos problemas de sincronización, como así me ha ido pasando sobretodo a partir de automatizar la operativa...

[ranunculo]

Bueno, yo tenia una aplicacion DDE Excel-TWS que funcionaba mas o menos bien.
Testeaba hasta 1000 y pico acciones en un bucle (ya que TWS solo devuelve 100 tickers simultaneos) y lanzaba ordenes. Cierto es que me costó bastante que fuera estable.
HAce un tiempo lo dejé, porque descubri que no necesitaba hacer cosas tan complicadas para hacer trading rentable.
También probé en su día un poco el activeX desde VB, pero me resultó mas sencillo retocar la hoja de calculo de ejemplo de IB..

Suerte!

[agmageton]

Rananculo, verdad que la compresión que utilizabas era diaria?

El tema se complica mucho más cuando haces compresiones de minutaje, ya que DDE EXCEL aún funcionando muy bien, carece de potencia para generar una buena sincronización y es problema de la propia limitación de la hoja excel, hace culo de botella....ya que el equipo con que trabajo es lo más potente que hay de usuario de calle...

Respecto a cosas más sencillas para ser rentable, pues sí , hay gente que gana dinero sólo con dos media moviles , pero cada uno se hace su camino.

El ACTIVEX es una pasada para hacer todo lo que quieras sin limitación, pero tienes que saber probarmar vb, vba o cc+, en ello estoy...

saludos.

[Optiondreamer]

agmageton, te ha costado cambiar el chip, pero verás que el esfuerzo vale la pena, y ya que vas a dar el paso, me permito darte un consejo en cuanto al lenguaje, C# sin dudarlo. Muchos brokers tienen las API en este lenguaje, por lo que adaptar tu trabajo al broker que sea no será complicado, también podrías con VB.Net, pero aquí hay menos recursos. Java también sería otra opción, pero no está tan extendido, IB lo tiene, pero muchos otros no. En fin, esto es como los colores, a gusto de cada uno, pero eso si, tras la curva de aprendizaje, odiarás las referencias e hipervinculos entre hojas

saludos.

[ranunculo]

Agma, la sincronización es permanente.
Es decir, los ticks de unas 70 celdas con acciones se actualizan permanentemente.
Aparte, un bucle en un programa funcionando todo el rato testeaba ciertos valores.

Eso me funciona bien. El mayor problema que tuve, aparte de que Excel o TWS se podía colgar (sobre todo TWS), es que a veces el precio se devolvía sin decimales, o con la coma cambiada. Y eso equivocaba a mi programa.

Pero vamos, el invento me funciona. Otra cosa es que me haya servido para algo. Que más bien no. :-(

Tu sigue tu camino; hasta que no tengas todo en marcha, no pararás, como hice yo.
Pero en mi caso, hacer cosas mas sencillas me ha sido bastante más rentable..

salud!

[agmageton]

Gracias option, seguiré tu consejo, aunque me dicen que es complicado de aprender el c# mi único fuerte es la lógica y la creación de los algoritmos ...el problema es automatizar el sistema, porque hasta ahora he ido a dedo y por la tipología de mi operativa no es un problema, pero así puedo ganar en productividad y no tener una constancia de operar fisicamente.

Sí rananculo, se sincronizan el real-time los tickers, pero si haces a nivel barras, que cada compresión vaya saltando en la casilla de excel, cuando lo automatizas es cuando te surgen los problemas. Si tienes un ticker estático no hay problema, ya que tengo yo operativa diaria en tiempo real con única casilla que no tengo ningún problema, el problema viene cuando haces la comprensión en barras de datos intradiarias en columnas, adolece de retarnos, faltas de refresco (tengo que ir al botoncito de refresh e irle dando, vamos un desproposito fuera de cualquier operativa que se preste a profesionalizar)

saludos y gracias por vuestras opiniones.

[ranunculo]

Ah, ya te entiendo.
Si los refrescos de pantalla serán un problema.

Podrías hacer un modulo que copie los datos en tiempo real a una columna, cada vez a una columna posterior. Es decir, que sea tu programita el que copia los datos a la zona de Excel que quieras, haciendo la copia cada 10 segundos, o el tiempo que quieras. Eso sería fácil de hacer..

Vamos, sólo por sugerir..

[SpeakerTrading]

agmageton, estoy de acuerdo con optiondreamer. C# es mi opción preferida y, al contrario de lo que te han dicho, es muy fácil de aprender (dentro de la complejidad que tiene aprender un lenguaje). Si te sientes más cómodo con Visual Basic, usa VB .NET que es lo mismo que usar C# y puedes utilzar librerias escritas con C# en proyectos de VB .NET. C# y VB .NET son equivalentes: ambos tienen el mismo conjunto de instrucciones y se traducen a código IL. De hecho hay conversores automáticos que traducen de uno al otro.

Programar un ActiveX con C++ es complejo salvo que dispongas de alguna plantilla con la mayor parte del código implementada. Si yo tuviese que atacar ese proyecto, crearia un servidor COM (una librería COM dentro de proceso) que gestionase la API de IB.

El servidor COM es visible desde proyectos de .NET y lo que se implemente en el servidor COM, estará disponible para usarse en C#/VB.NET. Desde .NET las posibilidades son enormes y es muy simple exportar a Excel, mostrar un gráfico en una aplcación, mostrar una tabla de valores... cosas que, por ejemplo, desde C++ o VB son más complicadas.

El desarrollo del servidor COM es un poco latazo pero está muy controlado porque se limita a implementar las funciones que interesan de la API del broker. Interesa este pequeño esfuerzo a cambio de disponer de un "mundo" de oportunidades para desarrollar tus ideas. La otra opción no tiene el latazo del COM pero tus ideas se implementarán con C++ o VB, más limitados y generalmente más complejo de desarrollar. Teniendo en cuenta que la mayor parte del código se centrará en tus ideas, es preferible (más rápido y económico) poder llevarlas a cabo con .NET.

Elijas lo que elijas, mucha suerte!