formulas en excel (sharpe, volatilidad)

[Bill-T]

feliz navidad a tod@s.

estas navidad he estado currandome una hoja de excel para controlar mis operaciones. he podido hacer pues las cosas más sencillas pero enfrentarme al ratio de sharpe y la volatilidad es más complicado, por tanto ruego, quien tenga conocimiento de excel sobre estas fórmulas, me ayude un poco y a los foreros en general pido ayuda para que me aclaren un par de conceptos que no los tengo nada claros.

Sabemos que el ratio de sharpe es la rentabilidad de la inversión menos el interés libre de riesgo partido por la volatilidad. ahora bien ¿cual debo considerar como rentabilidad de la inversion? ¿como la calculo? y de donde he de hallar la desviación típica de los rendimientos (volatilidad). No se rían de mi jeje, pero no se si la volatilidad la he de tomar de mis resultados o la que debo tomar es la del mercado. Si es así, esta última opción, y opero el minidow, que volatilidad debo tenr en cuenta.

¿Alguien me puede decir como es la fórmula para calcular el ratio de sharpe en excel y tambien la volatilidad?

el tema es que tengo estructurada la hora de excel de la siguiente manera. primero tengouna lista general con todas las operaciones....despues en otra hoja iría el resumen diario, semanal y mensual de los datos.

¿se puede hallar el ratio de sharpe de la lista continua de operaciones y este ratio se va modificando operación a operación o sólo puedo calcularlo en los marcos temporales diario, semanal y mensual porque el ratio hay que anualizarlo y en una lista continua no se puede?

bueno estoy verdísimo jejej, llevo meses centrado primero en las señales de entrada , después en las de salida y como ven no tengo ni puñetera idea.

En google he encontrado lo que parece ser la forma de calcular el ratio de sharpe y dice así:

column A: periodo (p.e. sep 2007)
column B: balance inicial
column C: balance final
column D: cambio porcentual [(C/B)-1]

y sobre el dataarea de la columna D se calcula (dado resultados mensuales) en celda E2:

=POWER(1+mean(D2:D1000);12)-1 y esto serial el retorno anualizado

en celda E3: = stdv(d2:d10000)*sqtr(12)
esto seria la desviacion estandar anualizada
y el ratio de sharpe en celda E4 se calcula: =(E2-2%)/E3

¿esto esta en ingles, en excel español, las formulas son iguales?
¿anualizar en dia es por 220, meses por 12 y semana por 48 pero si quiero hallar el dato continuo? ¿la volatilidad es sobre mi cuenta o sobre un dato externo?

gracias de antemano

s2

[traderq2005]

Vil-trader...

En mi excel obtengo el R.Sharpe de mi operatoria de la siguiente forma:

Los resultados de las operaciones están en tick (hago scalping)

R.Sharpe = Beneficio Medio / Desviación Estandar

BM y Dsv.Est. sobre la columna de resultados de operaciones.

Carlos.

PD: tal vez alguien que sepa del tema te pueda dar mejor pista.

[traderq2005]