Operaciones negativas y el General Guderian

[Gordon Geko]

Cuando desplegaron por primera vez un mapa de Rusia al general Guderian este exclamo con asombro:

“-Dios mio...................necesitare 20 veces mas de tanques de los que dispongo........”

Ninguno de los Generales de logística entendia porque esa necesidad tan alta de tanques si en Francia había llegado a Dunkerke con la mitad de los que disponia ahora............

Pero Guderian hacia un calculo no solo de las perdidas que iba a sufrir por el enemigo sino también a 4 variables que no se tenian en cuanta hasta ahora:

- Orografía nefasta y el polvo de la estepa como destructores de la mecánica de los aparatos
-Temperaturas de –20º en invierno
-Falta de suministro por las enormes distancias en las vias de abastecimiento
-Perdidas por dispersión de las tropas en terrenos sin mapas

Estos 4 factores le hacian presuponer que sus 800 panzer no eran suficientes para la envergadura de la misión y que como mínimo debia de tener como punto de partida no 800 sino unos 14.000 panzer......................

Nadie acepto esas escandalosas cantidades y luego paso lo que paso...............

En los sistemas de trading ocurre lo mismo.........uno evalúa las operaciones negativas de su sistema solo teniendo en cuenta el historico de su sistema...........

Evalua las operaciones negativas basándose solo en las que le ha inflingido el enemigo (el mercado) sin tener en cuenta los otros factores que provocan operaciones negativas

Desde mi punto de vista las operaciones negativas se deberían distribuir de la siguiente manera:

-Causadas por el mercado.........(operaciones negativas reales).....60%
-Causadas por errores psicológicos......30%
-Causadas por errores del sistema que fueron mal evaluados en le back test...5%
-Causadas por errores de software....5%

En total tenemos que ante una inspeccion rapida del historico de un sistema tan solo tenemos la información de un 60% del total de las operaciones negativas que se van a producir.

El otro 40% aparece oculto a la espera de que apliquemos el sistema en tiempo real................

Es por eso que cuando vemos un sistema que se vende en la red pensamos el porque lo venden si es tan bueno......????.............en realidad el sistema es bueno pero el que lo ha creado no tiene la fuerza de convicción necesaria para aplicarlo y sus errores psicologios derrumban el resultado del back test historico.............

Cuantos mas indicadores y variables tiene un sistema mas aumenta el % de error que no deriva de las operaciones negativas resultantes del mercado...........

A cada variable que le añadimos a un sistema mas y mas se amplia el % de operaciones negativas por errores que vamos a cometer...............

Por l oque un sistema con 30 operaciones y un 50% de acierto es aplicado en tiempo real como tal:

15 operaciones negativas (60% del total)
6 operaciones negativas no computadas (40% restante debido a otros factores)
15 operaciones positivas

Con lo que en realidad nos queda un sistema con un % de acierto del 42%

A esto tambien hay que añadirle las operaciones positivas que si se realizaron en el back test historico pero que luego en tiempo real no se ejecutaron también por errores psicológicos..............

Por norma general hemos de restar el 30% de las operaciones positivas que en tiempo real no hariamos por miedo o no seguir la señal de entrada dictada por el sistema.....

Con lo que nos queda:
15 operaciones negativas (60% del total)
6 operaciones negativas no computadas (40% restante debido a otros factores)
15 operaciones positivas –30% = 9 operaciones positivas reales

El maravilloso sistema del 50% resulta ser después de aplicarlo en 30 operaciones en tiempo real que solo es del 30% de acierto...............

Si el ratio risk/reward es de solo 2 a 1 pues hagan números y verán porque pierden dinero....................

Nadie hizo caso del general Guderian..............y por supuesto nadie me va a hacer caso a mi..................

Esa es la ironia de mi vida....................

[Merowingio]

Yo te hare caso

[Profit_Warning]

Nadie hizo caso del general Guderian..............y por supuesto nadie me va a hacer caso a mi..................

Esa es la ironia de mi vida....................

Será una razón para hacerte caso...

Un punto claramente a tener en cuenta y en que nunca (o al menos, muchas veces) no caemos...

Gracias, Gordon.

[santiagoo]

Los sistemas automáticos se elaboran siempre sobre datos históricos. Sobre una serie de datos cuanto más grandes mejor.

Luego hay que aplicarlos sobre la continuación futura de esos datos. Esto me excluye a mí, y a otros. A todos los que no podemos seguir SIEMPRE las SESIONES COMPLETAS.

Claro, también se puede programar el software para que ejecute por nosotros. Pero yo ni sé hacerlo ni me fiaría si supiese, porque siempre se pueden producir imprevistos (cortes de línea, fallos de plataforma...)

Para quienes tengan tiempo para estar toda la sesión en la pantalla pueden valer. Pero entonces... que se miren tu texto primero...

[Satoca]

Video interesante de hace año y medio del que se pueden extraer sabias conclusiones .
http://www.tradingsys.org/index.php?opt ... 9&Itemid=1

S2

[IceMan]

Yo cada día me alegro mas de no tener sistema, , siempre me ha parecido que lo “sistemático” no sirve para los mercados, este hace lo que le place en el mejor de los casos y en el peor el mercado hace lo que unos cuantos quieren que haga y no son amiguetes míos así que…..
En los años que llevo en esto, de las pocas cosas que no he aprendido por mi mismo es que: “No hay sistema que funcione, ni cuerpo que lo aguante”. Si en algún aspecto de la economía la diversidad operativa es un grado…es en el mercado de capital-riesgo.
Recuerdo cuando de niño, mi abuelo me llevaba a pescar. Al alba estábamos frente al mar en la escollera, el sacaba uno de sus pitillos sin boquilla, lo encendía con su mechero de cuerda, daba una profunda calada y miraba el horizonte, el mar y luego el cielo, a continuación me decía con voz segura: “Niño, hoy vamos a sargos”, aquel ritual se repetía casi cada domingo, y casi cada domingo cambiaba el pez al que tentar.
Algunas tardes al encender la plataforma recuero a mi abuelo, enciendo un cigarrillo, doy una onda calada y miro el horizonte, hay tardes que me siento como buffet, o sea me apreto 2 cocacolas light y a esperar una oportunidad. Otras me transformo sin buscarlo en el mas impúdico de los scalpers, en ocasiones me sorprendo haciendo un liviano recuento a oji-metro, y así cada tarde como mi abuelo unas veces voy a por un pez o a por otro. Está muy bien por ejemplo tener un sistema de medias mas cojonudo que el de Scot, el problema es que poseas la capacidad suficiente para quedarte sentado cuando el mercado está lateral
Quizá hay algo mas que la falta de tanques en la razón por la cual perdieron la guerra. Posiblemente no la habrían ganado ni con 200.000, supongo que en el mercado como en la guerra y el amor no todo vale, (aun contradiciendo el refranero español),quizá como en el anuncio de neumaticos "la potencia sin control no sirve de nada", no todo es cuestión de tenerla mas grande, quizá con la mitad de tanques, mas bombardeo y guerra de guerrillas apostillaríamos este escrito brazo en alto mano extendida con el consabido…Gay Hitler.

:smt069I

[negocios57]

Solo una observación: si los sistemas de trading automático son, al parecer, mejores que los discrecionales ¿porqué los bancos tienen departamentos de trading en los que las personas son los protagonistas?

Un saludo