Bueno ni una sola respuesta...
Pero bueno, como he aprendido tanto de este foro, después de mucho trastear he conseguido algo que a mi me vale aunque tenga mucho trabajo y no sea del todo fiable.
Os explico:
Por una parte opero con Mirus Futures y datos de Zen Fire. Esto me proporciona datos hasta 2006 más o menos, dependiendo del activo.
Estos datos están ajustados casi todos y los que no lo están se pueden ajustar mediante una opción que tiene Ninja para indicarle el Offset value. Tienes que poner una fecha distinta a la del vencimiento, porque si no, te sobreescribe con los datos del servidor y te vuelve a borrar el ajuste.
Por cierto, Ninja ajusta los datos en el contrato vigente, pero no el continuo, así que cuidado! que en el ##-## permanecen los gaps de los rollovers.
Pues ya tenemos continuo ajustado hasta 2006, pero como quería más datos para hacer un WFA en condiciones, descargue los datos de VisualChart hasta 1997.
Aquí viene la odisea. Primero hay que transformar los datos al formato de Ninja, con un programa que está por este foro y que ahora no sé enlazar.
Pero los datos de Visual Chart están sin ajustar.
Por otra parte tengo un broker para CFD´s (Clicktrade) que me da los datos con un ajuste particular. Hacen el cambio el día 1 del mes del vencimiento. De tal manera que desde el día 1 hasta el día del vencimiento, elijo el día más cercano al vencimiento y calculo el gap, ya que dispongo del contrato nuevo (Clicktrade) y del que va a vencer (continuo de Visual chart).
Ese gap, lo intriduzco en el Offset Value de Ninja pero con la fecha del rollover para eliminar el gap (ahí está el error). Ese gap es de un día anterior, aunque después de hacer comprobaciones el error no es muy grande, pero existe.
Y así me he fabricado un continuo desde 1997. Lo que más se tarda en calcular todos los gaps de los rollover e importar los datos de Visual a Ninja, porque tienes que hacerlo de contrato en contrato, según su vencimiento.
Espero que os sirva.
PD.: algún proveedor de datos históricos de futuros continuos ajustados? (he mirado los de X-trader de un mensaje, pero no me convence ninguno)
y quería preguntar a los expertos.
