Datos en tiempo real de IB

Todo sobre los proveedores de datos en tiempo real.
chuso
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Datos en tiempo real de IB

Mensaje por chuso »

Hola, tengo varios sistemas automáticos funcionando en NT con datos de IB.
Alguna vez me aparecen operaciones en real que no aparecen en backtest y viceversa.
Lo he comprobado en el gráfico y resulta que el gráfico de real no es exacto al backtest algunas veces.
Me comenta un amigo que el problema son los datos en tiempo real de IB.
Alguíen tiene información al respecto?
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polxx
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Re: Datos en tiempo real de IB

Mensaje por polxx »

Rescato este hilo para adjuntar ejemplos que me han pasado hace unos dias.
Resulta que trabajando a tiempo real veo que se me ejecuta una compra sin que el mínimo de la barra llegue a tocar ese nivel, algo bueno para mi porque he comprado mas barato de lo normal, pero es una situación extraña
1 in real time.png

Entonces con MultiCharts hago Control+R, que recarga datos históricos, y veo que el precio realmente si ha llegado a tocar mi nivel.
2 after reload data.png
Lo comento a IB y me responden esto:
3 respuesta.png
Me dicen que envian datos cada 250ms y por tanto puede haber movimientos muy rápidos que no lleguen a quedar reflejados.

Lo de enviar datos cada 250ms y no en cada cruce real de precios que se produzca para quitarse carga a los servidores de datos lo entiendo, pero la clave esta en que sólamente envian el cierre, y lo que pase entre medias se pierde. Se solucionaría si enviaran datos open high low close cada 250ms, pero como no es el caso pues nos toca fastidiarnos.

Para gráficos de 10 minutos o mas no seria problema usar este proveedor de datos, porque la situación de que el máximo o mínimo de una vela recibida sea diferente a la real se daría muy pocas veces. Pero en gráficos de 1 minuto por ejemplo debemos buscar proveedores de datos fiables.
El camino equivocado es INVENTAR un SISTEMA ganador. El camino correcto es DESCUBRIR que hace el PRECIO, para adelantarse a el, y con eso poder hacer un sistema ganador.
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Wikmar
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Re: Datos en tiempo real de IB

Mensaje por Wikmar »

Buena información.

Yo personalmente intenté darme de alta hasta tres veces en IB, y lo dejé sin terminar porque todo en IB lo veo "farragoso", o con un enfoque muy distinto al mío. Pero es una visión algo superficial.
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Feroz
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Re: Datos en tiempo real de IB

Mensaje por Feroz »

IB tiene su punto, es el mejor broker con diferencia, profesional, con una plataforma que puede ser sencilla o compleja, dependiendo para que la utilices.

Por contra su tiempo real, es un nido de snapshots. Así que si hay que trabajar con datafeed de calidad, hay que morir a Kinetick o IQfeed,,,, osea pagar entre 120 a 160 al mes...( en NONPRO ) . pero es que vas al milisegundo !!
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sk_c7
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Re: Datos en tiempo real de IB

Mensaje por sk_c7 »

Que alivio operar en gráficos de 4 horas y como mucho de 15 minutos jeje.

A mi una vez me pasó con metatrader que se me ejecutó una orden de venta en un par de divisas, pero casualmente se abrió 20 pips por encima del precio al que debía abrirse realmente. En ese momento la volatilidad era baja así que rápidamente cerré la operación pues fue un regalo del cielo que había que coger. Nunca más me pasó, se debió a un fallo, aunque me pregunto si hubiera pasado con 100 lotes y no con 1 que gracia sería ajajaja
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tartarugap
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Re: Datos en tiempo real de IB

Mensaje por tartarugap »

sk_c7 escribió: 28 Abr 2018 12:59Que alivio operar en gráficos de 4 horas y como mucho de 15 minutos jeje.
Que alivio es no mirar al tiempo hahahhahaa :)

Xicos dejo aqui una imagen
nationalCableRoutes.jpg
Si operais em espana, por exemplo en Madrid, vustos datos iran a Bilbao, de Bilbao a un repetior en francia, de francia a un repetidor en uk, despues passa por irlanda, repetidor en labrador asta llegar a new jersey...

O sea pierdes tiempo en la distancia por cable y pierdes tiempo en cada vez que tus datos passan por un repetidor de Fibra optica (los terrestes se colocan a 500Km cada, los cables maritimos puedem llegar a distancia de 1000k entre repetidores...

O sea no impuerta mujo la qualidad de datos de IB porque llegan siempre atrasados teniendo en cuenta vuestros competidores en Francia, UK, alemania, Holanda y USA.

(estoy a hablar de datos de ativos de USA)

La unica ventaja que poderiais tirar seria en servidores de ativos OTC que son un poco "independientes"...
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Feroz
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Re: Datos en tiempo real de IB

Mensaje por Feroz »

Siento discrepar amigo Tarturagap

Sí tiene que ver y mucho ( aunque para un persona de perfil swing o acciones como tú, pues te puede valer así )
pero no para un trader que tenga un rol más intradía, y más si lo tiene todo automatizado.

Te explico, cualquier trader (intradia) que se dedique a esto en plan serio, tiene uno o varios VPS contratados, y estos están alojados en NY , San diego etc....( generalmente se contratan en zonas cercana ).

Esto quiere decir que ya no has de dar vueltas de continente a continente, porque las estrategias automáticas van corriendo y ejecutando ordenes " allá".

Y también para el intradía, es importantísimo la calidad del tick. si haces un test de la data que recibes, verás la diferencia en el reorganizamientos de los mismos en una data al milisegundo con uno que no los trate correctamente, y ya ni te digo si lo que recibes es puro snapshot.


Saludos.
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tartarugap
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Re: Datos en tiempo real de IB

Mensaje por tartarugap »

Feroz escribió: 28 Abr 2018 23:25Siento discrepar amigo Tarturagap

Sí tiene que ver y mucho ( aunque para un persona de perfil swing o acciones como tú, pues te puede valer así )
pero no para un trader que tenga un rol más intradía, y más si lo tiene todo automatizado.

Te explico, cualquier trader (intradia) que se dedique a esto en plan serio, tiene uno o varios VPS contratados, y estos están alojados en NY , San diego etc....( generalmente se contratan en zonas cercana ).

Esto quiere decir que ya no has de dar vueltas de continente a continente, porque las estrategias automáticas van corriendo y ejecutando ordenes " allá".
Mirando mejor, tienes razon!
Si tienes VPS y es una estrategia automatizada la latencia de informacion no impuerta.
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Feroz escribió: 28 Abr 2018 23:25Y también para el intradía, es importantísimo la calidad del tick. si haces un test de la data que recibes, verás la diferencia en el reorganizamientos de los mismos en una data al milisegundo con uno que no los trate correctamente, y ya ni te digo si lo que recibes es puro snapshot.
Ace unos anos (no se si fue a uno o dos o tres anos) vi un hilo interessante aqui en X-trader:

Se estava comparando la data de Ninja com Proreal, y se mortrava que la qualidad de proreal era mejor porque en NINJA agrupavan mujos bloques de informaciones

Pero no se asta que punto la qualiad sea prioritaria o importante ,pienso que los servidores retails solo consigan una latencia de 5ms (no se el valor real de la velociad, ya lo he leido antes pero no lo conserve em my memoria) lo que ace que exista mujas vezes conos de botellas y se tienga que agrupar la informacion lo que ace que la qualidad se pierca
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polxx
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Re: Datos en tiempo real de IB

Mensaje por polxx »

¿Hay alguna forma de medir el lag entre mi pc y el mercado? Si la hay se podría comparar con un VPS cercano al mercado.
El camino equivocado es INVENTAR un SISTEMA ganador. El camino correcto es DESCUBRIR que hace el PRECIO, para adelantarse a el, y con eso poder hacer un sistema ganador.
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sk_c7
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Re: Datos en tiempo real de IB

Mensaje por sk_c7 »

polxx escribió: 29 Abr 2018 09:38¿Hay alguna forma de medir el lag entre mi pc y el mercado? Si la hay se podría comparar con un VPS cercano al mercado.
Pues no se como irá en IB pero en metatrader te ponen varios servidores con la latencia que tienes en cada uno y ya eliges el que prefieras, luego a parte si tienes un bróker como darwinex pues te mide la latencia aparte en mi caso eran 7 ms o así
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Feroz
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Re: Datos en tiempo real de IB

Mensaje por Feroz »

Ace unos anos (no se si fue a uno o dos o tres anos) vi un hilo interessante aqui en X-trader:

Se estava comparando la data de Ninja com Proreal, y se mortrava que la qualidad de proreal era mejor porque en NINJA agrupavan mujos bloques de informaciones

Proreal no tiene calidad alguna en sus ticks... y es precisamente Proreal los que los agrupa,

El tiempo real que tenga una calidad es de pago y no son baratos.

Esto es sencillo de ver. carga un gráfico de ticks, déjalo correr un par de horas, haz una captura y luego provoca un reorganizamento de ticks, y verás la diferencia.





Pero no se asta que punto la qualiad sea prioritaria o importante ,pienso que los servidores retails solo consigan una latencia de 5ms (no se el valor real de la velociad, ya lo he leido antes pero no lo conserve em my memoria) lo que ace que exista mujas vezes conos de botellas y se tienga que agrupar la informacion lo que ace que la qualidad se pierca


La calidad es totalmente prioritaria, si las estrategias se basa el la calidad del tick a tick., además que sino hay calidad en el ticks los plots de los indicadores que se usen, sufrirán variaciones.

Te podría poner ejemplos de backtest y se vería claramente los cambios que sufriría la curva.
De hecho puedne haber más de un 5% de variación en esos backtest.

Si uan cosa es obvia. no es lo mismo conducir un seat 127 que un audi q7... lo mismo pasa tiempo real, aunque eso va en consonancia con el tipo de estrategia programada y si los requerimientos de lectura son altos.



Y el problema de la latencia, no tiene más.............. un VPS pegadito al sitio...


Saludos
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Feroz
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Re: Datos en tiempo real de IB

Mensaje por Feroz »

De hecho es tan evidente , que duele la vista al verlo.

Sólo ha que coger 3 pcs, cada uno con un NT7, en uno pones tiempo real Demo, en otro un Cqg o Continum y en el otro uno con IQfeed.

El primero, osea el Demo desbarra en la construcción de velas sin ni siquiera procesar volatilidad media /alta

El segundo, Continum es más preciso, pero desde el momento que el mercado coja aceleración o volatilidad, vas a provocar una cantidad alta de Bad Ticks. osea que el dibujo real de las velas, solo lo conseguiras con un reload o bajada de ticks, y eso es un problemazo para una estrategia automática que se base en el tick a tick.

El tercero IQfeed """ y por eso te limitan el histórico a descargar""" tiene una exactitud al milisegundo realmente fiable, por eso cuando le bajes ticks con un reload o desde un download de historical data, no verás diferencias.

Resumiendo, la calidad siempre tiene un precio.

Saludos
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tartarugap
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Re: Datos en tiempo real de IB

Mensaje por tartarugap »

Muy interessante lo que cuentas Feroz

El la pratica lo que quieres es la historia al "milisegundo" de los acontecimientos, o sea el dato B solo es assi por causa del dato A (como si tirasses una foto em time lapse)

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Pero aqui va una pergunta (un poco personal)

Quando comence a piensar la ventaja competitiva de los traders estatisticos e de baja latencia me lleva siempre al caso de Virtu o de Flow Traders em que la competencia aumenta (porque ay un oceano azul y los players comencan a aparecer en esse oceano asta que se transforme en un lindo oceano rojo) lo que ace que la volatilidad caiga y que el beneficio caiga em el tiempo.

La pergunta que te ago es la siguiente:

Como te ves de aqui a 10 anos? Conseguiras mantener-te a flote com el aumento de competidores tuios?
Será que el coste de tiempo (investigacion) y de dinero (renovacion de programas y mantenimiento) valera el esfuerco?

POr esso yo he dicicido volverme a los plazos grandes porque com una vision de negocio de 15/20 anos (**) conseguire sovrevivir al oceano rojo

(**) - no confunir en invertir en una empresa durante 15/20 anos porque no acredito que se pueda medir algo a mas de 1 ano vista...pero pienso que se consigue sobrevivir piensando en el negocio de inversion propriamente dito con una vision de 15/20 anos o sea:

no apostar en el corto plazo pero apostar en otros campeonatos em que la volatilidad sea una amiga y no un enemigo (por esso me gusta mujo el panico de mercado)
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Feroz
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Re: Datos en tiempo real de IB

Mensaje por Feroz »

Tartarugap

Pues el futuro lo desconozco, a saber que pasará dentro de 10 años.

Pero yo opino que si sobreviviré, porque mientras en Google no haya la más mínima referencia a la metodología que yo trabajo, será una buena señal.

A mi me interesa mucho, que haya un conglomerado de clasistas con mentes estrechas, que sigan pensando que la tierra es plana.

Así que lo comentado en otros post, son meramente herramientas, no metodologías ni estrategias.

Y respecto a esas herramientas, una cosa es un backtest y otra la realidad, quiero decir que si la data no es de calidad en una estrategia que lea el tick a ticks, no se obtendrá la misma curva. diferirá.. vamos.


De hecho cuando se reorganizan esos ticks a toro pasado... las gráficas del precio quedan bastante similaresl, porque la data de mala calidad, se reorganizara, así que harás un backtest realmente como si hubieras recibido una data más o menos potable....pero es que se trabaja en tiempo real......

En mi caso en particular yo grabo los ticks reales dia a dia, y sino siempre se pueden comprar.

Pero la data al milisegundo, son mucho más caros que la data B/A normal.


Pero me reitero , son solo herramientas....si la estrategia es mala o débil.... nada se va a solucionar con una buena herramienta.


Saludos
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tartarugap
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Re: Datos en tiempo real de IB

Mensaje por tartarugap »

Feroz no encares mys palavras como criticas,porque no lo son, yo te tiengo en estima, solo es una forma de ver este negocio de una forma diferente.
Ayer estava a ver una entrevista con Tony Deden (un gestor de fondos familiares en Europa) y el decia una cosa muy verdadera:

Ay dos formas de gestionar un fondo:

Quando los inversionistas no tienem dinero y lo quieren ganar
Quando los inversionistas ya tienem fortunas y no las quieren perder

(el gestiona el segunda forma de gestion)

O sea nadie tiene la verdad absoluta solo tiene su forma de ver las cosas en el mundo
Feroz escribió: 29 Abr 2018 14:05Pero yo opino que si sobreviviré, porque mientras en Google no haya la más mínima referencia a la metodología que yo trabajo, será una buena señal.
Pienso que aqui ay un punto clave en todo esto independientemente si estamos a hablar de corto plazo o de medio plazo o de "ningum plazo": Assimetria de informacion o Assimetria de perpeccion de realidad.

Tener un piensamiento independiente(o estrategia basada en un piensamiento indenpendiente) hace que veamos y hagamos cosas de una forma diferente de la mayoria de la polulacion!

Por exemplo tu artigo aqui en X trader sobre la estrategia de prevision es muy interessante porque no hay nada parecido en Google y hasta tiene alguna logica por detraz.

Y lo que me encanta aqui en este foro es que ay mujas personas com piensamiento independiente que tienem ideas muy interessantes (independiente si las puedo usar no en mys propias estrategias)
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