¿Cómo optimizar con el ratio de Sortino?
Publicado: 29 Oct 2019 20:02
¿Alguien sabe como usar el ratio de Sortino (o el Omega) en la optimización de una estrategia de Trading con Multicharts?
Hace años lo pregunté en el foro de Multicharts y me dijeron que no se podía implementar porque no se podía usar información barra a barra, sólo datos a final de trade.
Ya hace tiempo que no me dedico a esto pero quería retomar un poco el tema.
Años después me dijeron que ya se puede hacer, usando el comando SetCustomFitnessValue() y los comandos de Powerlanguage adecuados, pero no me dieron más información. Y ahora no tengo más acceso a ese foro.
¿Alguien lo ha hecho?
¿Qué comandos debo utilizar para que me de barra a barra el profit acumulado (o lo necesario) y así yo calcular el ratio de Sortino?
Saludos.
Hace años lo pregunté en el foro de Multicharts y me dijeron que no se podía implementar porque no se podía usar información barra a barra, sólo datos a final de trade.
Ya hace tiempo que no me dedico a esto pero quería retomar un poco el tema.
Años después me dijeron que ya se puede hacer, usando el comando SetCustomFitnessValue() y los comandos de Powerlanguage adecuados, pero no me dieron más información. Y ahora no tengo más acceso a ese foro.
¿Alguien lo ha hecho?
¿Qué comandos debo utilizar para que me de barra a barra el profit acumulado (o lo necesario) y así yo calcular el ratio de Sortino?
Saludos.