¿ Minimo número de operaciones anuales por sistema ?

[soyjuma]

Buenas tardes
Estoy pensando y diseñando continuamente sistemas en diferentes franjas horarias. Lógicamente ( ¿ o no ?) cuanto más grande es la franja horaria de trabajo, menos operaciones anuales se realizan. Uno de los sistemas trabaja en una franja horaria de 120 minutos. Realiza de forma casi constante, 30 operaciones al año. En los últimos 11 años (1.997 a 2.008) ha realizado eso mismo.
No trato ahora de valorar si está o no sobreoptimizado, eso sería otro tema. Suponiendo que la optimización la hubiera hecho siguiendo principios correctos ¿ Considerais representativo los resultados estadísticos obtenidos ?
Un saludo
Soyjuma

[gofiodetrigo]

[soyjuma]

Bien eso está claro gofiodetrigo. Depende de si el DD es soportable, si funciona en más mercados que el aplicado inicialmente, del resultado del mismo, etc ¿ Pero a ti que te parece ? ¿ Que deberíamos tener en cuenta ?
Un saludo
Soyjuma

[strad]

Buena canción!

Para mi si que es representativo, son suficientes operaciones en suficientes barras.

Otro tema sería el time frame, los gráficos de 120 min están muy bien pero pueden ser muy duros si estás empezando y eliges un mercado complicado.

Lo vengo a decir porque me recuerda a mi primer sistema sobre el russell con visualchart, en barras de 120 min.

Bufff que mal se pasa cuando abres una operación y acto seguido el precio se va en tu contra. Esperar 30 o 60min se hace largo, pero 2 horas, en un mercado volatil, suponía todo un acto de valentía.

Ahí entendí cuanta razón tenía einstein con lo del tiempo es relativo. Y es que dos horas se pueden hacer interminables cuando se trata de perder dinero

Por eso hay que tener cuidado con los gráficos en minutaje alto, si son para mercados volátiles y encima vas apalancado.

Lo principal para seguir con disciplina una estrategia es la psicología, por eso hay que buscar estrategias que no te lo pongan muy difícil y aun así, a diario tendrás tentaciones discrecionales de todo tipo!

Pero bueno, esa es mi experiencia, supongo que otros tendrán otras!

Un saludo

[gofiodetrigo]

io a mi me parecen pocas, lo q n0 significa q sea ni malo ni weno

y en cuanto estadística, teniendo un cum laude de la materia entre nosotros, q no soy io , pos pa no sesgarle jeje, no diria nada antes de leer su opini0n, si es q la tiene

en cuanto a backtesting, pos...tp es q tenga muxo q decir pos sería nA mAs q otra simple opini0n subjetiva, y q hablando de estas frecuencias, si nos ponemos a hacer mAs pruebas, pos con suerte t0s calvos y seguimos de pruebas todavia jeje

usea, mi primera respuesta fuE a la pregunta, como wen hijo de gaiego, otra pregunta : wenas...o malas ? por q si s0n malas el minimo de cualkier sistema es UNA, usea una mala es suficiente pa ievarselo todo

cosa q tp me parece haber leido, usea, q ratios dAn esas 30 anuales ? de cuantos parametros estaríamos hablando pa determinar cada "señal"...? etc etc

usea, al final, el video primero me parece de lo mejor posible como respuesta

s2!

mi opi

[soyjuma]

Gracias Strad por tu comentario.
Te comento suelo trabajar en franja horaria de 30 minutos. He intentado trabajar en 2, 5 y 15 minutos, pero me estreso demasido y no aguanto bien psicológicamente. En 30 minutos me encuentro muy a gusto y no tengo excesivos problemas en ser disciplinado con los sistemas. En la franja de 120 minutos he intentado tener en cuenta la volatilidad, de tal forma que cuando es excesiva, no realiza operaciones.
Un saludo

[soyjuma]

Gofiodetrigo supongo que cada maestrillo tiene su librillo. De lo que he ido y voy aprendiendo diariamente una cosa si tengo clara, en un sistema automático cuantos menos parámetros tengamos mejor. Claro que ninguno es imposible, pues alguno se necesita. El caso que comentaba del ejemplo se usan tres parámetros (incluido el stop). Un ratio beneficio/perdida de 1,63, una fiabilidad del 49 %, 1 año (de 10) con mínima pérdida y otro con mínimo beneficio, ... Es para utilizar en la diversificación en la inversión con sistemas.
Un saludo
Soyjuma

[TapeFighter]

Bufff que mal se pasa cuando abres una operación y acto seguido el precio se va en tu contra. Esperar 30 o 60min se hace largo, pero 2 horas, en un mercado volatil, suponía todo un acto de valentía.

Macho, pues si me vieses a mí...todavía estoy colgao durante MESES de una operación en la que el timing me falló como una escopeta de feria. Vaya cagada...
Cometí el error de no tomar un 100% de beneficio cuando se me presentó en Octubre (mi objetivo de beneficio era un 1600%, aunque sabía que esas acciones tardarían en recuperarse más de un año) por miedo a que se me escapara el trade y para mi horror en vez de continuar subiendo lentamente, las condenás se dieron la vuelta y llegaron a convertirse en un drawdown del 67%. Ahora es un DD del 36% o por ahí, pero yo lo tengo claro: stop-loss su #@#!%# madre, a mí no me tiran de mi posición. Más que miedo a perder lo que he tenido es el cabreo que causa no comprar cerca del fondo...

Son unas acciones de una empresa que hasta ahora está dando beneficios cada trimestre y su "book value" es de unos $20. Ahora mismo se vende a $0.98 o por ahí. ¡El mercado está loco!.

http://www.google.com/finance?q=NYSE%3AGKK