Opinión sobre estos sistemas
Opinión sobre estos sistemas
Me gustaría que me diérais vuestra opinión acerca de la posibilidad real de estos sistemas. Dos como ejemplo aunque tengo varios más. Muchas gracias.
- Adjuntos
-
-
Sobre las comisiones no consigo acertar a ponerlas bien en las estadísticas. Sin el Dax tenemos 7700 negocios (compra y venta) a 5 euros en un broker con el que trabajo son 10 euros operación. Restamos los 960000 euros menos los 77000 euros y esos son los resultados reales.
Y el porcentaje del capital depende del que partas. Si partimos desde 60000 euros iniciales en cuenta en el año 2000 (ahí empiezan los datos) tendrías esa cantidad más los resultados señalados anteriormente. El sistema está configurado para tener siempre un contrato a la compra o a la venta, o sea, 20000 euros de garanatías redondeando.
Y el porcentaje del capital depende del que partas. Si partimos desde 60000 euros iniciales en cuenta en el año 2000 (ahí empiezan los datos) tendrías esa cantidad más los resultados señalados anteriormente. El sistema está configurado para tener siempre un contrato a la compra o a la venta, o sea, 20000 euros de garanatías redondeando.
El problema no son las comisiones podemos si no los deslizamientos.
El primer sistema que tiene una ganancia media de 58 € te daría perdidas si operases con el en tiempo real. Piensa que el deslizamiento medio de los ultimos meses en el Ibex es de 3 puntos. Eso significa que si restas 6 puntos por operación (entrada y salida) tu sistema perdería una media de 2€ por operación ¡ y sin descontar comisiones!.
Supongo que al ser un sistema que hace tantas operaciones estará aplicado a un minutaje bajo como por ejemplo 5 minutos. El problema que tiene operar en minujtajes tan bajos sobre futuros que no tienen liquidez (como el ibex) es que los sistemas dan medias por operación demasiado bajas que no compensan para contrarestar gastos de comisiones y deslizamientos.
Si el sistema no está sobre-optimizado podrías aplicarlo a minutajes más altos y con ello quizás consigas levantar esa media por operación.
Una buena regla que te puede ayudar a saber si estas frente a un sistema que tenga una buena media por operación es exigir que esa media sea al menos dos veces el gasto creado por comisiones y deslizamientos. Para el futuro del Ibex al menos deberías de tener una media sin descontar gastos de 130 € o 140 €.
Un saludo !
El primer sistema que tiene una ganancia media de 58 € te daría perdidas si operases con el en tiempo real. Piensa que el deslizamiento medio de los ultimos meses en el Ibex es de 3 puntos. Eso significa que si restas 6 puntos por operación (entrada y salida) tu sistema perdería una media de 2€ por operación ¡ y sin descontar comisiones!.
Supongo que al ser un sistema que hace tantas operaciones estará aplicado a un minutaje bajo como por ejemplo 5 minutos. El problema que tiene operar en minujtajes tan bajos sobre futuros que no tienen liquidez (como el ibex) es que los sistemas dan medias por operación demasiado bajas que no compensan para contrarestar gastos de comisiones y deslizamientos.
Si el sistema no está sobre-optimizado podrías aplicarlo a minutajes más altos y con ello quizás consigas levantar esa media por operación.
Una buena regla que te puede ayudar a saber si estas frente a un sistema que tenga una buena media por operación es exigir que esa media sea al menos dos veces el gasto creado por comisiones y deslizamientos. Para el futuro del Ibex al menos deberías de tener una media sin descontar gastos de 130 € o 140 €.
Un saludo !
Buenas david,
Un placer leerte como siempre!
"podemos" hazle caso que sabe bien lo que dice!
Un saludo y a ver si te dejas ver más por aquí que echo de menos tus aportaciones!
Esto se está convirtiendo en una merienda de negros!
Un saludo
Un placer leerte como siempre!
"podemos" hazle caso que sabe bien lo que dice!
Un saludo y a ver si te dejas ver más por aquí que echo de menos tus aportaciones!
Esto se está convirtiendo en una merienda de negros!
Un saludo
Quien intenta predecir el futuro es porque no sabe disfrutar del presente
Gracias Marting. En el caso del Ibex tienes razón en cuanto a la operativa con los deslizamientos. Y el minutaje no es tan bajo como 5 minutos.
En el Dax sería menor ya que las órdenes las ejecuta por stop en ambos casos y las pone con bastante antelación.
En ambos casos he hecho un estudio por horas con sus resultados desde el inicio de los dos. La mayor parte del beneficio los consiguen en determinadas franjas del día y por ello los he preparado para operar en esas franjas. Con ello reduzco el beneficio, reduzco bastante el número de operaciones y aumenta el porcentaje de fiabilidad.
En el Dax sería menor ya que las órdenes las ejecuta por stop en ambos casos y las pone con bastante antelación.
En ambos casos he hecho un estudio por horas con sus resultados desde el inicio de los dos. La mayor parte del beneficio los consiguen en determinadas franjas del día y por ello los he preparado para operar en esas franjas. Con ello reduzco el beneficio, reduzco bastante el número de operaciones y aumenta el porcentaje de fiabilidad.
Un placer leerte a ti también strad !
He estado una temporada bastante liado con algunas cosas y no tenía mucho tiempo de escribir , aunque la verdad es que casí todos los días suelo entrar a leer que cosas nuevas hay por aquí, osea que te sigo teniendo vigilado !!
Espero a partír de ahora poder escribir más amenudo, por cierto tengo mucha curiosidad por saber que tal han ido tus sistemas ultimamente. Recuerdo unos extractos que me enseñaste hace un par de años (apróx) y eran criminales, recuerdo también que tus sistemas dejaban posiciones abiertas a la noche.
¿qué tal fueron en el 2008?
Lo que se lee en el foro en los ultimos días no tiene desperdicio, yo me quedo a cuadros. Hay información sufienciete para hacer un culebrón Venezolano que dure por lo menos 10 temporadas ... increible.
En fín, que me alegro mucho de seguir leyendote!
Un abrazo y mucha suerte en este 2009 !!
He estado una temporada bastante liado con algunas cosas y no tenía mucho tiempo de escribir , aunque la verdad es que casí todos los días suelo entrar a leer que cosas nuevas hay por aquí, osea que te sigo teniendo vigilado !!
Espero a partír de ahora poder escribir más amenudo, por cierto tengo mucha curiosidad por saber que tal han ido tus sistemas ultimamente. Recuerdo unos extractos que me enseñaste hace un par de años (apróx) y eran criminales, recuerdo también que tus sistemas dejaban posiciones abiertas a la noche.
¿qué tal fueron en el 2008?
Lo que se lee en el foro en los ultimos días no tiene desperdicio, yo me quedo a cuadros. Hay información sufienciete para hacer un culebrón Venezolano que dure por lo menos 10 temporadas
... increible.En fín, que me alegro mucho de seguir leyendote!
Un abrazo y mucha suerte en este 2009 !!
Vaya Podemos, note había leído.
Sobre el Futuro del Dax también tendrías deslizamientos ya que las ordenes a stop al igual que las ordenes a mercado tienen prácticamente el mismo deslizamiento. Siendo optimista tendrías que descontar al menos 1 tick por entrada + 1 tick por salida + comisiones (siendo bastante optimista).
Yo opero con un sistema sobre el futuro del Dax y le descuento de media en cada operación al hacer Back-Test 2 ticks por entrada + 2 ticks por salida + comisiones, posiblemente esté descontando demasiados deslizamientos, pero a la hora de añadir gastos me gusta ponerme siempre en el peor de los casos. Piensa que a la hora de operar con un sistema en real puedes tener problemas de cortes de luz, fallos de red, problemas con el software, problemas con el broker, etc... y al final, por desgracia esos problemas también tendrás que descontarlos de la media por operación de tu sistema.
Los filtros horarios que utilizas tienen una lógica bastante buena, el problema que le veo a utilizar filtros horarios es que pueden ayudarnos a mejorar nuestro sistema a cambio de darle una vuelta de tuerca más a la sobre-optimización (esto es algo muy personal que mucha gente no piensa como yo). En tradingsys hay un estupendo artículo escrito sobre los filtros horarios:
http://www.tradingsys.org/index.php?opt ... &Itemid=56
Yo pienso que cuanto mayor sea el rango horario en el que opera el sistema entonces menos peligro de sobre-optimización.
Un saludo!
Sobre el Futuro del Dax también tendrías deslizamientos ya que las ordenes a stop al igual que las ordenes a mercado tienen prácticamente el mismo deslizamiento. Siendo optimista tendrías que descontar al menos 1 tick por entrada + 1 tick por salida + comisiones (siendo bastante optimista).
Yo opero con un sistema sobre el futuro del Dax y le descuento de media en cada operación al hacer Back-Test 2 ticks por entrada + 2 ticks por salida + comisiones, posiblemente esté descontando demasiados deslizamientos, pero a la hora de añadir gastos me gusta ponerme siempre en el peor de los casos. Piensa que a la hora de operar con un sistema en real puedes tener problemas de cortes de luz, fallos de red, problemas con el software, problemas con el broker, etc... y al final, por desgracia esos problemas también tendrás que descontarlos de la media por operación de tu sistema.
Los filtros horarios que utilizas tienen una lógica bastante buena, el problema que le veo a utilizar filtros horarios es que pueden ayudarnos a mejorar nuestro sistema a cambio de darle una vuelta de tuerca más a la sobre-optimización (esto es algo muy personal que mucha gente no piensa como yo). En tradingsys hay un estupendo artículo escrito sobre los filtros horarios:
http://www.tradingsys.org/index.php?opt ... &Itemid=56
Yo pienso que cuanto mayor sea el rango horario en el que opera el sistema entonces menos peligro de sobre-optimización.
Un saludo!
Gracias Marting de nuevo. Estuve una temporada haciendo pruebas en el Dax y los deslizamientos por stop prácticamente no se producían. Como mucho en ocasiones medio tick, pero no más.
Y en cuanto a los cortes de luz, desconexiones con el broker, etc también los sufrí, pero debido al porcentaje de aciertos era menor del 50% ocurría en muchas ocasiones que el fallo se resolvía a mi favor porque entraba más tarde en mejor posición.
Gracias de nuevo.
Y en cuanto a los cortes de luz, desconexiones con el broker, etc también los sufrí, pero debido al porcentaje de aciertos era menor del 50% ocurría en muchas ocasiones que el fallo se resolvía a mi favor porque entraba más tarde en mejor posición.
Gracias de nuevo.
Si te ha gustado este hilo del Foro, ¡compártelo en redes!
