Mis Sistemas de Trading

[cls]

No entiendo bien este inconveniente que comentais.

Si las barras son de 1 minuto y tenemos como beneficio y perdida 1 tick entonces es un problema.

Si son barras de 10 minutos y tenemos como beneficio o perdida 5 tick, entonces es un problema.

Pero si trabajamos con barras de 1 minuto y stop de 40 tick que problema hay?
Muy rara vez una barra va a tener ese rango.

El problema es sólo cuando abres y cierras en la misma barra.
Si tienes un rango de profit/stop muy abierto no cerrarás en la misma barra en la que entraste, y no tendrás ese problema.

S2

[cls]

tradestation lo hace.

Nos estábamos refiriendo al comportamiento estándar de las plataformas.

Cualquier soft que te permita multi-timeframe en estrategias te permitirá mezclar tu time-frame operativo con el de 1-tick y podrás chequear con total precisión el profit y el stop. Pero tendrás que programarlo.

S2

[saberespecular]

Con barras en diario no es tan critico pero si es intradia SI es importante hacer backtesting replicando tick por tick.

Sistema del IBEX corto desde el viernes....

[cls]

Con barras en diario no es tan critico pero si es intradia SI es importante hacer backtesting replicando tick por tick.

Sistema del IBEX corto desde el viernes....

... da igual cómo sean las barras: ticks, minutos, semanales, siderales ...
si el backtesting del sistema abre y cierra operaciones en la misma barra ... los resultados no sirven para NADA.

Salvo (y ya se ha señalado alguna vez) que tu soft a la hora del backtesting procese los datos intrabarra tick a tick ... y eso no lo hace ninguno de manera estándar. Tendrías que programar el sistema con 2 time-frames; uno para las señales de tu operativa, y otro de 1-tick para comprobar qué salta antes si el profit o el stop.

S2

[saberespecular]

como he dicho con un buen software se puede realizar ese tipo de backtest. por eso los datos son fiables y correctos.

[Javi]

tradestation lo hace.

Nos estábamos refiriendo al comportamiento estándar de las plataformas.

Cualquier soft que te permita multi-timeframe en estrategias te permitirá mezclar tu time-frame operativo con el de 1-tick y podrás chequear con total precisión el profit y el stop. Pero tendrás que programarlo.

S2

Es estandar, solamente tienes que clickar un checkbox.
Se llama look-inside-bar , LIBB y se habilita desde las propiedades de los sistemas.

[cls]

tradestation lo hace.

Nos estábamos refiriendo al comportamiento estándar de las plataformas.

Cualquier soft que te permita multi-timeframe en estrategias te permitirá mezclar tu time-frame operativo con el de 1-tick y podrás chequear con total precisión el profit y el stop. Pero tendrás que programarlo.

S2

Es estandar, solamente tienes que clickar un checkbox.
Se llama look-inside-bar , LIBB y se habilita desde las propiedades de los sistemas.

Sí, lo he visto.
Podrías testear un histórico de cualquier cosa a partir de 1980 ?
Y luego clicar ese checkbox con input de 1-tick.

Si te deja, es una interpolación. No son datos reales.

(por aquéllas fechas no había streams de 1-tick)

Me puede quedar alguna duda porque Tradestation es también datafeed y puede tener sus servidores con sus datos históricos y tirar de esos datos si los pides. Pero me extraña mucho. ESignal, que se dedica a vender datos, no guarda históricos de 1-tick más que de unos pocos días. Y de 1min sólo guarda medio año.

S2

[Javi]

Nos estábamos refiriendo al comportamiento estándar de las plataformas.

Cualquier soft que te permita multi-timeframe en estrategias te permitirá mezclar tu time-frame operativo con el de 1-tick y podrás chequear con total precisión el profit y el stop. Pero tendrás que programarlo.

S2

Es estandar, solamente tienes que clickar un checkbox.
Se llama look-inside-bar , LIBB y se habilita desde las propiedades de los sistemas.

Sí, lo he visto.
Podrías testear un histórico de cualquier cosa a partir de 1980 ?
Y luego clicar ese checkbox con input de 1-tick.

Si te deja, es una interpolación. No son datos reales.

(por aquéllas fechas no había streams de 1-tick)

Me puede quedar alguna duda porque Tradestation es también datafeed y puede tener sus servidores con sus datos históricos y tirar de esos datos si los pides. Pero me extraña mucho. ESignal, que se dedica a vender datos, no guarda históricos de 1-tick más que de unos pocos días. Y de 1min sólo guarda medio año.

S2

En ticks tienes 6 meses en tradestation , pero te permite cargar datos propios , lo que no he probado es si con datos propios de ticks puedes usar el look-inside-bar , estoces con comprar los datos a tickdata o alguno por el estilo estaria arreglado . Lo que si te permite es cargar un minuto en vez de ticks , para barras de minutajes pequeños no te vale, pero para el backtesting desde 1980 si son barras diarias si vale , simpre que existan esos datos en intradiario , eso ya depende lo que busques , y si tradestation tiene esos datos para el producto en concreto que quieres.

[saberespecular]

Sistema del IBEX toma beneficios parciales. 193p por contrato por ahora. Interesante hasta donde llegará esta corrección....

[saberespecular]

tomo mas beneficio en el ibex del corto