Grid Trading para novatos

[smassax]

interesantes articulos, spirit. Gracias por compartirlos y por supuesto a la espera de las nuevas entregas!!

saludos

[nstrader]

Básicamente toda operativa que utilice coberturas en el mismo activo y que se pueda programar, tiene un error conceptual y la NFA hace bien evitando este tipo de prácticas, este es el caso del grid trading, básicamente porque está más que demostrado que la mayoría de los traders no saben que están realizando cuando operan de esta forma. En cambio toda operativa discrecional basada en el aprovechamiento del ruido y que emplée técnicas hedging no tiene un modelo matemático que la pueda sustituir, por lo que se la han cargado de un plumazo.

Yo añadiría que tambien se han cargado el uso de diferentes sistemas en un mismo par.
Si bien un sistema solo basado en múltiples ordenes (de la misma dirección, ejemplo: piramidación) sí puede adaptarse a las normas FIFO con el uso de la combinatoria de stops, esto requiere una programación compleja pero se puede hacer sin afectar al resultado que tenía antes. Lo curioso de esta adaptación es que las ordenes que permanezcan abiertas siempre van a ser las que estan más cerca del precio actual.

[Spirit]

Si, así es nstrader, se han cargado muchas operativas, pero la que menos perjudican es la de tipo grid, en eso han acertado, claro que a costa de reventar operativas que en las que no estaban mal aplicadas la forma de cerrar órdenes ni las coberturas.

[guevon]

De todas formas, si no te importa podrías detallarme un poquito esos erores que has visto. Las distorsiones por intervencionismo ya las tengo claras, evidentemente. También sé que hay una gran diferencia entre operar con 0,01 lotes y 1 lote, por supuesto.

.

Muy buenos dias a todo el mundo...

A todos, pero todos, que nadie se sienta como que no le saludo...

Hoy hace un dia magnifico, de Otoño, de esos dias que empiezan a cambiar las hojas de los arboles y los bosques tienen esos colores indefinidos, advirtiendonos que llega el invierno... ya lo dice el refran...

"Por Todos los Santos nieve en los altos... y por San Andres nieve en los pies..."

Todos los Santos es el domingo que viene y San Andres es el 30 de Noviembre, para quien no lo sepa.

Buenos dias a todo el mundo, hoy hace un buen dia.

--------

A ver... GoodValley... dices que te digan que errores han visto en tu experiencia en los grids, y nos dices que las excperiencias por intervencionismo las tienes claras, entonces???, y que hay una gran diferencia en actuar con 1 centesima de lote que con un lote completo???...

Que errores quieres que te saque entonces... si estabas muestreando un grid, continua con el grid hasta el final que tu consideres correcto, o si no, no lo perviertas mezclandolo con operaciones discrecionales tipo de "como veo que va a dar la vuelta le pongo cien veces mas y asi me elimino las perdidas de un plumazo", eso no es hacer un grid, ni siquiera probarlo.

Bueno, dicho esto, lo cual es importante, te digo lo siguiente.. es muy interesante tu experiencia... lo has hecho solamente con un par de monedas pero has visto que el grid es una cosa tranquila, que va sacando pequeños beneficios sin casi hacerle caso ... muy bien... ya tenemos algo (nadie piensa que un grid es para dar pelotazos), podriamos decir que un grid es para ir el 90% del tiempo que estamos en mercado yendo sacando unos pequeños beneficios (nunca escandalosos) y sin ningun esfuerzo por nuestra parte.

Tenemos que tener un poco de cuidado con que no se nos desmadre de perdidas latentes, tambien tendremos que tener cuidado en ir reponiendo las ordenes que nos va cerrando, y poco mas... con un poco de suerte... y si lo cerramos en la mitad de la rejilla, siempre nos dara un pequeño beneficio, eso si, cerrandolo en la mitad de la rejilla.

Y???, como tu dices... es mejor comenzar de nuevo con uno limpito de polvo y paja, despues de cerrarlo el antiguo.

Respecto a las medidas concretas de protección contra la superación por parte del precio de las paredes de un Grid, ¿tienes alguna idea? He pensado en hacer algún Grid preparado aposta para que sea roto y colocar, por ejemplo, una orden condicionada para sacar profit en la dirección del precio-torpedo, con un stop-loss muy corto detrás, a ver si rasca algo.

De algún modo tengo en mi cabeza la imagen de un Grid "armado", es decir, con armas de defensa. Cuando pensamos en algo defendiéndose siempre pensamos en un ataque exterior. En este caso, el ataque viene de dentro y en una sola dirección hacia el exterior.

Lo de proteger un grid contra sus salidas "inesperadas" de sus limites, o de los limites que le hayas puesto, no es una cosa sencilla, incluso yo diria que es uno de los temas en discusion... pero hay diferentes martingalas para poder minimizar las perdidas latentes que ya esten establecidas...

Una de ellas..., podemos hacer un grid desequilibrado continuo, esto se hace de la siguiente manera...

En cada situacion del precio dentro de un hueco de una rejilla reforzando las ordenes de escape de ese hueco... con ello conseguimos que cada vez que sale de ese hueco, la orden que nos cierre sea de mayor cantidad que la orden en perdida que nos deje abierta en perdida, esto es una martingala que unicamente nos reduce las perdidas en un porcentaje (nunca al 100%), pero es una martingala muy sencilla y muy facil de seguir.


Otra de ellas... muy parecida a la anterior dicha, es hacer un grid asimetrico en sus dos sentidos, con lo que conseguimos que mientras mas se aleje del centro del grid el precio, nos va perdiendo cada vez menos, esto aunque es facil decir la idea es muy peliagudo llevarla bien a la practica, hay que tener muy claro cual es la zona media del grid, y sobretodo hay que tener muy claro cual es el nivel en el que pensamos que va a estar oscilando el precio la mayor parte del tiempo... (con lo que ya estamos adivinando, como siempre)...

Otra... en la cual estoy yo ultimamente recogiendo resultados es mezclar el grid con la escalera y hacerlo a la vez... con ello lo que consigo es tener uno de los sistemas ganador puro, y el otro solo me sirve para eliminar las perdidas del otro sistema dejandolo a la par, con lo que me aseguro la ganancia se mueva o no se mueva el precio, si se mueve gana la escalera, y si no se mueve gana el grid, pero... todavia estoy en ello y no logro eliminar el cien por cien de las perdidas del sistema perdedor, solo estoy por el 50-60%, pero creo que voy por el buen camino...

Ademas... con el ultimo parrafo que has puesto (lo de grid armado), me has dado un nuevo camino para pensar (ademas muy seriamente), puesto que yo hasta ahora mis experimentos iban por el camino de mezclar el grid y la escalera confundiendose, pero ahora me has puesto sobre el camino de como proteger los bordes de un grid contra las escapadas inesperadas del precio...

Por eso mismo, se agradece cualquier comentario y razonamiento, uno nunca sabe de donde puede sacr sus nuevas ideas.

------------------

Sobre las pruebas que has hecho estan bien, aunque 300 pipos en cualquier par es un hueco demasiado grande, para hallar el hueco ideal para cada uno lo, lo primero que hay que calcular es como se mueve el par a lo largo del tiempo y que amplitud de pipos tiene en diferentes tiempos, y segun nuestra idea de trading, ajustar el hueco del grid a esa amplitud... y sobretodo olvidarse que no tienen que tener stops y ponerselos... aunque sea lejos... pero ponerselos, esto lo digo por experiencia (quien me iba a decir a mi que el eurus bajaria 2000 pipos en dos semanas???).

Muy interesante por lo demas el hilo, igual es porque es un tema que conozco, no lo se.

Un saludo.

S2.

[Goodvalley]

[nostrasladamus]

buenos dias!

Goodvalley, creo que probando estos temas es como mas se aprende, y si es con dinero del monopoly, perfecto!

En su dia tambien probe los grids, con muchas variantes, mezclando con martingalas, con hedges (era la epoca del hedge de spirit), etc

y lo que aprendi fue, que mientras que el grid es una estrategia independiente de la direccion del movimiento (aunque no del "impulso"), las otras tecnicas eran totalmente dependientes.

De hecho, el Grid tiene graves peligros, ok ok, vale, entendido. Pero sabemos a) cuáles son, b) que sólo pueden venir uno cada vez, c) sabemos de dónde vienen y la dirección que tienen d) podemos calcular su daño potencial hagan lo que hagan. Si eso no nos pone en bandeja la posibilidad de defendernos, pues francamente, dediquémonos a la cría de berberechos salvajes...

unas preguntas (constructivas):
1) una vez que el precio llegue a tu extremo del grid, le metas una orden contraria-martingala, que haras si el precio se vuelve?, cuantas martingalas se pueden meter?

2) una vez que tengas muchas perdidas y metas unos cuantos lotes para hedgear, vale, la posicion neta sera cero, no tienes ninguna orden cerrada y por lo tanto ninguna perdida, pero..., cuando abrimos la posicion? y si al descompensar nuestras ordenes, el precio se va en direccion contraria?

y como te digo, esas pegas las descrubi probando....

creo que los grids hay que protegerlos eligiendo bien sus parametros basicos, si no, sera muy dificil arreglar un desaguisado producido por un empujon del precio si el grid lo hemos diseñado mal.....

por eso debemos animar a Spirit a que continue con sus articulos, y eche mas "chicha" al tema matematico: eleccion del tamaño de rejilla segun volatilidad?, tamaño optimo?.....

de todas maneras pongo un link donde se explica una estrategia para crear un grid
no se si sera correcta o no, pero con que ayude a un solo forero estara bien:
http://www.forex-tsd.com/evaluate-comme ... ystem.html

otra cosa es los costes de spreads y de intereses.....

Un saludo!

[Goodvalley]

[Spirit]

Si de algo estoy muy sorprendido es de que mis pobres Grids, tan diferentes ellos, aún sobreviven -ya llevan dos sustos-, y son rentables todos, los cinco. Puede que mañana ya no existan, pero eso será bueno, porque los próximos no morirán de lo mismo.

Sin hacer nada especial, entre el 70 y el 90% de los grids te deben dar beneficios. El problema es que dan pocos beneficios, mientras que los perdedores dan muchas pérdidas.

Las técnicas que expones de cargar una pata hasta la intemerata, pues también te funcionará un montoón de veces, pero el día que que no estés acertado te acabarás cargando el trabajo de semanas, meses, años y en algunos casos la cuenta entera.

Ya he abierto el hilo del Ghost Grid, creo que te interesará echarle un vistacillo

viewtopic.php?t=11980

[Navigator]

Hola Spirit

Llevo un tiempillo leyendo la informacion que circula sobre grids desde que guevon posteo el ultimo con mucha curiosidad , aunque no creo que experimente mucho con ellos porque me parece muy arriesgado para una cuenta pequeña como la mía. Lo que si me interesa bastante es empezar a entender el tema del hedging. Tienes intencion de escribir algo parecido sobre ello? En tu pagina veo que tienes un apartado especifico pero vacio. Por cierto no sabia que fueras riojano!! Yo soy 50% y me encanta tu tierra

Un saludo

[Spirit]

Hola Spirit

Llevo un tiempillo leyendo la informacion que circula sobre grids desde que guevon posteo el ultimo con mucha curiosidad , aunque no creo que experimente mucho con ellos porque me parece muy arriesgado para una cuenta pequeña como la mía. Lo que si me interesa bastante es empezar a entender el tema del hedging. Tienes intencion de escribir algo parecido sobre ello? En tu pagina veo que tienes un apartado especifico pero vacio. Por cierto no sabia que fueras riojano!! Yo soy 50% y me encanta tu tierra

Un saludo

Pues si, soy riojano de pura cepa al 100%.

Intención lo que se dice intención, tengo mucha

Otra muy distinta es tener tiempo para desarrollar todo como me gustaría. Un artículo no se escribe como un post en un foro, hay que investigar, preparar material, buscar información, contrastarla, repasar, ponerlo de una forma legible, etc., etc. vamos que lleva un curro de la leche.

Mi idéa es escribir un artículo completo al mes y meter algún comentario, notícia, enlaces, etc. de cuando en cuando. Además de algún entretenimiento que estoy preparando para que participéis a diario.

¿Lo conseguiré? Vete a saber, probablemente no, o sí...¿Quién sabe?

El hedging lo he dejado un poco medio aparcado porque es muy extenso y para poner 4 chorradas mal puestas ya está mi hilo en este foro.

De todos los modos muchas de las cosas que he puesto sobre los Grids son comunes al hedging. Por ejemplo de ese último artículo se puede extraer la conclusión de que automatizar el hedging es una tontería ya que existen técnicas mejores para hacer lo mismo. Otro cantar es el hedging discrecional, que ahí si que tienen sentido las coberturas y mucho. Pero ese tema ya lo trataré en el futuro.