Gestionar provechosamente una entrada aleatoria

[Sugar]

Lo que reálmente importa es la salida y que no nos cacen los stops antes de que el precio tome el rumbo de nuestros profits y para eso está la gestión tanto de la posición como de su tamaño, como de las coberturas o protecciones de tipo scale que queramos añadirle.

Bueno, ese debe ser el caso en tu operativa, pero no creo que deba generalizarse mucho más allá, ni elevarlo a categoría general.

Lo que realmente importa es el resultado de la operación y este depende de la entrada, de la salida y del tamaño de la posición (aquí el orden no implica preferencia alguna). Ninguna de estas tres variables por si sola definen nada. Ahora bien, cada cual puede mirar de sacar ventaja en solo una de estas variables o en las tres, por decir algo, pero lo que define el edge a largo plazo es el resultado, no la salida y su gestión. Esto será así solo en el caso de algunas operativas, pero no necesariamente en todas.

Sé de primera mano de sistemas de especulación con resultados razonablemente robustos que basan el 100% de su edge en la entrada y no gestionan nada la posición: Entrada por sistema y salida prefijada en ambos sentidos (stop loss y objetivo). Yo lo he trabajado esto con ratios win/loss de 2/1 y me ha funcionado.

Es cierto que mi operativa con opciones se basa más en la gestión de posiciones que en otra cosa, ¿pero me permite ello afirmar con carácter general que lo importante es la gestión de la posición y no la entrada de la misma? Definitivamente no. El reto que plantea el trading no es un problema de una única solución y es por ello que elegir la respuesta menos inmediata, decir que lo importante no es la entrada sino la salida, por contradictorio que parezca, es simplificar el tema en exceso.

Un saludo

[Spirit]

Como te va la marcha amigo agma.

Que sí, que sí que llevas razón y que todo el tema que estás tratando del sesgo está muy bien y con una base sólida además de trabajado muy seriamente.

Pero estamos en otro hilo muchacho. Hablamos de entradas aleatorias. Evidéntemente no son las apropiadas y difícilmente le sacaremos profit a largo plazo, y yo prefiero disparar a favor de la probabilidad o mear a favor del viento. Pero también opino que las entradas, en este mundillo están sobrevaloradas y requeteestudiadas. Hay muchos traders que ocupan el 80% del tiempo de estudio y preparación de sus sistemas sólo y únicamente en las entradas y yo creo que eso es un error garrafal. Eso es buscar el Santo Grial, a ver quien es el guapo que acierta siempre.

Muchos sistemas se basan en porcentajes de acierto en entradas menores al 50% pero mucho menores. Luego entonces, la entrada no será tan importante digo yo, por lo menos su sentido. Otra cosa distinta es el momento. Dicho de otra forma, un sistema de entradas aleatorias pero en momentos seleccionados si que es profitable. En cambio un sistema de entradas aleatorias de tipo todo el tiempo en mercado no es profitable de ninguna manera.

Se que muchos me llevarán la contraria pero de la entrada lo más importante no es el sentido (Buy/Sell) sino el momento que es muy distinto. Así que cuando hablamos de entradas aleatorias hay que especificar un poquito más. ¿Que es aleatorio, el sentido (buy/sell) o la hora de ejecución, o ambas dos? Si la variable tiempo de la entrada no es aleatorio, si que se puede intentar hacer un sistema profitable, en los otros dos casos es misión casi imposible.

Nos quedaría un último caso: El sentido es el que marque la tendencia o el sistema o lo que sea pero el tiempo es aleatorio. Este es también un caso de sistema difícilmente profitable.

[Spirit]

Lo que reálmente importa es la salida y que no nos cacen los stops antes de que el precio tome el rumbo de nuestros profits y para eso está la gestión tanto de la posición como de su tamaño, como de las coberturas o protecciones de tipo scale que queramos añadirle.

Bueno, ese debe ser el caso en tu operativa, pero no creo que deba generalizarse mucho más allá, ni elevarlo a categoría general.

Lo que realmente importa es el resultado de la operación y este depende de la entrada, de la salida y del tamaño de la posición (aquí el orden no implica preferencia alguna). Ninguna de estas tres variables por si sola definen nada. Ahora bien, cada cual puede mirar de sacar ventaja en solo una de estas variables o en las tres, por decir algo, pero lo que define el edge a largo plazo es el resultado, no la salida y su gestión. Esto será así solo en el caso de algunas operativas, pero no necesariamente en todas.

Sé de primera mano de sistemas de especulación con resultados razonablemente robustos que basan el 100% de su edge en la entrada y no gestionan nada la posición: Entrada por sistema y salida prefijada en ambos sentidos (stop loss y objetivo). Yo lo he trabajado esto con ratios win/loss de 2/1 y me ha funcionado.

Es cierto que mi operativa con opciones se basa más en la gestión de posiciones que en otra cosa, ¿pero me permite ello afirmar con carácter general que lo importante es la gestión de la posición y no la entrada de la misma? Definitivamente no. El reto que plantea el trading no es un problema de una única solución y es por ello que elegir la respuesta menos inmediata, decir que lo importante no es la entrada sino la salida, por contradictorio que parezca, es simplificar el tema en exceso.

Un saludo

¿Pero aqui la gente se ha vuelto loca o yo no leo bien?

El hilo trata de entradas aleatorias, leñes!!!

Mi afirmación se refiere a ENTRADAS ALEATORIAS, pero bueno, igual no me he explicado bien.

Por supuesto Sugar llevas razón en todo tu comentario, ¿Como voy a rebatir ni un punto de lo que dices? Cualquiera que haya programado o diseñado 4 sistemas sin que sean del otro mundo se da cuenta de eso.

Si sacamos los comentarios del contexto en el que se expresan pues salen las diferencias de parecer que en realidad no lo son. En lo que comentas estamos deacuerdo los dos.

[Sugar]

Bueno, no sé que siento más, si haberme equivocado de contexto o que coincidas conmigo.

En serio, disculpa si no he entendido bien tu comentario.

Aún así me reafirmo en lo dicho: he escuchado infinidad de veces por aquí que lo importante es la gestión de la posición, la salida y no sé que más y que la gente le da demasiada importancia a las entradas. Si este hilo no va de eso, lo siento, pero me parece que (comentarios de Spirit aparte) mi intervención aquí no va tan desencaminada. Conexto del hilo incluido.

Saludos.

pd De todas formas mucho cuidadito que hay contextos que los carga el diablo, eso sí que es una verdad elevable a categoría general.

[agmageton]

pues yo confieso tambien que ni leii el anuncio del post jjaajajaja.....

solo me rebote por leer segun que cosas, que si los mercados son aleatorios y que si tal y cual.....

Pero claro leyendo el anuncio ...pues como gestionarla entradas aleatorias... ya tiene tela jaajaj , mira el juego de las canicas y ale gestion del riesgo asi perderas tu dinero mas lentamente.

un abrazo.

[Spirit]

Que capullín eres Sugar.

Ya que insistes, me gustaría ver ese sistema que te fué bien, no dices durante cuanto tiempo, y que no gestiona nada, sólo decide cuando entrar y en que sentido. Para mi el ratio 2/1 ya es una gestión, pero bueno lo omitiré, se que las afirmaciones hay que entenderala o quererlas entender y en este caso entiendo lo que has querido decir con sistemas de especulación con resultados razonablemente robustos que basan el 100% de su edge en la entrada y no gestionan nada la posición, pero cuando yo me refiero a que se sobrevalora la entrada me refiero especialmente al sentido de la misma y al tiempo en que se produce.

Evidéntemente que si ajustamos ratios por todos los lados podemos pensar que somos la leche limonera porque hemos encontrado un cruce de indicadores que me da unas entradas perfectas.

A esa misma entrada le cambias los ratios ¿Y que pasa?

Pero sí, esto del trading es como un F1, todo es importante, hasta el tuercas. Que se lo digan a Alonso.

[Sugar]

Bueno Spirit, no pienso malgastar más mi tiempo con alguien con quien estoy de acuerdo y que además ha captado perfectamente el sentido de mis palabras.

En cuanto al sistema... no es un cruce de indicadores, ni está automatizado, o sobreoptimizado. Por no estar, no creo que llegue a estar ni optimizado. Ninguna de mis operativas lo está.

En el fondo, para tener una esperanza matemática positiva no hace falta acertar siempre, por lo que ni somos la leche limonera ni ajustamos ratios por todos lados.

En cuanto a las omisiones Trabajar con un ratio pre-establecido 1/1, 2/1, 3/1,... es elegir las reglas de salida del sistema, pero no es gestionar la posición. Gestionar la posición implica que cuando estras en el mercado no sabes como saldrás, porque la gestión de la salida que realizarás lo harás en función de como el mercado decida moverse una vez tu ya estés dentro del fregao.

Yo lo veo así.

Os dejo que me voy al médico con la peque.

Saludos.

[X-Trader]

Os dejo que me voy al médico con la peque.

Saludos.

Offtopic: tú también con la gripe A??? Los mios la acaban de pasar y es una idiotez de gripe, los medios deberían dejar de hacer tanto ruido. En todo caso, sea lo que sea, que se mejore!

Saludos,
X-Trader

[negocios57]

Hola. Desearía expresar mi opinión sobre lo de entrar aleatoriamente.

En mi opinión lo primero que hay que tener claro, si es posible, es si esa entrada aleatoria se ha hecho en un periodo lateral o dentro de una tendencia. Si estamos en tendencia, es decir si es alcista tenemos mínimos y máximos crecientes y al revés si es bajista, el sentido de la entrada es importante. Una entrada corta en una tendencia alcista hay que cambiarla y una entrada larga en una tendencia bajista tambien.

En un período lateral, es decir, cuando podemos poner unas líneas paralelas y el precio se mueve entre ellas, lo mejor, en mi opinión es cerrar lo mejor posible la posición, ya que cuando se produzca la ruptura no sabemos en que sentido se producirá.

No sé si lo que he dicho es demasiado básico, pero creo que a veces los árboles no nos dejan ver el bosque.

Un saludo

[Spirit]

Bueno este tema es un debate histórico en el mundillo del trading y siempre acaba igual.

¿Qué es más importante en el trading?

Para gustos los colores.



Sugar, para mí y así seguro que se entenderán mejor algunos comentarios, Entrada es el punto donde abro una orden y su sentido Sell, Buy, nada más, sin tener en cuenta ni volumenes, ni stops, ni profits, ni gestiones de todo tipo.

Básicamente es en lo que se centra todo tipo de sistemas basado en señales que pueden ser muy sencillitas o muy complejas pero que generalmente suelen estar dadas por indicadores matemáticos, estadísticos o roturas de diversa índole.

No me negaréis que la documentación más extensa y abundante sobre el mundo del trading versa precísamente sobre todos esos temas.

Si ahora ponderamos la importancia del punto de entrada y su sentido (de ahora en adelante lo llamaré entrada) con respecto a resto de parámetros que intervienen en un sistema, ¿Que importancia respecto al resto tiene? Convendréis conmigo que sistemas con las mismas entradas producen resultados muy distintos y como se que ya lleváis unos cuantos sistemas a vuestras espaldas, también convendréis conmigo que producen variaciones más importantes en los resultados finales cualquier modificación de el resto de los parámetros que la variación del punto de la entrada y su sentido, salvo que tengais un sistema que compre muy muy cerca del valle y venda muy muy cerca de las crestas, claro.

Dices Sugar que "....Trabajar con un ratio pre-establecido 1/1, 2/1, 3/1,... es elegir las reglas de salida del sistema...". Igual estoy muy equivocado pero eso no tiene nada que ver con la entrada que es lo que en un principio se trataba. No será gestión, ok, al final es un tecnicismo, pero es algo ajeno a la entrada en si misma aunque luego todo está relacionado por estadísticas, es decir ajustamos el resto de parámetros a las características o patrones que muestra en un backtesting nuestro conjunto de entradas.

Desde ese punto de vista particular que tengo, que reconozco puede estar muy equivocado, pero es el mío, me planteo la pregunta original del hilo y me quedo con que no puedo responderle de una manera debídamente razonada. ¿Por qué? Porque no está lo suficientemente definido que es una "entrada aleatoria" y según cual sea su definición las respuestas son muy distintas.

Hablamos de puntos de entrada?
o hablamos de el sentido de la entrada unicamente?
o si nos atenemos a lo expuesto por Sugar, ¿hablamos de puntos de entrada con un sentido, stop y profit?
Y si una entrada es esto último ¿Que es lo aleatorio, el punto de entrada, el sentido en que se abre, la distancia del stop o la distancia del profit, o una combinación de ellas?

Evidéntemente se que todos entendemos que el stop y el profit no forman parte de esa ecuación, pero es por exagerar un poco y que se vea bien claro que lo primero que debe hacer el que pregunta en este hilo es definir que es una "entrada aleatoria"

Agma, evidéntemente tú y yo tenemos un problemilla cuando discutimos y no sólo en el foro sino que ya llevamos horas metidas de debates en el chat, etc. y siempre pasa lo mismo. Yo siempre reconozco las bondades y aciertos de tu sistema, creo además que entiendo perféctamente lo que haces y además a nivel de conocimiento del mercado y técnicas de predicción es una práctica buenísima el trabajar tu sistema, pero al revés no ocurre lo mismo, tú no entiendes ni media de lo que yo hago y no por falta de capacidad, sino porque tú crees que atenta contra las bases de tu sistema. Pues bien, ya te digo por adelantado que no es así, sino todo lo contrario, sólo te falta verlo. Si yo planteo que la entrada tiene una importancia menor respecto al resto de parámetros, aunque no lo creas, estoy más en la línea que tú defiendes que si afirmase lo contrario. ¿O que piensas que si un sistema me lanza entradas aleatorias (todavía no está claro que es eso), no iba a utilizar algún sistema que neutralizara las cláramente equivocadas? Y para ello ¿en que me basaria? ¿En algo me tendré que basar digo yo? ¿Porque no podría ser el sistema SESGOAGMAGETON? aunque bien puede ser cualquier otra técnica, claro.

[erredosdedos]

Yo creo que Sugar tiene razón: hay una excesiva alabanza en este foro de la salida en detrimento de la entrada y de eso va este hilo. En realidad la pregunta subyacente que hace el hilo sería: ¿puedo ganar pasta pasando olímpicamente de tener un sistema de señales de entrada? Y así lo he entendido yo y así lo entiende cualquiera. Cierto es que en la literatura de trading pueda estar sobrevalorada la entrada y la "adivinación", pero aquí quizás se esté tendiendo a caminar hacia el extremo contrario de forma excesivamente dogmática...

Yo a veces también me he puesto a hacer ratios fijos como apunta Sugar y eso no tiene nada que ver con el backtesting,sino con el hecho de precisamente despreocuparme absolutamente de la salida y así tener frenada mi avaricia, que me conozco jeje...otro que sepa manejar más fríamente el trailing y demás pos no lo hará asín norl??? Pos eso, al final cada uno es cada cual...

No hay nada más importante que nada, sino cosas a las que damos más o menos importancia, creo que eso es lo que quiere transmitir Sugar, simplemente.

[guevon]

Buenas tardes nos de Dios a todo el mundo...

Interesante pregunta, Que es aleatorio???

Bueno, hace pocos dias yo ya escribi sobre mi Conjetura, nadie demostro que era perdedora, nadie demostro que era ganadora.

Es un sistema totalmente aleatorio entonces???...

Yo creo que si.

Mi Conjetura decia que la suma de los pipos de las velas que cambiaban de color era superior a la suma de las velas que no cambiaban.

Tambien ponia una condicion, que las velas se medirian en terminos humanos, es decir, en terminos en los cuales uno humanamente puede responder a los resultados, 1 hora, 2 horas, 4 horas... creo que mas de 4 horas ya no es humano... y creo que menos de media hora tampoco.

Nuestra capacidad de trabajo esta en las 2 o 4 horas optimamente.

Todo lo que sea pasarse de la desviacion de nuestra capacidad humana de trabajo esta condenado al fracaso total a la larga... (y a la corta)

Bueno, entonces ya tenemos un metodo aleatorio, nosotros apostaremos siempre al cambio de la vela que acaba de terminar...

Bien... en si mismo, este sistema daria una esperanza cero matematicamente hablando.

Bueno, entonces si le aplicamos todas esas reglas de MM y control de las salidas y Gestion de la posicion, las cuales te las venden como que aumentan tu % de esperanza por un multiplicador...

Nada, ya tenemos el sistema infalible, un sistema aleatorio que nos da el 50% y un sistema de MM Gestion y Salida que nos lo aumenta a 50+X, por lo que nuestra esperanza matematica ya es de mas del 50%, por lo que ya podemos dormir tranquilos, que nuestro sistema con un tiempo humano diario que le dediquemos, ya tenemos seguro nuestra ganancia.

Pues nada, ya esta.

S2.

Me voy a tomar unos vinos con la cuadrilla y les pondre un ejemplo parecido, eso si, relacionado con las mujeres y con las posibilidades de ligarlas...

Ya estoy meditando en ello...

S2.

[Man Apart]

Me parece interesante esto de las entradas aleatorias y no solo a mi ,puesto que despierta debate. Habria que dfinir un poco esto de la aletoriedad.

Entrada aleatoria , si . Pero :
¿en el tiempo ?
¿en el activo ?
¿en la dirección ?.
aleatorio , casi total, sería elegir una lista de valores, otra de futuros sobre indices, sobre materias primas. Divisas etc, meterlos en un bombo y que decida donde invertir, en otro bombo estaría el momento de de la entrada y en otro si entro corto o largo.

No se puede considerar aleatorio, al proceso que hicieron con varios chimpances eligiendo valores, puesto que solo elegian acciones y creo que recordar que solo compraban. Esto, en un mercado alcista, solo yo sería capaz de elegir los peores

Hice un sistema sobre el futuro de un indice. El programa elegia aleatoriamente la entrada en cuanto se habia cerrado la posicion anterior. No le dedique mucho tiempo , pero despues de unos cuantos refinamientos no vi que tuviese posibilidad alguna de ganar. La entrada era "clasica": stop y objetivo, nada de coberturas.

Respecto a si los mercados son o no aleatorios, pues creo que solo es relevante si eres capaz de sacar provecho de este conocimiento. Ahora bien , el termino aleatorio, relativo a los sucesos como lanzar una moneda al aire , un dado o un numero de la ruleta, significa que cualquier cosa puede salir y es impredecible, pero precisamente por esto, los sucesos tienden a tener una distribución normal. (Ahora que lo pienso , simpre coincide el numero de compras y el de ventas)

De repente un día abre el mercado. La accion x pega un subidon tremendo con volumen, detras esta la empresa SA con intencion de hacerse un paquete importante.
La verdad, no se que tiene de aleatorio esto , pero puede que hechos similares sucedan en todas las acciones de vez en cuando y se pueda calcular la probabilidad de acertar si diversifico mi cartera acorde a los estudios.

[Joseb]

Hacía tiempo que no me pasaba por aquí. He estado muy liado, pero cuando he visto este hilo enseguida me ha llamado la atención, y también me alegro de ver que los de siempre siguen por aquí.

Hace tiempo estuve haciendo sistemas con entradas aleatorias, algunas no respetaban horarios y otras tenían que ser dentro de unos horarios preestablecidos, y las comparaba con sistemas simples de cruces de media, de patrones y diversas formas de entrar.
Todos los sistemas eran intradía.
Como aleatorio definía cuando se acababa una barra, con una función que generaba numeros aleatorios y en una proporción previa me decía que podía entrar.
Pues bien, al final no encontraba casi ninguna diferencia en los resultados finales despues de varios años de testeo.

Ya se que aquí no se da mucha importancia al tema de la entrada, pero es que realmente no tiene mucha importancia, porque no sabes si dentro de media hora se va a dar un una noticia que cambie el curso de la sesión.

Actualmente lo que intento es añadir puntos a mis probabilidades de éxito y que al final se basan en las, (que yo creo que son), "grandes verdades del trading", como son:
"Nunca vayas en contra de la tendencía"
"Deja correr los beneficios"
"Corta pronto las perdidas"
y a lo mejor alguna mas que ahora no recuerdo.
Si a todo ello mirás un poco cuando es que vas a hacer esa entrada, con respecto a la publicación de noticias, y en saber colocar unos stops no demasiados ajustados, pues en cierta manera casi da igual como es que entres.

Ya se que definiendo estas reglas la entrada no es aleatoria totalmente, pero lo único que hago es verificar una entrada aleatoria y si cumple estos pequeños requisitos, pues adelante y sino la desestimo.
Como generar una entrada aleatoria, pues cuando tengas una llamada de telefono, cuando escuches una bocina o un frenazo, no se algo que no esté controlado por ti, o bien definir un programa u hoja de excell que te vaya generando números aleatorios entre un rango y que cuando se de cierto número pues esa sea la señal de entrada.

En definitiva, creo mas importante el cuando entrar y el como y cuando salir, que no el como salir.

Eso no quita el que intentes optimizar la entrada en ciertos niveles, pero solo es para intentar conseguir mas probabilidades a tu favor.

Saludos. Jose

[Sugar]

Os dejo que me voy al médico con la peque.

Saludos.

Offtopic: tú también con la gripe A??? Los mios la acaban de pasar y es una idiotez de gripe, los medios deberían dejar de hacer tanto ruido. En todo caso, sea lo que sea, que se mejore!

Saludos,
X-Trader

Que va! Ojalá estuvieramos con la gripita A de las narices. A nosotros nos ponen más cosas del tipo otitis o neumonía, ya sabes, mucho más cachondas, pero con menos prensa.

De todas formas nos acaban de dar buenas noticas y las cosas vuelven a su cauce. Veremos lo que dura que con los pequeñajos ya se sabe.

Lo de la gripe A, lo que tu dices, unos amigos nuestros la han pasado todos, peques incluidos, y no ha pasado nada. Mejor así.

Un abrazo.