Gestionar provechosamente una entrada aleatoria

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cu6yu4
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Re: Gestionar provechosamente una entrada aleatoria

Mensaje por cu6yu4 »

Mejor rescatar un hilo viejo que abrir uno nuevo con lo mismo...

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Imaginemos un sistema de entradas aleatorias... y que por una casualidad increíble... la aleatoriedad nos hace abrir siempre una posición de compra... justo en el momento en que nosotros hemos cerrado la anterior posición...sí, es mucha casualidad :-D .

Imagen

Si el mercado cae... aún la mejor gestión de cada operación no nos salvará de las pérdidas... Se demuestra que, cuanto menos, siempre existirá una remota posibilidad de derrota... con la gestión que se quiera... en entradas aleatórias(sin prestar atención).

Y pueden deducirse 2 cuestiones:

1. No es óptimo abrir operaciones en la misma dirección que un trade que acabamos de cerrar.
2. No es óptimo cerrar operaciones en la misma dirección que un trade que bien pudiéramos abrir con el mismo sistema.

En el anterior experimento hemos salido en las mejores condiciones... pero el cruel destino(perdón la aleatoriedad) nos ha obligado a entrar en el peor instante... neutralizando nuestros esfuerzos y dejándonos en manos del vaivén del mercado(bajista en este caso).

Quizás convendría tratar los trades como intervalos(tramos de la línea de precios) por los cuales procuraremos quedamos con los tramos buenos para cada direccíon(subida o bajada)...Lo ideal sería ocupar toda la línea; comprando los tramos de subida y vendiendo los de bajada.

Si solo antendemos a un extremo(sea subida o bajada) tan sólo optaremos a optimizar un extremo... intentemos pues cerrar cuando convenga... y abrir, por lo menos, con alguna coordinación con la salida.

Precisamente por gestión (MM puro) uno se ve atraído a limitar sus trades con el stop y profit correspondientes... aprobechando una supuesta oportunidad que se nos presenta a la vista... pero cerrando el intervalo quizás no optimizadamente.

Contrariamente, aprovechar una oportunidad que se nos presenta en el extremo de cierre significa tener una posición en el mercado desde vete tú a saber cuando...

Hmmm... toca pensar que diferencia a una oportunidad de entrada a una de salida...
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Rafa7
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Re: Gestionar provechosamente una entrada aleatoria

Mensaje por Rafa7 »

Hola, cu6yu4.

¿Exactamente como harías la entrada aleatória? ¿En cada barra hacer una Random al 50% (o sea tirar una moneda)?

Recuerdo haber leido que había un operador exitoso que las entradas las decidía al azar y le iba muy bien. Pero tenía la regla que si en al final del día no estaba en ganancias cerraba inmediatamente la posición.

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cu6yu4
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Re: Gestionar provechosamente una entrada aleatoria

Mensaje por cu6yu4 »

Hombre una entrada aleatoria yo la haría con ayuda informática... peor no se a que te refieres con lo de a cada barra...

El ejemplo que he puesto se refería a un posibilidad absolutamente remota... en que por casualidad super-mega-ultra-remota nos viéramos obligados a entrar(y aquí la aleatoreidad se referiría tanto a la dirección como al momento de entrada; quizás esto segundo no ha quedado muy claro)... de modo que hemos dejado en manos de la aleatoriedad la entrada... y nos ha jugado la mala pasada de hacernos abrir una operación exacta a la cerrada instantes antes... siempre compras en el ejemplo...

En dicho ejemplo no podemos hacer absolutamente nada... pues después de gestionar magistralmente la salida... vendría esa remota posibilidad(por aleatoriedad) y nos obligaría a entrar en la peor condición... la contraria a salir de una operación de compra...

Pretendía demostrar que lo de entrar de cualquier modo... reduce cerca de la mitad de tu ventaja(hipotética).
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Rafa7
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Re: Gestionar provechosamente una entrada aleatoria

Mensaje por Rafa7 »

cu6yu4 escribió:Hombre una entrada aleatoria yo la haría con ayuda informática... peor no se a que te refieres con lo de a cada barra...
cu6yu4,

muy, bien, con la ayuda informática. ¿Pero como harías la entradas aleatorias?
Es que no pillo que es lo que quieres decir.

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cu6yu4
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Re: Gestionar provechosamente una entrada aleatoria

Mensaje por cu6yu4 »

No haríamos ninguna entrada aleatoria para que nos coincidiera con el cierre de la otra... es un ejemplo... en que se da una casualidad...

Para ponernos en manos de la suerte respecto al momento de entrada... que se yo... pongamos que le ordenamos a un sistema aleatorio-informático que decida de entre las próximas 10.000 barras una para entrar... En el ejemplo tenemos la mala pata de 1/10.000 por cada trade... pues nos ha tocado abrir justo en la barra donde hemos cerrado la anterior...

El ejemplo de lo que hubiera sido una posibilidad(remota pero posible)... muestra que no siempre te valdrá una buena gestión de la posición... aunque sea la mejor posible...
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Rafa7
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Re: Gestionar provechosamente una entrada aleatoria

Mensaje por Rafa7 »

cu6yu4 escribió: Para ponernos en manos de la suerte respecto al momento de entrada... que se yo... pongamos que le ordenamos a un sistema aleatorio-informático que decida de entre las próximas 10.000 barras una para entrar... En el ejemplo tenemos la mala pata de 1/10.000 por cada trade... pues nos ha tocado abrir justo en la barra donde hemos cerrado la anterior...
Hola cu6yu4,

si el sistema aleatorio consiste en entrar en una bara con una probabilidad de 1/10000 = 10^(-4), la probabilidad de que justamente cuando terminas una operación empieces otra es de 10^(-4).
¿Por qué tanta preocupación por algo que es muy difícil que pase?
Por otro lado, incluso si pasa eso, es posible que volver a entrar de el éxito porque la salida no fue acertada y el movimiento de la acción hizo un falso.
Bueno, si lo que escribo no tiene ningún sentido es que no pillo que pretendes decir.

Por probabilidades, cuando cierres una operación, lo normal es que de media, no abras una operación hasta 5000 barras después. Y preocuparse por si justamente el sistema te da entrada justo al terminar una operación, no es relevante.

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cu6yu4
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Re: Gestionar provechosamente una entrada aleatoria

Mensaje por cu6yu4 »

NO HAY SISTEMA... no hay estrategia... no hay nada... de nada... he descrito una posibilidad con probabilidad 1/100000000000... en la que NINGUNA gestión de la salida, ni siquiera la mejor gestión resultaría eficaz...

Lo que pretendo decir nombrando tal posibilidad... es que no puede afirmarse que SIEMPRE bastará con una buena gestión de la salida... pues ya hemos visto un caso muy remoto en que NO HA BASTADO.

Y por similitud... pretendía hacer ver(esto ya son suposiciones más opinables) que en general, dado un sistema... tendremos zonas en las que es aconsejado entrar y zonas en las que es aconsejado salir... y que cuanto mejor nos adaptemos a este hecho, tanto mejor nos irá.

Para mostrar que no es inteligente abrir la misma posición que la que has cerrado... no hacía falta recordar nada aleatorio, es de sentido común... Pero es que la idea inicial era utilizar este hecho lógico para demostrar que las entradas aleatorias no son la mejor opción... porque si hay zonas convenientes y otras inconvenientes... ¿para que nos la vamos a jugar con lo aleatoriedad si nos puede meter en la zona incorrecta?

Ojo, que las zonas incorrectas no son solo las cercanas a la salida(para las de la misma dirección; para las de sentido contrario sí), son todas las que el sistema va dictando.

Salvo error por mi parte, cuando hablamos de entradas aleatorias, nos estamos refiriendo sobretodo a entrar en un instante al azar... más allá de que la dirección de entrada también sea aleatoria.
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Rafa7
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Re: Gestionar provechosamente una entrada aleatoria

Mensaje por Rafa7 »

cu6yu4 escribió:Pero es que la idea inicial era utilizar este hecho lógico para demostrar que las entradas aleatorias no son la mejor opción...
Hola cu6yu4.

Van Tharp hizo un experimento en el que se hacía entrada aleatória, y la gestión de la salida era un stop trailing con un múltiplo de ATR desde el máximo desde que se entró en la operación. Y el método resultó ganador.
Pero, de todas maneras, no creo que las entradas aleatorias sean la mejor opción. Lo mínimo que se le debe exigir a un sistema de entradas es que supere al sistema aleatório.
Yo creo que para demostrar la bondad de un sistema de entrada aleatório sería tras la entrada gestionar la salida con un sistema stop trailing. Entonces probar entradas aleatorias versus entrada por una señal.

Saludos
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Man Apart
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Re: Gestionar provechosamente una entrada aleatoria

Mensaje por Man Apart »

La verdad que no alcanzo a comprender como se puede gestionar una entrada aleatoria, quizá porque la palabra gestión , para mi , es indivisible de toda la operación, siendo la entrada una faceta mas del total.

Cual es el objetivo mas probable a alcanzar? Cuanto estas dispuesto a perder antes que decidir que la entrada es ruinosa?. Cuales son las condiciones del mercado : Horario, volumen, noticias ?

Yo creo que si no sabes nada de esto, lo unico que vas a poder gestionar es una perdida. Como bien dice cu6 , depende en que zona te meta la entrada porque si es tierra de nadie , la unica gestión que puedes hacer es cerrrar la posición.

No se Van Tharp, pero yo he programado sistemas con entradas aleatorias y todos sin excepción resultaron perdedores en backtesting.

No se, me lo expliquen .
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negocios57
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Re: Gestionar provechosamente una entrada aleatoria

Mensaje por negocios57 »

Voy a exponer mi opinión. Vaya por delante que opero dicrecionalmente, con un sistema tendencial.

El precio puede entrar en tendencia alcista, bajista o lateral.

Si entramos cortos y el precio sube, hay que cerrar el corto y abrir largos Obviamente te salta el stop, pero que salte el sop no significa cerrar la operación, sino que estás en el lado equivocado, hay que ponerse en el lado correcto, pues.
Eso conlleva un pérdida, pero esa pérdida debe estar dentro de los parámetros de tu operativa, lo que nos lleva a si la distancia del stop está bien o no, pero no hablamos de esto.
Pienso que se puede ganar con una entrada aleatoria, peo la salida hay qu gestionarla. Es decir, que entremos aleatoriamente no significa que nos olvidemos de la tendencia. Y desde luego si vemos velas de distinto color una al lado de otra, tal vez lo mejor sea que cerremos hasta salir del "campo de minas".

Un saludo
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cu6yu4
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Re: Gestionar provechosamente una entrada aleatoria

Mensaje por cu6yu4 »

Este tema de las salidas gestionadas es muy interesante. Pero en principio recuerda aquello de aplicar el Money Management para vencer a la esperanza negativa...

Existe la falsa creencia(puedo equivocarme) entre los jugadores de la ruleta y demás, que con la gestión de la salida es posible batir la banca...

Si el mercado fuese totalmente aleatorio, entonces no sería posible batirlo con similar comportamiento; salvo por suerte... Lo de "suerte" no es por menospreciar nada; de hecho saber distribuir los riesgos hacia extremos muy improbables y confiar que no saldrá el cisne negro es una vía a investigar... puede parecer de gambler, pero estaríamos hablando de jugarse la cuenta en mínimo el 1/1.000.000 en lugar de los 1/1.000 más habituales... 1/1.000.000 sería como jugartela y conducir por la autopista, como si fueras a trabajar...¿o eso sería mas peligroso :-D ?

Matemáticamente no hay un "buen momento para salir"... lo recordaremos con un esquema sencillo... que nadie se ofenda por el trato infantil... La verdad es que los dibujitos van de maravilla para todo :-D .

Imagen
Empezamos con un capital de 10 y apostamos 1 en cada trade...
Vemos que cada punto es la media de los 2 siguientes... y estos a su vez la media de los 2 siguientes... Lógicamente los 8 resultados finales hacen una media de 10... el dinero ni se volatiliza ni se crea de la nada... simplemente se "distribuye" en diferentes posibilidades.

Supongamos ahora que ganamos el primer trade, nos quedamos con 11 y queremos "asegurar" éstas ganancias... ¿que ventajas nos ofrece esto respecto a seguir?... a la larga si se dan por igual los resultados finales de ese tramo(13,11,11,9) ninguna; pues igualmente acabamos con un capital de 11, como media... Quizás tenga ventajas en cuanto a aportar certidumbre... si bien no hay que olvidar que a la que volvamos a entrar al mercado estaremos en las mismas.

Igualmente si perdemos el primer trade y nos quedamos con 9... ¿que gestión nos hará remontar ésta pérdida?... Salvo ineficiencia del mercado, NINGUNA... pues siempre nos pesará el hecho de partir desde 9... los resultados de esa rama tendrán por media el citado 9.

Cortemos donde cortemos no podremos desvincularnos del pasado... y si seguimos adelante tan solo entraremos a jugar al juego de las falsas apariencias... no habrá nada que perder ni que ganar... salvo que la Fortuna diga lo contrario :-D.

Numéricamente es tema es muy sencillo... supongamos que cortamos la rama vencedora en 11 y la perdedora no la cortamos... acabaremos con un capital de... ( 1/2*11 ) + ( 1/8*11 + 1/8*9 + 1/8*9 + 1/8*7 ) = 10... como no.

Dicho método de gestionar posiciones(sea entrada aleatoria o no) implica(supongo) cortar cuando surge un buen movimiento... donde se supondría que entonces "consolidamos la ganancia"... mientras que los baches que nos aparezcan por el camino los "resolvemos" saliendo más adelante... como si el tema pudiera mejorar.

Todo es una cuestión de potenciales... situaciones...

Pero lo que nos debe preocupar es buscar las ineficiencias al mercado (cuantitativos al poder ;-) )... en este sentido la gestión de la salida bien pudiera ser más interesante que buscar entradas...

Aunque tengas un edge, buscar una entrada siempre dependerá de tus dotes para adelantarse al futuro... y siempre tendremos márgenes de error... en cambio, si nos posicionamos en un sentido en el que sabemos que tarde o tempranos nos saldrá una oportunidad... ahí no se requiere anticiparse ni preveer nada... salvo el marco referencial en que suelen aparecer las ineficiencias...

Muy interesante el tema de las salidas...
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Re: Gestionar provechosamente una entrada aleatoria

Mensaje por Fer137 »

Juego:
Supongamos que alguien quiere hacer 100 operaciones en una semana o un mes.Se abren entonces 50 buy y 50 sells en un punto aleatorio. Equilibrado, el gasto en comisiones ya está en la cuenta, ahora solo es cuestion de gestionar las salidas. Cuando se cierra una de esas operaciones sería como abrir una en la operativa normal. Y cuando se cierra otra en sentido contrario sería como cerrar la abierta en la operativa normal.
Última edición por Fer137 el 19 Sep 2010 14:15, editado 1 vez en total.
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Re: Gestionar provechosamente una entrada aleatoria

Mensaje por cu6yu4 »

Fer137 escribió:Juego:
Supongamos que alguien quiere hacer 100 operaciones en una semana o un mes.Se abren entonces 50 buy y 50 sells en un punto aleatorio. Equilibrado, el gasto en comisiones ya está en la cuenta, ahora solo es cuestion de gestionar las salidas. Cuando se cierra una de esas operaciones sería como abrir una en sentido contrario.
Exacto... pero no estamos "gestionando" ningún riesgo ni pérdida, ni ganancia... Partir de un Hedge total equivale a partir de La Nada.
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Rafa7
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Re: Gestionar provechosamente una entrada aleatoria

Mensaje por Rafa7 »

Man Apart escribió:La verdad que no alcanzo a comprender como se puede gestionar una entrada aleatoria, quizá porque la palabra gestión , para mi , es indivisible de toda la operación, siendo la entrada una faceta mas del total.
.
Hola, Man Apart,

por supuesto que se puede gestionar una entrada aleatoria.
Te menciono algunas:
1.- En el mas próximo soporte un stopp loss y en la mas próxima resitencia poner un stop gain.
2.- En el mas próximo soporte poner un stop loss, y cada vez que se supere claramente una resistencia subir el stop loss.
3.- Chandelier Stop (http://www.tradingsys.org/index.php?Ite ... &task=view.
4.- Aplicar cualquiera de los anteriores stops trailings pero si tenemos la suerte de que, a lo largo de la operación, se produce una señal de compra (por ejemplo que una media móvil corta una media larga o que se supera un canal de Donchian, o una divergencia en un RSI, etc ...), vender cuando se produzca la señal de venta o salte el stop trailing.

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Rafa7
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Re: Gestionar provechosamente una entrada aleatoria

Mensaje por Rafa7 »

Hay otro tipo de entradas, las semialeatorias. Las cuales consisten en hacer la entrada al azar pero con la restricción de que los precios estén sobrecomprados o sobrevendidos, o bien en que en un timeframe superior consideramos claramente que es alcista o bajista y que la entrada sea al azar pero la dirección no al azar.

Otra forma es que la entrada sea al azar y decidas, no al azar, si entrar en corto o en largo. Esto seria también semialeatorio.

La entrada aleatoria es entrar al azar y con la dirección tambien al azar.
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