Ghost Grid Trading - Grids en brokers americanos

[Spirit]

¿Qué pensarías si te dijera que puedes construir un grid clásico en un broker americano regulado por la NFA, utilizando tan sólo una única cuenta?
¿Sabes reálmente lo que hace un Grid?
¿Y si te dijese que un grid se puede ejecutar con una sóla línea activa y en ella una única operación abierta?
¿Y si encima el Ghost Grid Trading fuese más efectivo matemáticamente, consumiese menos margen, y estuviera menos expuesto al riesgo de ruina?
¿No te replantearías de nuevo todo lo que has estudiado sobre Grids?

En este artículo explico en que consiste la técnica que he llamado Ghost Grid Trading.

http://www.pipspirit.com/sistemas-tradi ... rading.php

Ya he subido la primera entrega de este nuevo artículo, que a buen seguro generará debat en el foro.

Os pongo aquí la introducción, el resto lo podéis leer en el enlace anterior

GHOST GRID TRADING


Los Grid Clásicos no son más que martingalas encubiertas. La operativa Grid, aparéntemente sencilla, simétrica y proporcional es en realidad una operativa ineficiente ya que lo que hace se puede realizar de una forma más sencilla, menos riesgosa, que necesita menos margen dispuesto, y que descubre la verdadera martingala que aplicamos en cada caso, y que proporcionaría al trader una percepción más realista de como funciona su sistema Grid.

La aplicación del Ghost Grid Trading nos permite simular con total precisión una operativa Grid en uan única cuenta en un broker americano, regulado por la NFA (National Futures Association) que prhohibe desde el 2009 el uso de hedging y obliga a aplicar las normas FIFO (First In First Out), que obliga a cerrar primero las posiciones más antíguas que se encuentren en un mismo activo y una misma cuenta.

Estas serán las conclusiones que llegaremos, entre muchas otras, cuando terminemos la lectura de este artículo. .......

[Cuotes]

el enlace esta mal..... apunta a localhost

[nstrader]

Has puesto el link local de tu servidor.
Será este:
http://www.pipspirit.com/sistemas-tradi ... rading.php

Me ha gustado, de aquí se puede derivar un estudio para un articulo titulado Ghost Sistems, Varios sistemas en un mismo par en brokers americanos

[Spirit]

Corregido.

Gracias por el aviso, son cosas de tener tropecientas pantallas abiertas al mismo tiempo

[Tiotino]

Hola Spirit !!!

Dices que el grid es una martingala encubierta. Encubierta no se, pero martingala sí. Cuyo mayor problema es que no sabemos el % de aciertos necesarios para ganar dinero, ¡ por que como se nos vaya 10 escalones !

El Ghost que dices, es la misma equity, pero con menos margen. Muy bien por el regulador.

[Goodvalley]

[Spirit]

A ver si lo he pillado: el Ghost Grid actúa resolviendo cómo quedaría un Grid imaginario (el Grid base) según fuera avanzando en el tiempo arriba y abajo, y actúa en consecuencia, de ahí la cuenta de Volumen de operaciones Neto.

Así es y así funciona el que he llamado Ghost Grid monoline, tengo que explicar el Ghost Grid multiline que mejora los resultados del monoline.

Este camino ¿lo has descubierto tú sólo o hay alguna información al respecto por ahí?

No he encontrado nada publicado sobre esa técnica. En realidad es una copia de otra técnica similar que aplique en la Labouchere Inversa y que no he publicado nunca pero que si expuse en la quedada de Enero de 2009 en Madrid. A su vez a la que apliqué en la Labouchere Inversa llegué gracias a la investigación del hedging.

Si que hay comentarios sobre el tema de netear las posiciones en el hilo del hedging, algún forero me planteó esa posibilidad y defendía que no compensaba abrir dos posiciones contrarias en un mismo activo. Estáte seguro que ese forero conoce la técnica del Ghost Trading y muchos otros también, pero documentado no he encontrado nada. Es algo muy simple de deducir y por eso tiene que haber mucha gente que lo conozca, de eso estoy más que seguro.

¿Cómo andamos de defectos? ¿Algo grave o preocupante?

Hay casos en los que el Ghost Grid pierde más que el Grid Clásico, por ejemplo un grid perdedor desde el inicio, sin ningún retroceso del precio. Con el Ghost monoline, en ese caso concreto se pierden más comisiones. El Ghost Grid multiline solventa ese pequeño defecto.

Ahora te pregunto: ¿Es o no es una simple martingala?

[Goodvalley]

[Spirit]

Por fin encontré una breve referencia en Internet sobre esta estrategia. Se trata de un vendedor de expertos que te lo vende bien empaquetadito. (No pongo ni referencia del mismo, paso de hacer publicidad a algo que considero un timo)

Parece ser que este proveedor le ha puesto el siguiente nombre Hi-Net Grid Strategy (HNGS)

No revela como trabaja el experto pero si que dice que hace grid en brokers regulados por la NFA y que no utiliza hedging, así que supongo que tiene que ser lo mismo.

De momento le seguiré llamando Ghost Grid, me temo que el nombre comercial tampoco sea genérico.

[Goodvalley]

[Spirit]

Está bien esa cifra.
En ese momento tienes 2 sell abiertas, una pierde 34 pipos y la otra pierde 4 pipos en total 38. El spread que he puesto para ese par (eur/jpy) es de 4 pipos.

En la casilla Op. Sell tienes los precios de apertura de las dos sell
135,20
135,50

El Ask en ese momento está en 135,54, piensa que una sell se cierra con el precio del Ask o lo que es lo mismo comprando una posición contraria "unlook" (de no cobertura), depende del broker, se hace de una manera u otra pero el precio de cierre de la sell en todos los casos coincide con el Ask.

135,54 - 135,20 = 34 pipos
135,54 - 135,50 = 4 pipos

Total pérdida latente = -38 pipos.

Puedes hacer una prueba en tu plataforma y verás como disminuye la equity esa cantidad.

Otra forma de calcular en un grid las pérdidas latentes de un tipo (sell o buy) es sumandola sin los spreads y sumarles los spreads como múltiplo: posiciones abiertas * spread

En el ejemplo sería (1X30) + (0X30) + (2X4) = 38 pipos

(1 escalon X 30 pipos entre escalones) + (0 escalones X 30 pipos entre escalones) + (2 posiciones sell vivas X 4 pipos de spread) = 38 pipos


Espero que esto te ayude y resuelva tu duda.

[smassax]

despues de leer este ultimo articulo, ves evidente la inutilidad d abrir posiciones en contra en lugar de cerrar las ya existentes en este tipo de estrategias. Ahora, no te cuento las horas q he pasado investigando abriendo y abriendo ordenes!!! jajaja

Por cierto, ahora me haces dudar, pero recuerdo una estrategia q habia probado y q no me daba el mismo resultado, en lugar de abrir una contraria, cerrar por ejemplo la de mas beneficio o mas perdida. Creo recordar q daba mejores resultados cerrar la d mas beneficio para dar mas tiempo a las otras a estar en beneficio.

saludos

[Spirit]

despues de leer este ultimo articulo, ves evidente la inutilidad d abrir posiciones en contra en lugar de cerrar las ya existentes en este tipo de estrategias. Ahora, no te cuento las horas q he pasado investigando abriendo y abriendo ordenes!!! jajaja

Por cierto, ahora me haces dudar, pero recuerdo una estrategia q habia probado y q no me daba el mismo resultado, en lugar de abrir una contraria, cerrar por ejemplo la de mas beneficio o mas perdida. Creo recordar q daba mejores resultados cerrar la d mas beneficio para dar mas tiempo a las otras a estar en beneficio.

saludos

Sobre ese tema se puede escribir un libro. Las comisiones cuentan en el tema de reapertura y cierres, así que todo depende de muchas cosas. Desde luego con el Ghost Grid multiline se resuelve lo del cierre y reapertura y en automático es evidente que no sacas ninguna ventaja dejando dos posiciones contrarias ya que hagas lo que hagas vas a operar en los mismos puntos. Otra cosa muy distinta es en discreccional y en rangos muy estrechos, como el scalping, la ventaja de hacer hedging es evidente, ya lo traté en su momento en el hilo correpondiente.

Luego si echas cuentas te hubiera salido mejor netear con multiposición sin tener nunca contrarias, pero es que en el hedging tu abres muchas posiciones justo por que tienes una contraria que la defiende y puedes abrir 15, 20 seguidas sin fallo hasta que se te queda la 21 enganchada y en ese momento decides si cerrar todo o cerrar la otra pata o lo que sea. Sin la primera posición protegiendo esas 15 ó 20 se quedan en 1 ó 2 y eso con suerte.

[smassax]

Luego si echas cuentas te hubiera salido mejor netear con multiposición sin tener nunca contrarias, pero es que en el hedging tu abres muchas posiciones justo por que tienes una contraria que la defiende y puedes abrir 15, 20 seguidas sin fallo hasta que se te queda la 21 enganchada y en ese momento decides si cerrar todo o cerrar la otra pata o lo que sea. Sin la primera posición protegiendo esas 15 ó 20 se quedan en 1 ó 2 y eso con suerte.

He practicado poco el hedge discrecional, casi siempre he intentado automatizarlo pero no te sigo cuando comentas eso de la contraria con mas volumen e ir abriendo las otras. Te refieres a tener por ejemplo una compra de 10 unidades y si el precio te va a la compra, ir abriendo ventas para ir cerrandolas?? y lo que te queda una enganchada, es cuando despues de una venta, el precio sube??

[Spirit]

Luego si echas cuentas te hubiera salido mejor netear con multiposición sin tener nunca contrarias, pero es que en el hedging tu abres muchas posiciones justo por que tienes una contraria que la defiende y puedes abrir 15, 20 seguidas sin fallo hasta que se te queda la 21 enganchada y en ese momento decides si cerrar todo o cerrar la otra pata o lo que sea. Sin la primera posición protegiendo esas 15 ó 20 se quedan en 1 ó 2 y eso con suerte.

He practicado poco el hedge discrecional, casi siempre he intentado automatizarlo pero no te sigo cuando comentas eso de la contraria con mas volumen e ir abriendo las otras. Te refieres a tener por ejemplo una compra de 10 unidades y si el precio te va a la compra, ir abriendo ventas para ir cerrandolas?? y lo que te queda una enganchada, es cuando despues de una venta, el precio sube??

Más o menos es eso, ahora el volumen que pongas en cada posición contraria depende de la estrategia, pero así es. también se puede hacer a la contra. La posición te va a favor y la tienes asegurada, cuando crees que se puede girar en vez de cerrar te posicionas a la contra y vas pillando giros y más giros, hasta que se queda enganchada y en ese momento toca tomar una decisión. Requiere técnica y aprendizaje, pero en trading discrecional es una herramienta más, nada despreciable.