Después del puente (algunos andaréis de vacaciones, pero la mayoría aún estamos pringando) volvermos a la carga y a mirar y mirar sistemas. La idea que subyace es la diversificación, para minimizar el drawdonw conjunto.
Llevo 10 días probando sistemas para el futuro del Bund. Los resultados me están dejando frío. He probado varios sistemas, algunos de ellos como el Runday, fueron inicialmente concebidos para operar en mercados de bonos por lo que creía que iban a tener un buen comportamiento. Sin embargo cual es mi sorpresa cuando veo que con ninguno de estos sistemas se consigue ningún resultado aceptable.
Las rentabilidades que consigo nunca superan un dígito anualmente, y en cualquier caso el drawdown máximo vs ganancia anual no compensa tampoco. Dado que estamos hablando de los resultados obtenidos en parametrizaciones usando el Visual, y que en el real los resultados suelen ser más modestos, me quedo con la idea de desechar por el momento operar en bonos.
Os quería consultar vuestras experiencias operando con el Bund, o mejor en general en mercados de bonos. ¿Son normales las rentabilidades muy bajas, o deberíamos movernos en rentabilidades similares a mercados de futuros sobre índices?
Mi planteamiento inicial es que los sistemas deben funcionar en todos los mercados, lo que cambia es la parametrización para ajustarle a las condicinoes de ese mercado, pero no se que pensar con estos resultados.
Ampliando la prengunta, supongo que alguno de vosotros esté operando en diversos mercados con la idea de minimizar el drawdown. ¿Que tipos de mecado aconsejáis para esa diversificación con respecto a los futuros sobre índices? Mis dos criterios serían menor correlación entre mercados y buen funcionamiento de los sistemas con futuros sobre índices.
Sin haber realizado este tipo de diversificación, me estoy preguntando si comenzar por futuros sobre comodities y sobre divisas. ¿Cual es vuestra experiencia?
A seguir dando caña!
