Nuevo sistema de trading para el EuroStoxx

[BlackTrader]

Bueno, según desde ayer, tendríamos que estar comprados en 2874 (cierre 5.30) tal y como comenté en un post anterior. Y según tu baremo de hoy debemos seguir comprados. Pues sigamos adelante. Justamente es donde el precio ha cerrado hoy a las 5.30 y donde se encuentra en estos momentos (18.25).

[Bizancio]

Efectivamente BlackTrader. Solo se opera a las 17:30, el resto del tiempo (y de los precios) no son tenidos en cuenta en el sistema. Efectivamente creo que el sistema podría mejorar si fuese más continuo, pero entonces tendría que dejar mi trabajo para dedicarme en exclusiva, y hoy por hoy... va a ser que no.

Vamos con las señales de hoy:

Cierre ayer: 2876
Posición actual: 1
PyG ayer: +20 euros
PyG acumuladas: +20 euros
Contratos operados: 1

Para hoy al cierre:

Por debajo de 2743: vendido
Entre 2754 y 2775: cerrado
Entre 2776 y 2832: vendido
Entre 2833 y 2921: comprado
Entre 2922 y 2964: cerrado
Por encima de 2965: vendido

Un saludo

Bizancio

[BlackTrader]

Ok, Bizancio

Creía que el sistema estaba abierto continuamente, por eso creía que seguíamos comprados en el precio de 2874 para el día de hoy, pero he visto que tienes puesto en la estadística un beneficio de 20 ptos, por lo tanto tus señales son solo de apertura de posición a las 17.30.

Entonces, cuál es la salida? en qué te basas? cierras la posición en la apertura? tienes una orden limitada de beneficios en 20 ptos?

Gracias

[Bizancio]

No, no, perdona. Voy a editar el mensaje de arriba. No son 20 puntos, son 20 euros, es decir 2 puntos. Esos dos puntos vienen de que entramos comprados a 2874 anteayer, y ayer cerró a 2876. El que compramos anteayer sigue abierto, por eso se dice "contratos operados: 1".

Disculpame, probablemente no he sido suficientemente claro.

Muchas gracias por tu interés. Un saludo

Bizancio

[BlackTrader]

Ok Bizancio,

Entonces a las 17.30 de ayer estaríamos abiertos con 2 contratos, uno en 2874 (con un beneficio latente de 2ptos) y el que se abrió ayer en 2876.

Correcto?

[Bizancio]

Perdoname BlackTrader, pero no.

El sistema te dice si tienes que estar comprado, vendido o cerrado. Anteayer entramos comprados y ahora seguimos comprados; no es que hayamos comprado otro, es el mismo que sigue comprado.

Por lo tanto, no compramos o vendemos uno nuevo cada día. Simplemente tenemos una posición comprada o vendida (o cerrada).

En lo relativo al money management, mi análisis dice que se debe tener un contrato por cada 9993 euros. Pero esta cifra cambia cada día.

Un saludo

Bizancio

[acvme]

Draw down: 43,02%
Operaciones ganadoras: 750
Operaciones perdedoras: 635
Operación ganadora media: 0,96%
Operación perdedora media: -0,93%

Ufff.... muy poca gente se atrevería con un sistema así.... va muy muy justito
en fin, suerte

[BlackTrader]

Ok Bizancio, ahora lo tengo pillado completamente, muchas gracias.

[Bizancio]

Draw down: 43,02%
Operaciones ganadoras: 750
Operaciones perdedoras: 635
Operación ganadora media: 0,96%
Operación perdedora media: -0,93%

Ufff.... muy poca gente se atrevería con un sistema así.... va muy muy justito
en fin, suerte

Hola acvme:

Perdón por mi falta de conocimientos pero... ¿qué lo hace tan atrevido?

Bizancio

[futurex]

Bizancio , una pregunta.

Si empiezas a operar con ese sistema , con un capital de 100.000 euros , ¿ serias capaz de aguantar una serie de pérdidas de más del 40% de tu cuenta (40.000 €) ?

Ahí tienes la respuesta a la pregunta del porque es tan atrevido.

Un saludo.

[Bizancio]

Cierto, cierto futurex. Lo que pasa es que el draw down tiene sus desventajas como forma de análisis:

1. A mayor sea tu horizonte de estudio, mayores probabilidades de que tu drawdown crezca. Este es un serio problema que nunca veo analizado en ningún sitio.

2. Este drawdown está medido día a día, no a cierre de operaciones.

3. Si utilizas money management, empezando con 100.000 euros, el draw down se traduce en que la mayor perdida en euros es de 1.360.733 euros, ya que pasas de 2.673.797 euros a 1.313.064 euros (una bajada del 50,89%). Admito que tener 1,3 millones en lugar de 2,6 es un problema, pero por otra parte, dada mi cuenta corriente, para mi es lo que se conoce como "un problema deseable". A fecha de ayer tendrías 2.063.177 euros.

En fin. Un saludo

Bizancio

[acvme]

Bizancio, para estudiar un sistema debes dejar aparte el MM. Debes integrar estrategias de MM una vez tienes un sistema razonablemente bueno, pues a cualquier sistema con una esperanza matemática ligeramente positiva, en histórico, si le aplicas el MM adecuado te forras..... en teoría.... o sea.... si se da exactamente el mismo escenario pasado.

Tienes un sistema con relación riesgo/beneficio casi 1:1, con una fiabilidad casi 50%.... casi casi como tirar una moneda al aire. Además siendo un sistema en diario, si empiezas en pérdidas, te puedes pasar 4 años en draw down, y para entonces el mercado habrá cambiado tanto que tus estudios en histórico ya no valen nada.

....y un 20% de pérdidas consecutivas.... eso es brutal....

Todos los sistemas dejan de funcionar antes o después, ¿cómo sabrás que el tuyo ha dejado de funcionar? cuando tengas un DD del 40% ?.... ¡si eso ya te ha pasado en histórico! y es normal para tu sistema!!

[Bizancio]

Hola acvme:

Por favor toma esta discusión como algo enriquecedor, no como un llevar la contraria porque si. Te aseguro que tengo una alta formación en sistemas y en MM. No lo digo para darme aires, sino para que entiendas que lo que trato de plantear son alternativas basadas en estudio y conocimiento, no solo en ignorancia (que siempre se tiene alguna, gracias a Dios).

No estoy deacuerdo en que el MM venga después de que el sistema sea bueno. En mi opinión un sistema es bueno si el resultado del mismo, después de aplicar MM es bueno. Es por tanto un conjunto de dos bondades donde las dos deben ser positivas.

Muchas veces he discutido con compañeros lo inadecuado que me parece su forma de aproximación al MM, utilizando solo medias y desviaciones. Las lineas de equity tienen distribuciones extrañas y distintas entre sí, y resumirlas en un conjunto tan reducido de datos no es posible. Es por eso que cuando se me pidieron históricos los dí en bruto, no las medias.

Con esos datos en bruto, puedes comprobar que en función de la cuantía % que quieras invertir puedes obtener datos muy distintos y ecualizables. Por ejemplo

* que quieres un DD del 5%: pues empiezas con 100.000 euros, terminas con 130.837 euros, una rentabilidad del 4,60% anual.
* que aceptas un DD del 10%: Empiezas con 100.000 euros y terminas con 172.108 euros, una rentabilidad del 9,52% anual.
* que aceptas un DD del 15%: empiezas con 100.000 y terminas con 226.897 euros, una rentabilidad del 14,70% anual.

En fin; no conozco ningún sistema que tenga estas rentabilidades, haciendo un test hacia el pasado pero siempre fordward testing. ¿Tienes idea del algún sistema así?.

A modo de muestra, pongo un gráfico logarítmico del equity con un DD del 15%.

Saludos

Bizancio

PD: Todos los datos y gráficos incluyen comisiones. Le he puesto 2 euros por contrato.

[acvme]

Buenas Bizancio,

No es mi intención ser destructivo ni discutir porque sí.... de hecho no me gusta perder el tiempo con discusiones banales... tan sólo te quería alertar de que el sistema no me parece muy ventajoso. Es cierto que es muy difícil saber el grado de formación o de experiencia de alguien que escribe un foro, y a veces se tiende a simplificar, y posiblemente lo había medio hecho contigo,, y tomo por el lado correcto que me indiques que tienes formación en sistemas, dicho esto, siempre respeto a todo el que tiene un planteamiento propio y razonado, sobre todo si es su dinero el que está en juego.

Si comento algo en algún hilo a veces es simplemente para alertar a alguien de un posible error, pero sobre todo para ver si aprendo algo nuevo que pueda incorporar a mi operativa..... en mi caso soy doctor en informática y llevo tiempo trabajando en un sistema de reconocimiento de patrones, basado en transformadas discretas de Fourier... de ahí mi sorpresa al ver que tu sistema trata de reconocer patrones.... por tanto aunque mi campo de investigación no son las matermáticas ni la estadística, estoy cerca, y tengo una formación creo que aceptable.... en todo caso siempre estoy dispuesto a aprender y adoptar nuevos puntos de vista, pues también tengo más que comprobado que no siempre lo más complejo o más robusto científicamente es lo más rentable....hasta el punto que actualmente la mejor rentabilidad la obtengo con sistemas bastante simples y algunos extremadamente simples.... ya veremossi esto cambia en el futuro.

Respecto a la gestión monetaria, puede que tengas razón al afirmar que es razonable estuadiarla conjuntamente al sistema,,, yo prefiero no hacerlo, pues para mi MM no es más que un amplificador regulable... tal y como planteas.... puedes limitar alguna de las variables, como el DD y ejecutar el sistema con mayor o menor agresividad....pero la comparación entre diferentes sistemas y sus propiedades, yo creo que es mejor estudiarla en términos comparables, sin ajustes de gestión monetaria.

saludos,

[Bizancio]

Ciertamente estamos de acuerdo en gran parte de tu exposición. No obstante, como bien sabes, el MM no es un amplificador perfecto.

Ya sabes que el amplificador perfecto es aquel que amplifica todas las frecuencias en igual cuantía ( Fourier ), pero el MM amplifica más las bajadas que las subidas. Por ello, la dimensión fractal de tu equity es importante. A mayor dimensión, mayor rugosidad, peor amplificación del MM.

En fin. Creo que no discutiremos más porque estamos muy de acuerdo.

Un saludo

Bizancio