Discrepancia sistema automático

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nachig
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Discrepancia sistema automático

Mensaje por nachig »

Buenas tardes a todos,

antes de nada, reiterar mi agradecimiento a todos aquellos que me han ayudado con la duda del sistema automático conectado con la TWS desde VC.

Ahora me encuentro en algo que me parece increible. No se si alguno de ustedes les ha ocurrido algo parecido. La cosa es que esto operando con un sistema automatico en el EUR/USD de Globex. Así y conforme me indicaron desde VC, para lanzar ordenes se debe hacer desde el futuro vigente, no desde el futuro continuo, es decir, desde el 6EZ09 y no desde el EC. Pues bien, implantando el mismo sistema y con los mismos parametros, fechas, minutaje, vamos que todo igual, observo que la última señal es distinta en uno respecto del otro. Ahora estoy vendido en el futuro normal y comprado en el futuro continuo.

He llamado a VC y me han indicado que haga uso de la opción Datos/Descarga intradía. Lo he hecho en los dos y nada. He apagado el ordenador y lo he vuelto a encender, reiniciando VC y volviendo a descargar ambos gráficos y la situación no cambia. No se que puede ser, pero me está fastidiando, pues no se cuál es el correcto.

Saludos y muchas gracias,

Nachig.
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strad
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Re: Discrepancia sistema automático

Mensaje por strad »

Hola,

El futuro continuo es simplemente la unión de los distintos vencimientos. Lo que produce saltos, ya que la cotización del vencimiento más lejano suele estar por arriba o por abajo del más próximo. Esto produce diferencias en los indicadores, sobretodo en las proximidades del cambio de vencimiento.

Desde VC4 se puede lanzar ordenes directamente desde el gráfico continuo, tienes que pedirles el archivo a soporte y cada vencimiento modificarlo con el siguiente. Eso es lo mejor que puedes hacer, ya que supongo, que el sistema lo habrás testeado sobre el continuo, por tanto lo mejor es que trabajes sobre este.

Espero haberte sido de ayuda,

un saludo
Quien intenta predecir el futuro es porque no sabe disfrutar del presente
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MrElliot
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Re: Discrepancia sistema automático

Mensaje por MrElliot »

saludos..

yo voy a seguir con mi locura solitaria, a ver si así cierran el chiringuito. o lo mejoran. visual chart tienen decenas ¿cientos? de fallos en divisas. prorealtime tiene cientos de fallos en divisas.. etc etc

Yo me he molestado en revisar históricos de años, desde minutaje, y los velones, saltos de días, y errores varios son inadmisibles en un servicio de pago. ahh.. se me olvidaba, también he visto diferencias de 40 puntos en el DAX.. errores en cambio horario de invierno a verano.. y suma y sigue

te aconsejo descargar los históricos desde un buen broker. y huir de los ofrecidos por estas plataformas. mi experiencia es que prácticamente todas tienen errores.. ahí queda eso.

sl2ss.. suerte!
:)
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nostrasladamus
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Re: Discrepancia sistema automático

Mensaje por nostrasladamus »

Hola,

Una pregunta sobre un grafico de un futuro continuo: como funciona el grafico continuo?, es posible probar estrategias con el?

Un ejemplo, supongamos que el fut del IBEX de MAYO estaba 50 puntos mas alto que el de JUNIO 1 dia antes del vencimiento. Al graficar el futuro continuo, van "hacia atras", y el programa te baja automaticamente las cotizaciones anteriores a JUNIO 50 ptos para que no haya salto en el grafico?

Si esto fuese cierto, en una estrategia testeada en el futuro continuo, no me afectaria en caso de tener alguna posicion de mayo a junio, pero, como habria afectado en la realidad?
Habria pagado el rollover?, el rollover serian 50 ptos? se puede hacer un calculo de rollover con el "salto" en precio entre ambos vencimientos?

En resumen, tiene sentido probar estrategias en futuros con el grafico continuo?

Gracias,
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Kosparuk
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Re: Discrepancia sistema automático

Mensaje por Kosparuk »

strad escribió: Desde VC4 se puede lanzar ordenes directamente desde el gráfico continuo, tienes que pedirles el archivo a soporte y cada vencimiento modificarlo con el siguiente. Eso es lo mejor que puedes hacer, ya que supongo, que el sistema lo habrás testeado sobre el continuo, por tanto lo mejor es que trabajes sobre este.
Explica esto un poco más, strad, yo también estoy interesado para cuando automatice del todo.

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Kosparuk
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Re: Discrepancia sistema automático

Mensaje por Kosparuk »

Nachig, hasta donde tengo entendido, te haces el programa en el futuro vigente, pero haces que los indicadores los lea del futuro continuo. Es que si no en la frontera tienes una discontinuidad de los gráficos y los indicadores no se parecen en nada.

Yo me di cuenta también de que los indicadores tampoco coinciden entre futuro y contado, y ahora prefiero leer el sistema en el contado, aunque las órdenes las lance en el futuro. Esto salvo que no exista contado, como el EURUSD.
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nostrasladamus
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Re: Discrepancia sistema automático

Mensaje por nostrasladamus »

Como ha quedado esto?

Es factible probar estrategias en el futuro continuo?, o hay que tener en cuenta algo mas que los Rollover?
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INtrader
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Re: Discrepancia sistema automático

Mensaje por INtrader »

nostrasladamus escribió:Hola,

Una pregunta sobre un grafico de un futuro continuo: como funciona el grafico continuo?, es posible probar estrategias con el?

Un ejemplo, supongamos que el fut del IBEX de MAYO estaba 50 puntos mas alto que el de JUNIO 1 dia antes del vencimiento. Al graficar el futuro continuo, van "hacia atras", y el programa te baja automaticamente las cotizaciones anteriores a JUNIO 50 ptos para que no haya salto en el grafico?

Si esto fuese cierto, en una estrategia testeada en el futuro continuo, no me afectaria en caso de tener alguna posicion de mayo a junio, pero, como habria afectado en la realidad?
Habria pagado el rollover?, el rollover serian 50 ptos? se puede hacer un calculo de rollover con el "salto" en precio entre ambos vencimientos?

En resumen, tiene sentido probar estrategias en futuros con el grafico continuo?

Gracias,
Mi experiencia con FIBEX y VC:

El gráfico continuo se compone, como decía strad, de la unión de los vencimientos. Más exactamente VC muestra la cotización del mes siguiente el mismo día que vence la del mes actual.
Ejemplo: vencimiento futuro de octubre día 19. VC muestra la cotización del futuro de octubre hasta el 18 de octubre inclusive y a partir del día 19 muestra la cotización del vencimiento de noviembre.

Dependiendo del broker puedes operar directamente con el gráfico continuo. Interdin lo permite. Pero, pero... nadie te libra de tener que cerrar tu posición en un vencimiento y abrirla en el siguiente,cuando creas más oportuno claro está.
Yo por ejemplo los jueves anteriores a vencimiento no abro posiciones, entre otras cosas porque he calculado que me resultan perjudiciales, y espero al viernes para entrar con el nuevo contrato en el futuro continuo.

¿Tiene sentido realizar pruebas con el gráfico continuo? Si pero teniendo en cuenta los matices indicados.

Saludos.
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Kosparuk
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Re: Discrepancia sistema automático

Mensaje por Kosparuk »

Cierto es. Como opero manualmente no me había dado cuenta del detalle del rollover.

Yo suelo mantener la posición antigua hasta el último momento, pero por la mañana miro de abrir la nueva en posición más favorable, así que en algunos momentos tengo el doble de contratos. Suele salirme bien y me saco el rollover y a veces un extra, y es la única vez que opero discrecional (desde hace 2 meses que decidí olvidarme de lo discrecional por chapucero)
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nostrasladamus
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Re: Discrepancia sistema automático

Mensaje por nostrasladamus »

INtrader escribió: Dependiendo del broker puedes operar directamente con el gráfico continuo. Interdin lo permite. Pero, pero... nadie te libra de tener que cerrar tu posición en un vencimiento y abrirla en el siguiente,cuando creas más oportuno claro está.
Yo por ejemplo los jueves anteriores a vencimiento no abro posiciones, entre otras cosas porque he calculado que me resultan perjudiciales, y espero al viernes para entrar con el nuevo contrato en el futuro continuo.

¿Tiene sentido realizar pruebas con el gráfico continuo? Si pero teniendo en cuenta los matices indicados.
Gracias INtrader,

Pero la parte "comun" del futuro concreto (en tu ejemplo el de hasta el 18 de octubre) y el futuro continuo, es entontes exactamente igual?
Si es asi, entonces las estrategias sobre el historico, solo deberan tener en cuenta las posiciones abiertas los dias de vencimiento y los costes de rollovers, no?

De que depende el coste del rollover?, de la diferencia entre un futuro y el de siguiente vencimiento?
cuanto puede costar enm el ibex por ejemplo?

Gracias de nuevo,
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Kosparuk
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Re: Discrepancia sistema automático

Mensaje por Kosparuk »

El coste del rollover equivale a los dividendos que se van a pagar en ese mes por parte de las empresas que conforman el IBEX. Cuando no hay dividendos pendientes, el futuro vale lo mismo que el contado.
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INtrader
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Re: Discrepancia sistema automático

Mensaje por INtrader »

Nostraladamus, lo mejor que puedes hacer es poner en una misma pantalla dos vencimientos consecutivos y el continuo, seguro que lo ves más claro. Por otro lado…
nostrasladamus escribió: Pero la parte "comun" del futuro concreto (en tu ejemplo el de hasta el 18 de octubre) y el futuro continuo, es entontes exactamente igual?
Si.
nostrasladamus escribió: Si es asi, entonces las estrategias sobre el historico, solo deberan tener en cuenta las posiciones abiertas los dias de vencimiento y los costes de rollovers, no?
Las operaciones inexactas sobre el gráfico continuo serán aquellas que se abran en un vencimiento y se cierren en otro.

Ejemplo: abro el día 18 de octubre, cierro el 19 de octubre, sobre el gráfico continuo la operación teórica se desarrolla sin problemas, pero en realidad lo que ha ocurrido es que el día 18 el precio que veo en mi gráfico es el del vencimiento de octubre, y el 19, el día en que mi sistema pide cerrar la operación, el precio es el del vencimiento de noviembre, que puede no coincidir con el precio que tiene en ese momento el vencimiento de octubre, por lo que la operación teórica sería solo eso, teórica.
nostrasladamus escribió: De que depende el coste del rollover?, de la diferencia entre un futuro y el de siguiente vencimiento?
cuanto puede costar enm el ibex por ejemplo?
Exactamente es la diferencia. Si visualizas el gráfico que te comento al principio lo veras claro.
Depende del momento en el que haces el rollover. Lo ideal es hacerlo cuando los precios no tienen mucha separación. Sobre el FIBEX el jueves a última hora, pero depende.

El coste será la diferencia, las comisiones y el slippage.

Saludos INtrader.
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nostrasladamus
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Re: Discrepancia sistema automático

Mensaje por nostrasladamus »

Muchas gracias INtrader y Kosparuk

Lo mas importante: que se pueden usar los historicos como base para probar estrategias. Habra que tener en cuenta los rollovers.

En mi caso estaba interesado en el bund y bobl. Voy a ver cual es el coste de los rollover normalmente.

Gracias de nuevo, :smt023
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