Pauta estacional diciembre

[soyjuma]

He realizado el siguiente estudio para el futuro del DAX desde 1.997 hasta la actualidad y los resultados son realmente sorprendentes y positivos. La pauta indica comprar el día 21 de diciembre y cerrar posición el día 7 de enero. He analizado si es mejor abrir posición en la apertura del día 21 o en el cierre, y de igual forma si es mejor cerrar posición en la apertura o el cierre del día 7. En todos los casos y con cualquiera de estas combinaciones los resultados son positivos en todos los años menos en el año 2007/2008 (apertura de posición en 2.007 y cierre en 2.008). Este es el único fallo en la serie estudiada. La que proporciona un mejor resultado y un menor fallo es la combinación de abrir posición al cierre del día 21/diciembre y cerrar posición en la apertura del día 7/01. Si el día 21 es festivo, se abre posición en las mismas condiciones el primer día hábil siguiente. Si el día 7 es festivo, se cierra posición el día inmediato siguiente. Los resultados de esta combinación son los siguientes:

* 1997/98: 255,50 puntos (6.387 eur)
* 1998/99: 662 puntos (16.550 eur)
* 1999/00: 420 puntos (10.500 eur)
* 2000/01: 135,50 puntos (3.387 eur)
* 2001/02: 319 puntos (7.975 eur)
* 2002/03: 82,50 puntos (2.062 eur)
* 2003/04: 157,50 puntos (3.937 eur)
* 2004/05: 114 puntos (2.850 eur)
* 2005/06: 163 puntos (4.075 eur)
* 2006/07: 46 puntos (1.150 eur)
* 2007/08: -124,50 puntos (-3.112 eur)
* 2008/2009: 240,50 puntos (6.012 eur)

¿ Sorpendidos ? Verdaderamente dan muchas ganas de seguir esta pauta.

Un saludo
Soyjuma

[soyjuma]

Para el Eurostoxx50 sucede prácticamente lo mismo:

* 1998/99: 500 puntos (5.000 eur)
* 1999/00: 54 puntos (540 eur)
* 2000/01: 136 puntos (1.360 eur)
* 2001/02: 161 puntos (1.610 eur)
* 2002/03: 71 puntos (710 eur)
* 2003/04: 122 puntos (1.220 eur)
* 2004/05: 74 puntos (740 eur)
* 2005/06: 100 puntos (1.000 eur)
* 2006/07: 19 puntos (190 eur)
* 2007/08: -75 puntos (-750 eur)
* 2008/2009: 180 puntos (1.800 eur)

[soyjuma]

Y aplicado en el futuro del Mini S&P500 en las mismas condiciones anteriores, arroja los siguientes resultados:

- 1997/98: 7,75 puntos (387 dólares)
- 1998/99: 81,00 puntos (4.050 dólares)
- 1999/00: 25,50 puntos (1.275 dólares)
- 2000/01: 29,00 puntos (1.450 dólares)
- 2001/02: 25,25 puntos (1.262 dólares)
- 2002/03: 27,50 puntos (1.375 dólares)
- 2003/04: 43 puntos (2.150 dólares)
- 2004/05: -12,75 puntos (-637 dólares)
- 2005/06: 26,75 puntos (1.337 dólares)
- 2006/07: -13 puntos (-650 dólares)
- 2007/08: -53 puntos (-2.650 dólares)
- 2008/2009: 10,75 puntos (537 dólares)

Todo junto me hace pensar en una pauta bastante clara. Queda pendiente, el que quiera hacerlo, para el CAC40 y el IBEX35 por ejemplo.

[Mikelon]

Muchas gracias por la info,
dan ganas de operar esa pauta.

Un saludo.

[soyjuma]

Y aplicado en el futuro del IBEX35 en las mismas condiciones anteriores, arroja los siguientes resultados:

- 1994/95: -181 puntos (-1.810 eur)
- 1995/96: 182,50 puntos (1.825 eur)
- 1996/97: 351 puntos (3.510 eur)
- 1997/98: 517,50 puntos (5.175 eur)
- 1998/99: 1.083 puntos (10.830 eur)
- 1999/00: -544 puntos (-5.440 eur)
- 2000/01: 779 puntos (7.790 eur)
- 2001/02: 11 puntos (110 eur)
- 2002/03: 148 puntos (1.480 eur)
- 2003/04: 346 puntos (3.460 eur)
- 2004/05: 128 puntos (1.280 eur)
- 2005/06: 369 puntos (3.690 eur)
- 2006/07: 161 puntos (1.610 eur)
- 2007/08: -602 puntos (-6.020 eur)
- 2008/2009: 369 puntos (3.690 eur)

Ya no pongo ninguno más, pero animaría a quien pudiera poner algún futuro más, lo publicara.
Y Mikelon, estoy de acuerdo contigo que resulta una pauta muy muy interesante.
Un saludo
Soyjuma

[polxx]

Muy bueno este estudio. Seria interesante ver el futuro del bund, que al ser bono, esta correlacionado inversamente con los futuros, a ver que hace.
Si mañana puedo lo miro.

[polxx]

He mirado el FGBL un poco de pasada desde 99/00 hasta 08/09 y mas o menos me salen estos resultados en euros:
-1540
1000
-540
-80
90
-240
1120
-900
1590
-1920

Osea aleatorio total, ni es alcista ni bajista.

[X-Trader]

Soyjuma, estadísticamente esos resultados no son válidos, necesitarías al menos una muestra de 30 observaciones para poder decir algo... y aun así la fiabilidad de lo que puedas inferir no será demasiado grande. Posiblemente este artículo arroje algo de luz sobre lo de las pautas:

https://www.x-trader.net/articulos/trad ... iclos.html

Saludos,
X-Trader

[agmageton]

He mirado el FGBL un poco de pasada desde 99/00 hasta 08/09 y mas o menos me salen estos resultados en euros:
-1540
1000
-540
-80comienza con fallo
90
-240
1120acierto
-900acierto
1590acierto
-1920acierto

Osea aleatorio total, ni es alcista ni bajista.

Aqui se establece una figura aleatoria operable por reconocimiento de patron zig zag, ó 1-0-1-"0_"?, estas pautas aleatorias tienen como comienzo de patron +3 digamos 1+0+1, en este caso -1540+1000+-540, aqui empezarias a posicionarnos en forma zig zag....a partir de la 7 bajariamos el grado de progresion hasta uno estable....pero hubiese dado un magnifico resultado....hasta el dia de hoy. 1 fallo y 4 aciertos.

saludos.

[agmageton]

* 1997/98: 255,50 puntos (6.387 eur)
* 1998/99: 662 puntos (16.550 eur)
* 1999/00: 420 puntos (10.500 eur)
* 2000/01: 135,50 puntos (3.387 eur)
* 2001/02: 319 puntos (7.975 eur)
* 2002/03: 82,50 puntos (2.062 eur)
* 2003/04: 157,50 puntos (3.937 eur)
* 2004/05: 114 puntos (2.850 eur)
* 2005/06: 163 puntos (4.075 eur)
* 2006/07: 46 puntos (1.150 eur)
* 2007/08: -124,50 puntos (-3.112 eur)
* 2008/2009: 240,50 puntos (6.012 eur)
ESTA PAUTA EN LA ACTUALIDAD PRESENTA UNA INESTABILIDAD POR RECONOCIMIENTO ALEATORIO, AUNQUE LA TENDENCIA ES POSITIVA, ESPERARIA A CONFIRMACION DE PAUTA EN EL SIGUIENTE AÑO +2 POSITIVOS, YA QUE POR PATRON ALEATORIO REPRESENTA UN 50% DE PROBABILIDAD SESGADA


Soyjuma

- 1997/98: 7,75 puntos (387 dólares)
- 1998/99: 81,00 puntos (4.050 dólares)
- 1999/00: 25,50 puntos (1.275 dólares)
- 2000/01: 29,00 puntos (1.450 dólares)
- 2001/02: 25,25 puntos (1.262 dólares)
- 2002/03: 27,50 puntos (1.375 dólares)
- 2003/04: 43 puntos (2.150 dólares)
- 2004/05: -12,75 puntos (-637 dólares)
- 2005/06: 26,75 puntos (1.337 dólares)
- 2006/07: -13 puntos (-650 dólares)
- 2007/08: -53 puntos (-2.650 dólares)
- 2008/2009: 10,75 puntos (537 dólares)
ESTA PAUTA TAMBIEN ES INESTABLE POR MODELIZACION ALEATORIA, TENIENDO LA MISMA PROBABILIDAD DE SALIR POSITIVO QUE NEGATIVO, PAUTA NO OPERABLE HASTA CONFIRMACION O OPERABLE DE BAJA INTENSIDAD HASTA CONFIRMACION, PATRONES POSIBLES 0+0+1=1? Ó 0?
quote]


Solo es otro tipo de enfoque de como modelizar la operativa en pautaas seudo aletarias por tendencia de patrones aleatorios...

saludos.

[polxx]

X-TRADER: no estoy de acuerdo en que sean necesarios 30 años.
Si tomaramos 30 años, estariamos observando datos arcaicos. Hace 30 años no existian los pcs, gente que invierte ahora no habia nacido y gente que invertia antes ya no esta, y todo es diferente.
Una estadistica que da 1 operacion por año, 13 aciertos y 2 fallos, me parece suficientemente positiva.

AGMAGETON: Eso de ahora gana ahora pierde ahora gana...no me parece significativo. Si fueran 200 muestras y se viera claramente como gana-pierde-gana-pierde... entonces si. Pero solo con 15 lo veo mas aleatorio que otra cosa.

X-trader desconfia, agmageton se fia demasiado y yo en punto intermedio, jeje.

Saludos.

[X-Trader]

X-TRADER: no estoy de acuerdo en que sean necesarios 30 años.
Si tomaramos 30 años, estariamos observando datos arcaicos. Hace 30 años no existian los pcs, gente que invierte ahora no habia nacido y gente que invertia antes ya no esta, y todo es diferente.
Una estadistica que da 1 operacion por año, 13 aciertos y 2 fallos, me parece suficientemente positiva.

AGMAGETON: Eso de ahora gana ahora pierde ahora gana...no me parece significativo. Si fueran 200 muestras y se viera claramente como gana-pierde-gana-pierde... entonces si. Pero solo con 15 lo veo mas aleatorio que otra cosa.

X-trader desconfia, agmageton se fia demasiado y yo en punto intermedio, jeje.

Saludos.

Vale pero los flujos de dinero en Navidad a lo mejor funcionaban de manera similar (ajustes de cartera, maquillaje de fondos, etc.), quién sabe... En todo caso, ninguna técnica estadística que se base en una muestra de ese tamaño es válida.

Saludos,
X-Trader

[agmageton]

X-TRADER: no estoy de acuerdo en que sean necesarios 30 años.
Si tomaramos 30 años, estariamos observando datos arcaicos. Hace 30 años no existian los pcs, gente que invierte ahora no habia nacido y gente que invertia antes ya no esta, y todo es diferente.
Una estadistica que da 1 operacion por año, 13 aciertos y 2 fallos, me parece suficientemente positiva.

AGMAGETON: Eso de ahora gana ahora pierde ahora gana...no me parece significativo. Si fueran 200 muestras y se viera claramente como gana-pierde-gana-pierde... entonces si. Pero solo con 15 lo veo mas aleatorio que otra cosa.

X-trader desconfia, agmageton se fia demasiado y yo en punto intermedio, jeje.

Saludos.

Fiarme fiarme no me fio(ya que es azar), solo es una forma de gestion de decisión, si la muestra es relativamente pequeña para que las leyes de la probabilidad estadistica no sea sufuciente, si la muestra no recrea ningún sesgo que la probabiliad matematica nos de una solucion......solo nos queda gestionar la pisicion desde otra postura en este caso por la identificacion de patrones aleatorioas....incompresible? quizás si..pero tan valida como las otras....

Si tuvieramos una muestra de 200 resultados, solo sería aplicable bajo dos conceptos, 1º que los resultdos sean totalmente aleatorios o 2º que hagamos de los patrones aletorios por tendencia muestral, uso de esas identifaciones para entrar en una tendencia de resultados.

saludos

[soyjuma]

Bien. Hasta ahora no he podido conectarme y leer lo que comentais respecto a esta pauta. Comentaros que esta pauta está sacada de una mucho mayor y aplicada al indice Dow (fuente: http://www.crossingwallstreet.com/archi ... ime_o.html ). No se bien como poner el enlace. Ahi el estudio es desde 1.896 y ahi si creo que algo más de tiempo si hay. Mi curiosidad y comentario vino en su aplicación al futuro del DAX. Aqui no he podido hacer el estudio más atrás por no disponer de datos, pero sino tened por seguro que lo habría hecho.
De todas formas, es algo más a tenre en cuenta, y como cualquier pauta o sistema, también debe tenr su stop y/o cierre prematuro de la posición.
Pero bueno, si en 4 mercados funciona, ya tenemos algo más que también ayuda al desarrollo de la pauta. Pero desde luego nada, absolutamente nada ni nadie, garantiza que este año esta pauta funcione bien. Puede ser la mejor, una media o la peor de todas. Eso lo sabremos el día 7 de enero.
Personalmente si abriré posición larga, con su stop correespondiente, que no estará puesto en mercado. ¿ Qué nivel de stop ? No son en puntos absolutos y todavía estoy puliendo el como determinarlo, pero si es claro que el stop en este tipo de operaciones no puede ser ceñido. Hay que arriesgarse a una pérdida algo amplia. (Eso sí, en las opes del histórico, poco se ha sufrido siguiendo esta táctica)
Un saludo y .......... Feliz Navidad a todos y un mejor año 2.010.
Soyjuma