¿Un Buen Sistema?. Yo creo que sí. ¿Opiniones?

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Podemos?
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¿Un Buen Sistema?. Yo creo que sí. ¿Opiniones?

Mensaje por Podemos? »

Uno de los problemas que me encontraba en los sistemas era la posibilidad del slipagge con órdenes por stop. Así que me puse a investigar en sistemas que ya manejaba y traté de buscarles la vuelta de alguna forma. Y creo que lo he encontrado. Estas estadísticas están basadas en un sistema con órdenes limitadas. El sistema las va calculando sobre la marcha y las pone siempre con bastante antelación. Así eliminamos el slipagge.

Incluso el slipagge podría ser a nuestro favor en muchas ocasiones poniendo manualmente las órdenes medio punto o un punto por debajo o por encima, según fuese compra o venta. He comprobado que la mayor parte de las ocasiones el precio rebasa el precio de la orden limitada con lo cual podría ser el citado slipagge a nuestro favor. De todas formas las estadísticas están calculadas sin que sea a nuestro favor.

El sistema para mayor fiabilidad lo fuí retocando en el programa sólo para el año 2008. De esta forma no sabía cómo reaccionaría en este año 2009. Sabiendo en qué se basa el sistema me imaginé que en el 2009 no deberían variar mucho los resultados, así que cuando lo tuve acabado lo extrapolé al año 2009. Mejora los resultados del año 2008 en un contexto de reducción drástica de la volatilidad, que es en el fondo lo que trataba de buscar. Tengo algún sistema que con volatilidad elevada da buenos resultados pero con baja los reduce. De esta forma pudiendo aplicar los dos sistemas (el de baja y alta volatilidad) se reduce mucho el peligro y aumentan bastante los beneficios.

Aquí van las estadísticas. Tiene un elevado porcentaje de aciertos y la peor serie de pérdidas se reduce del 2008 al 2009
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Imarlo
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Re: ¿Un Buen Sistema?. Yo creo que sí. ¿Opiniones?

Mensaje por Imarlo »

Lo mejor es tener lo que dices, varios sistemas que operen en distintos tipos de mercado (lateral, en tendencia, con alta volatilidad...) asi reduciras tu DD y aumentaras los beneficios.

En general parece un buen sistema. Que tengas suerte con el y ganes mucho dinero :)
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soyjuma
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Re: ¿Un Buen Sistema?. Yo creo que sí. ¿Opiniones?

Mensaje por soyjuma »

Muy buenas.
Asi a vote pronto podríamos decir que este sistema está muy bien, sólo hay que ver los resultados. Pero miremos de analizar algo más friamente los mismos. ¿ En que franja horaria opera ? No es lo mismo en barras de 1 minuto que de 30 minutos. Creo debe operar en una franja horaria muy pequeña, pues las operaciones que realiza son muy altas. De media en 2008 salen unas 228 al mes y en 2.009 algo menos (si contamos este año completo ya, salen unas 175 al mes). Lo cual diariamente salen cerca de 10 operaciones. Eso conlleva mirar y mucho el tema comisiones y deslizamientos. Aunque agua pasada no mueve molinos, ¿ como se comportó el sistema en años anteriores al 2.008 ? Eso está bien, pues puede prepararnos también para un escenario futuro que puede haberse repetido en el pasado. Personalmente he diseñado sistemas en franja de 2 minutos que durante 3 años seguidos han sido ganadores, pero que también han tenido 3 años seguidos perdedores en el pasado, lo cual conlleva una difícil o imposible puesta en funcionamiento.
Haciendo un análisis de montecarlo muy simple ( http://www.hquotes.com/tradehard/simulator.html ), con los datos del 2.008, no nos da muy buena esperanza. Relativamente normal dado el coeficiente aciertos y ratio ganadoras/perdedoras. Ampliaría el estudio al pasado y revisaría mucho el tema deslizamiento y comisiones (por lo que veo calculado en total sólo 10 eur por operacion y eso en el DAX me parece muy poco).
Es lo que yo veo en un análisis rápido. Esperaría a ampliar el estudio y detallarlo más para ponerlo en real. Es mi visión, no tiene porque ser la mejor ni mucho menos.
Un saludo y Feliz Navidad a todos.
Soyjuma
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Bizancio
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Re: ¿Un Buen Sistema?. Yo creo que sí. ¿Opiniones?

Mensaje por Bizancio »

HOla Podemos:

Me parece un sistema MUY Bueno. Yo estoy tratando de discutir el mio en otro hilo (viewtopic.php?f=9&t=12179&start=45), y precisamente había pedido que me dijeran donde podía encontrar un sistema con mejores resultados que los mios, y va y aparece el tuyo !!!

Me gustaría preguntarte y proponerte dos cosas:

* La pregunta es sobre el sistema. ¿Podrías exponer básicamente, y sin entrar en el detalle, cuales son sus fundamentos? ¿medias? ¿Macd? ¿Rsi? ¿Logica borrosa? ¿Patrones? ¿....?

* La propuesta, que me servirá para chequear mi sistema, es que te tomases la molestia de reproducirlo desde enero de 2004, siempre, y tal y como has hecho para el 2009, utilizando los óptimos del pasado para los trades del futuro (lo anterior al 2004 para los trades del 2004, lo anterior del 2005 para los trades del 2005, etc...). En mi testeo, yo mi sistema lo optimizaba cada 40 sesiones, utilizando ese optimo para los siguientes 40 sesiones y vuelta a optimizar. De esta forma, tu podrías observar si el sistema es estable en distintos escenarios de mercado, y yo chequearía la bondad de mi sistema.

Muchas gracias y felicidades por tu hallazgo. Feliz Navidad :-D :-D :-D

Bizancio
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Busca la media de esa serie... ahora ya sabes cual es el punto en el que nunca estarás.
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INtrader
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Re: ¿Un Buen Sistema?. Yo creo que sí. ¿Opiniones?

Mensaje por INtrader »

Yes we can. Basándonos en los resultados que nos ofreces no parece nada malo tu sistema. A mí también me gustaría saber como se comporta en otros periodos en pruebas out of sample o walk forward.

Por otro lado me gusta mucho la idea de utilizar stops limitados para atajar los efectos del slippage, sin embargo dices
El sistema las va calculando sobre la marcha y las pone siempre con bastante antelación. Así eliminamos el slipagge.
Entiendo que puedas lanzar las ordenes cuando queda solo un punto para que se cumpla la entrada efectiva, como dices un poco más adelante, pero no entiendo
con bastante antelación
pues la orden se va a ejecutar en cuanto la pongas en el mercado pudiendo no confirmarse la entrada tal y como se había calculado.

En este mismo sentido te estaría muy agradecido si me explicaras como haces en VisualChart para ejecutar ordenes en tiempo real, como parece que es el caso.

Buen sistema si señor.
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strad
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Re: ¿Un Buen Sistema?. Yo creo que sí. ¿Opiniones?

Mensaje por strad »

Buenas,

Esto es lo que se denomina un sistema BETA (Broker Enriquecido Trader Arruinado).

Un consejo práctico, buscad sistemas que realicen como mucho 350 operaciones al año. Y si realizan menos de 100 mejor.

A poder ser EM>=0.30 y PF>=1.5.

Y ya de paso que funcionen bien en muchos mercados y timeframes.

Se que esto no es fácil, pero es que nadie dijo que fuera a serlo.

Para desarrollar un sistema que cumpla tales requisitos, debe ser un sistema sencillo que no simple. En cuanto lo compliques demasiado perderá toda su fuerza.


Un saludo
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Podemos?
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Re: ¿Un Buen Sistema?. Yo creo que sí. ¿Opiniones?

Mensaje por Podemos? »

Buenas Strad. No creo que sea un sistema BETA como dices. Si fuese un sistema que realiza las compras y ventas a través de órdenes stop creería que puede ser como tú dices. Pero, y es donde radica la "bondad" del sistema, se trata de órdenes limitadas y no de stop. Es decir, si el futuro del Dax está a 5840 y el sistema pone orden de compra a 5833 se ejecutará a ese precio, ni más ni menos. En definitiva, no existe el slipagge.

Las comisiones ya están incluidas en las estadísticas. Así que Broker rico, pues sí porque se lleva 20000 euros en comisiones, pero el sistema se lleva "limpios" 100000 euros. Esto para el caso del año 2009. Y como ya he comentado, las órdenes se cumplen casi siempre por debajo de la orden de compra o por encima de la orden de venta, con lo cual podría tener el slipagge a mi favor. Y con un número tan elevado de operaciones los resultados aumentarían considerablemente si pongo las órdenes medio punto o un punto por encima o por debajo dependiendo de si se pone largo o corto. Todo esto bajo las teóricas estadísticas.

Las órdenes las va modificando el sistema sobre la marcha y en base a unos cálculos que realiza. No las cambia cada 5 segundos porque sería un tanto inviable. Lo hace con bastante más tiempo de antelación de forma que te da la posibilidad de hacerlo de forma manual perfectamente, no digamos ya con el Direct Access en automático (sería incluso más rápido).

El tiempo que el sistema está en el mercado está tan sólo en torno al 40% lo que da bastante tiempo para no estar delante de la pantalla todo el día.

Sin más. Agradezco todas las opiniones porque ayudan a plantarse puntos de vista que uno sólo no llega a darse cuenta o las obvia de alguna forma.

P.D.: Las comisones que actualmente tengo son de 5 euros por compra y 5 por venta que es con lo que trabajo hace tiempo y con lo que he calculado las estadísticas.

Gracias a todos.
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strad
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Re: ¿Un Buen Sistema?. Yo creo que sí. ¿Opiniones?

Mensaje por strad »

Buenas,

No quiero desilusionarte, pero las ordenes limitadas en el histórico se ejecutan siempre pero en tiempo real la cosa es diferente.

Puede que el precio toque tu punto de entrada o salida y tu orden no se ejecute porque estás en la cola. Por lo tanto no puedes saber de esos 2000 trades por año cuantos se habrían ejecutado y cuantos no.

Y si quieres que se ejecuten siempre, tendrás que poner ordenes a mercado una vez el precio haya tocado tu punto de entrada o salida, por lo que el slippage estará ahí esperandote, por desgracia.

Yo aun no he conseguido eliminarlo (el slippage), así que lo mejor es convivir con él. Cuantas menos operaciones mejor para ti y peor para el broker.

Si aun a pesar de todo lo pones a funcionar en tiempo real ya nos contarás tu experiencia.

Un saludo.
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Podemos?
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Re: ¿Un Buen Sistema?. Yo creo que sí. ¿Opiniones?

Mensaje por Podemos? »

Buenas de nuevo. Estoy trabajando con otros dos sistemas en la actualidad con resultados aceptables pero no como la realidad debiera ser, precisamente debido a los slippages. Es por ello que busqué una alternativa y esto es lo que ha salido. Lo hice hace un tiempo y lo voy siguiendo mientras trabajo con los otros. También lo he probado en alguna ocasión y casi siempre, es decir, por ahora no me ha fallado ni una vez, me entra la orden al primer toque del precio o al siguiente, ya que como decía, la mayor parte de las veces rebasa ese precio de entrada. Hay que tener en cuenta que las posiciones del Dax son pequeñas. Este mismo sistema en Eurostoxx con posiciones mayores sí me da ese problema en ocasiones.

De todas formas a partir de Enero espero ponerlo en tiempo real y a funcionar y veremos la realidad total, porque la parcial por ahora ha funcionado.

Un saludo y gracias por tus opiniones.
Yomismo
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Re: ¿Un Buen Sistema?. Yo creo que sí. ¿Opiniones?

Mensaje por Yomismo »

strad escribió:Buenas,

Esto es lo que se denomina un sistema BETA (Broker Enriquecido Trader Arruinado).

Un consejo práctico, buscad sistemas que realicen como mucho 350 operaciones al año. Y si realizan menos de 100 mejor.

A poder ser EM>=0.30 y PF>=1.5.

Y ya de paso que funcionen bien en muchos mercados y timeframes.

Se que esto no es fácil, pero es que nadie dijo que fuera a serlo.

Para desarrollar un sistema que cumpla tales requisitos, debe ser un sistema sencillo que no simple. En cuanto lo compliques demasiado perderá toda su fuerza.


Un saludo



Pues yo sinceramente creo q un sistema es bueno simplemente cuando gana dinero, de la forma q sea y en el timeframe q sea. Si encuentras un sistema q funciona bien en muchos timeframes, muchos mercados, hace pocas operaciones etc me caso con el!!!!
Yo utilizo un sistema para el futuro de eurusd, con una media de 3 operaciones diarias q cierra a fin de dia y con una media de beneficio de unos 2000eurillos mes/contrato en 2009. Lo optimizo cada 25 sesiones aprox. Lo ideal es trabajar con varios sistemas en mercados diferentes y con funcionamiento diferente para obtener un benficio consistente.
Mi opinion sobre el sistema es bueno basicamente porq obtiene beneficios, pero eso lo veras de verdad cuando lo pongas en real... Mucha suerte y ya nos contaras.
Txen
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Re: ¿Un Buen Sistema?. Yo creo que sí. ¿Opiniones?

Mensaje por Txen »

Si no leo mal, la peor serie de pérdidas es de 7.500 euros.
Tendrías que preguntarte si estás dispuesto a soportarlo.

Saludos,
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Bizancio
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Re: ¿Un Buen Sistema?. Yo creo que sí. ¿Opiniones?

Mensaje por Bizancio »

Bueno Txen, si trabajas en los mercados, y además en concreto en el DAX, y no puedes aguantar una perdida de 7500 euros, mejor dedicarse a otra cosa, ¿no?

Bizancio
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Busca la media de esa serie... ahora ya sabes cual es el punto en el que nunca estarás.
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strad
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Re: ¿Un Buen Sistema?. Yo creo que sí. ¿Opiniones?

Mensaje por strad »

Bizancio escribió:Bueno Txen, si trabajas en los mercados, y además en concreto en el DAX, y no puedes aguantar una perdida de 7500 euros, mejor dedicarse a otra cosa, ¿no?

Bizancio

Si, creo que hay gente que no tiene muy claro donde se mete! Un dd de 7.500 euros en el dax es demasiado bajo para ser real!

Un saludo.
Quien intenta predecir el futuro es porque no sabe disfrutar del presente
Podemos?
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Re: ¿Un Buen Sistema?. Yo creo que sí. ¿Opiniones?

Mensaje por Podemos? »

Pues actualmente ese drawdown de 7500 es real. Pero en 2008 fué bastante más. Del Dax por suerte y por desgracia ya lo conozco como para saber dónde me meto. Ya llevo algunos años con él y todavía sigo, o sea que no debe ser mala señal si me mantengo. De todas formas, ya comenté que este nuevo sistema todavía no lo he puesto al 100 por 100 y que eso llegará enseguida. Ha estado en fase de investigación durante bastante tiempo. Probado está a ratos en horarios determinados y cumple sus expectativas.

Saludos.
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Fer137
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Re: ¿Un Buen Sistema?. Yo creo que sí. ¿Opiniones?

Mensaje por Fer137 »

strad escribió:Buenas,

Esto es lo que se denomina un sistema BETA (Broker Enriquecido Trader Arruinado).

Un consejo práctico, buscad sistemas que realicen como mucho 350 operaciones al año. Y si realizan menos de 100 mejor.
A igualdad de resultados y ya descontados slipages,etc. es mejor un sistema con muchas operaciones.
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