UNA ESTRATEGIA

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agmageton
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UNA ESTRATEGIA

Mensaje por agmageton »

Presento la siguiente estrategia, fundamentada en el posicionamiento progresivo sobre suertes sencillas, utilizado en la ruleta, con vistas a una futura adaptación en trading.

Las variables, que se han tenido en cuenta, como primer paso son la progresión y un punto de probabilidad medio 50%.


EL SISTEMA PRESENTADO NORMAL(SIN PROGRESION)

El activo de la prueba es el MINI SP-500

AÑO: 1997-2009

ENTRADAS: R1

STOP : (R2-R1)/2

OBJETIVO: ((R2-R1)/2)*2

SALIDAS: POR CONSECUCIÓN DE OBJETIVO, O POR FIN DE DIA CIERRE .

COMISION POR CONTRATO CERRADO: 10 EUROS

ESTADISTICA

TOTAL OPERACIONES......1344
POSITIVAS................... 506
NEGATIVAS...................838
SUMA POSITIVO..........124082
SUMA NEGATIVO.........-88078
MEDIA POSITIVO.............245,2219203
MEDIA NEGATIVA...........-105,1044153
FIABILIDAD...................37,65%
W/L........................... 2,33
PROFI FACTOR............... 2,28
ESPERANZA...................0,254882532

IMPORTANTE: NO ESTA CONSIDERADO NINGUN TIPO DE SESGO NI DE VOLATILIDAD NI DE TENDENCIA
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agmageton
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Re: UNA ESTRATEGIA

Mensaje por agmageton »

El sistema rulete 2º con progresión.

Este sistema presenta identica gestión que el sistema 1º, pero añadiendole un sistema de progresión limitado tanto en riesgo como en corta duración, utilizado por mi en la ruleta.

La progresión: 1+2+4+8 contratos

El riesgo: constante al principio de la piramide.

Las graantias maximas intradia: 2250*8= 18.000 euros

ESTADISITCA

1344
506
838
160472
-102345
317,1378458
-122,1295247
37,65
2,60
2,54
0,354127399

El sistema no presenta DD considerables...siendo inferiores al 7%.

NOTA IMPORANTE: LA ESTRATEGIA NO CONTEMPLA NINGUN SESGO DE PROBABILIDAD DE TENDENCIA O VOLATILIDAD.
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SISTEMA DOS.jpg
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smassax
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Re: UNA ESTRATEGIA

Mensaje por smassax »

buenas,

intento entender tu exposicion pero tengo algunas dudas. Cuando dices "un punto de probabilidad medio 50%.", quieres decir q tienes un sistema q entra cada dia en un punto R1 (hora fija?, depende patron?) y q tiene un 50% de posibilidad d acabar en positivo o en negativo? Lo digo pq puedes buscar un sistema con un objetivo el doble q el stop (como seria tu caso) pero no puedes garantizar la fiabilidad. Por eso no entiendo si tienes una estrategia q testeandola te da un 50% d acierto o presupones una estrategia asi.

Y referente al segundo post, dices q los contratos son 1+2+4+8 y luego dices q las garantias maximas son d 8 contratos. No serian 1+2+4+8=15 contratos?

saludos
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bolsa1
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Re: UNA ESTRATEGIA

Mensaje por bolsa1 »

agmageton escribió: OBJETIVO: ((R2-R1)/2)*2
¿¿¿¿???? O mucho me falla el cerebro... o son ganas de liarse... :-D :-D :-D

Un abrazo Agma, se agradecen estos posts constructivos. Cuando caiga la noche le echaré un ojo más analítico al asunto y te daré mi opinión, que ahora estoy en casa de mis suegros y no tengo humor... :twisted:
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bolsa1
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Re: UNA ESTRATEGIA

Mensaje por bolsa1 »

agmageton escribió:
La progresión: 1+2+4+8 contratos


NOTA IMPORANTE: LA ESTRATEGIA NO CONTEMPLA NINGUN SESGO DE PROBABILIDAD DE TENDENCIA O VOLATILIDAD.
Antes de ponerme en serio a considerar las posibilidades del sistema...

- ¿No habrás querido decir 1-2-4-8 en vez de 1+2+4+8?

- ¿Cómo que la estrategia no contempla un sesgo, si haces martingala? ¡¡¡El hecho de hacer martingala es representativo de intentar corregir un sesgo equivocado!!! Entiendo que te refieres a que la estrategia no lleva un control de tendencia, ¿no?

Otro abrazo! ;-)
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agmageton
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Re: UNA ESTRATEGIA

Mensaje por agmageton »

smassax escribió:buenas,

intento entender tu exposicion pero tengo algunas dudas. Cuando dices "un punto de probabilidad medio 50%.", quieres decir q tienes un sistema q entra cada dia en un punto R1 (hora fija?, depende patron?) y q tiene un 50% de posibilidad d acabar en positivo o en negativo? Lo digo pq puedes buscar un sistema con un objetivo el doble q el stop (como seria tu caso) pero no puedes garantizar la fiabilidad. Por eso no entiendo si tienes una estrategia q testeandola te da un 50% d acierto o presupones una estrategia asi.

Y referente al segundo post, dices q los contratos son 1+2+4+8 y luego dices q las garantias maximas son d 8 contratos. No serian 1+2+4+8=15 contratos?

saludos
Perdonar la progresión es 1-2-4-8, no +, máximo 8 contratos.

50% de probabilidad ; sería el objetivo de fiabilidad de la estrategia a largo plazo, contando con la dispersión, esta estrategia tiene únicamente una variable de entrada, la R1(recreando la ruleta, suerte sencilla) extraida y adaptada de la formula de los pivots points standart.(no esta considerado ningun valor adaptativo de volatilidad, lo que haría probabilizar por seleción entre la R1, R2 o R3, un patrón más fiable dependiendo la volatilidad de cada una sobre la media de volatilidad del mercado, o medias de volatilidad entre una o la otra, pero ese no es el asunto de la estrategia de momento).

La estrategia objetivo si es el doble del stop, pero cuanto más volatilidad hay , más fiable es la R1 y el objetivo es más grande a la vez que se limita el stop en 1/2. teniendo ratios de hasta 1:4, ese es un truquillo...aunque afecta la fiabilidad...


BOLSA 1: amigo....a ver si nos aclaramos ya con las progresiones y las martinganlas :-D ....que hay progresiones martingalas?? si si las hay, pero yo como soy un anti-martingalo ....a ver que te parece este planteamiento;

a) la martingala rompe la gestión del riesgo constante. :evil:

b) progresión a riesgo constante antimartingala

tengo 1 euros y me lo juego, y gano
tengo 2 euros me los juego y gano
tengo 4 euros me los juego y gano
tengo 8 euros me los juego y ?????......

dime cuantos euros de riesgo has puesto en juego en esta progresión con una esperanza de ganar 14?????????


c) progresión martingala

tengo 1 euros y me lo juego y pierdo
pongo 2 euros y me lo juego y pierdo
pongo 4 euros y me lo juego y pierdo
pongo 8 euros y me lo juego y ??????......

dime cuantos euros de riesgo has puesto en juego en esta progresión con una esperanza de ganar 1 euros????????????




Espero tu respuesta bolsa1 ,

un saludo.
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bolsa1
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Re: UNA ESTRATEGIA

Mensaje por bolsa1 »

¿Entiendo entonces que la progresión es "anti-martingale"? No lo encuentro en el planteamiento inicial... :?:

Saludos! ;-)
"Mercaderes e industriales no deben ser admitidos a la ciudadanía; porque su género de vida es abyecto y contrario a la virtud."

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cls
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Re: UNA ESTRATEGIA

Mensaje por cls »

Espero que os hayan traído muchas cosas y poco carbón :D

agmageton, a ver si he entendido bien tu sistema:
Cuando el precio cruza el pivot point R1 entras en la dirección del corte.
El stop es la mitad de la distancia entre R1 y R2. Y el objetivo el doble.
Supongo que los has programado y te sale una fiabilidad de ese sistema del 37,65%

(Lo que no entiendo es eso del punto de probabilidad medio de 50%).


Luego, al mismo sistema le aplicas una antimartingala 1-2-4-8, y los resultados mejoran.

¿Es así?


S2
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agmageton
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Re: UNA ESTRATEGIA

Mensaje por agmageton »

Hola amigos, espero que los reyes también hayan sido benévolos con vosotros ....a mi me han traido unos naipes y un tapece de poker...mi próximo juego a analizar.. jaja..

Una pequeña aclaración...

Esta estrategia es muy simple, no tiene nada de especial...sólo tiene una variable de entrada(imaginaros el grado de restricción que tiene??????? eso lo hace robusta, ya que solo contempla una variable..creo que esto es muy importante), pero es un primer paso para adaptar formulas de gestión que estoy implementando con éxito en otro tipo de juego, del que ya he mencionado repetidamente...

Para ello, lo que he hecho es intentar recrear una suerte sencilla(rojo/negro o gano/pierdo), en este caso sería una entrada,la R1(que he adaptado al objetivo de la estrategia basada en los pivots points, un nivel que en el tiempo de simulación que he recreado 12 años,tambien probado en varios mercados, con resultados similares, presentando pequeñas dispersiones de media general) es un nivel, en diario tiene una media de acierto de parada del 50%(baja la media en cuanto pongo un ratio 1:2 si el ratio fuera 1:1 presenta el 50% de fiabilidad pero la dispersión de la muestra haría la estrategía perdedora...a largo plazo.).

Cuando mayor es la distancia de el cierre del dia anterior a la R1, esta toma mayor fiabilidad,sobre la estrategia,(tambien toma fuerza, según mi simulación las R1 semanales, pero gestionar semanal mente es, simplemente insufrible, eso si se puede implentar para buscar más probabilidad...bla bla bla) a la vez que el objetivo se hace más grande, con lo que conseguimos un dinamismo de adaptación del propio mercado, y como una de mis reglas de gestión es ajustar el riesgo constante, este apartado se retoca, consiguiendo ratios mayores a 1:2, por eso es ganadora y con unos DD inapreciables...lo que le da cierta robustez, tambien toma una descorrelación en diversificación sobre los tiempos de entradas y los días que entra, dandonos una cierta ventaja sobre la exposición pequeña en tiempo sobre el mercado. Dejando de la mano de la gestión el éxito de la estrategia.

Para ello presento las dos estrategias la 1º sin progresión antimartingala, y el 2º con progresión que mejora sustancialmente el resultado final y de esperanza, y lo que es más importante con menor riesgo,(bajamos el apalancamiento real sobre nuestro capital medio, que no circunstancial, como expuse en el ejemplo del post de arriba a Bolsa1). Nada que ver con el ratio de Kelly, el fixed ratio(que sería de plena apliacación por una delta de por ejemplo 10.000 euros de ganancia) o la F optima...estas técnicas de gestión monetaria a la largan generan un mayor riesgo...y se tienen que analizar desde la prespectiva siempre del portafoliis y nunca desde la estrategia...

ESta estrategia puede crecer sustancialmente, con la aplicación de filtros según la misma volatilidad de la R1, pudiendo generar puntos medios más interesantes, a efectos de la probabilidad, pero como dije ese sería ya otro tema. De la misma manera se puede adaptar la S1, con las mismas consecuencias con las que se ha creado la R1...como otro juego distinto como diversifiación del portafolios...pero no kiero entrar en más de momento, para no liarla...


CLS,
agmageton, a ver si he entendido bien tu sistema:
Cuando el precio cruza el pivot point R1 entras en la dirección del corte.
El stop es la mitad de la distancia entre R1 y R2. Y el objetivo el doble.
Supongo que los has programado y te sale una fiabilidad de ese sistema del 37,65%

(Lo que no entiendo es eso del punto de probabilidad medio de 50%).


Luego, al mismo sistema le aplicas una antimartingala 1-2-4-8, y los resultados mejoran.

¿Es así?


No es bien bien así......la R1 presenta una resistencia de primer nivel del precio, basado en la técnica de los pivots points, por lo tanto lo que hacemos es crear un stop, en este caso en la media de la distancia de la R1 y R2. Con lo que si el precio se pasase de la R1(por arriba) y llegase a tocar el stop, se sale de la posición en perdidas, en este caso Rojo, apostando a Negro....si por el contrario al tocar la R1 o seguir subiendo pero sin llegar a tocar el stop, estaría viva la posición hasta fin de sesión o toque del objetivo que seria el stop *2; de bajada.

R1= 1012,25
Stop= 1016,45
objetivo= 1004,20


La progresión aplicada, 1-2-4-8, esta basada en la técnica que aplico con éxito en la ruleta, aqui no hay esperanza que valga a corto plazo, pero en el largo plazo presenta los resultados que podéis ver, llegar a una progresión de 4 aciertos, es harto difícil, produciendose en los 12 años muy pocas(pero muy beneficiosas),aunque esta si que esta acotada a unas condiciones que hace que la progresión se pare por ejemplo en 4 contratos y......, aplico otra que no mencione, de mayor acierto, que es 1-1-2 contratos. Esta si consigue buenas fiabilidades aunque el Ratio R, presenta mejoras poco visibles, pero efectivas. TEngo 4 modelos de progresión más para aplicar, pero como dije sólo busco la viabilidad del proyecto en un primer estado.(robustez)

Para terminar dire que, sigo pensando que la estrategia no es lo más importante(esta estrategia presenta un año de plano), porque intentar buscar esperanza, sobre algo que presume de dispersión con el paso de los años, es algo que se nos escapa a todos...lo que si podemos hacer es buscar una estrategia robusta con el paso de los años, para aplicarle un módelo de gestión efectivo...

saludos.
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PucK
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Re: UNA ESTRATEGIA

Mensaje por PucK »

No sé si lo entiendo, poniendo un ejemplo, que por cierto los pivot points en hora GMT me supongo

Pillando un par al azar, el GBPUSD por ejemplo

a día de hoy 6 de enero, marca R1 = 1.6104 y R2 = 1.6221

Si no me equivoco lo que tu comentas (imagino que la operación se hará tanto en el soporte como en la resistencia) es que el precio una vez que llegue a la R1, entrarías en VENTA con 1 lote, con stop en la mitad de R1R2 = 58.5. (stop 1,6162), siguiendo 1:1 el beneficio debería estar en 1.6045

salga positiva o negativa (rojo o negro) al día siguiente lo mismo pero con 2 lotes, al siguiente con 4 y al siguiente con 8, así sucesivamente

me equivoco?
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agmageton
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Re: UNA ESTRATEGIA

Mensaje por agmageton »

Te equivocas...

La progresión unicamente se gestiona con beneficios y con riesgo constante en este caso un lote....según tu ejemplo..

Dejando a parte el modelo de progresión que he utilizado, sería muy complicado de explicar o muy sencillo pero muy díficil que podáis llegar a entender en un primer momento, y como no quiero liarlo más ...pongamos un ejemplo sencillo.

1 lote, gano
2 lotes gano " " " "
4 lotes gano si aki pierdo, el riesgo sera constante con el efecto unicamente sobre mi capital del 1 lote stop,
8 lotens gano " " " "

empieza la secuencia de nuevo
1 pierdo
1 pierdo
1 pierdo
1 gano
2 gano
4 gano
8 gano
1 gano
2 gano
4 pierdo
1 pierdo
1 pierdo
etc......

PD: la R1 que aplico esta basada sobre los pivots points pero la he tuneado a mi manera. y el objetivo es el doble que el stop 1:2 y no 1:1.... saludos.
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Bizancio
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Re: UNA ESTRATEGIA

Mensaje por Bizancio »

Hola Armagedón:

Pero lo cierto es que cuando tu compras, puedes poner ya tu orden de venta a cierto precio (tu objetivo), y sabes que si se mete un subidón tu la cruzarás a ese precio.

En lo referente al stop, también lo pones desde el principio, pero si mete un bajón no tienes garantía de precio. ¿está esto contemplado en tus simulaciones?

Un saludo

Bizancio
Bizancio

Busca la media de esa serie... ahora ya sabes cual es el punto en el que nunca estarás.
pedromejor
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Re: UNA ESTRATEGIA

Mensaje por pedromejor »

Hola amigo, agmageton, llevo unos dias leyendote, y me parece que estas hecho un experto en estrategias de trading y tambien de ruleta :-), me gusta me gusta.... bueno viendo esta estrategia no tiene mala pinta, de hecho esa gestion, 1,2,4,8 tambien la he utilizado en alguna ocasión, y creedme... funciona!!
Te gusta el black jack tambien?? :-) jeje
Mandame tu dirección de correo en privado de messenger asi podemos hablar, si es posible agmageton.

Un saludo y felicidades!
Imarlo
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Re: UNA ESTRATEGIA

Mensaje por Imarlo »

Yo he utilizado una gestión muy parecida, de 1-2-4. Me gusta mas por que tiene menor desviacion tipica de resultados, pero de todas formas creo q siempre es mejor q una f fija.

Un saludo
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agmageton
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Re: UNA ESTRATEGIA

Mensaje por agmageton »

Sigo de lleno profundizando en el estudio adaptativo de patrones desarrollados en ruleta, para su aplicabilidad en el trading.

La progresiones que he presentado, por mi experiencia tienen en si un propio sistema de stop, break even,objetivo, ect. que costaría mucho explicar ya que la práctica crea una disposición discreccional de como tratarlas, esto hace imposible su programación mecánica...y más díficil el explicar el porque, ya que depende del momento de la configuración que es dinámica.

Pero bajo de un punto de vista, de intentar recrear la ruleta, en el trading en la busqueda de un sistema progresional, las variaciones adaptativas en el juego son varias a tener en cuenta.

1º En el trading se presentan rachas más aprovechables que en la ruleta, por el factor de correlación que tienen los resultados anteriores, en este caso tendencias, resistencias, etc....creando unos patrones de mejor aplicabilidad para el desarrollo de la progresión.

2º el problema viene dado sobre la dispersión de los puntos de entrada para delimitar los stops, que hacen díficl aun apostando a que va a subir encontrar el punto adecuado para que no te salte el stop(esto es de total lógica en todos los sistemas de trading, es un problema inerte a la propia naturaleza del juego) Esto dificulta mucho la creación del Rojo/Negro, ya que nos enfretamos a dos variables , haciendo más complejo el juego.


A) variable A.... la de APUESTA a dirección seria el color ROJO O NEGRO, por descripción sobre patrones aleatorios, que designe discrecionalmente.
B) variable P.... el punto de entrada, para acertar en la dirección de la variable A
c) el sistema de progresión tambien dinamico, atendiendo a la formación del patrón.
d) Cierre de las posiciones por objetivo, stop, o cierre del día.(este punto también puede tener estudio sobre dejar posiciones a favor si la formación de apuesta asi lo indica).
e) el tiempo y el riesgo de exposicion "como si se tratase de una partida de ruleta" acotado a nº bolas y tiempo. para poder presupuestar el portafolios.

Nos encontramos ante un juego de naturaleza más compleja es su aplicación , por el número de variables que actuan sobre él...en si los patrones rojo negro, no hacen más que crear un probabilidad aleatoria , como si fuera un patrón de velas....

Estoy abierto a consensuar una técnica de entrada hacia la dirección de la variable A (apuesta), para eso abro un trabajo sobre dos técnicas, roturas de rangos break out, sobre S1,S2,S3 y R1 R2 R3, o break out sobre grafico de 25 minutos. Para determinar la variable P.(punto de entrada)

Os adjunto una hoja excel, recreando la variable A, apuesta, el rojo o negro de la ruleta en el futuro sp-500.
Adjuntos
CASINO SP-500.jpg
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