Abro este hilo para que podamos debatir en él, UNICAMENTE, sobre cómo encontrar ese punto de entrada para nuestras operaciones ya sean realizadas a mano, o usándolas para implementar un sistema automático.
Como idea general de lo que podemos comentar os dejo estos dos enlaces de indicadores:
http://codebase.mql4.com/6321
http://codebase.mql4.com/3311
Un saludo
Buscando el punto de entrada.
Re: Buscando el punto de entrada.
Hola Electro:
Sobre el tema de las entradas, siempre me ha sorprendido como se plantean propuestas sin chequear su resultado final, sino solo con un feeling. Por ejemplo el tema de las varias medias móviles.
Yo he tratado de establecer un conjunto de medias móviles a seguir en el EuroStoxx, y nada, no hay forma, ninguna es consistente en el tiempo, solo consistente durante periodos. Es como si tuvieras que ir ajustando los periodos de las medias que utilizas, y ese ajuste no es lineal, no va poco a poco moviéndose en cierto sentido, sino que es dramático e instantaneo, durando periodos de tiempo que a veces son muy largos y otras tremendamente cortos.
En fin, creo que todos los indicadores que se utilizan son una buena base de partida, pero necesitan un ajuste que va más allá de lo lineal. A eso dedico mis esfuerzos.
Un saludo
Bizancio
Sobre el tema de las entradas, siempre me ha sorprendido como se plantean propuestas sin chequear su resultado final, sino solo con un feeling. Por ejemplo el tema de las varias medias móviles.
Yo he tratado de establecer un conjunto de medias móviles a seguir en el EuroStoxx, y nada, no hay forma, ninguna es consistente en el tiempo, solo consistente durante periodos. Es como si tuvieras que ir ajustando los periodos de las medias que utilizas, y ese ajuste no es lineal, no va poco a poco moviéndose en cierto sentido, sino que es dramático e instantaneo, durando periodos de tiempo que a veces son muy largos y otras tremendamente cortos.
En fin, creo que todos los indicadores que se utilizan son una buena base de partida, pero necesitan un ajuste que va más allá de lo lineal. A eso dedico mis esfuerzos.
Un saludo
Bizancio
Bizancio
Busca la media de esa serie... ahora ya sabes cual es el punto en el que nunca estarás.
Busca la media de esa serie... ahora ya sabes cual es el punto en el que nunca estarás.
Re: Buscando el punto de entrada.
Bizancio, el tema de las medias siempre es así. Lo mejor es estudiarlas como propone X-trader en uno de sus artículos, calculando los niveles de stop y profit en función de la probabilidad de éxito que hayan tenido en el histórico las señales de sus cruces. A esa propuesta, con la que estoy deacuerdo, añadiría el estudio de la frecuencia y distribución de las señales de tal forma que se busquen medias que además de superar el 60% de fiabilidad lo hagan de forma distribuida y lo más constante posible.
Desde esa perspectiva no importa tanto que las medias fallen más que una escopeta de feria, sino que cuando lo hagan lo hagan sin salirse de unos parámetros que permitan mantener DD asumibles, es decir que no te encadenen 50 fallos seguidos o acumulen en 100 señales seguidas 80 fallos.
Desde esa perspectiva no importa tanto que las medias fallen más que una escopeta de feria, sino que cuando lo hagan lo hagan sin salirse de unos parámetros que permitan mantener DD asumibles, es decir que no te encadenen 50 fallos seguidos o acumulen en 100 señales seguidas 80 fallos.
Re: Buscando el punto de entrada.
Interesante propuesta Spìrit.
¿Y como ves las medias de periodo variable?
Bizancio
¿Y como ves las medias de periodo variable?
Bizancio
Bizancio
Busca la media de esa serie... ahora ya sabes cual es el punto en el que nunca estarás.
Busca la media de esa serie... ahora ya sabes cual es el punto en el que nunca estarás.
Re: Buscando el punto de entrada.
Explica en que consisten. No se si te refieres a que una media de 60 en barras de 30' equivale a una de 30 en barras de 1 hora o a que varías los parámetros de la media a lo largo del tiempo, .....???????
Re: Buscando el punto de entrada.
Creo que Bizancio se refiere a un tipo de medias que actualizan el parámetro Periodo en base al comportamiento del mercado. Mirad por ejemplo este artículo:
http://www.forexrealm.com/technical-ana ... le-ma.html
Saludos,
X-Trader
http://www.forexrealm.com/technical-ana ... le-ma.html
Saludos,
X-Trader
"Los sistemas de trading pueden funcionar en ciertas condiciones de mercado todo el tiempo, en todas las condiciones de mercado en algún momento del tiempo, pero nunca en todas las condiciones de mercado todo el tiempo."
Re: Buscando el punto de entrada.
Gracias X-Trader. Es parecido pero más allá.
Cojamos una media exponencial EMA, donde tenemos que el dato actual pondera en X% y el pasado en un (1-X)%.
Ahora vamos a suponer que queremos tomar como referencia un periodo de 12 sesiones. Aplicando la formula ya conocida nos sale que X= 2/(12+1)= 0.15
Supongamos también que establecemos una volatilidad típica para nuestro activo (por ejemplo la volatilidad del último año o dos años en su conjunto). Vamos a proponer un activo con una volatilidad diaria del 1%.
¿Y qué hacemos con estos ingredientes?
Por ejemplo, supongamos que la volatilidad de nuestro activo está últimamente muy baja, en torno al 0,80%. Eso crea un ratio con respecto de su volatilidad habitual con respecto a la actual de 1/0.8 =1.25. Podemos entonces hacer una EMA cuyo peso actual X sea de 1.25 x 0.15 = 0.19 (es decir, se ha encogido de 12 sesiones a 9,39 sesiones).
Otro ejemplo, supongamos que la volatilidad de nuestro activo está últimamente muy alta, en torno al 1,80%. Eso crea un ratio con respecto de su volatilidad habitual con respecto a la actual de 1/1.8 =0.56. Podemos entonces hacer una EMA cuyo peso actual X sea de 0.56 x 0.15 = 0.09 (es decir, se ha alargado de 12 sesiones a 22,31 sesiones).
Si os fijais, en periodos tranquilos hace que la media se mueva más rápido, y en periodos movidos es más lenta. Es decir, produce una media cuya volatilidad tiende a ser constante, y cuyo periodo es variable en función de lo movido del mercado
Espero sirva. Un saludo
Bizancio
Cojamos una media exponencial EMA, donde tenemos que el dato actual pondera en X% y el pasado en un (1-X)%.
Ahora vamos a suponer que queremos tomar como referencia un periodo de 12 sesiones. Aplicando la formula ya conocida nos sale que X= 2/(12+1)= 0.15
Supongamos también que establecemos una volatilidad típica para nuestro activo (por ejemplo la volatilidad del último año o dos años en su conjunto). Vamos a proponer un activo con una volatilidad diaria del 1%.
¿Y qué hacemos con estos ingredientes?
Por ejemplo, supongamos que la volatilidad de nuestro activo está últimamente muy baja, en torno al 0,80%. Eso crea un ratio con respecto de su volatilidad habitual con respecto a la actual de 1/0.8 =1.25. Podemos entonces hacer una EMA cuyo peso actual X sea de 1.25 x 0.15 = 0.19 (es decir, se ha encogido de 12 sesiones a 9,39 sesiones).
Otro ejemplo, supongamos que la volatilidad de nuestro activo está últimamente muy alta, en torno al 1,80%. Eso crea un ratio con respecto de su volatilidad habitual con respecto a la actual de 1/1.8 =0.56. Podemos entonces hacer una EMA cuyo peso actual X sea de 0.56 x 0.15 = 0.09 (es decir, se ha alargado de 12 sesiones a 22,31 sesiones).
Si os fijais, en periodos tranquilos hace que la media se mueva más rápido, y en periodos movidos es más lenta. Es decir, produce una media cuya volatilidad tiende a ser constante, y cuyo periodo es variable en función de lo movido del mercado
Espero sirva. Un saludo
Bizancio
Bizancio
Busca la media de esa serie... ahora ya sabes cual es el punto en el que nunca estarás.
Busca la media de esa serie... ahora ya sabes cual es el punto en el que nunca estarás.
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DarkTemplar
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Re: Buscando el punto de entrada.
A mi la estradas "sistemáticas" no me gustan, sea con indicadores que se adaptan o sin ellos. Este tipo de entradas no suelen tener en cuenta factores influyentes como la publicacion de datos relevantes (por ejemplo).
Esta semana asistí a una teleconferencia en la que, con un fin distinto al que yo voy a comentar, se estudiaba la variabilidad del mercado... el mercado es distinto día a día. Habían hecho un estudio exhaustivo de rangos, volatilidad, regresión a la media, etc... y no había manera de encontrar "patrones" consistentes en el tiempo. Doy esta referencia para que no sea una simple apreciación mía.
No hay manera de sacarle dinero al mercado de forma consistente con ideas sistemáticas. Sí durante un tiempo, pero tarde o temprano falla.
Otra fuente de información es ver cuentos Hedge Fund y CTA sistemáticos sobreviven largos peridos... no suelen durar más de 8 años. Sin embargo los discrecionales, los hay de más de 30 años de consistencia.
No debe entenderse esto como una crítica a lo cuantitativo, sino a los sistemas, a las entradas con criterios fijos, en las que el ojo humano no intervenga. Ojo humano, que tiene la capacidad de adaptarse a los cambios.
Claro que de hacerlo así, de forma discrecional, entra la tan nombrada psicología... base de todo buen trading.... y que tan descuidad se suele tener.
Perdonad la intromisión.
Salu2.
Esta semana asistí a una teleconferencia en la que, con un fin distinto al que yo voy a comentar, se estudiaba la variabilidad del mercado... el mercado es distinto día a día. Habían hecho un estudio exhaustivo de rangos, volatilidad, regresión a la media, etc... y no había manera de encontrar "patrones" consistentes en el tiempo. Doy esta referencia para que no sea una simple apreciación mía.
No hay manera de sacarle dinero al mercado de forma consistente con ideas sistemáticas. Sí durante un tiempo, pero tarde o temprano falla.
Otra fuente de información es ver cuentos Hedge Fund y CTA sistemáticos sobreviven largos peridos... no suelen durar más de 8 años. Sin embargo los discrecionales, los hay de más de 30 años de consistencia.
No debe entenderse esto como una crítica a lo cuantitativo, sino a los sistemas, a las entradas con criterios fijos, en las que el ojo humano no intervenga. Ojo humano, que tiene la capacidad de adaptarse a los cambios.
Claro que de hacerlo así, de forma discrecional, entra la tan nombrada psicología... base de todo buen trading.... y que tan descuidad se suele tener.
Perdonad la intromisión.
Salu2.
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erredosdedos
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- Ubicación: Valencia
Re: Buscando el punto de entrada.
Sobre lo que apunta Suarinver, voy a poner lo que opino yo,pero en inglés 
bueeeno, en realidad es lo que dice Neely sobre este asunto. En el fondo, viene a decir que lo que caracteriza al buen trader es saber salirse cuando toca, ya sea pa cortar las pérdidas o maximizar las ganancias y saber adapatarse a las diversas condiciones: u sea, que en lugar de tener 1 sistema pa todas las condiciones, se trata de saber determinar en primer lugar las condiciones y después utilizar el sistema adecuado para ESAS condiciones...Al final, eso que apunta Suarinver: trading discrecional y control emocional para darse cuenta lo antes posible de qué tipo de mercado se trata. Por ejemplo, puse por ahí en esta wé un sistema con medias de esas variables: muy weno cuando es un día de fuerte tendencia y muy malo para un día de rango...y ahí se acaba el misterio, creo yo.
Nótese cómo, al contrario de lo que cree la gente, EL elliottista por antonomasia hoy por hoy, nos dice que el éxito no depende de la capacidad de predicción, sino de la adaptación y por ende, de la observación objetiva...
bueeeno, en realidad es lo que dice Neely sobre este asunto. En el fondo, viene a decir que lo que caracteriza al buen trader es saber salirse cuando toca, ya sea pa cortar las pérdidas o maximizar las ganancias y saber adapatarse a las diversas condiciones: u sea, que en lugar de tener 1 sistema pa todas las condiciones, se trata de saber determinar en primer lugar las condiciones y después utilizar el sistema adecuado para ESAS condiciones...Al final, eso que apunta Suarinver: trading discrecional y control emocional para darse cuenta lo antes posible de qué tipo de mercado se trata. Por ejemplo, puse por ahí en esta wé un sistema con medias de esas variables: muy weno cuando es un día de fuerte tendencia y muy malo para un día de rango...y ahí se acaba el misterio, creo yo.Nótese cómo, al contrario de lo que cree la gente, EL elliottista por antonomasia hoy por hoy, nos dice que el éxito no depende de la capacidad de predicción, sino de la adaptación y por ende, de la observación objetiva...
What separates the general public from professionals in this business is the recognition that trading success is NOT the result of many accurate market forecasts. It is the result of many precise, well-timed market entries that involve low risk and which are quickly exited when expectations are not met OR are held for long periods while conditions remain favorable. It also requires adapting your own trading style (i.e., market entry, stop placement and exit strategy) based on environment. For example, when a market is trending well, buying into strength and selling into weakness works well. On the other hand, the same "trend following" strategy - when applied to a consolidation environment - will produce a string of losses. For a consolidation environment, selling into strength and buying into weakness (i.e., top and bottom picking) will produce the best results. When a market is under slow accumulation or distribution, an "entering-on-pullbacks" strategy (what I call bargain hunting) is the only way to go.
Most traders naturally and unconsciously pick only one of the above three trading styles as their primary approach to markets. As a result, they are in sync with a market's behavior only 1/6 of the time (i.e, three trading styles times two market directions). Based on wave theory, if a pattern takes 60 years to form, 1/6 of that period is 10 years. Your trading may go extremely well for 10, straight years, but when your approach is no longer in sync with the market's "rhythm," the next 50 years could be a total disaster.
So, the secret to successful trading is not only in controlling risk on every trade, but also in adapting your trading style to the market's current environment on a specific time frame.
Viva el interés compuesto!
Re: Buscando el punto de entrada.
Agradezco a todos vuestra participación en este hilo, e intentare responder a todos las cuestiones planteadas.
Hola Bizancio, Spirit, X-Trader, respecto de las medias... sepueden hacer con ellas muchas cosas entre ellas como indicabas trabajar los cruces, pero tambien se pueden usar para delimitar zonas donde bunscar el punto de entrada.
Ya sabemos que las medias llegan siempre tarde, pues el punto de entrada estara al final de una zona... es decir cuando la zona se mantenga durante un tiempo determinado estaremos llegando a la subzona interesante donde hay que buscar el punto de entrada.
El punto de entrada BUY delimitado por la media en la zona delimitada por la izquierda por el punto a partir de la barra X desde que el precio esta por bajo de la media hasta por la derecha cuando la media se gira. D estas forma delimitamos una zona, aún no tenemos el punto, para encontrar el punto hay que buscar más, pero ahora ya tenemos una zona más reducida donde buscar.
Si además a esta zona le aplicamos la condicion de tener un indicador (stcastico, cci, macd, etc..), en valores extremos comprobaremos como se reduce la zona de búsqueda, es lo que llaman munticoncurrencia de indicadores.
Una vez acotada la zona de sobreventa o sobrecompra sepude aplicar sobre estas zonas la búsqueda de patrones tipo candlestic por ejemplo, parea localizar el punto de entrada.
La fórmula puesta para la corrección de la media con un coeficiente acelerador basado en indicadores de volatilidad, evidentemente es una forma de hacer una media adaptativa (media de periodo variable), pero a mi me gusta más usar el zigzag, poner unos puntos extremos y buscar una media que cumpla la condición (en el mayor porcentaje posible), de dejar por bajo los puntos bajos y por arriba los puntos altos.
Tambien podemos utilizar medias compuestas de periodos primos para consegir una media más adaptable por ejemplo una media que tendria el valor medio de las medias de 2,3,5,7,11,17, sería una media que llevaria intrínsec el factor de aceleración dado por el mercado. Pero al final tienes una media y el problema es, ¿qué hacer con ella?.
Spirit y Suarinver la estadistica, los rangos, cualquier herramienta es válida si se usa bien y para lo que se debe usar lo que sucede es que en muchas ocasiones no se pueden proporcinar los estudios completos...en primer lugar porque son complicados de explicary en segundo lugar porque es donde esta el dinero. ¿Pero a caso no hay patrones repetitivos en los candlestick (vuetas en una barra) con un alto porcentaje de aciertos?. Otra cosa será que cuando se da un giro siempre apareca este patrón.
erredosdedos, recetas teóricas de como tradear hay muchas, libros quizás más, pero ¿cuántos libros has visto que analicen la gestión de la posición? es decir que hacer cuando el precio se te va a la contra, la mayoría que lo trata se limitan a poner un stoploss de una u otra forma, forma excesivamente simplista de cerrar el tema y por su puesto de no afrontar el movimiento del mercado y nuestra incapacidad para determinar el punto exacto de entrada.
un saludo a todos.
Hola Bizancio, Spirit, X-Trader, respecto de las medias... sepueden hacer con ellas muchas cosas entre ellas como indicabas trabajar los cruces, pero tambien se pueden usar para delimitar zonas donde bunscar el punto de entrada.
Ya sabemos que las medias llegan siempre tarde, pues el punto de entrada estara al final de una zona... es decir cuando la zona se mantenga durante un tiempo determinado estaremos llegando a la subzona interesante donde hay que buscar el punto de entrada.
El punto de entrada BUY delimitado por la media en la zona delimitada por la izquierda por el punto a partir de la barra X desde que el precio esta por bajo de la media hasta por la derecha cuando la media se gira. D estas forma delimitamos una zona, aún no tenemos el punto, para encontrar el punto hay que buscar más, pero ahora ya tenemos una zona más reducida donde buscar.
Si además a esta zona le aplicamos la condicion de tener un indicador (stcastico, cci, macd, etc..), en valores extremos comprobaremos como se reduce la zona de búsqueda, es lo que llaman munticoncurrencia de indicadores.
Una vez acotada la zona de sobreventa o sobrecompra sepude aplicar sobre estas zonas la búsqueda de patrones tipo candlestic por ejemplo, parea localizar el punto de entrada.
La fórmula puesta para la corrección de la media con un coeficiente acelerador basado en indicadores de volatilidad, evidentemente es una forma de hacer una media adaptativa (media de periodo variable), pero a mi me gusta más usar el zigzag, poner unos puntos extremos y buscar una media que cumpla la condición (en el mayor porcentaje posible), de dejar por bajo los puntos bajos y por arriba los puntos altos.
Tambien podemos utilizar medias compuestas de periodos primos para consegir una media más adaptable por ejemplo una media que tendria el valor medio de las medias de 2,3,5,7,11,17, sería una media que llevaria intrínsec el factor de aceleración dado por el mercado. Pero al final tienes una media y el problema es, ¿qué hacer con ella?.
Spirit y Suarinver la estadistica, los rangos, cualquier herramienta es válida si se usa bien y para lo que se debe usar lo que sucede es que en muchas ocasiones no se pueden proporcinar los estudios completos...en primer lugar porque son complicados de explicary en segundo lugar porque es donde esta el dinero. ¿Pero a caso no hay patrones repetitivos en los candlestick (vuetas en una barra) con un alto porcentaje de aciertos?. Otra cosa será que cuando se da un giro siempre apareca este patrón.
erredosdedos, recetas teóricas de como tradear hay muchas, libros quizás más, pero ¿cuántos libros has visto que analicen la gestión de la posición? es decir que hacer cuando el precio se te va a la contra, la mayoría que lo trata se limitan a poner un stoploss de una u otra forma, forma excesivamente simplista de cerrar el tema y por su puesto de no afrontar el movimiento del mercado y nuestra incapacidad para determinar el punto exacto de entrada.
un saludo a todos.
- Adjuntos
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Re: Buscando el punto de entrada.
Curso acelerado de como no decir nada con mil palabras, este tipo debe ser primo de ZP por lo menos!What separates the general public from professionals in this business is the recognition that trading success is NOT the result of many accurate market forecasts. It is the result of many precise, well-timed market entries that involve low risk and which are quickly exited when expectations are not met OR are held for long periods while conditions remain favorable. It also requires adapting your own trading style (i.e., market entry, stop placement and exit strategy) based on environment. For example, when a market is trending well, buying into strength and selling into weakness works well. On the other hand, the same "trend following" strategy - when applied to a consolidation environment - will produce a string of losses. For a consolidation environment, selling into strength and buying into weakness (i.e., top and bottom picking) will produce the best results. When a market is under slow accumulation or distribution, an "entering-on-pullbacks" strategy (what I call bargain hunting) is the only way to go.
Most traders naturally and unconsciously pick only one of the above three trading styles as their primary approach to markets. As a result, they are in sync with a market's behavior only 1/6 of the time (i.e, three trading styles times two market directions). Based on wave theory, if a pattern takes 60 years to form, 1/6 of that period is 10 years. Your trading may go extremely well for 10, straight years, but when your approach is no longer in sync with the market's "rhythm," the next 50 years could be a total disaster.
So, the secret to successful trading is not only in controlling risk on every trade, but also in adapting your trading style to the market's current environment on a specific time frame.
Quien intenta predecir el futuro es porque no sabe disfrutar del presente
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erredosdedos
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Re: Buscando el punto de entrada.
Pos te voy a decir uno ya que parece interesarte: "tener éxito en trading" de Van Tharp insiste mucho en ese aspecto.Pero vaya, que no he leído que aquí se hablara de gestión de la posición sino de la entrada. En ese libro viene a decir lo mismo que digo sobre los diversos tipos de mercado. Ya sé que a Strad le parece una perogrullada, pero es que la mayoría acaba olvidando las obviedades y se centra en conceptos enrevesados en esto del trading.elcctrro escribió:
erredosdedos, recetas teóricas de como tradear hay muchas, libros quizás más, pero ¿cuántos libros has visto que analicen la gestión de la posición? es decir que hacer cuando el precio se te va a la contra, la mayoría que lo trata se limitan a poner un stoploss de una u otra forma, forma excesivamente simplista de cerrar el tema y por su puesto de no afrontar el movimiento del mercado y nuestra incapacidad para determinar el punto exacto de entrada.
un saludo a todos.
Piensa un poco sobre esto que dice Van Tharp: la mayoría de la gente intenta encontrar 1 sistema que funcione bien en TODO tipo de mercado, cuando es más fácil encontrar 1 sistema para CADA tipo de mercado. Por razones obvias el trading sistemático rígido es un fracaso a largo plazo.
A partir de ahí solo me queda decir que en la sección artículos interesantes de esta wé hay un sistema con medias basado en el de SCott Lowry, que sobra y basta. Y para mejorarlo no hay que hacer demasiadas cosas raras, cada uno que le añada algo que le convenga, pero poca cosa. Y complicarse es perder el tiempo. Nunca vas a encontrar una entrada que te garantice NADA.
http://www.x-trader.net/foro/viewtopic.php?f=22&t=10180
Viva el interés compuesto!
Re: Buscando el punto de entrada.
En realidad ellectro, mi comentario tenía dos partes, una que informaba del artículo de X-Trader que creo está muy relacionado con lo que comentaba bizancio y el otro era una matización que se puede extender a multitud de sistemas.
Cuando hacemos un backtesting nos fijamos mucho en el % de fiabilidad y más aún cuando se trabaja con ratios W/L por operación fijos, pero tan importante como que la fiabilidad sea superior a un valor, que haga rentable al ratio w/l utilizado, es el fijarse en su distribución porque si las pérdidas y ganancias se concentran en rachas largas los criterios que debemos tomar respecto al MM y tamaño de posiciones son muy diferentes que si las pérdidas y ganancias están distribuidas de una forma pseudo-aleatoria tipo numérica. Las concentraciones de rachas requieren un tratamiento especial, en primer lugar conocer el peligro que tienen de que se produzcan grandes DD, en segundo lugar saber que un MM tipo antimartingala potencia sus resultados y en tercer lugar esos sistemas son habitualmente muy sensibles a los cambios de volatilidad.
En muchos sistemas es también conveniente probarlos a la contra, si en los primeros backtesting un sistema y su opuesto nos dan la misma curva de balance o similar y ésta tiene pendiente negativa no merece la pena invertir ni medio segundo más en ella, son sistemas que pierden por horquillitis y la única forma que tienen de alcanzar beneficios es sobreoptimizando.
Respecto a las entradas, que es el tema del hilo, soy muy escéptico, no las considero tan importantes salvo que tu sistema se base en una fiabilidad exagerádamente alta. En este caso si que son importantes ya que un descenso de la fiabilidad en las entradas exige asumir mayores distancias a los stop-loss para mantener la fiabilidad de operaciones ganadoras. Esto nos lleva a aumentar los DD máximos y mi filosofía de trabajo es centrarme en controlar las pérdidas. Así que si nuestro sistema necesita un 60% de operaciones ganadoras y no podemos variar el ratio w/l porque nos cambia todo bastante y los backtesting iniciales se quedan en un 52%, la forma más directa de intentar llegar a los ratios necesarios es mejorar el punto de entrada, pero esto me parece mucho más complejo que trabajar los ratios W/L, gestión de posiciones, tamaño de posición y salidas.
Imaginar que tenemos un sistema que se basa en que las operaciones ganadoras saquen 60 puntos cada una y el histórico presenta una distribución de tendencias donde el 90% de las mismas se mueven entre los 50 y los 200 puntos (curva) teniendo la cima de la curva en los 150 puntos. ¿Créis que en esas condiciones el acertar la entrada es tan importante? Yo creo que no. En cambio si en esas mismas condiciones nuestro sistema va a por 160 puntos es evidente que la entrada si que es importante y si va a por 180 puntos la fiabilidad de la entrada es VITAL y segúramente imposible de alcanzar en el largo plazo.
Por otro lado identificar los mejores puntos de entrada es algo extremadamente sencillo, lo reálmente complicado es acertar con el sentido que la posición debe tomar, pero la zona buena donde se debería entrar es muy fácil de localizar sólo con pintar las zonas de congestión. En estas zonas se producen la mayor parte de los giros y roturas que nos llevan a recorridos largos. Si aciertas el sentido, a lo más que te expones es a quedar atrapado en un lateral de rango estrecho mientras se dan los pullback necesarios para que gire o rompa y eso la única pega que tendría sería un "coste de oportunidad" no más. Pero a lo que quiero llegar es que en realidad no es tan importante determinar el punto de entrada (donde y cuando) sino que es más importante el (como) es decir el sentido y riesgo asumido. Igual no es un tema de "importancia", pensándolo bien es más un tema de "dificultad", el (donde y cuando) es muy "sencillo" averiguar, lo que es muy complicado, al menos para mí con mis limitaciones, es el (como).
Como tengo esas limitaciones intrínsecas y que son muy difíciles de corregir (creo que es algo normal en la mayoría de los mortales), pues me centro más en gestionar el resto de parámetros ya que parto de la base que con lo que se y lo que he estudiado eso de "acertar para donde va a tirar el precio" no se me da muy bien que digamos, en cambio controlar hasta donde dejo ir una pérdida, un beneficio y su volumen si que me resulta mucho más llevadero y lo entiendo mejor. Al menos si varío un parámetro suele producir los efectos que preveía, mientras que con lo de "pillar la entrada buena" la mayoría de las veces que cmbio algo se me queda cara de tonto.
Eso de "acertar entradas" es cosa de supertraders, no de gente normal. Aparte que muchos sistemas dan buenos resultados fallando más de la mitad de las entradas (o eso cuentan algunos reputados foreros en este foro).
Se que algunos foreros como Sugar, al que tengo un gran respeto y considero que tiene muy buena formación en los mercados, opina muy distinto a lo que yo aquí expongo. Entiendo perféctamente que un trader que se encuentre capacitado para acertar un 75% de entradas sin hacer buy&hold ni dejar marchar el precio a la contra en exceso, todo lo que he comentado aquí le dará la risa, pero bueno, la realidad es que yo no se hacer eso y entonces tengo que buscar otras fórmulas para rentabilizar las operaciones.
Cuando hacemos un backtesting nos fijamos mucho en el % de fiabilidad y más aún cuando se trabaja con ratios W/L por operación fijos, pero tan importante como que la fiabilidad sea superior a un valor, que haga rentable al ratio w/l utilizado, es el fijarse en su distribución porque si las pérdidas y ganancias se concentran en rachas largas los criterios que debemos tomar respecto al MM y tamaño de posiciones son muy diferentes que si las pérdidas y ganancias están distribuidas de una forma pseudo-aleatoria tipo numérica. Las concentraciones de rachas requieren un tratamiento especial, en primer lugar conocer el peligro que tienen de que se produzcan grandes DD, en segundo lugar saber que un MM tipo antimartingala potencia sus resultados y en tercer lugar esos sistemas son habitualmente muy sensibles a los cambios de volatilidad.
En muchos sistemas es también conveniente probarlos a la contra, si en los primeros backtesting un sistema y su opuesto nos dan la misma curva de balance o similar y ésta tiene pendiente negativa no merece la pena invertir ni medio segundo más en ella, son sistemas que pierden por horquillitis y la única forma que tienen de alcanzar beneficios es sobreoptimizando.
Respecto a las entradas, que es el tema del hilo, soy muy escéptico, no las considero tan importantes salvo que tu sistema se base en una fiabilidad exagerádamente alta. En este caso si que son importantes ya que un descenso de la fiabilidad en las entradas exige asumir mayores distancias a los stop-loss para mantener la fiabilidad de operaciones ganadoras. Esto nos lleva a aumentar los DD máximos y mi filosofía de trabajo es centrarme en controlar las pérdidas. Así que si nuestro sistema necesita un 60% de operaciones ganadoras y no podemos variar el ratio w/l porque nos cambia todo bastante y los backtesting iniciales se quedan en un 52%, la forma más directa de intentar llegar a los ratios necesarios es mejorar el punto de entrada, pero esto me parece mucho más complejo que trabajar los ratios W/L, gestión de posiciones, tamaño de posición y salidas.
Imaginar que tenemos un sistema que se basa en que las operaciones ganadoras saquen 60 puntos cada una y el histórico presenta una distribución de tendencias donde el 90% de las mismas se mueven entre los 50 y los 200 puntos (curva) teniendo la cima de la curva en los 150 puntos. ¿Créis que en esas condiciones el acertar la entrada es tan importante? Yo creo que no. En cambio si en esas mismas condiciones nuestro sistema va a por 160 puntos es evidente que la entrada si que es importante y si va a por 180 puntos la fiabilidad de la entrada es VITAL y segúramente imposible de alcanzar en el largo plazo.
Por otro lado identificar los mejores puntos de entrada es algo extremadamente sencillo, lo reálmente complicado es acertar con el sentido que la posición debe tomar, pero la zona buena donde se debería entrar es muy fácil de localizar sólo con pintar las zonas de congestión. En estas zonas se producen la mayor parte de los giros y roturas que nos llevan a recorridos largos. Si aciertas el sentido, a lo más que te expones es a quedar atrapado en un lateral de rango estrecho mientras se dan los pullback necesarios para que gire o rompa y eso la única pega que tendría sería un "coste de oportunidad" no más. Pero a lo que quiero llegar es que en realidad no es tan importante determinar el punto de entrada (donde y cuando) sino que es más importante el (como) es decir el sentido y riesgo asumido. Igual no es un tema de "importancia", pensándolo bien es más un tema de "dificultad", el (donde y cuando) es muy "sencillo" averiguar, lo que es muy complicado, al menos para mí con mis limitaciones, es el (como).
Como tengo esas limitaciones intrínsecas y que son muy difíciles de corregir (creo que es algo normal en la mayoría de los mortales), pues me centro más en gestionar el resto de parámetros ya que parto de la base que con lo que se y lo que he estudiado eso de "acertar para donde va a tirar el precio" no se me da muy bien que digamos, en cambio controlar hasta donde dejo ir una pérdida, un beneficio y su volumen si que me resulta mucho más llevadero y lo entiendo mejor. Al menos si varío un parámetro suele producir los efectos que preveía, mientras que con lo de "pillar la entrada buena" la mayoría de las veces que cmbio algo se me queda cara de tonto.
Eso de "acertar entradas" es cosa de supertraders, no de gente normal. Aparte que muchos sistemas dan buenos resultados fallando más de la mitad de las entradas (o eso cuentan algunos reputados foreros en este foro).
Se que algunos foreros como Sugar, al que tengo un gran respeto y considero que tiene muy buena formación en los mercados, opina muy distinto a lo que yo aquí expongo. Entiendo perféctamente que un trader que se encuentre capacitado para acertar un 75% de entradas sin hacer buy&hold ni dejar marchar el precio a la contra en exceso, todo lo que he comentado aquí le dará la risa, pero bueno, la realidad es que yo no se hacer eso y entonces tengo que buscar otras fórmulas para rentabilizar las operaciones.
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erredosdedos
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- Ubicación: Valencia
Re: Buscando el punto de entrada.
Viva el interés compuesto!
Re: Buscando el punto de entrada.
buenas,
sobre el tema de las medias, en mi opinión , no es necesario complicarse demasiado en buscar una fórmula ke intente recoger los mil aspectos del mercado.
A fin de cuentas, lo ke importa al final es el precio en ke se encuentra el activo, y la media ya te está dando un histórico del precio medio en X periodos, además de una visión fácil y rápida de si éste se encuentra en tendencia o lateral.
y al fin y al cabo tmb, al final, lo que mas útil será, es akello ke el mercado utliza o respeta el suficiente número de ocasiones para ke pueda ser aprovechado satisfactoriamente, esto es, en el caso de las medias , buscar los parámetros óptimos en tus time-frames, ke te den cierta seguridad y visión clara de lo ke está sucediendo.
Por mi experiencia usándolas, (desde mis inicios hasta actualmente), una EMA (media móvil exponencial) , es suficiente para reflejar ciertos aspectos de la volatilidad en el precio.
Sirva de ejemplo la gráfica adjunta, la media corta (color fucsia) , es una EMA de X periodos, podemos ver claramente como funciona mucho mas ajustada en las bajadas (aumento de volatilidad) , ke en las subidas. En el gráfico adjunto véase como durante la subida desde las 8,15 de la mañana mas o menos, los apoyos no eran "limpios" , sino ke en ocasiones se delizaba algo por debajo, sin embargo, en la bajada a partir de las 11 mas o menos, delimitaba perfectamente los pekeños retrocesos o pulls del precio.
Este ejemplo concreto es del futuro del yen, una auténtica maravilla de futuro para tradear y del ke se habla muy poco en este foro, tiene rango, volatilidad y volumen (aunke éste útimo escasea últimamente en todos los mercados) , pero puede servir a modo de ejemplo (el ke tenía viendo en pantalla en ese momento) exactamente igual en cualkier futuro o activo ke uno trate, una EMA de periodo corto óptimamente parametrizada recoge suficientemente bien la volatilidad mas reciente del precio, al ser exponencial, obviamente.
En cualkier plataforma digna de ser usada, uno puede encontrar en herramientas, diversos y variados tipos de medias, algunas incluso muy sofisticadas en cuanto a su cálculo, pero al final, cuando las aplicas al gráfico y al histórico, ves las ke realmente te son útiles, en mi caso, la EMA para la media corta, y la SMA, o media simple, para la media más larga, o sea, las de toda la vida..
en cuanto al punto de entrada, bueno...., eso ya es otra historia.....
saludos.
sobre el tema de las medias, en mi opinión , no es necesario complicarse demasiado en buscar una fórmula ke intente recoger los mil aspectos del mercado.
A fin de cuentas, lo ke importa al final es el precio en ke se encuentra el activo, y la media ya te está dando un histórico del precio medio en X periodos, además de una visión fácil y rápida de si éste se encuentra en tendencia o lateral.
y al fin y al cabo tmb, al final, lo que mas útil será, es akello ke el mercado utliza o respeta el suficiente número de ocasiones para ke pueda ser aprovechado satisfactoriamente, esto es, en el caso de las medias , buscar los parámetros óptimos en tus time-frames, ke te den cierta seguridad y visión clara de lo ke está sucediendo.
Por mi experiencia usándolas, (desde mis inicios hasta actualmente), una EMA (media móvil exponencial) , es suficiente para reflejar ciertos aspectos de la volatilidad en el precio.
Sirva de ejemplo la gráfica adjunta, la media corta (color fucsia) , es una EMA de X periodos, podemos ver claramente como funciona mucho mas ajustada en las bajadas (aumento de volatilidad) , ke en las subidas. En el gráfico adjunto véase como durante la subida desde las 8,15 de la mañana mas o menos, los apoyos no eran "limpios" , sino ke en ocasiones se delizaba algo por debajo, sin embargo, en la bajada a partir de las 11 mas o menos, delimitaba perfectamente los pekeños retrocesos o pulls del precio.
Este ejemplo concreto es del futuro del yen, una auténtica maravilla de futuro para tradear y del ke se habla muy poco en este foro, tiene rango, volatilidad y volumen (aunke éste útimo escasea últimamente en todos los mercados) , pero puede servir a modo de ejemplo (el ke tenía viendo en pantalla en ese momento) exactamente igual en cualkier futuro o activo ke uno trate, una EMA de periodo corto óptimamente parametrizada recoge suficientemente bien la volatilidad mas reciente del precio, al ser exponencial, obviamente.
En cualkier plataforma digna de ser usada, uno puede encontrar en herramientas, diversos y variados tipos de medias, algunas incluso muy sofisticadas en cuanto a su cálculo, pero al final, cuando las aplicas al gráfico y al histórico, ves las ke realmente te son útiles, en mi caso, la EMA para la media corta, y la SMA, o media simple, para la media más larga, o sea, las de toda la vida..
en cuanto al punto de entrada, bueno...., eso ya es otra historia.....
saludos.
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Si el mercado no te sonríe....
cuéntale un chiste XD
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