Ciclo escribió:Rafa7 escribió:Ciclo, de estas 3 fórmulas, ¿cual prefieres? ¿lo tienes claro? ¿por qué?
Rafa, mejor explica las tres formulas detallada y claramente y nos das tu opinión. Al fin y al cabo tu eres quién ha investigado sobre ellas y quien mejor las conece. Después de eso yo te comentaré mi opinion.
Saludos
No tengo tiempo ahora de explicar las fórmulas detalladas. En otro post será. Pero ahora mismo perfiero la 1 pero tomando la mitad de Kelly, y RoR = 1%.
CapitalMínimo = Garantía1Contrato + L * Ln(1%) / Ln((2 - Kelly) / (2 + Kelly)).
Donde L = l * ActualPrecioContrato. Y l es el promedio pérdidas de perdedoras en valor absoluto y en fracción.
¿Por que mitad de Kelly? Porque no sabemos la f-óptima del futuro, y como estamos preveyendo un DD del futuro, tomo la mitad de Kelly como previsión de la f-óptima del futuro. El peligro es que la f-óptima del futuro sea menos que el Kelly del pasado y nos pillemos los dedos al calcular el DD, por ello tomo la mitad de Kelly.
¿Por qué 1%? porque
estamos calculando la ruina con todas las rutas y por tanto no le veo sentido que si tengo capital mínimo para RoR = 1%, tenga que ahorrar mas para alcanzar 0,1%. Me parece exagerado ya que me curo en salud con la mitad de Kelly. De cien veces que intente operar un sistema de trading, me va a fallar 1 vez, hay que ser muy pesismista pensando que la primera vez vas a fallar. Y si fallas la primera vez (cosa poco probable: 1%), lo vuelves a intentar una segunda, al fin al cabo si uno trabaja puede volver a intentar ahorrar para un segundo intento. Pero esto es muy personal. Si uno no se siente cómodo con una probabilidad de ruina del 1%, mejor que no lo intente e intente ahorrar para llegar a tener un capital con el 0,1% de probabilidad de RoR. Mi pensamiento es que si 0,1% significa un DD mas del doble del DD respecto a 1%, mejor 2 intentonas del 1% de RoR que una sola intentona del 0,01 % de RoR. (La probabilidad de arruinarse las 2 veces, con probabilidad del 1%, es del 0,01%, ya que 1% * 1% = 0,01 * 0,01 = 0,0001 = 0,01%). Claro que hablo de personas que tienen ingresos al margen del trading que les permite ahorrar.
De todas maneras hay la prueba del algodón, la cual es mejor que cualquier opinión que pueda compartir:
1.- Dividir el histórico de operaciones reales en dos mitades.
2.- Calcular capital mínimo en cada mitad con diversos métodos, incluyendo también la Simulación de Montecarlo.
3.- Comparar resultados de las 2 mitades para ver que si el DD de la segunda mitad ha estado bien calculado con las estadísticas de la primera mitad y ver que método se adapta mejor y si hay que multiplicar por algún factor, ...
Pero eso, Ciclo, no tengo tiempo, estoy muy liado con 2 cursos y encima el trabajo.
Dentro de unos meses pordré realizar la prueba del algodón.
No voy a ser tan prolífico en postear porque el segundo curso me va a restar tiempo.
Eso si, me he mojado opinando a favor del primero con mitad de Kelly y RoR = 1%, pero los 3 métodos me gustan y sin olvidar la Simulación de Montecarlo la cual muchos defienden como lo mejor.
Yo creo que dividir el histórico de operaciones
reales en dos mitades nos puede dar una perspectiva mas clara del método por el cual inclinarnos.
En otro post explico les 3 fórmulas y si quieres podrás dar tu opinión sobre las 3.
Saludos.