Hola Rafa:Rafa7 escribió: si no te importa, refréscame la fórmula de tu f.
Obviamente la f, la de ambos, debe ser menor que la mitad de Kelly al principio por el riesgo de que el capital descienda por debajo del capital a proteger, o sea para prevenir un DD que lleve nuestro capital por debajo del capital que queremos proteger (es decir que si protegemos las ganancias un DD no morderá el capital inicial sino solo las ganancias).
Otra cosa es si convienen que la f suba y baje, o que siempre suba o este fija antes de pasar a la mitad de Kelly.
Saludos.
Mi f sobre el capital que esta por encima del capital minimo ( C2= C-[C0+C1] ) es f=1-(1-%dd)^(1/n) Es decir una vez elegido un RoR queda determinada la n que queda fijada. Ahora se elige el maximo %dd que teoricamente se podría alcanzar y estamos dispuestos a soportar con ese riesgo y una vez definido ese %dd queda definida y fijada la f que nunca será superior a k/2.
En tu formula marcas el capital a proteger, y como en teoria tu capital va creciendo tambien lo hace tu %dd sobre tu capital actual que esta por encima del capital minimo y, por tanto, tu f hasta que tu f alcanza su valor maximo elegido, es decir, k/2. Este sistema le veo una ventaja y un inconveniente: la ventaja es que tu f esta en funcion del capital a proteger para no descender por debajo de tu capital minimo C0+C1, pero por otro lado si el capital disminuye por una perdida o serie de perdidas, tambien lo hace la f con lo cual la recuperacion de la perdida es mucho mas dificil de lo que sería si la f fuera fija desde el principio. Eso es evitable si la f puede crecer pero no decrecer ya que la f que se usó estaba calculada en funcion de proteger un capital.
Otra alternativa que se me ocurre, así a bote pronto, es hacer un nuevo tramo a continuacion del tramo del capital minimo, esta vez de fixed ratio para un total de dos contratos, y una vez superado el tramo elegir ya una f fija y mantenerla hasta que las perdidas nos llevaran al capital minimo. Pero esto no lo he pensado mucho y no se si puede ser una buena idea.
No se si esta bien explicado, si no es así dimelo y lo explico mas detalladamente.
Un cordial saludo.