Prueba sistema Hedging 2.0

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Spirit
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Prueba sistema Hedging 2.0

Mensaje por Spirit »

Vuelvo a la carga con el hedging. Tras la prueba en directo que hice hace ya un año y que duró más de 3 meses he estado evolucionando ciertos aspectos de la misma con el fin de poder llegar un día a automatizar todo el proceso. De momento he conseguido una simplificación de ciertas tomas de decisiones sin que por ello se vena afectados los resultados finales. Recordar que uno de los problemas del anterior sistema era su complejidad que me llevaba a la conclusión de que lo que hacía era casi imposible de automatizar.

Pues bien ya he dado un paso más que me acerca al proceso de automatización de este sistema que tan buen resultado me da cuando lo aplico a cuentas suficientemente capitalizadas.

En este caso he abierto una cuenta demo en XTB con palanca 1:100 y capital inicial 20.000 euros. Esto significa que tengo 200 lotes mínimos para operar en el par eur/usd. Recordar que por debajo de 30 lotes mínimos el sistema se vuelve muy inestable y riesgoso. Así que supongo que con 200 lotes mínimos los parámetros de riesgo están dentro de márgenes de seguridad muy holgados.

En este hilo iré contestando las preguntas que tengais sobre el sistema. En mi página Web iré publicando el trackrecord, estadísticas y algún comentario sobre el mismo.

Espero que os guste.

http://www.pipspirit.com
Última edición por Spirit el 27 Ene 2010 14:18, editado 1 vez en total.
Spirit
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Re: Prueba sistema hedging evolucionado

Mensaje por Spirit »

De momento el máximo DD acumulado es del 0,42% y la rentabilidad obtenida un +1,14%. No se han cumplido ni 24 horas. ¿Donde hay que firmar para seguir con esos ratios? (Sobre todo el del máx. DD.)

En la Web tenéis el grafico actualizado en tiempo real (o casi TR, se actualiza cada 5 minutos) y pulsando sobre el gráfico os muestra las estadísticas, gráficos y operaciones realizadas.

Las operaciones abiertas y pendientes permanecen ocultas para evitar que alguien se ponga a seguirlo en tiempo real con su cuenta y luego me acuse de alguna pérdida gorda.

Que nadie intente replicar la operativa ya que esta cuenta es Demo, no la puedo atender las 24 horas y su seguridad está basada principalmente en la capitalización de la misma. Recordar 200 lotes mínimos, esto nos permite dejar al precio dilatar para donde quiera sin tener que ajustar Stops en esas zonas y aumentar el margen de tiempo para tomar decisiones.

Esta premisa debería ser de obligado cumplimiento para cualquier sistema.
Adjuntos
2010-01-27_121305-muestra-grafico-en-pipspirit.com.png
smassax
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Re: Prueba sistema hedging evolucionado

Mensaje por smassax »

buenas,

dando un vistazo a los precios d apertura veo q hay una correlación entre ellos, parace un grid por tramos. Las salidas diria q no son perfijadas como las entradas. Hace un tiempo estube trabajando con algo así, automatizar las entradas y q las salidas sean discrecionales, no profundicé en ello pero creo q es interesante, pq al final lo importante es siempre la gestion del riesgo.

bien por la iniciativa
saludos
Spirit
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Re: Prueba sistema hedging evolucionado

Mensaje por Spirit »

Hola smassax, veo que ya estás destripando el sistema. :-D

Si que es lógico que te fijes en ese detalle pero no es un grid aunque veas que las entradas las marco a tramos. Es un scale-in operado en zona de alta probabilidad de movimiento fuerte, con gestión de salidas en función del movimiento del precio. Cada señal de giro o retroceso debo cerrar parte del volumen ganador. Esa es la parte fácil.

La complicación radica en el inicio del conjunto de operaciones que es donde aplico hedging, igualmente hago en los giros bruscos a la espera de que el movimiento se estabilice y deje de ser caótico.

También empleo distribución de posiciones en varios pares de divisas para lo que hay que tener muy claro todo el tema de correlaciones, aniloos, etc.

La base es que con muy poco margen utilizado se puede llegar a obtener un % importante de beneficio sobre el total de la cuenta sin que los DD sean demasiado elevados. Si pintan bastos, que alguna vez lo hará, el margen de maniobra es grandísimo con 200 contratos disponibles (ahora ya 202).

En definitiva es una aplicación de todo lo aprendido los dos últimos años sobre divisas. Mi conclusión es que la clave está en el MM y la gestión de posiciones. El sistema en sí es lo menos importante de todo este tinglado, siendo, en este caso concreto, las entradas prácticamente irrelevantes.
Spirit
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Re: Prueba sistema Hedging 2.0

Mensaje por Spirit »

En estos momentos el sistema mantiene dos posiciones abiertas en el par eur/usd, una sell y otra buy a la espera de ver como evoluciona el precio. Se distancian 18 pipos, puede que intente reducir su distancia en algún momento sobretodo si el precio baja. Si sube esperaría a ver como reacciona el mercado ya que por arriba es donde el sistema detecta peligro de rotura fuerte, mientras que por abajo la zona roja (alto riesgo de operar en contra) se encuentra a má de 50 pipos de distancia. Luego entonces la zona operativa para seguir practicando técnicas de hedging está entre 1.4020 y 1.4090

El sistema mantiene abierta otra posición, muy reciente, en el par GBP/USD a 1.4074, en este caso, el sistema detecta "zona roja" tanto por encima como por debajo, casi no tenemos margen. Tiene colocada una limitada de protección de tipo Buy a 20 pipos de distancia que de momento ha librado de ser enganchada, cosa buena. Esta posición abierta busca aprovechar un posible retroceso de la subida de esta mañana y si se da el caso de ser un giro estar subido en el barco con algo de volumen. Al mismo tiempo protege la posición corta del eur/usd que es donde pienso operar el hedging. Si el eur/usd entra en lateral se le sacarían unos buenos pipos a esta estrategia a base de abrir y cerrar cortos, y en caso de marchar el precio hacia abajo tendríamos cubierta la posición con el gbp/usd (se supone, eso depende de la correlación)

El margen usado en este momento es de 215 euros de 20.225 disponibles. Recordar que aquí está la clave, en mantener este margen dispuesto lo más bajo posible el mayor tiempo que podamos y además mantener frecuencia operativa (casi nada lo que he dicho!!!!!) :-D

Spirit
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Re: Prueba sistema Hedging 2.0

Mensaje por Spirit »

Primer intento fallido. Cerrada posición sell en 1.4070 pero ha sido un falso giro con lo que el precio se va en contra unos 10 pipos hasta alcanzar zona de soporte (tendencial bajista) donde espero que rebote. En caso de rotura de la tendencial como mínimo cubriría la buy y es probable que aumentara volumen sell con objetivo mínimo hasta 1,4020.

La posición en el gbp/usd no está haciendo lo que esperaba, se ha quedado en lateral con lo que no cubre los 10 pipos perdidos en el eur/usd. Mientras no enganche la buy limitada de cobertura de protección seguimos sin variar la estrategia.
Spirit
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Re: Prueba sistema Hedging 2.0

Mensaje por Spirit »

Primer error por mi parte. Me está fallando la conexión y no puedo abrir el corto en 1,4050 que acaba de tocar. Es problema de mi ADSL (creo) lleva una semana asquerosa. Es un error por no tener colocada ahí una limitada. Para el sistema es rotura evidente y alta probabilidad de bajar hasta 1,4020 por lo que me tendré que morder los huevos, no voy a llamar para cambiar una posición en una cuenta demo ¿no? :-D
Spirit
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Re: Prueba sistema Hedging 2.0

Mensaje por Spirit »

Por fin me entró la orden, 10 pipos más abajo que el punto previsto, lo consideraremos un "pequeño deslizamiento". :-D

Cerrada la Sell del gbp/usd con 8 pipos de beneficio. Al final ha hecho la labor prevista en parte y ha mitigado 8 pipos el "deslizamiento".

Dada la hora que es mantenemos todo en estado de equilibrio a la espera de la apertura americana.
Spirit
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Re: Prueba sistema Hedging 2.0

Mensaje por Spirit »

Coloco sellstop en 1.4020 con la finalidad de proteger posibles intentos de cierre de la sell activa o sumar volumen en caso de rotura por abajo.
Spirit
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Re: Prueba sistema Hedging 2.0

Mensaje por Spirit »

buystop en 1.4050 ante posibilidad de vuelta. Sólo es una protección ya que sigue vigente la posibilidad de tocar mínimos intradía. Como veis se trata de gestionar el riesgo e ir variando todas las posiciones y coberturas, así como sus objetivos en cada giro del mercado, por pequeño que éste sea, pero nunca cierro posiciones en pérdidas por el simple hecho de que aparezca un nuevo giro. Esto mantiene la oportunidad de cazar profits en cada momento y siempre bajo el prisma de un control férreo del riesgo.
Spirit
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Re: Prueba sistema Hedging 2.0

Mensaje por Spirit »

Empieza la fase de diversificación. Se trata de ir colocando pequeñas posiciones en otros pares a la espera del inicio de la sesión americana.

En este caso empiezo con una buy en el par eur/jpy
Spirit
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Re: Prueba sistema Hedging 2.0

Mensaje por Spirit »

En esta media hora o 40' que siguen, no podré explicar la operativa ya que voy a incrementar la frecuencia de entradas y posiciones en 5 pares de divisas y eso requiere bastante atención y rapidez operativa.

Abierta buy en gbp/usd.
Spirit
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Re: Prueba sistema Hedging 2.0

Mensaje por Spirit »

Tercer día de operativa y ya se va complicando la misma, algo habitual con esta técnica.
El balance aumenta pero es irrelevante ya que lo que importa siempre es la equity. Así que en estos momentos el sistema está en números rojos pero dentro de los valores permitidos para esta operativa.

Si os fijáis hay una clara apuesta por buscar el giro del mercado, que se está haciendo de rogar. Por eso abundan mucho más las buys que las sells. Si el mercado rompe de nuevo hacia abajo se plantearía la necesidad de decidir si defender las posiciones o cerrar todo ya que el coste de oportunidad, cuando las cosas se tuercen en el hedging, es muy alto, aun sabiendo que la mayoría de las veces acabas salvando la situación. Pero tengo comprobado que muchas veces se ganaría más cerrando todo y volviendo a empezar de nuevo.

En estos momentos se ha utilizado 1.743,71 euros de margen dispuesto frente a 18.000 que tenemos libres para poder hacer uso cuando sean necesarios. Este ratio es MUY IMPORTANTE cuando se trabaja con técnicas de hedging. Siempre debemos tener buen colchón que nos permita gestionar y defender las posiciones perdedoras.
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Sugar
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Re: Prueba sistema Hedging 2.0

Mensaje por Sugar »

Felicidades por la iniciativa Spirit.

Un par de apuntes, uno constructivo y otro en plan mosca cojonera:

1.- ¿Has calculado el coste total de la operativa con relación a sus beneficios? Lo comento porque veo muchas operaciones de poco recorrido en relación a los costes derivados de cada operación y no sé si tienes suficiente edge para soportar eso. Yo desde luego no lo tengo. (apunte cojonero)

2.- ¿Has pensado en limitar las coberturas a un límite máximo por operación? Lo comento porque de esta forma no tendrías que llegar a esos extremos de cerrarlo todo y volver a empezar, digamos que el giro lo harías de forma progresiva en función de los dictados del mercado (espero que este apunte compense la tocada de OO del anterior)

Un saludo

pd Mientras escribo esto ya tienes la equity en positivo. No significa nada, pero a nadie le amarga un dulce. :wink:
Spirit
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Re: Prueba sistema Hedging 2.0

Mensaje por Spirit »

Gracias Sugar, tus comentarios de cojoneros no tienen nada, al contrario.

Punto 1.
Las operaciones de corto recorrido son debidas a varios factores distintos:

a.- stops breakeven que acaban saltando.
b.- aprovechamiento del ruido. Al operar con muy poco margen disspuesto con respecto al total de la cuenta se buscan operaciones de scalping en muchas ocasiones.
c.- Operativa discrecional no automatizada que provoca cierres precipitados.

Pero como creo que podré demostrar en este nuevo ejemplo que lanzo en el foro, SI tengo EDGE para mantener esa frecuencia operativa y con tomas de beneficios cortas.

Punto 2.
El único cierre que he realizado en pérdidas ha sido tras cerrar todas las ganancias. Ya llevo año y medio estudiando este sistema y queda demostrado por activa y pasiva que sale más rentable empezar de nuevo haciendo borrón y cuenta nueva que intentar defender posiciones alejadas.

Con esta estrategia cada operación carece del sentido individualista que pueden tener en otros sistemas. Si comenzamos un hedge y lo terminamos dos días despues ganando sufiecientes pipos, lo mejor es cerrar los restos y no intentar defenderlos, y más si operas discrecional ya que uno de los problemas del sistema es que el operador se acostumbra a defender todas las posiciones a capa y espada, buscando fiabilidades altísimas, hablo de un 95%, casi nada!!!, eso es muy peligroso psicológicamente hablando, es un dardo envenenado, una trampa mortal y en el mejor de los casos una pérdida de tiempo por coste de oportunidad.

Respecto a limitar coberturas, claro que si lo he pensado, de hecho ya está calculado. Pero hasta el momento no ha sido necesario, no he llegado a utilizar ni un 8% del margen disponible en el momento que mayor margen he utilizado. Por experencia, considero que este sistema es de muy bajo riesgo mientras mantengamos márgenes utilizados por debajo del 20% (al lanzar las operaciones, luego puede cambiar ya que el margen disponible se mueve con la equity). Entre el 20% y el 30% aumentamos riesgos, pero suelen estar controlados y es cuando he conseguido siempre las rentabilidades consistentes más abultadas. Por encima de esos márgenes dispuestos lo que se suelen ver son pelotazos y piñazos, con eso lo digo todo. (A buen entendedor .....)



Llevo dos días operando alcista en la demo de ejemplo, no tienes más que ver la cantidad de Buys y sells que aparecen en el libro de operaciones. El nadar contracorriente me está dejando una pérdida entre el balance y la equity de unos 630 euros pero como la equity está en los parámetros operativos (20.160 en estos momentos), sigo manteniendo la estrategia ya que como éste sea el suelo y se gire en el 1,3950 el diferencial se reduce a cero e incluso pasaría a positivo y sólo necesito 150 pipos para arriba. Si el precio sigue bajando al ritmo de esta semana el sistema cubre bien la equity y la defiende con holgura. El peligro es si baja un día 500 pipos de golpe.

Esta segunda andanada de hedging que me voy a meter entre pecho y espalda tiene muy buena pinta. Si la publico en directo es porque estoy muy seguro de lo que hago. Si tuviera dudas no lo haría, ya salió bien la anterior. Si me meto en este fregao es porque la mejora que he tenido en un año es debida a la cantidad de repasos que le he dado al hilo de la otra prueba, a todos vuestros comentarios, críticas, etc. De hecho a alguno tengo que agradecer que me haya hecho rectificar algún concepto que no tenía del todo bien enfocado, aunque en su momento no lo viera tan claro y se lo discutiera. PEro como todo queda escrito, luego al repasar y probar, estudiar, etc. muchas veces cambias de opinión (aunque sea parcialmente), o ves las cosas más claras o de distinto color.

En otro post ya os hablaré del entrenamiento del uso de la palanca, que eso es otra conclusión que he llegado este último año, sobre todo para traders discrecionales. Si señores, hablo de ENTRENAR, como si de un deporte se tratara, exáctamente igual. La cosa es que trabajar usando un 5% del margen disponible es como un juego de niños, me refiero a la tan manida psicología, a los pánicos y euforias. Se puede entrenar el control de esas sensaciones. Pero esto lo dejo para comentarlo en otra ocasión.
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