Prueba sistema Hedging 2.0

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Spirit
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Re: Prueba sistema Hedging 2.0

Mensaje por Spirit »

Hoy cuelgo el gráfico equity-balance-exposure en 5 minutos que permite apreciar cláramente el proceso de recuperación del DD.

Es importante ver como han disminuido los volúmenes de posiciones sell abiertas. Tener en cuenta que el precio hoyen el eur/usd ha estado lateral y en el gbp/usd se abrió con un importante gap al alza que iba en contra de las posiciones que teníamos abiertas.

No se aprecia en esos gráficos, pero en el par eur/usd se ha reducido bastante el rango que abarcan las posiciones vivas, y se ha concentrado el volumen de posiciones en zonas más cercanas al precio, haciendo que éstas tengan "utilidad", en los extremos alejados no sirven para mucho.

Como se puede apreciar, el proceso es laborioso y requiere paciencia, cosa que ya se pronosticó. No se sale de un DD tan profundo fácilmente y menos si controlamos rigurósamente la exposición a la que sometemos la cuenta en cada balanceo. Personálmente me siento cómodo en este tipo de situaciones, y creo que es algo importante el tener seguridad de que con paciencia se acaba saliendo si o si de esa situación tan complicada. El dudar, aunque sólo sea un poco, de lo que se está haciendo lleva a errores reiterados que a su vez incrementan el nerviosismo del trader y como un bucle acaba aumentando el riesgo de ruina hasta que se acaba perdiendo el control. Para no dudar es necesario primero "comprender" bien el sistema, saber el porque cierras una posición o abres otra, cual es el objetivo en cada caso y también es importante marcarse referencias. La referencia del balance es fundamental, como se puede ver en el gráfico estamos en máximos. No me permito cerrar posiciones en pérdidas hasta que no recupero las del cierre anterior y supero el balance. Eso impide que meta la pata en un cierre masivo o exagerado de posiciones perdedoras y que tenga que medir muy bien cual de todas ellas es la más adecuada en cada caso, en función a distintos criterios (exposición, apalancamiento, densidad, distribución, rango total de posiciones vivas, etc.)

Este gráfico es muy claro para estudiar todo lo que intento explicar. También, con lo que he dicho, creo que el que quiera puede entender el porque digo que este sistema es tan "versátil", el porque se adapta tanto al mercado.
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El hedge 3.0 todavía ni lo he mirado, como no se ha movido el precio apenas, no debe tener mucho cambio.
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Spirit
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Re: Prueba sistema Hedging 2.0

Mensaje por Spirit »

Seguimos recuperando el profundo DD del miércoles. El sistema entra en equilibrio en los entornos de 21.000€ de equity, antes de lo previsto ya que en el gbp/usd una condicionada de 0,1 lote la introduje mal y resultó ser de 1 lote. Tengo que automatizar el tema de colocar las condicionadas, porque ya me va pasando varias veces, incluso abrir alguna orden en otros pares que no son los que trabajamos, y es que la rueda del ratón juega malas pasadas en el Meta Trader.

Estamos en máximos de balance, casi 34.000€, con 1.000€ positivos de equity desde que dió comienzo la prueba, (hizo ayer justo 2 meses).

Lanzo una pregunta a ver que opina la gente. Tras un DD tan profundo como el que hemos sufrido ¿Cerrariais el sistema ahora que estamos en positivo o atenderiais a otros criterios?

Por cierto, el DD que indica myFxbook se refiere a la diferencia entre balance y equity, que no tiene que ver con el DD real que se debería medir desde máximos de la equity (unos 28.700€). Técnicamente es posible con este sistema doblar el balance y tener la équity con el saldo inicial. Según myFxBook esto supondría un DD del 50% cuando el DD real puede encontrarse entorno al 0% o con valores muy bajos. También es posible, aunque mucho mas complicado, que ocurra lo contrario. Esto ocurriría en periodos fuértemente tendenciales en los que la équity podría estar por encima del balance. Se podría dar el caso que myFxbook indicase un DD cercano a cero y en cambio el DD real ser bastante grande, aunque a digo que esta posibilidad es más complicada que pueda darse.
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bolsa1
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Re: Prueba sistema Hedging 2.0

Mensaje por bolsa1 »

Spirit escribió: Lanzo una pregunta a ver que opina la gente. Tras un DD tan profundo como el que hemos sufrido ¿Cerrariais el sistema ahora que estamos en positivo o atenderiais a otros criterios?
Ahora mismo estoy trabajando con posiciones continuas... nunca cierro todo. Balancear continuamente creo que es lo mejor, porque cerrar todo y reiniciar sólo tendría sentido en fin de semana, cuando podamos estar ante una apertura inesperada, y ni siquiera eso, ya que podemos igualar posiciones o dejar un ligero balance en favor de la tendencia previa (o de nuestras previsiones). Si vamos gestionando las posiciones conforme éstas alcanzan un criterio de cierre, tanto positivo como negativo, en teoría no tendríamos por qué reiniciar todo el sistema.

Sobre este tema también hay que tener en cuenta dos cuestiones contraproducentes:
- El coste de abrir un nuevo hedge/anillo, que siempre supone un handicap inicial.
- El motivo para cerrar todo, que puede deberse a dos situaciones que son salvables: Primero, que tus posiciones estén totalmente balanceadas y el sistema esté exprimido, que puede suplirse gestionando las posiciones ya abiertas con cierres parciales o nuevas aperturas en sentido contrario. Y segundo, que tengas un objetivo fijo (de beneficios o pérdidas) ya alcanzado, cosa errónea, ya que los límites de beneficios están en nuestra cabeza, no en el mercado, y las pérdidas se pueden gestionar con nuevas posiciones o cierres parciales.
Spirit escribió:Por cierto, el DD que indica myFxbook se refiere a la diferencia entre balance y equity, que no tiene que ver con el DD real que se debería medir desde máximos de la equity (unos 28.700€). Técnicamente es posible con este sistema doblar el balance y tener la équity con el saldo inicial. Según myFxBook esto supondría un DD del 50% cuando el DD real puede encontrarse entorno al 0% o con valores muy bajos. También es posible, aunque mucho mas complicado, que ocurra lo contrario. Esto ocurriría en periodos fuértemente tendenciales en los que la équity podría estar por encima del balance. Se podría dar el caso que myFxbook indicase un DD cercano a cero y en cambio el DD real ser bastante grande, aunque a digo que esta posibilidad es más complicada que pueda darse.
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Sobre ésta y otras cuestiones les envié un correo la semana pasada, y me contestaron que están trabajando en el cálculo del histórico. Cuando esté finalizado el cálculo del DD será fiel. Fíjate también que si cierras dos posiciones con +100 y -100 simultánemente, y cierras primero la mala, ésta afecta al DD, cuando realmente éste no se ha producido.

Saludos! ;-)
"Mercaderes e industriales no deben ser admitidos a la ciudadanía; porque su género de vida es abyecto y contrario a la virtud."

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Re: Prueba sistema Hedging 2.0

Mensaje por Spirit »

Bien amigo bolsa1, tus comentarios no me sorprenden porque se que manejas el hedging mejor que yo.

Llevas razón en el tema de costes de inicio y balanceos, con lo que cerrrar un hedge debe ser por causas mayores. Una de esas causas no la has comentado y es la distribución de posiciones. Debemos entender este sistema como ideal para mantenerse en el mercado full-time y que ahí reside su punto fuerte, cosa que en sistemas "tradicionales" se trata de evitar, es decir cuanto menos estén expuestos al mercado mejor. No ocurre así con el hedging aplicado tal y como se hace en esta prueba, el hecho de estar posicionado full-time es lo que hace que pueda aprovechar cada una de las oportunidades que le brinda el mercado y controlar con muchos recursos diferentes las situaciones adversas.

Para que el sistema tenga un rendimiento óptimo y sea manejable y controlable es necesario que la distribución de posiciones y el tamaño de los rangos que abarcan el total de posiciones sea el adecuado. Las posiciones deben estar corréctamente distribuidas y no muy alejadas del precio. ¿De que sirve una posición a 1.000 pips de distancia del precio? Sólo sirve de cobertura, pero para todo lo demás es un lastre, no aporta nada. Por eso una de las razones para cerrar un hedge podría ser el encontrarnos ante una distribución muy mala y costosa de corregir. Aquí hay que introducir un nuevo parámetro que es el neteo de posiciones en operativa discreccional. Sabemos que a mano el tener multiposición aporta ventajas frente al neteo, por muchas razones, pero en ocasiones el neteo es mejor que mantener multiposición. Este es un apartado complicado de estudiar, pero es algo a lo que estoy empezando a prestar atención. El objetivo es encontrar un criterio que me indique cuando debo netear posiciones, aunque sea parcialmente, detectar cuando y cuantas posiciones vivas son inútiles o son un lastre y dejar activas, únicamente aquellas que tienen sentido, o "desplazarlas" a zonas próximas al precio.

Por cierto bolsa1, ponte las pilas y saca un rato para hablar que tenemos mucho pendiente que comentar. Este gran DD ha sido una mina de información para el sistema y tengo que comentarlo contigo. Te diré algo para que te animes, el sistema es mejor y más estable que lo que pensábamos. (Cualquiera lo diría viendo las gráficas ¿no?)
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Optiondreamer
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Re: Prueba sistema Hedging 2.0

Mensaje por Optiondreamer »

Spirit escribió: Lanzo una pregunta a ver que opina la gente. Tras un DD tan profundo como el que hemos sufrido ¿Cerrariais el sistema ahora que estamos en positivo o atenderiais a otros criterios?
Me he tomado la libertad de diseccionar tu operativa. Llevo todo el puente estudiando dia a dia tus operaciones, y como no estaba en disposición de meterme a fondo y ahora podía, pues eso, que llevo un lio mental que no veas. :-D
A mi me vendría bien que cerraras el hedge, pues supongo que tienes alguna orden colgada que me impide ver la síntesis del hedge. Pero como tampoco tengo prisa y veo que van cayendo órdenes colgadas, me adapto al ritmo que lleves.
Espero que no te importe mi intrusión, pero me parece una operativa muy interesante a estudiar, y espero en los próximos días estar a la altura de realizar alguna que otra pregunta comprometida.

Saludos.

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bolsa1
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Re: Prueba sistema Hedging 2.0

Mensaje por bolsa1 »

Spirit escribió:Bien amigo bolsa1, tus comentarios no me sorprenden porque se que manejas el hedging mejor que yo.
Sí hombre... en mis sueños tal vez... :-D :-D :-D
Spirit escribió:Para que el sistema tenga un rendimiento óptimo y sea manejable y controlable es necesario que la distribución de posiciones y el tamaño de los rangos que abarcan el total de posiciones sea el adecuado. Las posiciones deben estar corréctamente distribuidas y no muy alejadas del precio. ¿De que sirve una posición a 1.000 pips de distancia del precio? Sólo sirve de cobertura, pero para todo lo demás es un lastre, no aporta nada. Por eso una de las razones para cerrar un hedge podría ser el encontrarnos ante una distribución muy mala y costosa de corregir. Aquí hay que introducir un nuevo parámetro que es el neteo de posiciones en operativa discreccional. Sabemos que a mano el tener multiposición aporta ventajas frente al neteo, por muchas razones, pero en ocasiones el neteo es mejor que mantener multiposición. Este es un apartado complicado de estudiar, pero es algo a lo que estoy empezando a prestar atención. El objetivo es encontrar un criterio que me indique cuando debo netear posiciones, aunque sea parcialmente, detectar cuando y cuantas posiciones vivas son inútiles o son un lastre y dejar activas, únicamente aquellas que tienen sentido, o "desplazarlas" a zonas próximas al precio.
Bueno... de la forma que lo estoy enfocando ahora, una posición de -1000 pipos sigue siendo una posición activa. Se puede empezar el hedge con dos posiciones por par, un buy y un sell de, pongamos, 1 lote. Los abrimos cuando el sistema nos lo indique, y los siguientes balanceos se harán cerrando parcialmente éstos lotes... en vez de abrir un buy de 0.1 lotes cerramos parcialmente el sell y nos quedamos con un sell de 0.9. De esta forma las posiciones se irán cerrando sólas. Podemos encontrarnos con posiciones de -1000€, pero también de +1000. Ésta forma también le pone caducidad al sistema. Digamos que queremos hacer un hedge/anillo por semana en 7 pares. Tenemos delimitado el margen máximo utilizado desde el principio. Por el valor del tick tenemos que para el EURUSD se abre un lote y para el EURGBP 0.6, para el GBPUSD 0.9, etc... Tenemos niveladas todas las entradas al principio y vamos gestionando las posiciones con el sistema. Tendremos sistemas funcionando hasta el martes, y otros hasta el viernes, todo dependiendo de cuándo se nos acaben los lotes.

Por supuesto éste es un enfoque libre, pero nos solucionaría el tema del reinicio sin depender de objetivos fijos... sería sólo el mercado el que nos dé cancha o nos cierre. Piensa también en la posibilidad de reponer posiciones cerradas para tener margen de maniobra, siempre que no sobrepasemos el límite inicial, y las posibilidades que da el movernos en varios pares. Podríamos hacer el sistema continuo, sin necesidad de esperar a que se cierre todo para volver a empezar.
Spirit escribió:Por cierto bolsa1, ponte las pilas y saca un rato para hablar que tenemos mucho pendiente que comentar. Este gran DD ha sido una mina de información para el sistema y tengo que comentarlo contigo. Te diré algo para que te animes, el sistema es mejor y más estable que lo que pensábamos. (Cualquiera lo diría viendo las gráficas ¿no?)
Lo malo del primer semestre del año es que se me concentra el 90% de las campañas... ojalá pudiera distribuírlo durante todo el año, pero la mayor parte de los anuncios que hago son para centros de ferias y exposiciones, y ahora es cuando más chollo hay (para hacerte una idea, tuve que acabar un anuncio durante la Semana Santa, de vacaciones, que se empezaba a emitir hoy... mira si estoy apurado de tiempo...). Pero bueno: "Que no nos falte trabajo" - Dijo el enterrador mientras enterraba a su padre... :shock:

De todas formas, procuro seguir tu hilo cuando tengo un segundo libre entre el curro y mis sistemas, y no te preocupes que voy apuntando todo para cuando pueda ponerme a tiempo completo.

Un abrazo! ;-)
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Re: Prueba sistema Hedging 2.0

Mensaje por Spirit »

bolsa1 escribió: Bueno... de la forma que lo estoy enfocando ahora, una posición de -1000 pipos sigue siendo una posición activa. Se puede empezar el hedge con dos posiciones por par, un buy y un sell de, pongamos, 1 lote. Los abrimos cuando el sistema nos lo indique, y los siguientes balanceos se harán cerrando parcialmente éstos lotes... en vez de abrir un buy de 0.1 lotes cerramos parcialmente el sell y nos quedamos con un sell de 0.9. De esta forma las posiciones se irán cerrando sólas. Podemos encontrarnos con posiciones de -1000€, pero también de +1000. Ésta forma también le pone caducidad al sistema. Digamos que queremos hacer un hedge/anillo por semana en 7 pares. Tenemos delimitado el margen máximo utilizado desde el principio. Por el valor del tick tenemos que para el EURUSD se abre un lote y para el EURGBP 0.6, para el GBPUSD 0.9, etc... Tenemos niveladas todas las entradas al principio y vamos gestionando las posiciones con el sistema. Tendremos sistemas funcionando hasta el martes, y otros hasta el viernes, todo dependiendo de cuándo se nos acaben los lotes.

Por supuesto éste es un enfoque libre, pero nos solucionaría el tema del reinicio sin depender de objetivos fijos... sería sólo el mercado el que nos dé cancha o nos cierre. Piensa también en la posibilidad de reponer posiciones cerradas para tener margen de maniobra, siempre que no sobrepasemos el límite inicial, y las posibilidades que da el movernos en varios pares. Podríamos hacer el sistema continuo, sin necesidad de esperar a que se cierre todo para volver a empezar.
Mi primer estudio de hedging (hace casi 2 años), y que no publiqué en el foro, comenzó con 2 operaciones opuestas y apalancadas y que empecé a cerrar a unos 1000 pipos de distancia de donde las abrí. Es una técnica de hedging válida pero no me gusta empezar perdiendo de antemano, prefiero posicionarme desde el inicio o buy o sell y luego si he metido la pata es cuando comienza el hedging. Pero entiendo perféctamente el planteamiento y como utilizas el volumen inicial como límites de apalancamiento. El proceso de balanceo debe ser muy parecido. Tiene una ventaja este planteamiento tuyo, comienzas desde un inicio con volumen, por lo que no tienes que forzar al hedge para que se apalanque algo y genere suficiente rendimiento.
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Re: Prueba sistema Hedging 2.0

Mensaje por Spirit »

Optiondreamer escribió: Me he tomado la libertad de diseccionar tu operativa. Llevo todo el puente estudiando dia a dia tus operaciones, y como no estaba en disposición de meterme a fondo y ahora podía, pues eso, que llevo un lio mental que no veas. :-D
A mi me vendría bien que cerraras el hedge, pues supongo que tienes alguna orden colgada que me impide ver la síntesis del hedge. Pero como tampoco tengo prisa y veo que van cayendo órdenes colgadas, me adapto al ritmo que lleves.
Espero que no te importe mi intrusión, pero me parece una operativa muy interesante a estudiar, y espero en los próximos días estar a la altura de realizar alguna que otra pregunta comprometida.

Saludos.
Ya ves mucho entonces. Lo que has hecho requiere trabajo y eso es algo que muy poquitos han hecho. (por las preguntas que recibo se lo que ha profundizado cada uno)

No me importa tu "intrusión", tienes cada cosa!!!! Soy yo el que espero estar a la altura de las preguntas que hagas, ya que tú eres de los que hablan poco y saben mucho.

¿Para que plataforma has hecho la disección de las operaciones?
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bolsa1
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Re: Prueba sistema Hedging 2.0

Mensaje por bolsa1 »

Spirit escribió:prefiero posicionarme desde el inicio o buy o sell y luego si he metido la pata es cuando comienza el hedging. Pero entiendo perféctamente el planteamiento y como utilizas el volumen inicial como límites de apalancamiento. El proceso de balanceo debe ser muy parecido. Tiene una ventaja este planteamiento tuyo, comienzas desde un inicio con volumen, por lo que no tienes que forzar al hedge para que se apalanque algo y genere suficiente rendimiento.
No empiezo directamente con un buy y un sell... tengo una lógica de entradas. Puede que entre un buy, se me ponga en positivo y luego entre un sell, con lo que partimos de positivo a la hora de ir cerrando parcialmente las posiciones para aumentar el beneficio. De hecho, de los 7 pares con los que trabajo ahora, siempre quedan 3 o 4 en positivo una vez todos han abierto sus lados. La cuestión después es ir balanceando las posiciones. Por ejemplo, si tengo muy comprado el Euro, puedo rebajar la buy del EURUSD, EURJPY o EURGBP, la que más me convenga, y lo mismo con el USD. Si aún por encima lo automatizas, todo se suaviza, y te permite muchos deslices, ya que el ruído de los pares "indirectos" se va aprovechando para compensar posiciones perdedoras.

Llamo pares indirectos a los que no son el EURUSD. En la última prueba trabajo con el euro, el dólar y sus cruces con el JPY, GBP y CHF (7 pares en total). El par dominante de la estrategia conjunta es el EURUSD, pero las posiciones se balancean en cualquiera de los 7 para equilibrar la balanza, y es el ruído producido por los pares indirectos el que me pone la equity erecta, con perdón. :oops:

Estoy deseando poder mostrar resultados fiables, pero no se puede hacer backtesting sobre varios pares, y cada fin de semana implemento nuevas características en el sistema que me hacen reiniciarlo... Y creo que el proceso va para largo. Con todo lo desconfiado y riguroso que soy con los sistemas automáticos, estoy por asegurar que el sistema es estable y ganador... pero eso sólo son mis palabras... el tiempo dará y quitará razones... ;-)

Saludos! ;-)
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Re: Prueba sistema Hedging 2.0

Mensaje por Morillo »

bolsa1 escribió:estoy por asegurar que el sistema es estable y ganador... pero eso sólo son mis palabras...
¿nos hacemos amigos? :mrgreen:

a mi también me parecen interesantes los sistemas que estais trabajando aunque reconozco que estudiar este tipo de "cosas" lleva su tiempo y mas como bien has dicho porque es complicadillo hacer backtest con este tipo de sistemas

por cierto spirit, tienes razón con lo de los DD de myfxbook, no son reales, es más, yo ahora mismo estoy mirando los DD partiendo del balance inicial al abrir el día si no tengo ninguna operación abierta, creo que es más realista y más si tratas con coberturas y demás historietas varias

os sigo con curiosidad
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Re: Prueba sistema Hedging 2.0

Mensaje por Optiondreamer »

Spirit escribió:¿Para que plataforma has hecho la disección de las operaciones?
Ad hoc
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Re: Prueba sistema Hedging 2.0

Mensaje por Spirit »

Morillo escribió: a mi también me parecen interesantes los sistemas que estais trabajando aunque reconozco que estudiar este tipo de "cosas" lleva su tiempo y mas como bien has dicho porque es complicadillo hacer backtest con este tipo de sistemas.
...........
os sigo con curiosidad
Morillo, no te dejes engañar por la primera impresión. Los gráficos que genera este sistema son muy atractivos, son como un caramelo en la puerta de un colegio.

El hedging más que un sistema es una herramienta, un concepto. Con hedging se pueden hacer miles de sistemas totálmente diferentes y basados en filosofías muy distintas.

El hedging en fórex permite realizarlo sobre un mismo activo, pero debes tener en cuenta que los profesionales que usan hedging, no lo hacen ni en Fórex, ni en un único activo, a lo más lo hacen con productos derivados del mismo activo, pero son productos diferentes.

Si nos centramos en lo que estudio yo o lo que estudia bolsa1 (son cosas distintas), debo reconocer que son sistemas "complejos", hay que tener ganas para meterles mano, y constancia, además de no tener la mente demasiado condicionada por lo aprendido en el pasado. Intenta separar las distintas fases de esta prueba, no lo tomes como un todo, es mejor que te quedes con partes y las desmenuces. El primer problema que te vas a encontrar al intentar hacer algo parecido es que al cabo de unos días de comenzar un hedge tendrás una distribución de las posiciones vivas concentrada en los extremos del rango de precio que abarquen. Ese es el primer paso que debes solucionar: Como mantener una distribución de posiciones vivas homogénea y con tendencia a un aumento de la densidad de distribución entorno a donde se ecuentre el precio. El que se queda en ese paso no puede continuar ni entender una parte de lo que se habla en este hilo.

Por contrapartida, el premio por estudiar un sistema complejo es que acabamos dominando (o eso intentamos) un sistema muy versátil que se adapta a cualquier condición del mercado y que permite estar dentro full-time. Esta última frase es IMPORTANTISIMA, dado que el talón de aquiles de muchos sistemas es la sobreexposición temporal y los cambios de las condiciones del mercado respecto a los históricos con los que se han testeado.

Pero esto de fácil no tiene ni un pelo. Para dos años va que llevo estudiando este sistema y no hay garantías de que al final sea suficientemente fiable como para acabar llevándolo al mercado con cuentas serias. Aunque los avances me indican que si va por buen camino, es un riesgo y una inversión de tiempo importante, como para plantearse antes de empezar si te merece la pena y si estás dispuesto a hacer ese esfuerzo.
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Re: Prueba sistema Hedging 2.0

Mensaje por Spirit »

En este momento tenemos los balanceos de los distintos pares cambiados, buy para el eur/usd y sell para el gbp/usd.

El precio cazó una cobertura de seguridad de 5 lotes sell en 1,3359. Es una lástima porque sino el día hubiera sido redondo, pero no hay que lamentarse ya que si no se toman este tipo de precauciones nos exponemos a repetir el DD del miércoles de Semana Santa. Así que seguimos deshaciendo el entuerto poco a poco, sin prisas y con mucho cuidado. Al menos el saldo es positivo desde que se empezó la prueba y volvemos a marcar máximos del balance (34.100€)

El margen dispuesto se ha reducido un poco, el rango de posiciones del eur/usd es de 258 pipos tan sólo, con lo que hemos mejorado mucho aunque la distribución no es homogénea, pero si que se encuentra dispersa, sin concentración en los extremos. El extremo más saturado es el sell, pero el precio también se encuentra más cerca de esa zona.

Me preocupa un poco el rango excesivo que tiene el gbp/usd, pero con este par nunca se sabe, es capaz de pegar un tirón un día de 500 pipos sin enterarse.

Si a alguno se le ocurre como medir la distribución, dispersión y densidad de operaciones vivas y/o pendientes dentro de un rango y quiere comentarlo, aquí en el foro o en privado, se lo agradecería. Ya tengo algún esquema de como plantearlo, pero preferiría escuchar propuestas antes.
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cls
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Re: Prueba sistema Hedging 2.0

Mensaje por cls »

Spirit escribió: Si a alguno se le ocurre como medir la distribución, dispersión y densidad de operaciones vivas y/o pendientes dentro de un rango y quiere comentarlo, aquí en el foro o en privado, se lo agradecería. Ya tengo algún esquema de como plantearlo, pero preferiría escuchar propuestas antes.
.
Hola Spirit,
te cuento por encima lo que hacía cuando estuve trabajando con el hedging para balancear buys y sells.
Es muy simple y posiblemente lo hayas contemplado, o a lo mejor no tiene que ver con lo que estás buscando :-D , pero ahí va por si te sirve para contrastar.

Un array de 1 columna y n-filas para las órdenes vivas de compra y otro para las sell.
El número de filas es el rango operativo del hedge (p.ej. desde 1.100 a 1.150 --> 51 ticks --> 51 filas).
En cada fila guardas el volumen vivo para ese precio.
El propio índice de la matriz te sirve para extraer el precio.
n=0 --> 1.100
n=1 --> 1.100 + 1*TickSize = 1.101
n=2 --> 1.100 + 2*TickSize = 1.102
n=3 --> 1.100 + 3*TickSize = 1.103
...
n=50 --> 1.100 + 50*TickSize = 1.150

(sólo necesitas saber dónde empieza el rango, en este caso en 1.100, y cuántos ticks va a contener, para definir la matriz. Luego sólo queda llenarla a medida que las órdenes son filled).

Una vez que tienes esas matrices ya puedes fácilmente aplicarles medidas de dispersión o lo que quieras: calcular la media,
mediana, percentiles, desviación, etc. Así como comparar entre el array de las buy y el de las sell.

Yo me centré en ver cuánto se separaba la media de las buys con respecto a la de las sell. Cuando esa distancia era mucha ... malo. Lo que más me interesaba era que el precio y las dos medias (la de las buys y la de las sell) estuvieran próximas. Pero eso ya depende de cada operativa.

S2
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Re: Prueba sistema Hedging 2.0

Mensaje por Spirit »

cls escribió:
Hola Spirit,
te cuento por encima lo que hacía cuando estuve trabajando con el hedging para balancear buys y sells.
Es muy simple y posiblemente lo hayas contemplado, o a lo mejor no tiene que ver con lo que estás buscando :-D , pero ahí va por si te sirve para contrastar.

Un array de 1 columna y n-filas para las órdenes vivas de compra y otro para las sell.
El número de filas es el rango operativo del hedge (p.ej. desde 1.100 a 1.150 --> 51 ticks --> 51 filas).
En cada fila guardas el volumen vivo para ese precio.
El propio índice de la matriz te sirve para extraer el precio.
n=0 --> 1.100
n=1 --> 1.100 + 1*TickSize = 1.101
n=2 --> 1.100 + 2*TickSize = 1.102
n=3 --> 1.100 + 3*TickSize = 1.103
...
n=50 --> 1.100 + 50*TickSize = 1.150

(sólo necesitas saber dónde empieza el rango, en este caso en 1.100, y cuántos ticks va a contener, para definir la matriz. Luego sólo queda llenarla a medida que las órdenes son filled).

Una vez que tienes esas matrices ya puedes fácilmente aplicarles medidas de dispersión o lo que quieras: calcular la media,
mediana, percentiles, desviación, etc. Así como comparar entre el array de las buy y el de las sell.

Yo me centré en ver cuánto se separaba la media de las buys con respecto a la de las sell. Cuando esa distancia era mucha ... malo. Lo que más me interesaba era que el precio y las dos medias (la de las buys y la de las sell) estuvieran próximas. Pero eso ya depende de cada operativa.

S2
Eso es lógico, el precio y las dos medias deben estar lo más próximas que se pueda de cara a capturar bien el ruido. PAra una tendencia es algo diferente, de todos modos es evidente que ese tipo de indicadores ayudan bastante a comprender en que zonas se sacan los profits y a definir los balanceos.


El sistema entró ayer en encefalograma plano y no quiere salir, bueno el precio no lo saca de ahí. A seguir luchando toca. Ya veis lo sencillo que hubiera sido cerrar todo cuando lo dije hace dos semanas y reiniciar el hedge y no por miedo a acabar perdiendo, sino por el gran coste de oportunidad que tienen estas recuperaciones de grandes DD, es algo muy laborioso y que requiere su tiempo.
-
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