Prueba sistema Hedging 2.0

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Spirit
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Re: Prueba sistema Hedging 2.0

Mensaje por Spirit »

Ayer comencé a cerrar alguna posición en el hedging3.0. el sistema se encuentra en equilibrio y cierro posiciones en ganancias por parejas, la que más gana con la que menos gana y relleno los huecos con posiciones condicionadas contrarias.

También he colocado hoy un stop loss de toma de beneficios a 5 pipos de los puntos de entrada, para todas las posiciones que se encuentran en ganancias y cada stop que salte activa una posición contraria, lo que significa que aumentamos 0,2 lotes el balanceo a favor de tendencia. Todo ello con distancas al precio de unos 25-30 pips para evitar el ruido.

Con esta configuración si el precio baja 200 pips recuperaremos gran parte del DD de la équity (este DD es el coste de montar el hedge) y si sube 200 pipos, no sólo recuperaremos sino que acabaremos ganando bastante. El 3.0 es más sencillo de programar pero en cambio tengo mis dudas de que sea profitable a largo plazo. Recordar que la prueba es para comparar con el 2.0 y medir como se producen los DD sin intervención discreccional continua.

A diferencia del 2.0 el 3.0 no requiere prácticamente atención, lo estoy dejando a su bola todo el día. En las estadísticas del metatrader se aprecia cláramente la diferencia, tanto de frecuencia operativa, como de ganancias medias por trade. No tiene nada que ver con el 2.0, en cambio, la filosofía en la que se basan ambos sistemas es la misma. Le diferencia que el 2.0 es más agresivo y captura mucho ruido además de tendencias rápidas, mientras que el 3.0 es más lento y captura básicamente tendencias medias y largas.
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El hedge2.0 se encuentra en estos momentos con el precio en el extremo inferior del rango del eur/usd. Como siempre estas situaciones son complicadas y peligrosas y más cuando ocurren como hoy, sin una tendencia fuerte que rompa el soporte, ni una señal clara de giro. El gbp/usd de momento sigue a su bola, no se apalanca demasiado y el precio oscila dentro del rango por lo que sigue capturando pips. El rango delhedge del eur/usd no es muy grande pero se encuentra muy apalancado, como sabéis desde hace un par de semanas lo que hace que la situación sea muy complicada de manejar.
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erredosdedos
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Re: Prueba sistema Hedging 2.0

Mensaje por erredosdedos »

Spirit escribió:
También he colocado hoy un stop loss de toma de beneficios

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O esto es un oxímoron :shock: o bien te sobra el loss... No es por ser puñetero, sino porque alguien se puede liar con la mezcla jeje.
Editao: sí que es un oxímoron, mira por dónde jeje..ya lo he pillao en el contexto, me estaba liando :smt017
Viva el interés compuesto!
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Re: Prueba sistema Hedging 2.0

Mensaje por Spirit »

erredosdedos escribió:
Spirit escribió:
También he colocado hoy un stop loss de toma de beneficios

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O esto es un oxímoron :shock: o bien te sobra el loss... No es por ser puñetero, sino porque alguien se puede liar con la mezcla jeje.
Editao: sí que es un oxímoron, mira por dónde jeje..ya lo he pillao en el contexto, me estaba liando :smt017
:-D Como en Airbag, lo importante es el "cocepto".

Para que nadie se líe. Es un stop sobre una operación que ya se encuentra en beneficios y desplazado respecto al precio X pip de beneficios.

En Metatrader hay 2 órdenes de cierre por objetivos, una se llama "take profit" y la otra se llama "stop loss". Tanto una como otra pueden encontrarse a ambos lados del precio de entrada, lo único que las diferencia es que en una posición buy el "stop loss" debe encontrarse siempre por debajo del precio actual (cotización) y el "take profit" por encima del precio actual. Para una orden sell lo contrario.

En realidad si que están bien los nombres porque el "stop loss" protege a la posición de acumular más pérdidas o, en casos que ya vas ganando, la protege de acumular más disminuciones de los beneficios, que a la postre son pérdidas con respecto a la equity que suma esa posición en el momento que colocas el stop.

Hoy está siendo el día más complicado desde que abrí el hedge. El mercado ha querido darle un respiro y la subida de la tarde ha sido un balón de oxígeno, pero de haber roto mínimos de esta mañana hubiera entrado una sell de proteccion total. Si el precio hubiera seguido entonces bajando no hay problema, pero si se gira en ese momento volvemos a estar como hace dos semanas.

Fijaros como el propio rango del hedge (si no se han cerrado posiciones en los extremos) nos indica claramente donde se encuentran las resistencias y soportes reálmente importantes, cosa lógica por otra parte, dada la forma de abrir posiciones que tenemos. Por eso, los exremos de un hedge son los más complicados de operar y hay que intentar que cuando llegue el precio a esas zonas no encontrarnos muy apalancados, cosa que no ocurre ahora y por eso cuesta tanto levantar la équity.

La prueba de esta tarde en el hedging3.0 ha sido un éxito, lo que he visto en el gráfico del balance-equity me gusta mucho y aporta mayor versatilidad al sistema, incrementando su estabilidad. Ahora a ver como aplico ese "cocepto" al 2.0

Ya véis como se va cumpliendo más o menos todo lo pronosticado y eso que estas condiciones de apalancamiento son infumables e insufribles. Lo malo de prolongar mucho este tipo de práctica en el límite del sistema es que luego, con un hedge recién iniciado y normalito, ni sufres ni padeces y eso puede provocar que no prestes la atención debida a un hedge aparéntemente sin problemas. (Como cuando el Madrid o el Barsa se relajan con un equipo de 2ªB, exáctamente lo mismo)
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Re: Prueba sistema Hedging 2.0

Mensaje por Spirit »

Esta mañana comenzamos en máximos de la equity desde que finalizó el terrible DD de miércoles Santo. Ayer fué sin duda el día más complicado desde que comenzamos esta prueba.

También estamos en máximos del balance y el margen dispuesto se ha reducido en unos 3.000€ desde el máximo.


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El hedging 3.0 está resultando áltamente didáctico. La prueba de proteger posiciones en ganancias y sustituirlas por posiciones contrarias ha funcionado de maravilla. Esta mañana he cerrado todas las posiciones buy que teníamos en beneficios, por la noche se han ido cerrando todas las sell por stop breakeven + 5pips. He realizado el cierre ya que el balanceo buy era ahora exagerado. Aún así en etos momentos es de 0,90 lotes, pero debemos tener en cuenta que aún nos encontramos por debajo del punto de origen del hedge. En la línea del balance de color rojo se ve cláramente cuando he efectuado cierres. Vistos los resultados iniciales y conociendo el comportamiento de los hedges, creo que va a merecer mucho la pena el seguir estudiando esta forma de plantearlos.
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Re: Prueba sistema Hedging 2.0

Mensaje por Spirit »

Estoy pensando bautizar a este sistema como "la goma", porque el comportamiento que tiene es muy parecido a la típica "goma" en el ciclismo y también se asemeja en las tensiones que puede soportar la goma hasta el punto de ruptura y por otra parte también se parece a cuando soltamos un extremo de la goma que regresa al oro extremo a toda velocidad, esto sería como cerrar una pata complétamente. Tiene muchas similitudes, así que puede que a partir de ahora le llame así LA GOMA. :-D

Analizando los números resulta que ando buscando las primeras estructuras matemáticas para incorporar indicadores, sí, así es, estais leyendo a Spirit comentar que quiere hacer uso de indicadores, Spirit que opera sin un puñetero indicador en las pantallas ahora va a retomar la senda andada por Blai5. No os asusteis, no busco "señales" sino lo que busco es controlar mejor toda la información que "inconscientemente" proceso mientras desarrollo mi operativa hedging. hasta ahora el proceso es muy intuitivo y si queremos sistematizarlo y programarlo debemos encontrar una parametrización matemática que identifique con la mayor exactitud posible los criterios que ahora tengo para balancear discreccionalmente.

De momento estoy empezando con cosas muy simples y pequeñitas. Por ejemplo, en esta prueba el rango teórico que separa las posiciones condicionadas en el par eur/usd es de 10 pipos. En este momento el rango que ocupan las posiciones sell abiertas es de 100 pipos luego en teoría deberíamos tener 11 posiciones de 0,1 lote sell abiertas y en teoría su distribución debería ser exácta y homogenea. La realidad es bien distinta, en vez de tener 1,1 lotes sell abiertos tenemos 5,8 lo que nos da un multiplicador de 5,27, pero es que además a la hora de calcular el lote mínimo deberíamos tener en cuenta la capitalización de la cuenta, cosa que en esta prueba no hacemos porque hemos partido de un capital arbitrario y como ya se comentó será a posteriori cuando calculemos ese capital para un riesgo predeterminado que queramos asumir. Pero el hecho es que un indicador de estas características debe tener en cuenta la equity en cada momento, no es lo mismo tener un multiplicador de 5,27 con una equity de 10.000 que con una de 50.000. Así que ando dándole vueltas al asunto, porque intuyo lo que quiero conocer y programar, pero no acabo de tenerlo bien definido matemáticamente.

Es un proceso de estudio largo y laborioso. No es nada sencillo para un trader discreccional definir de una forma clara sus propias reglas y eso que se programar, no quiero ni pensar que sería esto si no tuviese ni idea de programación.

Bueno, si alguien tiene ideas al respecto, aunque puedan parecer muy peregrinas, agradecería que las comentase. A todo le suelo sacar algo en claro, así que no tengáis miedo de decir alguna barbaridad, vosotros ir soltando propuestas e ideas, a ver si con la lluvia se nos enciende la bombilla a alguno de nosotros y comenzamos a sentar las bases de parametrización de un sistema tan complejo como este.

Spirit
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Re: Prueba sistema Hedging 2.0

Mensaje por Spirit »

Me he visto obligado a intervenir en el hedge3.0 por motivos de balanceo, el propio sistema a su aire había superado los 2 lotes a favor de las buys y no puedo exponerlo a que el precio se gire con semejante diferencial y el poco volumen que tenemos todavía dispuesto.

De todos modos, da que pensar la gráfica de la equity. La prueba está aportando información bastante interesante.

He reducido el balanceo a 1 lote a favor de las buys. Todas las que quedan abiertas se encuentran en pérdidas.
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Re: Prueba sistema Hedging 2.0

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Lo que podía haber sido un Viernes extraordinario se quedó en un buen Viernes por culpa de la última hora de negociación. Ya no estamos tan "contra las cuerdas" como hace una semana, saldo final positivo, menos margen dispuesto, ect. Más o menos lo previsto, recuperariamos, pero nos costaría varias semanas hacerlo.

El hedging 3.0 símplemente extraordinario.
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Re: Prueba sistema Hedging 2.0

Mensaje por Spirit »

Hedging 2.0

El tremendo gap del lunes nos pilló a la contra y deshizo el trabajo de recuperación de la equity de la semana pasada. En un principio fue bien defendido aguantando los dos primeros máximos del día sin cazar las coberturas gordas de protección buy, pero uno tiene que dormir y ahí coloqué 6 coberturas buy de 1 lote de forma escalonada. El mercado hizo una de las suyas y cazó 3 para luego tirarse bajando todo el día y como resultado nos ha quedado la equity metida de nuevo en el lado negativo. La parte buena es que aun con toda la tormenta hemos reducido notáblemente el margen dispuesto. Ahora se encuentra en un encefalograma plano a la espera de detectar otro movimiento fuerte que pueda sacar al sistema del DD que ya dura 3 semanas.


Hedging 3.0

Esta otra prueba es una maravilla, casi no le presto atención intradía. El domingo y la madrugada del lunes tuve que cerrar posiciones en beneficios para evitar que posteriormente entraran en pérdidas y equilibrar de nuevo el sistema que con el gap había quedado muy desequilibrado a favor del lado buy. Es muy curioso lo que ha conseguido utilizando tan sólo un margen dispuesto bajísimo. Ahora lleva varias horas totálmente equilibrado a la espera de otro movimiento fuerte que puede hacerse esperar. No hay problema ya que el sistema genera con creces capturas de ruido (si queremos tomarlas) como para amortizar los costes de rollovers, así que paciencia y al acecho del siguiente movimiento.

De todos modos el 3.0 se encuentra trabajando en márgenes óptimos alejadísimos de zonas forzadas y peligrosas. Para saber si se comportaría mejor o peor que el 2.0 habría que ponerlo contra las cuerdas, cosa que ahora no me apetece porque llevar 2 sistemas forzados al mismo tiempo es demasiado para mis capacidades. Así que lo dejaré seguir a su bola y si tiene que entrar en zonas conflictivas que lo haga por su propio pie.
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Re: Prueba sistema Hedging 2.0

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agmageton escribió:No se luis, pero perder un 50% -+ de beneficios en una tacada, o 15% del capital de una tacada....es una barbaridad, para mi confortabilidad, por lo que por mucho que maneges margenes y etc....no son número serios.

Es posible ganar un 40% en 2 semanas? fijate que los traders del concurso cup trader, ahora que se auditan las cuentas, son muy modestos en relación con tu ratios....y los de forex los que menos ganan....

2009 Andrea Unger 115% Futures
Tim Rayment 44% Forex
Chuck Hughes 122% Stock Trading
2008 Johnson, Bryan 48% Stock Trading
Mitchell, Rob 57% CME Group (1st Quarter)
Rea, Tim 83% CME Group (3rd Quarter)
Sorota, Richard 25% CME Group (2nd Quarter)
Sorota, Richard 21% CME Group (4th Quarter


En serio ves creibles estas cifras??

De ahí viene mis reticientas tanto a tus niveles de exposición-apalancamiento y gestió del riesgo. Por mucho que digas que te mueves en niveles de seguridad...

Pero como bien dices es tu proyecto, y yo sólo intento dar mi opinión ya que es público y puede que a lo mejor te sirva para algo.

un abrazo
Quizás debas preguntar a John Paulson que narices hizo en 2007 para que su fondo Credit Opportunities registrase una rentabilidad 590%. Teniendo en cuenta que es un fondo y que maneja muchos millones, lo que significa que las gestiones de riesgos deben ser mucho más restrictivas limitando por consiguiente la capacidad de rentabilizar, esa cifra es muchísimo más exagerada que la que está ofreciendo el hedging 2.0 con un capital inicial de 20.000€. En realidad los ratios del fondo Credit Opportunities se encuentran a años luz de los del hedging 2.0. ¿Como lo hizo este tipo? No tengo ni idea, pero es para quitarse el sombrero. Así que si nos ponemos a comparar, de todo encontramos en los mercados, tanto para lo bueno como para lo malo.
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agmageton
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Re: Prueba sistema Hedging 2.0

Mensaje por agmageton »

Por alusiones... :)

Hay un dicho que dice el dinero hace dinero... independientemente de el ejemplo que citas, toda regla tiene su excepción, los fondos internos de cualquier banco inversión, diseñan juegos por su poder de portafolios, los hay que mueven muchisimo dinero en intradía, creando un juego perfecto(sea los sistemas informáticos de muchos bancos de inversión). También lo hay que siguen una "tendencias" sumando posiciones y dimensionando su posición, esto quiere decir que pueden estar sumando posiciones a favor de la tendencia, liberando posiciones a riesgo 0 y exponenciando los beneficios... pero detrás de ellos hay cuentas tan capitalizadas. Que igual la incidencia de 20 millones de dolares, sólo representa un 10% de ese portafolios, con lo que si la estrategía en este caso del portafolios en la designación de una tendencia profitosa, va como un tiro, imaginemos año 2008, 60% de bajada de los indices, sumale el apalancamiento 1: 3 y una dimension de posiciones que equivale a una F optima x 15 en ratios R, dividido en 500 operaciones anuales aún riesgo constante de horquillas 0.20%-0.50% . Teniendo 50% negativas 25% break even, 25% positivas que llegan a objetivos.

250x-0.35%= -87,5%

125x0 = 0%

125x4,75%=593.75%

total= 506,25%

Que probabilidad hay que se repitan estos numeros? 1 entre 10 años, de media.

Es sólo un ejemplo, de conseguir esos ratios aún riesgo constante, y para que te cueste un 15% de la cuenta, tiene que tener sobre las 50 operaciones negativas seguidas y más de mes y medio perdiendo con esta estrategia. Ahora si tengo sólo el 10% de portafolios aquí, será un 15% de un 10% a lo que es igual un 1,5% del portafolios general......pero cuando presento los numeros los presento de la cuenta +506.25% y cuando no lo presento del conjunto de cuentas ...

Saludos.
La entrada te da la probabilidad y la salida la rentabilidad...
Spirit
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Re: Prueba sistema Hedging 2.0

Mensaje por Spirit »

Estoy repasando por n-sima vez el hilo de la primera prueba, a ver en que he cambiado (evolucionado) y si me sigo reafirmando en todo o si por lo contrario hay algo que ahora lo vea de otra forma.

Iré colgando por aquí algunos pedacitos de cachos de trozos de casco de algún post que considere especialmente importante, así facilitamos a los nuevos la comprensión del sistema.

viewtopic.php?f=9&t=9101&start=47
Vil, debes estudiar bien lo que hagas, te puedo asegurar que este sistema tiene muchas trampas y es muy tentador el abrir posiciones por encima del margen máximo que deberías utilizar. Debes olvidarte del resto de sistemas, esos si los aplicas son secundarios, lo principal es que ahora me voy con la equidad por encima que hace unas horas y que se que hay un punto en la equity donde debo cerrar todas las posiciones por IMPERATIVO LEGAL.
Esto me lo debería poner en un rótulo de vinilo en la pared de enfrente. Es lo más importante del sistema: RESPETAR LAS REGLAS DE NO RETORNO. Operar lejos de los límites y no traspasarlos NUNCA bajo ningún concepto.
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Re: Prueba sistema Hedging 2.0

Mensaje por Spirit »

Hedging 3.0

Una auténtica maravilla, es un sistema hipertendencial, asume al principio costes de montar todo el tinglado (en caso de iniciarse en lateral) pero en el momento que pilla la primera tendencia recupera de forma espectacular y entra con facilidad en beneficios y eso que corto pronto las ganancias siguiendo el criterio de no dejar que se aleje mucho el diferencial de balanceo, es decir evito que el sistema se apalanque. Un giro brusco con el sistema apalancado podría traer problemas, si mantenemos el sistema con un diferencial de balanceo controlado todo eso se evita.

El gráfico lo dice todo.


hedging 2.0

Esta prueba está siendo un auténtico calvario. El sistema está trabajando tan forzado y tan en los límites que lo extraño es que todavía no haya acabado sucumbiendo. No quiero volver a trabajar hedging en estas condiciones. Símplemente lo mantengo por adquirir experiencias y como reto personal, pero un hedge en estas condiciones tan al límite no puede acabar bien ni la mitad de las veces. Un hedge que no se deja entrar en zonas peligrosas suele acabar en positivo más del 90% de las veces. Por no hablar del trabajo que lleva uno y no digamos si miramos los riesgos que se asumen en cada caso. Pero bueno, en su día, semanas atrás, tomé la decisión de dejarlo entrar de forma consciente y deliberada y así lo hice público, incluso lo forcé un poco para que se precipitaran los acontecimientos, así que ahora no lo voy a cerrar, sino que lo voy a exprimir y experimentar para adquirir conocimiento, datos y experiencia, aun a riego de que esto acabe en descalabro total.

Podría montar una cotización de "sentimiento de confianza" de los foreros con respecto a si acabaré sacando este hedge adelante. Estoy seguro que unos cuantos ya no dais un duro por que esta prueba acaba en máximos de équity, ya no digo en positivo.

No debemos olvidar que esta semana estamos sufirendo las consecuencias de un hipergap en el eur/usd que nos pilló a la contra y en un extremo del hedge, además de venir de un gran DD. Es decir, es muy complicado que coincidan tantas variables a la contra, cosa que es de agradecer que haya ocurrido, porque entre otras cosas es lo que se buscaba en un principio: ver al hedge contra las cuerdas.

En mis tiempos jóvenes fuí corredor de fondo y posteriormente practiqué ciclismo aficionado y cicloturismo de grandes pruebas. Aquellas experiencias, retos y sufrimientos se reflejan hoy en día en mi operativa. Es cierto que el deporte competitivo, aunque sea en niveles aficionados, prepara mentalmente a quienes lo practican. Puedo aseguraros que sin una buena preparación psicológica, en la prueba 2.0 hubiera tirado la toalla hace un par de semanas. Va con mi carácter, cuanto más difícil se pone la cosa, más me concentro por salvar la situación y una cosa muy curiosa, bajo presión es cuando saco lo mejor de mi mismo. De hecho, necesito un poco de tensión en cualquier actividad que hago para rendir al 100%.

Pero el hedging2.0 está muy muy, pero que muy complicado. Tener en cuenta que mi reto no es acabar en positivo, sino que el reto es volver a llevar al sistema a máximos de la équity.
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Optiondreamer
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Re: Prueba sistema Hedging 2.0

Mensaje por Optiondreamer »

Spirit escribió:En mis tiempos jóvenes fuí corredor de fondo y posteriormente practiqué ciclismo aficionado y cicloturismo de grandes pruebas. Aquellas experiencias, retos y sufrimientos se reflejan hoy en día en mi operativa. Es cierto que el deporte competitivo, aunque sea en niveles aficionados, prepara mentalmente a quienes lo practican. Puedo aseguraros que sin una buena preparación psicológica, en la prueba 2.0 hubiera tirado la toalla hace un par de semanas.
De los 14 a los 21 no dediqué todo el esfuerzo que debía a los estudios porque en mi meta estaba el ciclismo profesional, no lo conseguí, pero reconozco que eso que mencionas en el párrafo es verdad. El haber practicado un deporte duro te hace tener un nivel de resistencia que sin él muchos proyectos que emprendo no sería capaz de terminarlos. Sacrifiqué mucho en esos años, pero no me arrepiento.

Por cierto, ando extra-liado hasta fin de mes por temas ajenos, ya retomaré el tema mas adelante.

Saludos.
Spirit
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Re: Prueba sistema Hedging 2.0

Mensaje por Spirit »

Mañana movidita. Ha habido cambios en los balanceos del eur/usd, no así en los del gbp/usd. Ahora está mixtos.
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Re: Prueba sistema Hedging 2.0

Mensaje por Spirit »

Hedging 2.0

Salvamos la semana con más pena que gloria, con la equity más o menos a la altura que se encontraba hace dos semanas y tras superar un terrible DD a raiz del gap (o gapazo mejor dicho) del eur/usd. Aun así hemos conseguido reducir mucho el margen dispuesto. Me preocupa el rango del gbp/usd que no nos está dejando reducirlo a la velocidad deseada, en parte por el poco margen de balanceo con el que contamos al estar en los límites que el sistema puede soportar.

Hedging 3.0

Este es todo lo contrario, casi no utiliza margen dispuesto (de momento) y requiere atención diaria mínima (por ahora). Hoy he tenido que reajustar algunos cierres para evitar que quedase muy desbalanceado durante el fin de semana, pero por lo demás no ha requerido más intervenciones. En el gráfico se ve cláramente como se prepara durante días para dar el Do de pecho en el momento que aparece una tendencia fuerte. Se trata entonces de controlar el coste de tener cierta cantidad de posiciones esperando su oportunidad y que estas se encuentren siempre dentro de unos límites de desequilibrio asumibles.

El hedging 2.0 en teoría debería ser más rentable que el hedging 3.0 pero en estas dos pruebas ocurre lo contrario ya que el 2.0 lo dejamos entrar en situación forzada. El 3.0 se puede tirar semanas plano hasta que encuentra la tendencia profitable, en cambio el 2.0 es más de sumar día a día (bueno, ahora parece más de restar día a día :-D )
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