Prueba sistema Hedging 2.0

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agmageton
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Re: Prueba sistema Hedging 2.0

Mensaje por agmageton »

Spirit escribió:
agmageton escribió:No se luis, pero perder un 50% -+ de beneficios en una tacada, o 15% del capital de una tacada....es una barbaridad, para mi confortabilidad, por lo que por mucho que maneges margenes y etc....no son número serios.

Es posible ganar un 40% en 2 semanas? fijate que los traders del concurso cup trader, ahora que se auditan las cuentas, son muy modestos en relación con tu ratios....y los de forex los que menos ganan....

2009 Andrea Unger 115% Futures
Tim Rayment 44% Forex
Chuck Hughes 122% Stock Trading
2008 Johnson, Bryan 48% Stock Trading
Mitchell, Rob 57% CME Group (1st Quarter)
Rea, Tim 83% CME Group (3rd Quarter)
Sorota, Richard 25% CME Group (2nd Quarter)
Sorota, Richard 21% CME Group (4th Quarter


En serio ves creibles estas cifras??

De ahí viene mis reticientas tanto a tus niveles de exposición-apalancamiento y gestió del riesgo. Por mucho que digas que te mueves en niveles de seguridad...

Pero como bien dices es tu proyecto, y yo sólo intento dar mi opinión ya que es público y puede que a lo mejor te sirva para algo.

un abrazo
Quizás debas preguntar a John Paulson que narices hizo en 2007 para que su fondo Credit Opportunities registrase una rentabilidad 590%. Teniendo en cuenta que es un fondo y que maneja muchos millones, lo que significa que las gestiones de riesgos deben ser mucho más restrictivas limitando por consiguiente la capacidad de rentabilizar, esa cifra es muchísimo más exagerada que la que está ofreciendo el hedging 2.0 con un capital inicial de 20.000€. En realidad los ratios del fondo Credit Opportunities se encuentran a años luz de los del hedging 2.0. ¿Como lo hizo este tipo? No tengo ni idea, pero es para quitarse el sombrero. Así que si nos ponemos a comparar, de todo encontramos en los mercados, tanto para lo bueno como para lo malo.
Amigo lUIS, acaban de decir que john paulson , en el 2007 gano 3.700 millones de dolares apostando contra sus clientes en las hipotecas surprimes......atendiendo a información privilegiada.....SI ES QUE NO SE SALVA NINGUNO, O LADRONES O MAFIOSOS, O VENDEDORES DE CRECE PELO....jeej.

un abrazo
La entrada te da la probabilidad y la salida la rentabilidad...
Spirit
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Re: Prueba sistema Hedging 2.0

Mensaje por Spirit »

agmageton escribió: Amigo lUIS, acaban de decir que john paulson , en el 2007 gano 3.700 millones de dolares apostando contra sus clientes en las hipotecas surprimes......atendiendo a información privilegiada.....SI ES QUE NO SE SALVA NINGUNO, O LADRONES O MAFIOSOS, O VENDEDORES DE CRECE PELO....jeej.

un abrazo
Pues nada, otro que se dopaba.
Spirit
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Re: Prueba sistema Hedging 2.0

Mensaje por Spirit »

Apertura sin incidencias y día sin nada destacable que comentar. Ando muy liado con otros temas y casi no puedo mirar las demo, con las reales tengo más que suficiente. De todos modos ahí siguen los dos sistemas full-time, el 2.0 intentando seguir recuperando y el otro a la espera de cazar una buena tendencia.

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Re: Prueba sistema Hedging 2.0

Mensaje por Spirit »

Hedging 2.0

Proceso lento pero parece que va poco a poco saliendo del agujero. El rango del gbp/usd es demasiado ámplio y está costando disminuir su amplitud.

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El sistema se mantiene estable y bien configurado, lo mantenemos de momento abierto
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Re: Prueba sistema Hedging 2.0

Mensaje por Spirit »

Hedging 2.0

Nada destacado que comentar. Quizás que en estos momentos se encuentra con un balanceo hacia el lado buy un poco mayor que lo habitual, pero tampoco mucho, con vigilar bien los retrocesos para equilibrar proporcionalmente es suficiente. El proceso de recuperación del DD es largo y tedioso. Lo bueno es que como te arrepientes cada día de no haber cerrado todo en máximos cuando tocaba hacerlo, esto se queda grabado en el subconsciente y en la siguiente ocasión te lo piensas un huevo antes de dejar abierto un hedge con "mala pinta".


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Este es lo más aburrido que te puedes encontrar. Ya pillará la tendencia buena, mientras con que se pague los gastos de estancia full-time (24X7X365) tengo más que suficiente, ya romperá el eur/usd algún día si le da la gana y es entonces cuando tiene que ganar por las semanas y/o meses anteriores. Se debe procurar mantener el hedge sin grandes desequilibrios y aprovechar los cierres de ajustes para compensar costes de swaps, rollovers, etc.
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Spirit
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Re: Prueba sistema Hedging 2.0

Mensaje por Spirit »

Hedging 2.0

Por más que intento arreglar el hedge 2.0 el precio no me da tregua, pero de momento lo mantenemos vivo. Ayer hizo un nevo mínimo en torno a 11.000, momento que entro una cobertura sell total que por suerte el precio recorrió otros 50 pips más por la madrugada hasta hacer mínimos, lo que ha permitido cerrarla íntegramente. Al menos no se ha quedado enganchada, porque entonces si que tenemos que cerrar porque podríoa llevanos un año remontar un hedge en esa situacion.

Hoy podríamos haber acabado en positivo, bastante más altos, pero con esta volatilidad no me he fiado lo más mínimo y he reducido la exposición al mercado más rápido que lo habitual, entre otras cosas porque no quiero que se repita lo del gap de hace dos semanas y que nos vuelva a pillar a la contra.

Ha ocurrido algo muy curioso esta semana con este hedge: El eur/usd estaba en la parte baja del rango mientras el gbp/usd estaba en a parte alta. En pares tan correlacionados no suele ser habitual. Estaba claro que uno de los dos mentía y así ha sido como el eur/usd ha corregido parte del desvío con una buena subida mientras el Cable no se ha movido mucho.


Hedging 3.0

A este le ha faltado que la rotura del euro/usd hubiera sido hacia abajo con fuerza. Se le ha girado el precio en el momento que apostaba para el lado corto, pero las protecciones que pongo a las órdenes cuando se encuentran en zonas cercanas a un máximo o mínimo importnate o resistencias y soportes de gran entidad, ha salvado la situación con mucha soltura y se ha colocado en una posición muy óptima para pegar otro tirón de esos a los que nos está acostumbrando y que esta semana se ha hecho de rogar.
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Gamelu
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Re: Prueba sistema Hedging 2.0

Mensaje por Gamelu »

Hola spirit,
Ya tengo en marcha un sistema similar al tuyo, esto hasta que no lo pruebas no sabes lo complicado que llega a ser dominar algo así, y aquí ando con dos pruebas diferentes, mi intención es abrir de forma piramidal como tu las posiciones pero intentar cerrarlas todas de golpe cuando entra en ganancias, y solo intervenir si el DD se alarga demasiado en el tiempo, y me van a comer las comisiones, por que a pesar de que los DD parecen demasiado altos, tienen su limite gracias a las coberturas, una forma de operar con la que le quitas el miedo a los DD, por eso me ha gustado y creo que la voy a seguir practicando, el echo de perder el miedo y confiar en el sistema ya es un paso. Por otra parte estoy automatizando el tema piramidal, para tener diferentes pirámides, y calcular el beneficio perdida de cada una de ellas y poder cerrarlas de forma automática, independientemente. Eso lo tengo que poner en marcha, pero quería que vieras que hay quien sigue tu forma de operar, y además con una confianza en ella,

Gracias, y Saludos
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Spirit
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Re: Prueba sistema Hedging 2.0

Mensaje por Spirit »

Gamelu escribió:Hola spirit,
Ya tengo en marcha un sistema similar al tuyo, esto hasta que no lo pruebas no sabes lo complicado que llega a ser dominar algo así, y aquí ando con dos pruebas diferentes, mi intención es abrir de forma piramidal como tu las posiciones pero intentar cerrarlas todas de golpe cuando entra en ganancias, y solo intervenir si el DD se alarga demasiado en el tiempo, y me van a comer las comisiones, por que a pesar de que los DD parecen demasiado altos, tienen su limite gracias a las coberturas, una forma de operar con la que le quitas el miedo a los DD, por eso me ha gustado y creo que la voy a seguir practicando, el echo de perder el miedo y confiar en el sistema ya es un paso. Por otra parte estoy automatizando el tema piramidal, para tener diferentes pirámides, y calcular el beneficio perdida de cada una de ellas y poder cerrarlas de forma automática, independientemente. Eso lo tengo que poner en marcha, pero quería que vieras que hay quien sigue tu forma de operar, y además con una confianza en ella,

Gracias, y Saludos
Me alegra saber que hay gente que ha estudiado las mismas técnicas que voy comentando.

Claro que es bastante complicado de dominar, ahí reside el truco del almendruco, esto no son un cruce de medias ni un position sizing dinámico, ni nada que se le parezca, es mucho más complejo, pero a su vez esa es la gracia que hace que este tipo de sistemas sean los más versátiles que conozco. Eso significa que si encuentras un sistema que funcione consistentemente usando estas tecnicas de hedging, te aseguras que tu probabilidad de tener un "año inesperado" que te produzca un gran DD se reduce exponencialmente.

Los hedges siguen ahí, el 2.0 pasándolas canutísimas esta semana y el 3.0 que va como la seda. El primero anda por 16.000 euros de equity y el 3.0 con unos 25.000, es decir casi en máximos.Lo que no tengo es tiempo para actualizar al ritmo de antes, pero no me olvido de ellos.
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erredosdedos
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Re: Prueba sistema Hedging 2.0

Mensaje por erredosdedos »

Pos yo me he liao este mes y al final he diseñao un sistema de entro-salgo-ahora veo-ya va ya va...y oyes, cuando fallo ni mi balance ni mi equidad se resienten..y cuando acierto, suben :shock: así que estoy de acuerdo con esto, oyes
si encuentras un sistema que funcione consistentemente usando estas tecnicas de hedging, te aseguras que tu probabilidad de tener un "año inesperado" que te produzca un gran DD se reduce exponencialmente.
adjunto un adjunto :-D con el resultado de este mes, enga...
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Viva el interés compuesto!
Spirit
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Re: Prueba sistema Hedging 2.0

Mensaje por Spirit »

erredos, no lo pintes de color de rosa, que de fácil no tiene nada. Lo importante es ver que esta técnica empieza aproporcionar buenos resultados a más foreros. Ojo, que los sistemas pueden ser muy variopintos. no creo que nadie esté replicando con exactitud lo que yo hago. sería para matrícula de honor hacerlo con la info que he proporcionado.

El 2.0 y el 3.0 son diferentes, como se puede comprobar.

A ver si consigo cerrar hoy el 3.0 que está en máximos de la equity.

El otro casi mejor ni mirarlo, da pena el pobre.
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erredosdedos
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Re: Prueba sistema Hedging 2.0

Mensaje por erredosdedos »

Oye, Spirit ¿qué utilizas pa graficar la equidad junto con el balance?
Viva el interés compuesto!
screen
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Re: Prueba sistema Hedging 2.0

Mensaje por screen »

Hola spirit:
Hace un eternidad que no participo en este foro, desde mi participacion en Spider Group de la que quedé bastante desanimado con la experiencia.
No obstante he estado leyendo últimamente el hilo que tienes sobre tu forma de operar, que aunque aún no lo he acabado de leer me ha parecido ya muy interesante y ademas he visto una actitud por tu parte muy generosa y con ganas de concitar la participacion de otras personas. Lo he estado probando y me ha gustado mucho porque me parece que me va bien a mi forma de actuar y de observar el mercado, por ahora y despues de las primeras opes no he sacado grades rendimientos pero por lo menos la cuenta se mantiene mas o menos como en el inicio y tras haber cometido muchos errores, unos de los que me he dado cuenta y pienso que otros muchos de los que no.
Mi experiencia en los mercados es amplia en el tiempo aunque con resultados dispares ni muy buenos ni muy malos. Lo he empezado y dejado varias veces y me esta entrando otra vez las ganas de continuar con el trading.
De momento voy a seguir leyendo tus post a la vez que practicando, ya pondré por aquí mis exeriencias y dudas, espero contar con tu ayuda asi como de los demas que estan tambien practicandolo, a ver si se pueden definir las normas concretas que hacen que el sistema resulte estable.
Para empezar tengo ya dos preguntas. Porqué el balance debe aproximarse a una recta inclinada si por un lado su saldo no es importante si no que lo importante es el valor del patrimonio y por otro esta claro que da lo mismo para el crecimiento de este, cerrar posiciones ganadoras o perdedoras, en cambio el efecto sobre el balance es distinto?
La segunda no veo la explicacion por la que es mas favorable para la aplicacion del sistema que el mercado se mueva con poca volatilidad que lo contrario y me refiero a actuar cuando los yanquis estan cerrados.
Saludos y gracias anticipadas.
Spirit
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Re: Prueba sistema Hedging 2.0

Mensaje por Spirit »

Busca por ahí Equity_v7.mq4
Spirit
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Re: Prueba sistema Hedging 2.0

Mensaje por Spirit »

screen escribió: Para empezar tengo ya dos preguntas. Porqué el balance debe aproximarse a una recta inclinada si por un lado su saldo no es importante si no que lo importante es el valor del patrimonio y por otro esta claro que da lo mismo para el crecimiento de este, cerrar posiciones ganadoras o perdedoras, en cambio el efecto sobre el balance es distinto?
Todo depende del sistema en sí. en realidad el hedging es una técnica, no un sistema. Tal y como lo aplico utilizo el balance como referencia para intentar mantener los rangos dentro de unos valores lógicos. Tener rangos de 1000 pipos es tontería, pueden tardar meses en cerrar los extremos, así que esas posiciones inútiles hay que cerrarlas. Lo que hago es ir quitándolas poco a poco y me marca el tiempo de cierre entre cada una de ellas el propio balance. Es decir cuando recupero la pérdida ejecutada al cerrar la anterior posición perdedora, es cuando me permito cerrar una nueva. esta técnica es menos agresiva que la de cerrar patas completas o medias patas, pero al mismo tiempo es menos volátil.
screen escribió: La segunda no veo la explicacion por la que es mas favorable para la aplicacion del sistema que el mercado se mueva con poca volatilidad que lo contrario y me refiero a actuar cuando los yanquis estan cerrados.
Saludos y gracias anticipadas.
Eso depende de si trabajas automátizado o discreccional. Estos sistemas tienen en la alta volatilidad su gran peligro, porque puedes errar en los balanceos y en los cierres de patas y hacerte un agujero hermoso en la equity. Por eso cuando la volatilidad aumenta hay que operar con balanceos mas equilibrados. En cambio cuando la volatilidad es baja te puedes permitir incluso cerrar una pata entera ya que el precio te va a dar tiempo de sobra para volver a cubrir cuando lo estimes necesario. De todos modos no son verdades absolutas, todo depende del trader, de su habilidad, del programa que lo ejecute, etc.

Lo que hay que pensar siempre es en no perder demasiado, el resto se encarga el precio el solito de meterte en ganancias. El 2.0 es un buen ejemplo de como no se debe operar, a niveles de márgenes dispuestos o apalancamiento. Es una prueba que he querido hacer así, justo para probar ese aspecto del sistema. Hay dos soluciones, o apalancarlo menos o aumentar el capital inicial disponible y sobre todo cerrar cualquier hedge que se complique, no merece la pena salvarlos. En el siguiente o los dos siguientes que hagas ya has librado la pérdida del primero.

Intentaré ayudar lo que pueda, pero sólo hablo ya de aspectos generales del hedging, no concreto parámetros ni técnicas elaboradas ya que la finalidad que tenía esta prueba ya la he cumplido de largo. He conseguido parametrizar un sistema hedging gracias a las colaboraciones de otros foreros que se han interesado por este sistema.
Spirit
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Re: Prueba sistema Hedging 2.0

Mensaje por Spirit »

Hedging 2.0

Al final se va a agotar mi paciencia y me veré obligado cerrar todo o vete a saber, puede acabar peor si no cierro. A nivel de rentabilidad esta semana es como si no hubiera exstido, pero a nivel de riesgo el hedge no ha podido estar más tocado del ala. Pero se confirma lo que comentabamos antes de Semana Santa, el aspecto de aquel rango de posiciones era muy feo, amplio y mal distribuido y que sacar algo así adelante, aunque se pueda con mucha paciencia, no merece la pena.


Hedging 3.0

Hoy lo he cerrado por completo, por ser viernes no por otra cosa, porque ha terminado con un rango de posiciones que no abarcaba más de 150 pipos y muy bien distribuidas. El único pero es el DD semanal, pero a la velocidad que se ha recuperado se ve que es asumible. El problema es que la capitalización de la cuenta no es suficiente para trabajar con minilotes y este sistema, debería ser unas 4 veces más.

El lunes volveré a poner el sistema en marcha.

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3.0 CERRADO
3.0 CERRADO
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