TREND AGMA 7

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agmageton
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TREND AGMA 7

Mensaje por agmageton »

TREND AGMA 7

INTRODUCCION


Llevo tiempo desarrollando una herramienta, para la toma de decisiones operativas (no trata de operativa, sino de decisiones para operar), para ello he desarrollado un profundo estudio sobre las tendencia y volatilidades.
El primer punto fue ver mediante medias móviles en varios activos, el grado de acierto que podíamos obtener como óptimo para desarrollar una operativa sesgada a una dirección.

De las medias móviles corrientes, en este caso exponenciales, según la estadística, la que mejor resultados obtuvo en diario fue la de 200 días y 50 días, pero era insuficiente, para desarrollar decisiones operativas, por el grado alto de atraso que tenían, esto me llevo a pensar en la necesidad de dinamizarlas, por el efecto de separación que tenían las medias, ante estados de alta volatilidad.

El paso siguiente fue crear un híbrido de medias móviles, construidas con algoritmos de volatilidad. (trend agma 1), donde a dos medias creadas de una tercera media, le sumaba o restaba puntos ATR,( si era para romper al alza le restaba puntos y si era para romper a la baja le sumaba puntos). Este estudio ya de por sí, daba un salto de cuantitativo importante al modelo de medias móviles simple.
Pero siguió siendo insuficiente para construir escenarios de decisiones operativas, por lo que vinieron sucesivamente el trend agma 2,3,4,5,6, hasta llegar al trend agma 7.

El trend agma 7 es un modelo algo complejo, pero resolutivo y lo que es más importante cuantitativo, para la toma de decisiones, con lo que nos da una probabilidad a largo plazo y sin necesidad de que lo vayamos dinamizando.

Este modelo lo he probado en todo tipo de activos, y diferentes marcos temporales(aquí sí que hay que ir adaptando los algoritmos a cada espacio, como es lógico). Como he dicho antes, aquí la sencillez brilla por su ausencia, en este caso no he recurrido a la célebre frase, lo más sencillo es lo que mejor funciona…sino prefiero tratarlo con la siguiente frase que no deja de ser también célebre…Ante problemas complejos, soluciones complejas.

Trend Agma 7 esta compuesto por 8 variables

1- Media móvil exponencial base(dinámica)
2- Media móvil exponencial direccional(dinámica)
3- Media móvil exponencial operativa venta(dinámica)
4- Media móvil exponencial operativa compra(dinámica)
5- ATR
6- Constante Adaptador de volatilidad de medias.
7- Filtro de volatilidad confirmación roturas.
8- Coeficiente ATR para medias operativas.

Las 4 primeras variables son dinámicas por la propia naturaleza del mercado, las variables 6,7,8 son restrictivas para preservar un estándar de resultados similares, sea cual sea el año de comprobación, y en el tipo de tendencia y volatilidad se encuentre, esto es de gran ayuda para restringir la toma de decisiones y la probabilidad de ocurrencia. Nos da de media en todos los escenarios estudiados una horquilla direccional.

El ejemplo lo podemos ver en estos dos gráficos muy distintos, uno de 1994 con volatilidades totalmente diferentes al otro ejemplo de 2008-2009. Con la misma roturas direccionales operativas en el mismo periodo de tiempo, pero con 14 años de diferencia y en circunstancias de volatilidad totalmente diferentes.

Una de las bondades de este modelo es el auto ajuste de las medias, dejando muy reducido el riesgo de volatilidad y de atrasos.
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Bizancio
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Re: TREND AGMA 7

Mensaje por Bizancio »

Hola Agma:

La verdad es que es una propuesta muy interesante. Yo también he estado buscando medias que ajusten en función de la volatilidad, pero nunca he usado el ATR, y de hecho no estoy nada familiarizado con él.

Voy a mirarlo con cariño gracias a tu post.

Felicidades.

¿Has hecho test de optimización de los parametros walk forward para ver que tal resultados te da?

Un abrazo
Bizancio

Busca la media de esa serie... ahora ya sabes cual es el punto en el que nunca estarás.
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INtrader
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Re: TREND AGMA 7

Mensaje por INtrader »

Hola agmageton, encuentro muy interesante tu estudio. Me gustaría poder transmitirte mis sinceras felicitaciones y animarte a que sigas trabajando sobre el asunto. Espero que nos puedas mantener informados sobre el desarrollo del mismo.

Por cierto la idea me recuerda al supertrend, aunque la tuya parece más elaborada.

Saludos. INtrader
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agmageton
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Re: TREND AGMA 7

Mensaje por agmageton »

[quote = "intradérmica"] Hola agmageton [/ b], encuentro muy interesante tu estudio. Me gustaría poder transmitirte mis sinceras felicitaciones y animarte A que sigas trabajando sobre el asunto. Espero que nos puedas Mantener informados sobre el desarrollo del mismo.

Por cierto la idea me recuerda al supertrend [/ b], Aunque la tuya parece más elaborada.

Saludos. Intradérmica [/ quote]

Pues si acabo de ver como va el supertendencia, y aaaaaajajajaja que bueno, es lo que He hecho pero solo al principio. Solo Digamos que es la base, es totalmente incompleto ... falto de momentos adaptabilidad ante Situaciones de Mercados y de riesgo direccionalidad, Aumentan El Que falta cambiar el coeficiente multiplicador por el estudio histórico de la tendencia, en fin falta todo ... con lo que este indicador creo que te Debe ir pillando en bragas cada vez, y dara resultados no eterogenios si lo Valoramos ante Diferentes Mercados y volatilidades Diferentes y tendenias. Otra cuesión el Trend Agma 7 funciona bien tambien laterales mercados ante, que tengas una Cierta volatilidad.

Pongo un ejemplo. de un grafico de 6 meses en un momento de mercado lateral. Con El supertendencia kedarías machacado con infinidad de roturas falsas ante la volatilidad del momento, es este Aunque lateral ... (Ya lo he comprobado), con el Trend Agma 7, diferencia solo 4 y tendencias justamene neutras en su conclusión acierto 100% la tendencia.

saludos.
aGma

ESTOY FLYPANDO, COMO SE HA PODIO ESCRIBIR ASI ESTE PARRAFO... LO DEJO PERO YO NO LO ESCRIBI ASI JEEJEJ, se ha variado....aunque el fondo ya se entiende... saludos
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agmageton
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Re: TREND AGMA 7

Mensaje por agmageton »

TREND AGMA 7

DISTRIBUCION OPERATIVA

Una de las cosas mas importantes a la hora de organizar una distribución operativa, es saber objetivos, y direccionalidad dinamica, me explicaré.

Trend Agma 7, es una herramienta de momento tendencial, aunque para no liar mucho en la introducción, dije que se compone de 8 variables, estas variables a la vez se dinamizan por tres modulos de definición de momento-mercado, que son;

MODULO 1: NIVEL DE VOLATILIDAD(con todo el historico de un valor, se extraen los valores, cuando digo todo, me refiero a todo los años , si es el petroleo 25 años, si es el ibex 17 años, etc...)

MODULO 2: DIRECCIONALIDA DEL PRECIO(aunque parezca todo esto muy complicado son indicadores creados por mi y super sencillos, este por ejemplo, es valorar el precio maximo-minimo y medio, sobre un tiempo, y establecer su recorrido para la direccionalidad)

MODULO 3: Velocidad (tambien muy sencillo de elaborar, nos da un ratio de lo deprisa que se mueven los precios por tiempo)

Estos 3 modulos son los que dinamizan las variables del modelo TREND AGMA 7, supongo que muchos que trabajais con indicadores, pensareis en lo poco razonable que resulta mi propuesta, por el numero de variables que intervienen, pero no he encontrado otra forma de normalizar los diferentes tipos de mercados que se dan en un historico de 25 años, esto ha hecho que pueda dar valores medios similares en años tan diferentes como en los actuales y hace quince años atrás...

Para pasar a tener un orden operativo y unos objetivos distributivos, Trend Agma 7, es obligado dualizarlo con no menos de dos marcos temporales uno que marque la tendencia de fondo y el reparto de objetivos, y otro que module la distribución operativa. Aquí en ningún momento se habla de timing de entrada y estrategias de operativa (entradas,salidas,stops), sino de distribuciones direccionales y objetivos estrategicos, bajo dos marcos temporales...
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Bizancio
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Re: TREND AGMA 7

Mensaje por Bizancio »

HOla Agma:

Después de mirarla, me recuerda en resultados a algo similar a lo que yo propuse en este hilo

viewtopic.php?f=9&t=12380

si bien el camino es distinto.

Un saludo
Bizancio

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agmageton
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Re: TREND AGMA 7

Mensaje por agmageton »

Las principales diferencias que encontramos entre un cruce de medias normales para establecer el escenario de tendencia y el modelo Trend Agma 7, son sustanciales, pero la cualidad más constante del Trend Agma 7, es la adaptación a cualquier escenario sin necesidad de ir optimizando las medias móviles en marcos temporales ni periodos.

Pondremos un ejemplo, antes yo utilizaba unas medias móviles exponenciales que iba adaptando(optimizando) por volatilidad y marco temporal, por ejemplo a nivel de tendencia operativo en un marco temporal de 5 minutos una media de 1500 periodos cortaba con una media de 125(lo que es lo mismo una media de 15 dias diario cortaba una diaria), esta la iba adaptando, mayor o menor periodos dependiendo la volatilidad. Es de especial interes el marco de 5 minutos ya que se adapta antes a los cambios y bajamos el nivel de volatilidad de las decisiones operativas. Aquí podríamos discutir que a mayor marco temporal mayor fiabilidad pero a la vez mayor desvío operativo y esto es un gran problema....

EJEMPLO 1 EN GRAFICO.(medias 5 min, 1500/125, optimizadas por el periodo de 6 meses, ultimos tres meses presenta el grafico).



Trend Agma 7 , presenta diferencias conceptuales y recogiendo la lógica de de los planteamientos, los periodos se ajustan a la volatilidad estableciendo dos horquillas normal/excepcional, la normal recoge una media base que esta comprendida en una amplia hoquilla, donde el intervalo de confianza es superado, estaríamos hablando de hecho excepcional. A la vez estos periodos van adaptandose a la volatilidad entre medias para conservar una distancia homogenia y resolviendo el problema de las medias normales(exponenciales, simples, ponderadas, etc). Hay dos coeficientes de normalización en el modelo que son siempre iguales no varían, coeficiente ATR de volatilidad implicita(para operativa de las medias) y coeficiente de validez de rotura.(son fijos).

Estas lógicas implementadas en el modelo consiguen una confortabilidad de escenarios, donde la probabilidad de suscesos presenta unos criterios óptimos para las deciones operativas. Y cobra mayor incidencia cuando estos criterios se confrontan pudiendo mantener escenarios opuestos.

EJEMPLO 2: Ibex 35 actual presentando el modelo trend Agma 7 , de escenario operativa tendencial.

EJEMPLO 3: MINI SP actual presentando el modelo trend Agma 7, de esceario operativa tendencial.
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EJEMPLO 3 MINI SP MODELO TREND AGMA TENDENCIA
EJEMPLO 3 MINI SP MODELO TREND AGMA TENDENCIA
EJEMPLO 2 IBEX ACTUAL MODELO TREND AGMA TENDENCIA
EJEMPLO 2 IBEX ACTUAL MODELO TREND AGMA TENDENCIA
EJEMPLO 1 medias exponenciales IBEX ACTUAL
EJEMPLO 1 medias exponenciales IBEX ACTUAL
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agmageton
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Re: TREND AGMA 7

Mensaje por agmageton »

TREND AGMA 7

ANALISIS DE MERCADOS

Como bien sabéis los que me leeis, Trend Agma 7 es una herramienta que intenta buscar la confortabilidad de la tendencia con bases a tomar deciones de inversión con tácticas operativas y estratégicas posteriormente. En este caso la máxima de Trend Agma 7 es buscar la tendencia el mayor tiempo posible, hasta su fin. No se parametriza nada, él lo hace solito, esto es muy importante para que ganemos robustez con el paso del tiempo, aunque ya sabemos que esto a veces nos da unos escenarios que con otras medias optimizadas serían mejor...pero lo que cuenta es el largo plazo para tener un planteamiento adaptable-dinámico.

La máxima....LA TENDENCIA ES TU AMIGA....

Empezamos el analisis con el ibex 35, con un historico de 16 años y año actual.

IBEX 35 1994

Un año muy tedioso de idas y venidas de largos recorridos generando confusiones tendenciales con medias normales....

1994 1º (enero-junio): Se identifican 4 tendencias, 2 alcistas y 2 bajistas, aprovechables tácticamente 3, 75% acierto.

1994 2º (julio-diciembre): Se identifican 4 tendencias: 2 alcistas y 2 bajistas, aprovechables tácticamente 2 50% acierto.(las neutras pasan a negativas)
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1994 1º
1994 1º
1994 2º
1994 2º
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agmageton
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Re: TREND AGMA 7

Mensaje por agmageton »

Tiempos de tendencia 1994, el 2º lleva incorporado el mes de junio, lo que da un mes más.
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tiempos 1994.jpg
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Bizancio
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Re: TREND AGMA 7

Mensaje por Bizancio »

Hola Agma:

Mirando tus gráficos, a veces se ve que algunas medias pegan grandes saltos, varios en el mismo gráfico, mientras que otras veces no hay ningún salto en todo el gráfico. ¿A qué se debe eso?

Un saludo
Bizancio

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agmageton
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Re: TREND AGMA 7

Mensaje por agmageton »

Bizancio escribió:Hola Agma:

Mirando tus gráficos, a veces se ve que algunas medias pegan grandes saltos, varios en el mismo gráfico, mientras que otras veces no hay ningún salto en todo el gráfico. ¿A qué se debe eso?

Un saludo

Hola, los grandes saltos normalmente son de las medias operativas, y tiene que ver con la volatilidad y lateralidad en un algoritmo dinámico seleccionador por coeficientes de variables. Dicho de otra manera cuando se atenta un posible cambio de escenario este es seleccionado mediente la dinámica del movimiento, si este no presenta posible cambio permanece estable.

saludos.
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Bizancio
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Re: TREND AGMA 7

Mensaje por Bizancio »

Jaarrlll !!!
Bizancio

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Nai
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Re: TREND AGMA 7

Mensaje por Nai »

Agma dijo:
por ejemplo a nivel de tendencia operativo en un marco temporal de 5 minutos una media de 1500 periodos cortaba con una media de 125(lo que es lo mismo una media de 15 dias diario cortaba una diaria)
Muy buenas Agma, en esto que citas, me gustaría saber si puedes explicar como haces para sacar esas medias. Es que yo hago algo parecido, os explico:

Si tomo base 60 min, en una vela de 60 hay 12 velas de 5 min. (60min / 5min), por lo que me sale un multiplicador de 12. Ahora entonces si quiero aplicar una media de 200 en 60 min, en 5 min la correspondiente seria 2400 (es decir 200 *12). En resumen si tomo base 60 min el "multiplicador" en 5 min es 12 y así haría con todas.

Ahora, mi pregunta es cuándo haces medias diarias y las pones en 5 min, cual sería tu multiplicador y qué horario tomas como negociación, es decir, por ejemplo los futuros americanos están las 24 horas. En ese caso multiplicas por las 24 horas o sólo tomas el tiempo de mercado abierto? Lo pregunto, porque te salen unas medias a veces que en 5 min es una barbaridad.
24horas*12multiplicador=188 * 200media= 57600 para hacer una media de 200 diario, debería poner una media de 57600 en 5 min. No sé si estoy haciendo algo mal.

Saludos y gracias.
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agmageton
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Re: TREND AGMA 7

Mensaje por agmageton »

Nai escribió:
Agma dijo:
por ejemplo a nivel de tendencia operativo en un marco temporal de 5 minutos una media de 1500 periodos cortaba con una media de 125(lo que es lo mismo una media de 15 dias diario cortaba una diaria)
Muy buenas Agma, en esto que citas, me gustaría saber si puedes explicar como haces para sacar esas medias. Es que yo hago algo parecido, os explico:

Si tomo base 60 min, en una vela de 60 hay 12 velas de 5 min. (60min / 5min), por lo que me sale un multiplicador de 12. Ahora entonces si quiero aplicar una media de 200 en 60 min, en 5 min la correspondiente seria 2400 (es decir 200 *12). En resumen si tomo base 60 min el "multiplicador" en 5 min es 12 y así haría con todas.

Ahora, mi pregunta es cuándo haces medias diarias y las pones en 5 min, cual sería tu multiplicador y qué horario tomas como negociación, es decir, por ejemplo los futuros americanos están las 24 horas. En ese caso multiplicas por las 24 horas o sólo tomas el tiempo de mercado abierto? Lo pregunto, porque te salen unas medias a veces que en 5 min es una barbaridad.
24horas*12multiplicador=188 * 200media= 57600 para hacer una media de 200 diario, debería poner una media de 57600 en 5 min. No sé si estoy haciendo algo mal.

Saludos y gracias.
Hola Nai, no entiendo porque tienes que hacer la equivalencia, no tiene sentido, lo que tienes que hacer es (bajo mi punto de vista) escalonar los marcos temporales con igual periodos, para tener una visión más de corto plazo o mas de largo plazo de el escenario. Te pongo un ejemplo que utilizo yo

Por ejemplo para el ibex

trend agma 7: periodo 1 minuto medias: 5000/400 (10 dias/7 horas)

trend agma 7: periodo 5 minutos medias : 5000/400 (52 dias/4 dias)

trend agma 7: periodo 25 minuto medias: 5000/400 (260 dias/20 dias)

saludos.
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agmageton
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Re: TREND AGMA 7

Mensaje por agmageton »

1995

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