Hoy acabo de realizar el ultimo examen del cuatrimestre, no entrare en detalles pero ha sido un cuatrimestre pesimo… y esto siendo generoso.
Sin embargo el tiempo que tendría que haber estado estudiando jeje, lo he pasado aprendiendo java para la competición de robotrader y liado con mis cosas…
Una de esas “cosas”, es que llevo ya tiempo desarrollando sistemas que necesiten un capital inicial minimo, unos 100$-150$ (inversiones para pobres jejeje)...
Algunos os preguntareis por que invertir tan poco, si el sistema realmente funciona no compensa…
Creo que de este modo pueden usarse estrategias con mucho mas factor de riesgo (+riesgo y +beneficio) ya que si abro una cuenta con 100$ y uso un sistema de alto factor de riesgo (imaginad por ejemplo un sistema grid-martingala), en el caso de liquidar la cuenta la perdida es de 100$ y el potencial beneficio exponencialmente mayor.
Desde mi punto de vista es un objetivo muy valido, pues se desarrollan sistemas tanto para capitales ridiculos para los que se estan iniciando. Y del mismo modo resulta una estupenda diversificación para capitales mayores.
10.000$ / 100$ = 100 sistemas funcionando.
De los cuales puede ponerse por ejemplo un 5% de los sistemas con elevado factor de riesgo, asumiendo una perdida potencial de 500$ y un beneficio potencial exponencial, y el 95% restante con sistemas mas conservadores, esto lo denomino modularización en micro-sistemas.
Y el objetivo final para mi como programador, sería comercializar esos micro-sistemas abriendo la inversion forex al gran publico ya que se necesitan capitales iniciales al alcance del comun de los mortales, y a la vez con la modularización resultar interesante para los capitales mayores. Y a largo plazo desarrollar la plataforma para esos micro-sistemas.
Partiendo de esta base, el marco temporal elegido es el de 1 dia realizando operaciones a la apertura de la nueva barra y dejando como maximo una posicion abierta. Ya que el sistema debe ser facilmente comprensible y comodo para el usuario final, que no tiene porque saber absolutamente nada de mercados. Unicamente debe saber que al comienzo de cada barra diaria se efectua o no, una unica señal de compra, venta y actualizacion o cierre de ordenes.
Hasta aquí muy bonito, vamos a la práctica…
A finales de diciembre, abrí una mini-cuenta en interbankFX con un capital inicial de 100$ (72€), palanca (1:100) lote minimo 0.01(*10.000= 100$) había una promoción en la que por ser navidad te regalaban 50$. Asi que saldo inicial 150$, invertido 72€.
Me he montado un servidor con un SAI y el metatrader trabajando las 24H. (Mire para alojarlo en algún VPS pero siendo informático me viene mejor montarlo yo)...
El sistema elegido es inicialmente de un factor de riesgo medio se basa en que el precio ya recoge toda la informacion del valor en si. Basicamente, es una modificacion con mas funcionalidades del indicador ya posteado en http://www.x-trader.net/foro/viewtopic.php?f=16&t=11727 ,y el aspecto es este:
Nunca me ha gustado tener muchas variables en un indicador así que este solo tiene una correspondiente al periodo de la media.
Incluimos un simple parametro de control que recomiendo a cualquiera que pruebe sistemas en metatrader.
//--declaramos
extern int Inicio = 0;
int cnt = 0;
//-- después tenemos que ejecutar esta rutina unicamente al comienzo de cada barra, y dentro de la funcion start
if(cnt<Inicio)
{
cnt++;
Print(“Barra actual “,cnt,". Inicio en Barra ",Inicio);
return(0);
}
De este modo al optimizar la variable Inicio y variar la barra de entrada, comprobamos la solidez del sistema independientemente de la barra de entrada y reducimos la posible sobre-optimizacion.
Al optimizar este parametro, debemos tener en cuenta el tamaño del historico, si por ejemplo optimizo en diario desde 01.01.2000 hasta 01.01.2010, el valor de optimizacion de comienzo siempre sería 0, el valor de fin en este caso al ser 10 años en periodos diarios (10 años * 365 dias = 3650 barras en 10 años)
el valor de optimizacion final sería algo menos del total de barras, pongamos 3500.
Y para tener un muestreo potente, pues por ejemplo pondremos 100 de incremento/paso. Aunque se puede incrementar el valor para reducir el tiempo e. ej 500.
* Importante: Al comenzar la optimizacion desmarcar casilla de algoritmo genetico.
Al optimizar la variable Inicio con otra variable del sistema, por ejemplo la media movil se crea un grafico 2D que a mi parecer aporta bastante información.
Por ejemplo se puede ver en que periodos temporales flaquea nuestra estrategia, para intentar buscar patrones de mejora o ver realmente que valor de la variable (en este caso la media) se ajusta mejor, independientemente de la barra de entrada.
…Bueno que me lio no voy a explicar el sistema en si por que es uno de tantos que me parece que no esta mal, ademas tengo bastantes, pero lo basico ya esta explicado.
Lo que si que quiero hacer es compartir los test iniciales y ver que os parece el proyecto.
Una vez elegido el sistema base, y optimizados los parámetros pongo el factor de riesgo con el minimo de lotes en cada orden y lanzo la prueba inicial en todo el historico, con un capital inicial de 150$ (voy a realizar las pruebas con ese capital inicial gracias al regalito de InterbanxFX jeje)…
-- Test 1 (Ver adjuntos)
Un DD Maximo Relativo del 10% y un beneficio de unos 80$ en 10 años jejeje.
La verdad es que no es mucho, pero tenemos el factor de riesgo al minimo y el sistema es muy solido en el tiempo.
Ahora probamos el sistema utilizando un factor de riesgo medio, que es el que en principio voy a usar.
-- Test 2 (Ver adjuntos)
Comprobamos que los beneficios ya son mucho mas que aceptables teniendo en cuenta el capital inicial y el riesgo medio elegido, el Max DD del 47% es lo esperado.
Aun así un beneficio de unos 1350$ en 10 años puede parecer poco, pero cambiando el un poco el planteamiento el capital inicial podria ser incluso menor, sin ningun tipo de problema puedo manejar 0.01 lotes de 10.000$ con una palanca 1:100 como en el ejemplo y unicamente invirtiendo lo que cuesta un decimo de loteria. Desde un punto de vista de marketing podría ser revolucionario… O gestionar de algún modo participaciones del sistema, pues la ganancia es proporcional al capital inicial invertido y e inversamente proporcional al nivel de seguridad del mismo.
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En fín, el principal problema que veo es el limitado numero de ordenes en el extenso marco temporal, a muy largo plazo es una buena estrategia, pero dadas las limitaciones de ejecutar una orden a la vez y unicamente al inicio de la barra, (por los motivos antes expuestos), esto da lugar a periodos de años en movimientos laterales y largos periodos de igual magnitud con ordenes abiertas y en beneficio, o periodos iguales bajistas (hasta alcanzar el MaxDD).
Ya que gracias a la optimizacion de la variable inicio sabemos que el sistema se comporta de forma mas o menos estable independientemente de la barra de entrada,
podemos incluir criterios de cierre de ordenes mas restrictivos, aumentando asi el numero de ordenes en el mismo marco temporal.
-- Test 3 (Ver adjuntos)
Despues de introducir las modificaciones al sistema en criterios de cierre y optimizar a bajo factor de riesgo sus variables con la variable inicio, conseguimos un sistema muy similar al inicial con aproximadamente el doble de ordenes. y resultados muy similares.
Lo lanzamos con el factor de riesgo medio y obtenemos resultados muy parecidos.
-- Test 4 (Ver adjuntos)
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Aunque el problema de las pocas ordenes aun sigue ahí con sus extensos marcos temporales en un único micro-sistema. Imaginad el beneficio potencial con la diversificación antes mencionada, ademas al tratarse de una forma de gestion de sistemas y no de un sistema en sí las posibilidades son multiples (sistema base * factor riesgo * divisa).
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Bueno, otro día os sigo rayando porque aun le queda miga, lleva una red neuronal para estabilizar la pendiente de la curva de beneficios y un par de cosas más… la verdad es que solo lo he dejado puesto una semana y ha sido buena, el balance actual es de unos 162$, ahora que tengo algo de tiempo voy a ver si finalizo el proyecto y lo dejo rulando…
En fin, este post ha quedado un poco largo espero haberme explicado bien y espero vuestros comentarios, ya sean constructivos o destructivos. Y si sois Magnates mejor… jejeje
Un saludo hermanos.
