Parametro Importante ( SQN )

[Merowingio]

Aqui os traigo un parametro bastante importante para valorar la robustez de los sistemas, y su perdurabilidad en el tiempo.

Os envio a un link de Andres Garcia ( uno de los TOP de este pais )
http://www.tradingsys.org/index.php?opt ... &Itemid=56

EL ratio es el SYSTEM QUALITY NUMBER de Van Tharp

El sistema que yo estoy empezando a poner en marcha tiene un SQN = 2.7 ( con 5000 operaciones ) , traducido al cristiano es algo mas cercano a excelente que a bueno ( algo tan simple como una rotura de barra de 8 horas con stop al oto lado y cierre al final de la barra de H8 )

Bueno pues que me gustaria saber cual es vuestro punto de vista acerca de este indicador

[Rafa7]

Hola, Merowingio.

El SQN es una muy buena idea.
Andrés señala que discrimina los sitemas de trading con pocas operaciones.
Pero, también es cierto que la frecuencia de operaciones es un factor importante. Entre dos sitemas con estadísticos parecidos, es preferible el sistema con mayor frecuencia de operaciones porque será el que nos dará una mayor rentabilidad anual.
Entonces para comparar dos sistemas de trading la n podría convenir que fuese el números de operaciones al año. De lo contrario, el SQN penalizaría el sistema de trading que menos histórico tenga.

Saludos.

[Rafa7]

El sistema que yo estoy empezando a poner en marcha tiene un SQN = 2.7 ( con 5000 operaciones )

1.- Una curiosidad. Si calculases SQN usando n = frecuencia anual de operaciones, ¿como te saldría la SQN?
2.- ¿Crees que es mejor que n sea el número de operaciones del histórico o que sea el número de operaciones al año?

Gracias.

[Rafa7]

Hola Merowingio,

supongo que estarás escaso de tiempo. Pero ya que has abierto un hilo sería bueno que también des tu opinión.
Por favor, responde a mi último post cuando tengas un tiempo.

Muchas gracias.

[Merowingio]

Por definicion, creo que el Nº de operaciones no sirve, pq cada año es distinto del anterior y los sistemas no se deben implementar con ese plazo temporal.

Yo creo que lo realmente util es poner las n del historico para ver como ha funcionado durante toda su vida util

Por que planteas la opcion de poner las n operaciones de un solo año ??

Que beneficio le encuentras ?

Un saludo

[Rafa7]

Por definicion, creo que el Nº de operaciones no sirve, pq cada año es distinto del anterior y los sistemas no se deben implementar con ese plazo temporal.

Gracias Merowingio.

Como cada año el número de operaciones es distinto del anterior, por eso propuse la media de operaciones anuales.

Por que planteas la opcion de poner las n operaciones de un solo año ??

No planteo poner las n operaciones de un solo año, sino la de todos los años, solo que que lugar que n sea el número total de operaciones sea el número medio de operaciones anuales.

Que beneficio le encuentras ?

El beneficio promedio anual depende del número de operaciones anuales. Entre dos sistemas de trading con estadísticos similares el que tenga un promedio anual de operaciones mas alto será mas rentable.

Supongamos que te planteas el sistema-1 para bolsa española, y el sistema-2 para bolsa alemana y tienes mas histórico en la bolsa española que en la alemana. Si comparar ambos sistemas siendo n el número total de operaciones en la fórmula del SQN, el sistema-2 estará discriminado cuando lo compares con el sistema-1.
Pero si comparas ambos sistemas usando como n el promedio de operaciones anuales, los SQN's de ambos sistemas serán mas comparables.

O sea que mi propuesta sobre la n, del SQN, sea no el número total de operaciones sino su promedio anual es para poder comparar sistemas de una forma mas racional.

Tu me has dicho el SQN de tu sistema. Pero no mes has dicho nada porque tu sistema será mejor o peor si tienes mucho histórico o poco histórico. Pero si normalizamos el SQN, usando como n el promedio de operaciones anuales y me dices cual es tu SQN, entonces me estás diciendo mucho.

Mira, imagina que tu y yo tnenemos exactamente el mismo sistema de trading, pero no lo sabemos. Imagina que yo tengo mas histórico que tu. Y tu me dices tu SQN y yo te digo el mío. Obviamente tu SQN está discriminado. Pero si normalizamos el SQN (usando n = promedio de operaciones anuales) y tu me dices tu SQN y yo te digo mi SQN, entonces saldrán valores mas parecidos.

Tal vez la forma en que yo propongo normalizar el SQN no es la mas apropiada. Pero al menos lo intento.

Tal como está definido el SQN (sin normalizar) solo lo encuentro útil como diana para optimizar un sistema de trading o para comparar sistemas de trading que tengan exactamente el mismo período histórico.

Si el SQN lo normalizamos, nos da juego para hacer mas tipos de comparativas.

Saludos.

[Merowingio]

Yo creo que la verdadera utilidad del SQN es que te muestra en el tiempo lo robusto de tu sistema, es por eso que cuantas mas operaciones haya hecho y siga siedno rentable mas aumentara el SQN ( que es de lo que se trata no ? )

Si normalizamos los sistemas con los datos de "solo" un año ( 700 operaciones de mi sistema ) te encuentras por ejemplo que de la 2500 a la 3200 el sqn es muy distinto que de la 4000 a la 4700....PERO...

ESTO ES UNA CARRERA DE FONDO, UN MARATHON.

A mi no me sirve un ssitema que un año vuele y al siguiente me exponga a la ruina, yo prefiero algo lento pero "seguro" ?
Que empuje 1 $ al dia,,,,, pq el dinero se lo ire ganando geometricamente al meterle la palanca y utilizando su propio dinero ( del mercado ) para aumentar mi riesgo.

Lo que me interesa es que sea estable y por eso busco algo que lleve funcionando mucho tiempo ( SQN alto )
a mi no me interesan los sistemas cohete que salen disparados y a la que te descuidas se han estrellado, yo busco otra cosa.

Un saludo

[Merowingio]

Respondiendo un poco mas concretamente te dire la SQN de mis sistma con el paso del tiempo :

1 AÑo 700 operaciones
0-700 : 1,8
0-1400 : 2,2
0-2100 : 2,6
0- 2800 : 2,8
hasta 5000 : 2,7

Ya ves que se ha estabilizado en un valor 2,7 si lo miramos año por año habra mas dispersion y tendras años de : 1 , 1,8 ,2,5 , 3..... Pero son valores muy puntuales ( 1 solo año )
Mi historico abarca 7 años y es mas representativo que un unico año suelto ( que nos da pocas operaciones )

Pocas para mi forma de operar claro

[Rafa7]

Yo creo que la verdadera utilidad del SQN es que te muestra en el tiempo lo robusto de tu sistema

ok, Merowingio.

Pero solo matizar que el tiempo debería ser el mismo para comparar SQN's. Si queremos decidir entres 2 sistemas de trading cual es el mas robusto tienen que cubrir exactamente el mismo período de tiempo. Si es así, el SQN tal como está definido me parece una buena forma de comparar robusteces.

Saludos.

[Merowingio]

EL SQN sirve para comparar dos sistemas ?

El tiempo es la clave amigo, yo he venido aqui para quedarme...............PARA SIEMPRE, no me vale ser la reina del baile una noche.

Por tanto dos sistemas que perduren en el tiempo ( hablo de años y de varios cientos o miles de operaciones ) tenderan a irse por encima de 2 - 2,5 o incluso mas y entonces si se pueden comparar y decir que ambos, gneran una curva de resultados unitarios positiva, por tanto los dos serian validos para meterles el MM y hacerte ganar dinero.

El dinero se obtiene via MM los resultados unitarios solo te sriven para crear una curva lo mas estable y homogenea posible sobre la cual meter tu palanca.

[Rafa7]

1 AÑo 700 operaciones
0-700 : 1,8
0-1400 : 2,2
0-2100 : 2,6
0- 2800 : 2,8
hasta 5000 : 2,7

O sea que el SQN no se dispara con el tiempo sino que se estabiliza. Muy interesante. Ahora comprendo tu posición. Entonces, si es así, que se estabiliza, veo el SQN mas interesante de lo que pensaba antes.

Gracias Merowingio.

[Rafa7]

EL SQN sirve para comparar dos sistemas ?

¿Por qué no?

También puede servir de diana para optimizar parámetros de un sistema.

Saludos.

[Rafa7]

Merowingio,

he meditado en lo que me has dicho y aún entiendo mejor lo que quieres decir.
Supongamos que un sistema de Trading te da un SQN muy bajo. Da igual la razón. Da igual si el sistema da ese SQN porque el sistema realmente es poco robusto o si el sistema da ese SQN por disponer de poco de histórico: la realidad es que el SQN del sistema no te da garantías de que el sistema sea robusto.

Muchas gracias.

[Merowingio]

este indicador empieza a tener valor real una vez llevas muchas operaciones realizadas, da igual el timing que uses.

Cuantas mas operaciones lleves incorporadas al SQN mas fiable es.

[Rafa7]

Me ha gustado mucho la asignación de capitales de Andrés para n sistemas de trading:
Capital(i) = SQN(i) / (SQN(1) + ... + SQN(n)); para i = 1, ..., n.

Mucho mejor que Capital(i) = 1 / n.

Pero la asignación de capital a varios sistemas, sería otro hilo que tal vez abara algún día, porque hay muchos sistemas públicos de asignación y buenos.

Saludos.