MAE y MFE, ¿qué son y cómo se utilizan?

[Rafa7]

Hola, Man Apart

Disculpa mi tardanza.
Las ideas en mi mente de como quiero representar están claras, pero tengo muchísimas dificultades de expresarlas en Excel.
He hecho una primera intentona.
Adjunto un Excel con representación de MFE y MáxMAE, pero con un solo cuadrante.

MFE Ejemplo.xls

MFE Ejemplo

(68.5 KiB) Descargado 168 veces

El excel consta de 3 hojas. La 1ª son operaciones que encontré en Internet. No me he fijado si consideran, o no, comisiones.
La 2ª hoja es una copia de la 1ª hoja (costumbre mía para si meto la pata no perder los datos origiales y en el orden original).
La 3ª hoja es el gráfico.

El nombre de las hojas lo he elegido para indicar el orden de las filas.
La 1ª hoja la he llamado "Cronológico" porque supongo que están en ese orden. De hecho está hoja no la he ordenado.
La 2ª hoja la he llamado MFE+MAE porque he ordenado las filas por MFE y MAE.

En la 2 hoja he añadido columnas para fácilmente elaborar el gráfico.

Hay una columna que he llamado MáxMAE donde aprovechando como he ordenado las filas obtengo stop loss candidatos.

Los stops loss iniciales candidatos (en amarillo en el gráfico) son:
4,20%; 4,85%; 9,53%; 10,97%; 12,66% y 16,68%.

Mis conclusiones, de manera superficial y a simple vista son las siguientes:
Stop Loss inicial 16,68% (Porque no corto ninguna operación ganadora y los demás stop loss candidatos no los veo claros)
Stop Gain 86,09% (Porque mejoramos notablemente dos operaciones con MFE buenísimo pero que terminan en ganancia muy por debajo de la línea de tendencia de las operaciones ganadoras)
Piramidar en 23,49% porque allí está la operación perdedora con mayor MFE de las que cumplen que están por encima de la línea de tendencia.

Creo que con este Excel no estoy aportando mucho, pero de momento es lo que he conseguido expresar. Espero que a alguien le sirva. Pienso que para sacar jugo a gráficos de MFE y MAE es mejor hacer un programa que usar Excel. De esta manera mi expresión no tendría límites que sufro con el Excel. Tengo otras representaciones en mente (las cuales expuse en este hilo) pero no se como expresarlo en Excel.

Si algo no entiendes de la 2ª o 3ª hoja, pregúntame.

Por supuesto, que cualquier forero está invitado a opinar.


Saludos.

[Man Apart]

Hola, Man Apart

Disculpa mi tardanza.
.

No solo la disculpo, sino que pensé (aliviado) que habías aparcado el asunto para atender cosas mas importantes o interesantes.

Aparte de las vacaciones que me he pegado, cerca de dos semanas, ando bastante ocupado con ciertos asuntos y estudiando nuevos mercados, activos y operativas, asi que no tengo mucho tiempo. Disculpame tu ahora, si no puedo dedicarle el tiempo que merece, por no hablar de corresponder a tu dedicación con algo proporcional.

En cualquier caso y como bien dices , seguro que el asunto interesa a mas foreros . Los ingleses dicen " two heads are better than one" , salvo que una de las "heads" sea la mia , añadiría yo.

[Rafa7]

Disculpame tu ahora, si no puedo dedicarle el tiempo que merece, por no hablar de corresponder a tu dedicación con algo proporcional.

Gracias Man Apart.

No te preocupes.
Yo también voy fatal de tiempo (por eso he tardado), trabajando y haciendo además 2 cursillos a la vez.

Saludos.

[Rafa7]

flyscalper aportó el siguiente documento:

download/file.php?id=21408

Y habla del punto adecuado para añadir 2 contratos. Pero lo que no tengo claro es ¿con cuántos contratos se supone que se abre la operación? ¿Alguien lo tiene claro?

Saludos.

[joselopezde]

http://trading-journal-spreadsheet.com/ ... e-mae-bso/

MFE:

The Maximum Favorable Excursion is a term used to measure how much a trade moves in your favor, from your Entry.

MAE:

The Maximum Adverse Excursion is a term used to measure how much a trade moves against you, from your Entry.

BSO:

Best Scale Out. The closer your BSO is to the MFE, the better and more efficient your Exit strategy is… basically, not leaving too much money on the table.

No me queda clara la diferencia entre MFE y BSO, alguien me lo explica?

[Jesús]

Hola,

MFE sería en castizo él equivalente al máximo beneficio alcanzado por tu posición mientras ha estado abierta.
MAE lo mismo pero referida a la máxima pérdida.
BSO mide el precio al que cierra la posición.

De esta forma cuanto mas cerca está el BSO de MFE, ...mejor.

Jesús

[joselopezde]

Gracias Jesús! Es más o menos lo que imaginaba.
Lo que me liaba (y me sigue pareciendo raro) es el nombre (BSO) que se le da al "precio al que cierra la posición". Porque Best scale out suena al máximo beneficio que recorre la posición, más que el precio al que cierra