Fiabilidad: 55%. Ratio w/l: 1:1

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INtrader
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Fiabilidad: 55%. Ratio w/l: 1:1

Mensaje por INtrader »

Estoy realizando un sistema para el que me he propuesto los siguientes requisitos: que opere en periodos laterales, alta fiabilidad (mayor 50%), ratio w/l = 1 (o cercano), ¡Ah! y bajo DrawDown. Todo esto para complementar otro sistema seguidor de tendencia.

Pues bien, por ahora voy consiguiendo lo que buscaba. He comenzado haciendo pruebas con el futuro del IBEX. Para obtener el ratio beneficio riesgo 1:1 he colocado TP y SL a la misma distancia (50 puntos) y aunque las comisiones y los slippages me lo desfiguran un poco, parece que todavía aguanta. He realizado pruebas calculando los TP y SL dinámicamente (en función del ATR) pero los resultados son más desiguales.

En las estadísticas y gráfico que adjunto se puede ver el resultado obteniendo una fiabilidad superior al 57%. En pruebas externas he conseguido también buenos resultados, con fiabilidades entre el 55% y el 60%, e incluso con otros activos también parece funcionar. En el gráfico podréis apreciar los efectos de un gap que coge a la contra que suponen los -4.544.90 correspondientes al peor grupo de continuidad. Es una excepción, pero habrá que aprender a vivir con ello. Si no fuera por este “percance” el DD no suele superar el 3%, claro que los beneficios tampoco son como para tirar cohetes.

Os cuento todo este rollo para pediros me ofrezcáis vuestra opinión, comentarios, mejoras, preguntas, críticas, donaciones (por pedir que no quede :-D ) y en general cualquier cosa que se os pase por la cabeza será bienvenida. Si además aporta algo positivo doblemente bienvenida.

En particular si alguien utiliza o encuentra posibilidades a esta estrategia sería muy de agradecer que además comentara algún método de Money Management adecuado al uso.

Gracias por vuestros comentarios.
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TapeFighter
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Re: Fiabilidad: 55%. Ratio w/l: 1:1

Mensaje por TapeFighter »

Prueba a ver qué ocurre con una antimartingala de 4 o 5 operaciones. Véase: si una operación es ganadora, en la siguiente dobla el tamaño de posición hasta que alcanzas una racha de 4 o 5 operaciones ganadoras. Si consigue el objetivo, se coge el dinero y se vuelve al tamaño de posición inicial.

Los resultados del backtest deberán dar que hablar. :-D
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Merowingio
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Re: Fiabilidad: 55%. Ratio w/l: 1:1

Mensaje por Merowingio »

Yo tambien estoy buscando un sistema complementario y me gusta la idea.

Ratio Profit / Loss 1:1 Aumentando un lote desde 1 hasta 5
Ratio Profit / Loss 5:1
Ratio Profit / Loss 1:5


La verdad es que no se que es mas facil y que resultados mostrarian.

Pero empezando con un nivel de caja muy bajo podria probarse.

Teneis algun estudi estadistico ?

Un saludo
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bolsa1
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Re: Fiabilidad: 55%. Ratio w/l: 1:1

Mensaje por bolsa1 »

Creo que no deberías operar el futuro del IBEX, comparado con otros tiene poca liquidez y te va a matar a horquillas. ¿Te has planteado probarlo con los minis típicos (S&P, Dow, Nasdaq,...)?

Los minis son continuos, por lo que el efecto de los gaps es mucho menor. También para evitar estos problemas, te recomendaría que al cerrar una posición por encima de un beneficio diario, cerraras hasta el día siguiente, y reabrir tras las horas críticas (fuera de noticias, ya que el sistema dices que es lateral). Otra opción sería cerrar con un beneficio semanal, hasta el lunes... aunque te arriesgas a estar en mercado a las horas de mayor volatilidad.

Yo tengo muy buenos recuerdos de lateralidad en el mini-Dow después de cenar, con el mercado tranquilito.

Saludos! ;-)
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futurex
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Re: Fiabilidad: 55%. Ratio w/l: 1:1

Mensaje por futurex »

Tu sistema parece bueno , el único defecto que tiene es que opera en uno de los peores indices del mundo para hacer day trading , el IBEX.

Quitando ese defecto ( el Ibex ) , tu sistema ganaria mucho.

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TapeFighter
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Re: Fiabilidad: 55%. Ratio w/l: 1:1

Mensaje por TapeFighter »

bolsa1 escribió:Creo que no deberías operar el futuro del IBEX, comparado con otros tiene poca liquidez y te va a matar a horquillas. ¿Te has planteado probarlo con los minis típicos (S&P, Dow, Nasdaq,...)?

Los minis son continuos, por lo que el efecto de los gaps es mucho menor. También para evitar estos problemas, te recomendaría que al cerrar una posición por encima de un beneficio diario, cerraras hasta el día siguiente, y reabrir tras las horas críticas (fuera de noticias, ya que el sistema dices que es lateral). Otra opción sería cerrar con un beneficio semanal, hasta el lunes... aunque te arriesgas a estar en mercado a las horas de mayor volatilidad.

Yo tengo muy buenos recuerdos de lateralidad en el mini-Dow después de cenar, con el mercado tranquilito.

Saludos! ;-)
Si el IBEX tiene poca liquidez, ¿por qué no PROPORCIONAR liquidez?
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futurex
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Re: Fiabilidad: 55%. Ratio w/l: 1:1

Mensaje por futurex »

Si el IBEX tiene poca liquidez, ¿por qué no PROPORCIONAR liquidez?
lool , tu proporciona liquidez al ibex , proporciona... que los MM te van a regalar las ordenes.

Pero que gilipolleces se dice por aquí oye.......

Vas a darle liquidez a 4 #@#!%# , que a su vez los MM tienen que comer de esos 4 #@#!%#.

So....... a quien vas a dar liquidez , a los vejestorios que se pasean por la bolsa de Madrid?

De verdad eh............ que poco nivel....
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TapeFighter
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Re: Fiabilidad: 55%. Ratio w/l: 1:1

Mensaje por TapeFighter »

futurex escribió:De verdad eh............ que poco nivel....
Con frasecitas como ésta te descalificas tú solo.
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futurex
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Re: Fiabilidad: 55%. Ratio w/l: 1:1

Mensaje por futurex »

ahora no te hagas el tonto cambiando de tema,,,

he tenido pesadillas con estas cosas tuyas de " Proporcionar liquidez al IBEX " , bien , explicame como darias liquidez al IBEX , insisto , es imposible , los creadores de mercado no dejarian que pasara ni un solo Fill a tu cuenta.

y muchacho , lo de " que poco nivel " no va por ti , va por los que proporcionan liquidez al Ibex :-) , pero bueno si te sientes identificado con la frase es tu problema.
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INtrader
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Re: Fiabilidad: 55%. Ratio w/l: 1:1

Mensaje por INtrader »

Quería agradeceros a todos vuestra aportación, aún cuando tengo que hacerlo esquivando las balas del fuego cruzado que se ha desatado en este hilo. :smt067

Sí seguramente soy un pardillo por eso opero en el futuro del IBEX, pero siempre me ha parecido que tenía unos movimientos “fáciles” de seguir (el QM también me gusta). Además será por comodidad pero el horario del FIBEX me va muy bien. Probaré con los minis americanos intentando buscar algún tramo horario que mejor se adapte a mi sistema y a mis posibilidades (tampoco quiero pasarme 24h pegado al ordenador). Por otro lado ¿por qué no el DAX?

TapeFighter, Bolsa1, voy a poner en práctica vuestras estrategias de “aprovechar el tirón” y ya os contaré como me va. Aunque sé que hay muchos foreros que no están muy de acuerdo con este tipo de estrategias (¿de Money Management?), si funcionan será genial, pues una de las cosas que más me preocupa de este tipo de estrategia es la dificultad que tienen para “despegar”.

Saludos y buen rollo. :smt033
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futurex
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Re: Fiabilidad: 55%. Ratio w/l: 1:1

Mensaje por futurex »

Siento haberte ensuciado el hilo INtrader , mis disculpas.
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TapeFighter
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Re: Fiabilidad: 55%. Ratio w/l: 1:1

Mensaje por TapeFighter »

INtrader escribió: TapeFighter, Bolsa1, voy a poner en práctica vuestras estrategias de “aprovechar el tirón” y ya os contaré como me va. Aunque sé que hay muchos foreros que no están muy de acuerdo con este tipo de estrategias (¿de Money Management?), si funcionan será genial, pues una de las cosas que más me preocupa de este tipo de estrategia es la dificultad que tienen para “despegar”.
Haz el backtest en demo en lugar de en real, aunque sólo sea para ver el gráfico de la equity haciendo burradas.
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