En busca del SYSTEMA PERFECTO

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oni
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Re: En busca del SYSTEMA PERFECTO

Mensaje por oni »

Claro que sé que W/L tiene.

Y por norma.. si el sistema es ( cojo), en cuanto le baje el stop. o le suba el target, debe caer el ratio W/L
y el beneficio ...( si cojea el sistema vamos).

En este caso, puedes observar como en dos capturas le voy subiendo el ratio W/L progresivamente de 0.33 a 0.69, pero fíjate que entonces da más pasta. y así consecutivamente.lo que demuestra que no es un sistema cojo, ya que no participa en algo que te puede matar de verdad ( usar indicadores, o seguir a la volatilidad )

Es un sistema B de clase estructural, por supuesto no lo uso, ya que solo tiene un testeo de 3 años ( la curva no cojea), y unas 440 operaciones... y los beneficios son la mitad aprox de lo que me dan mis sistemas habituales.

Saludos.
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Cuando una persona padece delirios se le llama locura. Cuando muchas personas padecen de un delirio, se le llama religión.
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agmageton
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Re: En busca del SYSTEMA PERFECTO

Mensaje por agmageton »

oni escribió:
y los beneficios son la mitad aprox de lo que me dan mis sistemas habituales.
Joder tío pues debes ganar un auténtico pastonazo sí ganas el doble que estos sistemas, eso si que es perfecto e imagino sin dd, eres un crack, te felicito.
La entrada te da la probabilidad y la salida la rentabilidad...
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oni
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Re: En busca del SYSTEMA PERFECTO

Mensaje por oni »

Lo del pastonazo no sé.. yo es que gasto mucho
Ganar el doble ? fácil.. ya he pegado esporadicamente pautas en el foro.. con ratio w/l de 20 /1 y con antelación diciendo los movimientos que haría.
sin DD...pues son pequeños en relación al beneficio ( no va con ironía como tú )
Si. soy un crack.. eso dicen las chicas


Bueno .. ironías aparte. :)

Yo siempre he partido de la base real y no de la teoría... (a la hora de demostrar algo ).

De hecho pensaba tener un hilo .. un blog o lo que sea, para hacer que la gente pudiera hacer un seguimiento
de las operativa REAL,durante dos años... pero necesitaba ideas,porque hay una serie de handicaps.

1º paso olimpicamente de poner en directo una operación y que la copien.
2º si se exhibe un extracto real diario del broker, puede ser falsificado.
3º no me fio de sitios que alojar estilo colective2 y similares...la programación ha costado muchisima pasta para que me birlen mis diseños automatizados
4º yo trabajo con 4 VPS, y me da cosa poner un join,me o un teamviewer.que hay mucho hacker suelto

Si alguien me da una solución.. o hay algún notario en el foro... por mi no hay problema.


Saludos
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Ayuso Trading
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Re: En busca del SYSTEMA PERFECTO

Mensaje por Ayuso Trading »

oni escribió:Lo del pastonazo no sé.. yo es que gasto mucho
Ganar el doble ? fácil.. ya he pegado esporadicamente pautas en el foro.. con ratio w/l de 20 /1 y con antelación diciendo los movimientos que haría.
sin DD...pues son pequeños en relación al beneficio ( no va con ironía como tú )
Si. soy un crack.. eso dicen las chicas


Bueno .. ironías aparte. :)

Yo siempre he partido de la base real y no de la teoría... (a la hora de demostrar algo ).

De hecho pensaba tener un hilo .. un blog o lo que sea, para hacer que la gente pudiera hacer un seguimiento
de las operativa REAL,durante dos años... pero necesitaba ideas,porque hay una serie de handicaps.

1º paso olimpicamente de poner en directo una operación y que la copien.
2º si se exhibe un extracto real diario del broker, puede ser falsificado.
3º no me fio de sitios que alojar estilo colective2 y similares...la programación ha costado muchisima pasta para que me birlen mis diseños automatizados
4º yo trabajo con 4 VPS, y me da cosa poner un join,me o un teamviewer.que hay mucho hacker suelto

Si alguien me da una solución.. o hay algún notario en el foro... por mi no hay problema.


Saludos
Yo doy fe de tus trades oni, adelante :D

Con pegar pantallazos vale, hay software para analizar pixel por pixel alguna manipulación y hay que ser bueno en edición para engañarlos.
Miguelito
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Re: En busca del SYSTEMA PERFECTO

Mensaje por Miguelito »

En Collective2 no alojas el código, solo envías las órdenes, y puedes hacer que las operaciones no sean públicas para los no subscriptores hasta pasado cierto tiempo. Eso sí, tienes que pagar unos eurillos al mes

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Fer137
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Re: En busca del SYSTEMA PERFECTO

Mensaje por Fer137 »

oni escribió:Lo del pastonazo no sé.. yo es que gasto mucho
...
Bueno .. ironías aparte. :)


Oni y compañia, guardad vuestros sistemas en la caja de los juguetes, que esta noche he empezado a hacer uno bueno.
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oni
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Re: En busca del SYSTEMA PERFECTO

Mensaje por oni »

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agmageton
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Re: En busca del SYSTEMA PERFECTO

Mensaje por agmageton »

Oni a mi estos sistemas que pones me parecen verdaderamente fantásticos, pero normalmente los pones de muy poco espacio temporal, trimestres, un año, etc...

Tienen mucha operativa, sobre 1 trader al día, 100 en un trimestre, un win los de 1 y una fiabilidad muy alta, aunque sólo sea de un espacio temporal pequeño tiene su mérito, hacerlo así, pero una reflexión, si cogemos en un espacio temporal pequeño, los máximos adverses y los máximos takes, y los optimizamos en modo acierto, nos puede salir lo que tu pones, porque nos ajustamos a la curva del precio, el problema será transpolar la optimización en el tiempo.

Me gustaría que me dieses tu opinión de como resolver esto, ya que me interesa tu modo de trabajo en sistemas tan a corto plazo, creo que es intradía el sistema o sólo dejas alguna posición abierta si es muy favorable?, porque yo estoy en sistemas tipo swing con intrusiones en sistemas intradía peo no encuentro la manera de hacerlos estables en el tiempo. Me puede resultar de ayuda tu visión.

saludos.
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oni
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Re: En busca del SYSTEMA PERFECTO

Mensaje por oni »

Agma

Yo, personalmente jamás miro la variante ( tiempo) en una operativa o estrategia, puedo tener 100 operaciones en 5 años de hecho .. o en 10..

También puedo tener 1000 operaciones en 3 semanas en un scalping puro y duro, porque total, la generacion de rangos de vela, de volatilidad, y de estructura es la misma.
Puedes tener 15 mutaciones de estructuras diferentes en un gráfico de 1 minuto, en un espacio de 3 días. o esas misma 15 mutaciones en un gráfico de 60 minutos, en un espacio temporal de 4 años.

Mi opinión personal es que yo no tengo en cuenta el tiempo, sinó la cantidad de iteraciones.

Respecto a tu comentario de un espacio temporal pequeño, el cual puede ser sobreoptimizado, estoy de acuerdo, sólo cuando las condiciones de la estrategia tienen parámetrización.. léase indicadores, osciladores, medias etc.
En mi caso no tengo la posibilidad de optimizar, no uso parámetros de ninguna clase de indicador, como mucho un tigger de volatilidad, para buscar la posición idonea, para la ejecución de entrada al mercado.

En mi caso particular, observé hace años que cualquier estrategia basada en perseguir al precio de alguna manera, puede ser efectiva durante un tiempo... pero la caducidad es rápida y solo puedes mantenerla a duras penas con un walkforward, que aunque los matemáticos y demás fauna entienden que no es una optimización, o lo miran como una mini panacea...para mi si lo es.

Dicho de otro modo... tirando una moneda a cara o cruz , en un espacio temporal pequeño puedes conseguir ese EDGE o anomalía, que pintará muy bonito, porque se puede decantar artificialmente el porcentaje de acierto ( por ejemplo).. pero al cabo de del tiempo... esa curva se aplanara a reintegro 0 en posibilidades de éxito, eso es algo que tú sabrás bien.

Por eso . ya refiriendome a tu último comentario, opino que la única manera de no entrar en esa espiral de proyección de precio / tiempo = 0,en mi caso particular,y habiendome empapado de casi todo, llegue a la conclusión de ... diseñar ciertos patrones fractales , polimorfos y auto adaptativos, adaptandole un apoyo, este más secundario de MP, solo para positión sizing. para estos menesteres, debía anular la variante tiempo.

Podría ser más explícito , pero no quiero meter un tocho, aunque se puede debatir ..


Saludos



.Eso precisa muchas horas de observación.
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agmageton
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Re: En busca del SYSTEMA PERFECTO

Mensaje por agmageton »

Bueno la variable tiempo en este caso nos dará el grado de fiabilidad y robustez de la estrategia. Una estrategia como las que pones con una estadística de 5 ó 10 años, sería un auténtico bombazo de estrategia, si tienes por ejemplo 10000 operaciones pero en un solo año, no va a significar nada, lo importante en este caso es el factor temporal de la estrategia. Porque así vemos como se adapta a los diferentes escenarios, sobretodo de volatilidad que se pueden dar en un mercado que muta constantemente en el largo plazo, cada 5 años por ejemplo.

Ahora por lo que dices parece que tienes un fractal que se acopla a todo, si eso es así me parece bien, pero parece imposible que exista algo así, por el mero hecho que cubrir todas las imperfecciones del mercado desde una perspectiva única parece algo increíble, si este además no se optimiza.

Sobretodo hago hincapié en este sentido, como desarrollador de sistema y teniendo desarrollos propios de herramientas muy potentes, que resulta imposible contextualizarlas en todo momento de mercado desde una perspectiva única, al fin y al cabo, todo empieza igual, vemos una curva de precio, miramos donde entrar y donde salir, luego calculamos los adverses y los takes, ponemos los stops y takes miramos donde preferimos estar si en la fiabilidad o en el w/l, y empezamos a desarrollar, el tiempo en este caso es fundamental, para no optimizar el proceso. Cuanto mayor tiempo de histórico más fiable será el proceso que generemos. La forma de buscar como entrar o como salir puede ser muy brillante en el desarrollo, pero eso no va a impedir que tengamos un grado de mercado finito en el tiempo a menos que no usemos severas restricciones para actuar sólo cuando el mercado represente las circunstancias por las que ha sido creadas o vayamos retocando el sistema por optimizaciones, en este caso hago referencia en el sistema que he publicado ayer en el hilo de sistemas de alta probabilidad, en este caso sólo entrará el sistema cuando se den esas circunstancias no el resto del tiempo, y eso de forma automática, lo que estamos haciendo es crear una propio espacio finito para la estrategia, antes de que la naturaleza propia del mercado lo saque ella solita, ya que es una estrategia pensada para ese propósito.

Pero insisto en todo esto porque me tienen fascinados tus performances y ese fractal secreto, explica más tío :-D

saludos.

pd: porque no pegas el gráfico de la estrategia esa que has dado la estadística a ver como desarrolla , claro el fractal tranquilo que es tuyo ej
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oni
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Re: En busca del SYSTEMA PERFECTO

Mensaje por oni »

Bueno , yo discrepo de la variable tiempo.

Tengo claro en mi caso y por el tipo de estrategia, que las mutaciones del mercado, y hablo de mutaciones de estructura se dan en diferentes espacios temporales, además creo que lo comenté antes.

No. no es un fractal que se adapta a todo, es una serie de patterns fractales de mi cosecha, que tienen una alta probabilidad, y trabajan en las anomalías de las estructuras, que hay muchas y variadas.

No. no pego ningún gráfico, yo soy incapaz de pegarle a nadie , y menos a un gráfico :-D


Pero podemos analizar punto por punto estos temas.... de momento ya te puedo adelantar, que tu estrategia mejorará desde el momento que no uses la variable tiempo en ella. Compruebalo.....


Saludos
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agmageton
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Re: En busca del SYSTEMA PERFECTO

Mensaje por agmageton »

A ver oni creo que nos estamos enredando con el tema tiempo.

1º que podemos discutir, el tiempo es una variable de robustez para estadísticas de tus fractales, no se puede aportar una estadística de 3 meses o un año y quedarse tan ancho :-D .

No sé si me entiendes, como valoras tu la estrategia en este caso fractales si el tiempo no es importante, osea es como decir que no tienes estadística de lo que operas. Porque como la vas a valorar???? sino es con el tiempo de un histórico...

Por lo que tu planteas, podrías tener estadísticas de 5 ó 10 años sin problemas ya que se auto adaptan, por lo que no habría problema en realizarla no?
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Gratphil
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Re: En busca del SYSTEMA PERFECTO

Mensaje por Gratphil »

Buenas,

Simplemte comentaros, que desde mi punto de vista, el tiempo es una variable básica. Como dice Armageton es la única forma de ver si nuestros sistemas se adaptan a las diferentes marcoepocas. A un sistema le exijo no unos números maravillosos sino una robustez razonable en todas los escenarios. Como esto es muy dificil, quizás es conveniente hablar de diversificación para que se consiga esta robustez.
También considero que otro aspecto importante es el número de operaciones, es el que va a dar una fiablilidad estadística al sistema. Si filtro un sistema, de tal forma, que nada más que entre en unas circunstancias muy concretas, creo que se puede perder esta fiabilidad.

Saludos
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oni
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Re: En busca del SYSTEMA PERFECTO

Mensaje por oni »

1º que podemos discutir, el tiempo es una variable de robustez para estadísticas de tus fractales, no se puede aportar una estadística de 3 meses o un año y quedarse tan ancho :-D .
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
No nos enredamos, yo sigo aplicando y dando mi criterio u opinión, y tú el tuyo.

Pero vayamos por partes.

Me planteas si he comprobado en un espacio de tiempo muy amplio mis metodologías, pues si,están comprobadas, y como no uso velas de tiempo, sino ticks, pues compré historicos completos de esos activos...por supuesto no ticks , ni ticks+ milisegundos..... sinó trade-quotes ticks+miliseconds, ya sabes .. a gastarte 1000 eurillos por cada activo un full historical.( y Buen precio, gracias a un forero serio de aquí)


Que tengo que enseñar una perfomance ? no es ningún problema, pero que consigo con ello ?pues no sé,en todo caso moscones e interesados, que me llenarían el buzón de los MP.. ya que no me hace falta,que uno puede ser algo vanidoso, pero no suicida :)así que debatamos, y tal vez te la enseñe. pero no aquí.

Yo parto de una base de patrones, no de indicadores, osciladores etc... los patrones que yo diseño y luego se programan , no miran atrás en el tiempo , miran adelante. Quiero decir que no diseño en función de series de tiempo, ni cualquier modelo de series estacionarias, sino más bien en un modelamiento casual/ pronóstico.


Tal vez tu planteamiento, que yo por supuesto respeto... porque como ya comenté antes.. hay muchos caminos para lograr un objetivo,es de corte lineal,al que le puedes implementar modelos regresivos,y comenzar a aplanar la curva a base de filtros, pero a mi personalmente no me convenció ese modelo de trabajo/diseño.
Mi zona de trabajo es de modelización probabilistica por iteraciones/dinámico.. ( yo no cuestiono que para ti sea importante el tiempo. para mi no lo es )( Que más da analizar 100.000 velas en un mes que en 10 años.. siguen siendo 100.000 velas )

Un ejemplo coloquial: Si yo observo detenidamente una higuera y analizo la forma de sus hojas( el ápice, margen y nerviación ) por muchas higueras que quiera mirar.... siempre tendrán un patrón idéntico , en el que (SOLO) cambiara su tamaño, nada más que su tamaño,el patrón será el mismo. Para el tamaño aplicare modelos polimorfos . ( encuentra esos patrones )
Dicho esto es lo mismo...((usando tu factor tiempo)).. que tenga 20 años de gráfico en velas de 60 minutos, que 3 meses en gráfico de 1 minuto. tendré la misma cantidad de velas a analizar.

No es mi estilo mostrar nada de mis metodologias, pero igual con tiempo te enseño algún modelo predictivo, que posiblemente alucines , por si quieres ver otras perspectivas de diseño.

Saludos
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strad
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Re: En busca del SYSTEMA PERFECTO

Mensaje por strad »

agmageton escribió:Bueno la variable tiempo en este caso nos dará el grado de fiabilidad y robustez de la estrategia. Una estrategia como las que pones con una estadística de 5 ó 10 años, sería un auténtico bombazo de estrategia, si tienes por ejemplo 10000 operaciones pero en un solo año, no va a significar nada, lo importante en este caso es el factor temporal de la estrategia. Porque así vemos como se adapta a los diferentes escenarios, sobretodo de volatilidad que se pueden dar en un mercado que muta constantemente en el largo plazo, cada 5 años por ejemplo.

Ahora por lo que dices parece que tienes un fractal que se acopla a todo, si eso es así me parece bien, pero parece imposible que exista algo así, por el mero hecho que cubrir todas las imperfecciones del mercado desde una perspectiva única parece algo increíble, si este además no se optimiza.

Sobretodo hago hincapié en este sentido, como desarrollador de sistema y teniendo desarrollos propios de herramientas muy potentes, que resulta imposible contextualizarlas en todo momento de mercado desde una perspectiva única, al fin y al cabo, todo empieza igual, vemos una curva de precio, miramos donde entrar y donde salir, luego calculamos los adverses y los takes, ponemos los stops y takes miramos donde preferimos estar si en la fiabilidad o en el w/l, y empezamos a desarrollar, el tiempo en este caso es fundamental, para no optimizar el proceso. Cuanto mayor tiempo de histórico más fiable será el proceso que generemos. La forma de buscar como entrar o como salir puede ser muy brillante en el desarrollo, pero eso no va a impedir que tengamos un grado de mercado finito en el tiempo a menos que no usemos severas restricciones para actuar sólo cuando el mercado represente las circunstancias por las que ha sido creadas o vayamos retocando el sistema por optimizaciones, en este caso hago referencia en el sistema que he publicado ayer en el hilo de sistemas de alta probabilidad, en este caso sólo entrará el sistema cuando se den esas circunstancias no el resto del tiempo, y eso de forma automática, lo que estamos haciendo es crear una propio espacio finito para la estrategia, antes de que la naturaleza propia del mercado lo saque ella solita, ya que es una estrategia pensada para ese propósito.

Pero insisto en todo esto porque me tienen fascinados tus performances y ese fractal secreto, explica más tío :-D

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Se nota cuando alguien sabe de lo que habla!

Saludos crack
Quien intenta predecir el futuro es porque no sabe disfrutar del presente
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