Optimizar ¿Como? ¿Cuanto?.....

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Yomismo
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Optimizar ¿Como? ¿Cuanto?.....

Mensaje por Yomismo »

Pues eso... Me gustaria saber q periodo de tiempo utilizais para optimizar un sistema, o cuan creeis q es mejor... Yo creo q cuando un sistema es medianamente bueno, la clave esta luego en saberlo optimizar, y la verdad q he oido de todo, desde optimizar todos los meses con un mes de mercado, un año incluso optimizar todos los dias con periodos de una semana... Q pensais???? Saludos!!!
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rinspower
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Re: Optimizar ¿Como? ¿Cuanto?.....

Mensaje por rinspower »

Bueno Yomismo, mi experiencia me dice:

1.- Que utilices la temporalidad similar al tiempo que pretendes pasar analizando el mercado u operando
2.- Conforme adquieras experiencia y confianza ve variando las temporalidades para maximizar tu visión de los mercados
3.- Prueba y confirma estrategias ganadoras
4.- Integra en un sistema todas esas estrategias (contemplando siempre, siempre la administración de capital)
5.- Monitorea siempre de cerca tu sistema y busca áreas de oportunidad para aplicar la mejora continua

(lleva una bitácora e invierte en capacitación)

Exito !!


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INtrader
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Re: Optimizar ¿Como? ¿Cuanto?.....

Mensaje por INtrader »

Yomismo escribió:Pues eso... Me gustaria saber q periodo de tiempo utilizais para optimizar un sistema, o cuan creeis q es mejor... Yo creo q cuando un sistema es medianamente bueno, la clave esta luego en saberlo optimizar, y la verdad q he oido de todo, desde optimizar todos los meses con un mes de mercado, un año incluso optimizar todos los dias con periodos de una semana... Q pensais???? Saludos!!!

Cuando empezaba en esto de los sistemas (no hace mucho) me obsesionaba la optimización (ahora ya casi no optimizo pero eso lo contaré después). Me hacía las mismas preguntas que tú ¿Qué periodos utilizar? ¿Cómo aplicarlo? y me parecía una herramienta muy potente, capaz de cambiar el comportamiento de un sistema radicalmente. Me preguntaba ¿si pudiese hallar un sistema que se auto-optimice “en marcha” sería lo ideal? Obtendría siempre el máximo beneficio. ¡Güay! Pero ¿Cómo diablos lo consigo? Lo primero que se me ocurrió fue hacer optimizaciones de un periodo de tres meses y aplicarlo directamente al día inmediatamente posterior a los tres meses, el experimento (una locura), como no podía ser de otra manera, fracaso. Así que me puse a buscar otros periodos más coherentes: 3 meses de optimización con el resultado aplicado directamente al mes posterior (optimizando por menor serie de pérdidas, por cierto). Los resultados fueron mucho mejores, de hecho los resultados obtenidos durante un año en esta optimización walk forward mejoraron los resultados obtenidos en optimización normal para el mismo año.

El problema es que había demasiados periodos para optimizar y corroborar mi estrategia de optimización, además me di cuenta de que solo estaba utilizando un marco temporal, por lo que el trabajo para probar otros marcos temporales y varios mercados y verificar cual iría mejor se convertía en una empresa que me iba a llevar tiempo, quizás meses o años. Decidí entonces crear mi propia herramienta de optimización para agilizar el proceso (todavía no sabía que existía MSA de adaptrade). Dicho y hecho, en una semana tenía una herramienta (construida en C) que me permitía realizar la minería de datos que necesitaba rebajando el tiempo de proceso de cada tramo de 3 meses a unos pocos segundos (adjunto pantallazo de los resultados), con lo cual podría analizar varios años de data en diferentes timeframes sin necesidad de pasarme años delante del ordenador y comprobar donde podría funcionar mejor mi estrategia.

Conclusiones:

1. Este tipo de optimizaciones, sobre el papel, ofrece mejores rentabilidades (a veces multiplicadas hasta por 5). También es cierto que incrementa notablemente las series de perdidas (hasta por 2).
2. Los resultados obtenidos son muy poco homogéneos. Un mes ganas una pasta, al mes siguiente estas por los suelos (aunque a veces hay rachas buenas, jejeje).
3. Incertidumbre, que es por cierto lo peor que puede tener este negocio, mucha incertidumbre. Un sistema que necesita estar bien afinado para ofrecer un buen rendimiento, puede funcionar estupendamente en condiciones de mercado favorables, pero volverse insufrible en situaciones adversas.

En otro post contaré seguiré contando por qué ahora ya casi no optimizo.

Saludos.
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radiokit
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Re: Optimizar ¿Como? ¿Cuanto?.....

Mensaje por radiokit »

INtrader, utilizas el MSA para optimizar ? o para evaluar si estas sobreoptimizado?
yo lo tengo, pero uso poca cosa mas que el simulador de montecarlo

Saludos
Yomismo
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Re: Optimizar ¿Como? ¿Cuanto?.....

Mensaje por Yomismo »

Pues yo la verdad, me encanta probar todo de todas maneras posibles en busca de obtener los mejores resultados... Con el mismo sistema he funcionado de varias maneras...Por ejemplo optimizando periodos de tres meses y optimizando mes a mes, creo q esta es una buena manera... Y ahora llevo un tiempo haciendo un experimento muy "agresivo" y q por el momento me esta dejando flipado por los buenos resultados... Optimizo todos los dias al fina de sesion con peridos de una semana, cada dia q pasa le quito el primero de la semana y le añado el dia q acaba de terminar... Seguro q pensareis q soy un salvaje pero los resultados son muy buenos...

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INtrader
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Re: Optimizar ¿Como? ¿Cuanto?.....

Mensaje por INtrader »

Hola radiokit, en realidad no utilizo MSA, ni siquiera lo tengo instalado, como ya comente en el post anterior ya no utilizo la optimización, al menos no la sobreoptimización.

Yomismo, creo que tu idea puede ser acertada, mientras funcione, cualquier idea puede ser acertada, sin embargo intuyo que tu sistema debe de ser de operaciones muy rápidas para que la optimización semana->día funcione. ¿Cuántas opes al día? He leído también en este foro que este tipo de optimización funciona muy bien para definir stops de objetivos de beneficios y/o perdidas ¿Es este tu caso?

También quería contaros como entiendo ahora la optimización:

En las pruebas que mostré en el post anterior el sistema optimizado utilizaba hasta 6 parámetros diferentes, lo que hacía un total de 37.800 posibles combinaciones en cada serie de optimizaciones. Las optimizaciones las hacía de forma lineal (secuencial) con lo cual no despreciaba ninguno de los posibles resultados. También guardaba todos los resultados con todas las combinaciones, lo que me permitía ordenarlos por diferentes criterios y parámetros y obtener una visión completa de los resultados. ¿Qué sacaba en claro de todo esto? Zonas en las que el sistema no funcionaba, otras donde el sistema funcionaba a rachas (dependiendo de los periodos), otras donde la fiabilidad (o cualquier otro estadístico) era mejor o peor y finalmente, y creo que lo más importante, zonas donde los parámetros prometían ofrecer cierta estabilidad en los resultados.

Ya sabemos que cuantas más variables más incertidumbre, o menos posibilidades de acertar la quiniela. Yo añadiría que, si aciertas, has acertado en el traje que le has hecho al mercado, si fallas, el mercado no encajará en el traje y te costará caro. Es como querer ser un trampero que va de caza sin saber que tipo de animal (el mercado) va a cazar. El trampero tiene trampas para osos, para conejos, para mapaches, para ciervos… pero si un conejo pisa una trampa de oso la trampa no se disparará, o si un oso pasa por encima de las trampas para conejos estas se dispararan pero el oso ni siquiera se dará cuenta y el trampero se quedará sin nada.

A donde quiero llegar: la optimización la utilizo para intentar descubrir zonas donde la efectividad no deja lugar a dudas, en todo caso donde hay más estabilidad. Y en cualquier caso realizo sistemas que tienen poco que optimizar, que funcionan más por concepto. Me centro en crear trampas / sistemas para determinados tipos de animales / mercados. Evito intentar atrapar todo bicho viviente y me concentro en crear trampas para animales específicos. Ahora lo difícil es definir a los bichos.

Buena caza.
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Yomismo
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Re: Optimizar ¿Como? ¿Cuanto?.....

Mensaje por Yomismo »

Pues lo estoy probando en el futuro de la libra y hace como 3 o 4 operaciones diarias... Pero de momento con muy buenos resultados... Cuando lo haya probado un poco mas pondre las estadisticas....
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