Camino aleatório ¿Cómo ganar en un mercado así?

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kefren
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Re: Camino aleatório ¿Cómo ganar en un mercado así?

Mensaje por kefren »

Rafa7 escribió:
kefren escribió: Creo que se podrian hacer calculos para que por ejemplo cada X puntos hacia abajo tienes X posibilidades de que si entras en ese punto al alza pues, al ser el movimiento aleatorio, es decir moneda al aire 50% de probabilidad de que suba a que baje, si ha bajado 10 puntos pues la probabilidad de rebote sera mayor, que no tiene porque ser cierta, pero jugando con la probabilidad creo que se podria sacar algo en claro y hasta crear un indicador en base de esto.
Gracias kefren.

No tiene sentido tu indicador en este mercado. El hecho de que baje mucho una cotización no da mas probabilidades de que suba o baje, recuerda que hablamos de un mercado con resultados aleatorios. En un mercado aleatorio lo que ha pasado no altera las probabilidades de lo que pasará.

Saludos.
Hombre yo lo decia porque la aleatoriedad a la larga va formando el 50% igual de 100 veces que tiras una moneda al aire no te salen 50 veces cara, pero cuando hayas tirado 5000 veces la moneda el porcentaje se acercara mucho mas a 50%.

Pero tienes razon, pq aunque la tires mil millones de veces, el resultado sera cercano al 50% pero igual se te va 5% y solo seria cuestion de suerte ganarle ese 5% o perderlo.

Y que ganariais con operaciones al tun tun? seguiriais teniendo el mismo porcentaje de acierto y perdiendo dinero en cada operacion por la comision asi que estamos otra vez en un mercado con porcentaje de acierto menor a 50% a no ser que el escenario que propongas sea suponiendo que no hay gastos de apertura en las operaciones pero sigo sin entender lo de las operaciones al tuntun.

Como harias el money management para reducir el riesgo de ruina? que sistema de stop loss seria el adecuado? pq sobre un 50% no veo probabilidad de sacar rentabilidad con los stop loss.

saludos
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Rafa7
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Re: Camino aleatório ¿Cómo ganar en un mercado así?

Mensaje por Rafa7 »

kefren,

un ejemplo de sistema ganador:

Cada día que estés fuera de mercado lanzas una moneda. Si sale cara compras. Si sale cruz, te abstienes de comprar. Con stop loss siempre a la misma distancia R y stop gain a la misma distancia que el stop loss. (La distancia debe ser lo suficientemente grande para superar los gastos de comisiones, por ejemplo 2 ATR's históricos -histórico, no de los últimos días -).
Mejor que el stop loss siempre a la misma distancia para que las pérdidas sean homogéneas (así facilitamos el MM).

El porcentaje de aciertos, p, obviamente es mayor de 50% a causa de que m > 0.
Kelly sería K = p - (1 - p) = 2 * p - 1.

¿Money Management? Fixed Fraction de Ralph Vinceo Fixed o Ratio de Ryan Jones,..., cualquier money management que sea correcto.

Saludos.
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kefren
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Re: Camino aleatório ¿Cómo ganar en un mercado así?

Mensaje por kefren »

Hombre partiendo de que el porcentaje de acierto es mayor que el 50% si veo logico el money managament, lo que no entiendo es de donde sale ese porcentaje de acierto mayor.

Si tiro una moneda al aire sigo teniendo el 50% de probabilidad de acertar, entonces seguire acertando el 50% de las veces y aunque las veces que gane me cubra la comision al cabo del tiempo esa comision se comera mi capital.

Seguro q tiene alguna logica lo que dices, el caso es que no la entiendo :)

saludos
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Rafa7
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Re: Camino aleatório ¿Cómo ganar en un mercado así?

Mensaje por Rafa7 »

kefren escribió:Hombre partiendo de que el porcentaje de acierto es mayor que el 50% si veo logico el money managament, lo que no entiendo es de donde sale ese porcentaje de acierto mayor.
Ten en cuenta que en una Normal(m; s), un resultado m + s tiene la misma probabilidad que m - s.
Si m fuese 0, un stop loss a distancia s y un stop gain distancia s, la probabilidad sería de 50% ok.
Pero con la misma s, pero con m > 0, la probabilidad es mayor del 50%.

Si no lo entiendes te propongo otro.
Supongamos s > m.
Stop loss distancia s - m; stop gain distancia s + m.
La probabilidad sería del 50%, pero el ratioW/L sería mayor que 1: (s + m) / (s - m) > 1
El inconveniente de este sistema es que tienes que calcular s, y en el anterior no necesitas calcular s.

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Rafa7
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Re: Camino aleatório ¿Cómo ganar en un mercado así?

Mensaje por Rafa7 »

bolsa1 escribió:los rendimientos no pueden seguir una distribución normal, porque si no, sería cuestión de replicar los rendimientos y esperar a que vuelvan al centro, ¿no?
No, bolsa1. Es que en una variable aleatoria los rendimientos del pasado no modifican la probabilidad de los rendimientos del futuro.

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Rafa7
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Re: Camino aleatório ¿Cómo ganar en un mercado así?

Mensaje por Rafa7 »

bolsa1 escribió:Mi pregunta no es en plan aleccionador, todo lo contrario, quiero aclararlo porque me temo que estoy en un error yo, no tú, que conste (es que por escrito cualquier cosa parece un sarcasmo... ;-) )
Saludos! ;-)
Amigo,

mi deseo es que si estoy equivocado que alguien me saque del error. Se trata de aprender unos de otros. Y supongo que tu piensas lo mismo. Cuando discuto no pretendo ganar una discusión sino de poner a prueba mis argumentos y los del otro para aprender de los demás.

Saludos.
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Re: Camino aleatório ¿Cómo ganar en un mercado así?

Mensaje por TRADER68 »

Se puede ganar en una mercado aleatorio con opciones.
Estrategias bidireccionales de coste =0 o muy bajo tipo vertical spread con unos rangos un poco amplios.
Escalonados y en las 2 direcciones.
Un subyacente muy lateral daría ligeras pérdidas, pero diversificando en varios subyacentes es posible.
Un saludo.
Nunca te acostarás sin aprender una cosa más.
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Rafa7
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Re: Camino aleatório ¿Cómo ganar en un mercado así?

Mensaje por Rafa7 »

TRADER68 escribió:Se puede ganar en una mercado aleatorio con opciones.
Gracias TRADER68.

En un mercado aleatorio pero con distribución Normal(m; s), con m > 0, el valor teórico de las opciones sobre ese mercado sería archiconocido por todos los traders. Solo tendrían ventaja aquellos que han deducido m y s con mas precisión, (y ta vez la ventaja no sea suficiente para superar las comisiones).
Sería mas rentable siempre comprar en el contado. Y si inviertes en futuros solo obtendrías el mismo rendimiento que la renta fija ya que el valor teórico del futuro sería archiconocido.
En los arbitrajes entre contado y futuros, podrían ganar los mas rápidos.

Saludos.
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Spirit
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Re: Camino aleatório ¿Cómo ganar en un mercado así?

Mensaje por Spirit »

Una moneda al aire no da como resultado un 50% de aciertos en los mercados con trades StopLoss=TakeProfit=s. Ni siquiera quitando comisiones.
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Rafa7
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Re: Camino aleatório ¿Cómo ganar en un mercado así?

Mensaje por Rafa7 »

Spirit escribió:Una moneda al aire no da como resultado un 50% de aciertos en los mercados con trades StopLoss=TakeProfit=s. Ni siquiera quitando comisiones.
Hola Spirit

No se si te has fijado en las precondiciones, hablamos de un mercado cuyos rendimientos diarios son una variable aleatoria con una distribución Normal(m; s), com m y s desconocidos, y m > 0. (Aunque fácilmente se pueden deducir jejeje).

En estas condiciones las entradas al azar dan los mismos resultados que entradas buscadas sesudamente. No existe ninguna método que te proporcione mejor entrada que el azar.

Spirit, creo que estamos fuera de onda, que no nos entendemos. Al menos, yo no entiendo tu post. Por favor, explícate de otra manera a ver si lo pillo. O tal vez no has entendido de que va mi hilo, que también puede ser ...

Saludos.
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agmageton
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Re: Camino aleatório ¿Cómo ganar en un mercado así?

Mensaje por agmageton »

Rafa creo que intentas darle una explicación matemática a todo, y esta bien, pero hay que tener en cuenta que la matemática te hablara del pasado y nunca del futuro. Porque sino cualquier matemático se haría rico...

La tendencia/ configuración/tiempo, estas son las variables para hacer los juegos(si me apuras bastaría con configuración/tiempo), como el tiempo es impredicible cualquier aproximación matemática estara en unas horquillas de desviación. (la que te de tu estadística) Pero que pasa cuando cambia la configuración del mercado? que tu ventaja(esperanza matemática) se esfuma. De ahí la constante evolución de los sistemas. Y la ineficacía de la matemátcia para predecir el mercado o el futuro del sistema. El MM se tiene que hacer desde la prespectiva de la esperanza matemática del sistema, por mucho que nos empeñemos en hacer un MM, si nuestro sistema sin MM no tiene esperanza, es perder el tiempo.

SAludos.
La entrada te da la probabilidad y la salida la rentabilidad...
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Re: Camino aleatório ¿Cómo ganar en un mercado así?

Mensaje por Morillo »

Spirit escribió:Una moneda al aire no da como resultado un 50% de aciertos en los mercados con trades StopLoss=TakeProfit=s. Ni siquiera quitando comisiones.
en qué te basas para afirmar esto?

la verdad es que me ha sorprendido esa afirmación porque para mí ese es un axioma que se cumple a rajatabla en los mercados, sea cual sea.

hace tiempo publiqué un post sobre este asunto y llegué a la conclusión de que para stops y takeprofits iguales, el numero de operaciones ganadoras y perdedoras tiende al 50% siempre, sea el mercado que sea. de hecho ahi este el hege de los brokers con sus comisiones.

para mí esto es así, al menos con los datos que manejé y estudié en su momento.

de todas formas no desvirtuo el hilo, sólo que no me he podido aguantar :smt006
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Rafa7
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Re: Camino aleatório ¿Cómo ganar en un mercado así?

Mensaje por Rafa7 »

Morillo escribió: la verdad es que me ha sorprendido esa afirmación porque para mí ese es un axioma que se cumple a rajatabla en los mercados, sea cual sea.
...
de todas formas no desvirtuo el hilo, sólo que no me he podido aguantar :smt006
Gracias Morillo.

En absoluto estas desvirtuando el hilo, ya que tu axioma que dices se cumple a rajatabla en los mercados, también se cumpliría en el mercado que me he inventado.

De todas maneras no es lo mismo un porcentaje de aciertos por debajo del 50% por los pelos que un porcentaje de acierto por encima del 50% por los pelos. Solo matizo esto.

Y en cualquier mercado, solo en un sentido (o el largo o el corto) el procentaje será por encima del 50% por los pelos.

Saludos.
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agmageton
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Re: Camino aleatório ¿Cómo ganar en un mercado así?

Mensaje por agmageton »

Bien un ejemplo tres espacios de tiempo, con entradas aleatorias a la probabilidad del 50% con stop o profic iguales. cada prueba con 30.000 operaciones.(sin poner comisiones)

Sacar vuestras propias conclusiones.
Adjuntos
ejemplo 3.jpg
ejemplo 2.jpg
ejemplo 1.jpg
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Rafa7
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Re: Camino aleatório ¿Cómo ganar en un mercado así?

Mensaje por Rafa7 »

agmageton escribió:Rafa creo que intentas darle una explicación matemática a todo, y esta bien, pero hay que tener en cuenta que la matemática te hablara del pasado y nunca del futuro. Porque sino cualquier matemático se haría rico...
Un matemático excepcional siempre se hará rico en los mercados si se lo propone.
agmageton escribió: La tendencia/ configuración/tiempo, estas son las variables para hacer los juegos(si me apuras bastaría con configuración/tiempo), como el tiempo es impredicible cualquier aproximación matemática estara en unas horquillas de desviación. (la que te de tu estadística) Pero que pasa cuando cambia la configuración del mercado? que tu ventaja(esperanza matemática) se esfuma. De ahí la constante evolución de los sistemas. Y la ineficacía de la matemátcia para predecir el mercado o el futuro del sistema. El MM se tiene que hacer desde la prespectiva de la esperanza matemática del sistema, por mucho que nos empeñemos en hacer un MM, si nuestro sistema sin MM no tiene esperanza, es perder el tiempo.
No entiendo nada agmageton. A ver, he propuesto un sistema que es ganador, stop loss y stop gain a la misma distancia, y el m > 0 te da la probabilidad superior al 50% ¿me lo vas a negar?
Mira en este mercado no hay incertidumbres de cual es la F-óptima del futuro. ¿No te parece guay?
No hay incertidumbre de cual es la probabilidad futura. ¿Me lo vas a negar?

Saludos.
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