Camino aleatório ¿Cómo ganar en un mercado así?

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Morillo
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Re: Camino aleatório ¿Cómo ganar en un mercado así?

Mensaje por Morillo »

evidentemente a mayor numero de operaciones más nos acercaremos al 50%

agmageton, puedes hacer la misma prueba en los mismos espacios temporales pero solo operaciones buy o solo operaciones sell?

por ejemplo; todas las operaciones buy con tp y sl de 50 pips y lo mismo con sells
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Rafa7
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Re: Camino aleatório ¿Cómo ganar en un mercado así?

Mensaje por Rafa7 »

agmageton escribió:Bien un ejemplo tres espacios de tiempo, con entradas aleatorias a la probabilidad del 50% con stop o profic iguales. cada prueba con 30.000 operaciones.(sin poner comisiones)
¿ES sobre un mercado real o un mercado sintético?

Bueno, ya digo, que probabilidad por encima del 50% por los pelos no es lo mismo que probabilidad por debajo del 50% por los pelos.
En un mercado real, el resultado dependerá de la tendencia.
En un mercado sintético (sin tendencias) si los rendimientos diarios tienen una distribución Normal(m > 0; s), en una simulación de Montecarlo, un stop loss y stop profit iguales, demostraría que el sistema es ganador.

Saludos.
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nostrasladamus
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Re: Camino aleatório ¿Cómo ganar en un mercado así?

Mensaje por nostrasladamus »

agmageton escribió:El MM se tiene que hacer desde la prespectiva de la esperanza matemática del sistema, por mucho que nos empeñemos en hacer un MM, si nuestro sistema sin MM no tiene esperanza, es perder el tiempo.
Esto es un axioma.

Los cimientos de la casa sera el EDGE o esperanza matematica positiva.
Hablar de MM sin tener ese EDGE es comenzar la casa por el tejado. Matizo: siempre es bueno conocer cuanto mas mejor, pero primero deberia ser el EDGE. Es como en aquel post de "Defraudar a Hacienda es posible", en el que muchos (me incluyo) intervinieron. Como indicó alguien, primero deberiamos tener un sistema que nos de mucha pasta antes de pensar en Hacienda.....

En mi humilde opinion (y en esa senda trabajo), el proceso debe ser, por este orden:

1º Buscar EDGE que permita resultados positivos
2º Buscar FILTROS / PORTFOLIOS que reduzcan los DD
3º Buscar MM que optimicen el crecimiento de los beneficios

(4º Hacienda??: NO, creo que debemos contribuir solidariamente (Olvidad este punto polemico :-D :-D ))

Sin el punto 1º, el 2º y 3º no tienen sentido. Creo que ahi resumo muy bien el objetivo de cada herramienta (EDGE, FILTROS, MM). Es tambien un resumen de lo que explico ROBOCO que primero debemos testear el sistema a pelo, sin optimizar, y de se ve ya si es "buena materia prima".

Buenos dias :smt006
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agmageton
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Re: Camino aleatório ¿Cómo ganar en un mercado así?

Mensaje por agmageton »

Ahora cambiamos la configuración y le ponemos un 0,48 malas y un 0,52 buenas, como cambia los graficos eh? entonces como tiene esperanza positiva cualquiera puede ganar.....

En un master que hice de mercados finacieros tenía como compañeros a 3 excepcionales matemáticos, y hoy en día se dedican a cobrar una buenisima nómina a expensas de verse incapaces de sacarle rentabilidad al mercado...

Rafa lo que propones es una irrealidad.....y no tiene sentido en el mercado.

saludos.
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Spirit
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Re: Camino aleatório ¿Cómo ganar en un mercado así?

Mensaje por Spirit »

Morillo, tu premisa igualaría el trading a un juego de ruleta en el que los sistemas para vencerla se basan en algoritmos aplicados a las rachas. Como es sabido en la ruleta sólo hay dos condicionantes que impiden que en la práctica sea imposible vencerla a largo plazo: El tamaño de tu bankroll y el límite de la mesa.

Es posible que en el muy largo plazo el ratio W=l=s se cumpla el 50% de las veces para entradas aleatorias (recuerdo tu post, es una demostración empírica y el tamaño de la muestra es determinante), pero en plazos menores eso no ocurre. El hecho de que los mercados cambién de sentido tendencial al mismo tiempo que cambian tus entradas aleatorias hace que la probabilidad de que el sistema entre en "resonancia" sea muy alto, tanto para ganar como para perder. El que tu etudio se cumple para cualquier activo es demasiado pretencioso, existen miles de activos y tú estudiaste unos pocos de ellos que además tienen caracteristicas muy similares. Métete en el mundo de las acciones y podrías flipar con las gráficas históricas que puedes encontrar. Por otra parte el tamaño de W=L por fuerza tiene que influir en ese estudio. Imagina un W=L superior al rango máximo histórico, todavía estaríamos en el primer trade esperando a que se cumplieran objetivos de cierre. Es una situación exagerada, pero que deja bien claro que entre 1 tick y el máximo rango recorrido existen muchos puntos medios y es imposible que todos tengan el mismo comportamiento o resultado matemático.

Rafa7, entiendo tu post y no creo que estemos en distinta onda, pero si así lo crees retiro mi comentario. Sólo estaba matizando un supuesto, tú mismo dices respondiendo a Morillo que hay un desvío con respecto al 50%. Tranquilo que cuando se que mis comentarios sobre mercados y trading no gustan a un forero, no vuelvo a responderle a sus post futuros ya que mi intención no es molestar.

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agmageton
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Re: Camino aleatório ¿Cómo ganar en un mercado así?

Mensaje por agmageton »

Ahora vamos a ver otro asunto.......... probabilidad perdida 80% probabilidad ganancia 20% ratios 1;4, cuando pierdo pierdo 10 y cuando gano gano 40, y pierdo el 80% de las veces por media.
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Rafa7
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Re: Camino aleatório ¿Cómo ganar en un mercado así?

Mensaje por Rafa7 »

Spirit escribió: Rafa7, entiendo tu post y no creo que estemos en distinta onda, pero si así lo crees retiro mi comentario. Sólo etaba matizando un supuesto, tú mismo dices respondiendo a Morillo que hay un desvío con respecto al 50%. Tranquilo que cuando se que mis comentarios sobre mercados y trading no gustan a un forero, no vuelvo a responderle a sus post futuros ya que mi intención no es molestar.
Hola Spirit.

tus comentarios de ninguna manera me han disgustado. Solo que no lo entendí. No me he molestado en absoluto. Nunca me he sentido molesto. :D
Y no estaba insinuando que sobrase tu post en el hilo, sino que simplemente no lo entendía. Estabas respondiendo a una afirmación de un forero y no me daba cuenta a cual afirmación te referías.
Espero que me halla explicado bien.
Ten en cuenta, Spirit, que en los foros los malos entendidos abundan porque es dificil con lo que escribimos saber como se siente el otro por que no le vemos la cara y pensamos que le hemos molestado cuando no es cierto o pensamos que no le hemos molestado y resulta que así ha sido. No te preocupes, yo no me he molestado.

Gracias Spirit.
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agmageton
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Re: Camino aleatório ¿Cómo ganar en un mercado así?

Mensaje por agmageton »

Ahora con ratios 1:5 y perdidas sensiblemente superiores al 80% en 30.000 operaciones.


sacar vuestras propias conclusiones.
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Morillo
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Re: Camino aleatório ¿Cómo ganar en un mercado así?

Mensaje por Morillo »

hola spirit

claro, yo siempre he dicho que tiende al 50% cada vez más al aumentar las operaciones, es decir, que para infinitas operaciones es lo que se da. por supuesto que en tramos concretos hay tendencias y en esos tramos no cumplen esta premisa.
yo con mi afirmación vine a decir lo anterior, que a más operaciones, más cercanos estamos a la equidad entre operaciones positivas o negativas.

tienes razón cuando me tiras de las orejas por decir que se da para todos los mercados, debería haber especificado más, me referia para todas las divisas. hablo siempre de forex
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Rafa7
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Re: Camino aleatório ¿Cómo ganar en un mercado así?

Mensaje por Rafa7 »

agmageton escribió: Rafa lo que propones es una irrealidad.....y no tiene sentido en el mercado.
En esto estamos de acuerdo.

Reflexionar sobre las diferencias entre un mercado sintético como el que he propuesto y el mercado real, afina nuestra percepción sobre ambos mercados.
La gran diferencia son las tendencias. Son las tendencias, y no las meras rachas, las que provocan que hallan cisnes negros y que las rentabilidades no sean aleatorias.
Y son las tendencias las que nos dan incertidumbre sobre la F-óptima del futuro.

agmageton, tal vez estoy equivocado en una cosa: que nos dirijamos a un mercado aleatorio.
En un mercado eficiente, esperararíamo que las rentabilidades futuras son independientes de las rentabilidades pasadas. Pero tal vez no nos dirijimos a un mercado eficiente, en este sentido, sino que las rentabilidades futuras siempre seran dependientes de las pasadas pero con una relación cada vez mas compleja. Es decir, la dependencia continua pero en caminos cda vez mas difíciles de descifrar. En otras palabras: la dependencia de las rentabilidades futuras respecto a las pasadas no se crea ni se destruye, solo se transforma. Jajaja, = que la energía.
Si esto que he puesto en negritas es cierto, la eficiencia del mercado no disminuye la dependencia sino que la complica.

La pregunta entonces es ¿que entendemos por mercado eficiente? En parte la respuesta es en la que cada vez sea mas dificil ganar dinero en arbitrajes, jejeje

Saludos, agmageton.
Última edición por Rafa7 el 15 Abr 2010 12:17, editado 1 vez en total.
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agmageton
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Re: Camino aleatório ¿Cómo ganar en un mercado así?

Mensaje por agmageton »

w/l=1:5, PROBABILIDAD DE PERDIDA 83% de las veces y GANANCIA el 17% de las veces. A partir del 84% de perdidas y 16% de ganancias la esperanza es negativa, este es el margen minimo para el sistema.

ESTO ES EN TU SISTEMA SI EMPLEAS RATIOS 1:5, PODRAS TENER UNA PROBABILIAD DE PERDER 8,3 DE 10 OPERACIONES.
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Rafa7
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Re: Camino aleatório ¿Cómo ganar en un mercado así?

Mensaje por Rafa7 »

Spirit,

espero no haberte molestado. Y si es así, discúlpame, amigo.

(Soy muy torpe para distinguir en un foro si molesto o no molesto a alguien).

Saludos.
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agmageton
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Re: Camino aleatório ¿Cómo ganar en un mercado así?

Mensaje por agmageton »

Rafa tu mira los gráficos que te he pasado y saca conclusiones, que te interesa más o que mejor se te puede dar mejor, hacer sistemas de corta duración o duración indefinida y crear el modelo a base la estadistica, o crear unos criterios ganadores y en esa base empezar a trabajar en vías de crear algo iliminatado(bueno las limitaciones en este caso serán buscar dinámicamente conseguir los ratios minimos, pero el criterio es iliminatado).

un saludo.
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Rafa7
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Re: Camino aleatório ¿Cómo ganar en un mercado así?

Mensaje por Rafa7 »

agmageton escribió:Rafa tu mira los gráficos que te he pasado y saca conclusiones, que te interesa más o que mejor se te puede dar mejor, hacer sistemas de corta duración o duración indefinida y crear el modelo a base la estadistica, o crear unos criterios ganadores y en esa base empezar a trabajar en vías de crear algo iliminatado(bueno las limitaciones en este caso serán buscar dinámicamente conseguir los ratios minimos, pero el criterio es iliminatado).

un saludo.
agmageton,

el sistema que propuse fue por poner uno sencillo (los ejemplos cuanto mas sencillos mas fáciles de entender), no porque me guste.
En realidad prefiero stop trailing que stop gain, tanto en un mercado real como en uno sintético. En un mercado sintético hacer stop trailing es mas rentable porque ahorra comisiones. En un mercado real un stop trailing no solamente ahorra comisiones sino que aprovecha las tendencias si tienes la suerte de engancharlas.
Así que no soy partidario de sistemas de corta duración (que me disculpen los scalpers) sino de duración indefinida.
¿Crear criterios ganadores? eso sería lo ideal.

Hay tres tipos de estrategia:
1.- Intentar anticipar los cambios de tendencia (tendiendo en cuenta que existen 3 tipos de tendencia: alcista, bajista y lateral), y actuar en consecuencia.
2.- No intentar anticipar las tendencias sino intentar descubrir si estamos en tendencia y cual es para montarnos en ella.
3.- No intentar ni anticipar ni en descubrir la tendencia: montar un sistema que en caso de no tendencia o tendencia adversa pierdas poco y en caso de enganchar una tendencia ganes mucho.

agmageton, por cual de estas 3 estrategias apuestas.

Saludos.
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kefren
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Re: Camino aleatório ¿Cómo ganar en un mercado así?

Mensaje por kefren »

Agmageton, si no me equivoco tambien piensas que no se le puede sacar partido yq ue la aleatoriedad no te va a dar mas del 50%?


Yo es que lo siento Rafa, pero sigo pensando que el ratio es menor al 50% gracias a las comisiones no se si sere muy corto o que pero vamos le he preguntado a un amigo que el mismo se saca sus sistemas para el poker a base de matematicas y vive de ello y me da la razon y le he copiado lo que tu me pegaste directamente, claro esta que ni el es matematico ni yo lo somos pero aplicamos las matematicas a lo que hacemos y sigo sin entender como se le puede sacar partido con la aleatoriedad.

Saludos
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