Es suficiente un 3:1

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Merowingio
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Es suficiente un 3:1

Mensaje por Merowingio »

Me gustaria saber , del a gente que este operando de esta manera, si es suficiente un ratio de 3:1 respecto a la entrada.
Hablariamos de un 3:1 + Breakeven con resultados aproximados de............

14 % Stop ( -400 )
48 % negativas ( -250 )
20 % BKV ( 0 )
18 % pos ( 1200 )


Lo estais haciendo ??
Sol - Soy Andúril, que fue Narsil, la espada de Elendil. Que los esclavos de Mordor huyan de mí - Luna.
Spirit
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Re: Es suficiente un 3:1

Mensaje por Spirit »

Merowingio escribió:Me gustaria saber , del a gente que este operando de esta manera, si es suficiente un ratio de 3:1 respecto a la entrada.
Hablariamos de un 3:1 + Breakeven con resultados aproximados de............

14 % Stop ( -400 )
48 % negativas ( -250 )
20 % BKV ( 0 )
18 % pos ( 1200 )


Lo estais haciendo ??
A mí esos ratios se me atragantan por diversas razones pero la fundamental es porque es muy complicado conseguir una estabilidad de resultados a lo largo del tiempo. Suelen dar sistemas muy rígidos a los que cualquier cambio de volatilidad suficientemente grande les afecta muchísimo. Requieren distancias a los stops muy grandes y si no regulas bien el capital dispuesto puede hacerte un DD de esos que no se olvidan.

Por cierto Merowingio, del 1 al 3 de Octubre tenemos Campus Trader en Logroño, viviendo en esta ciudad supongo que vendrás al menos a las ponencias, o a la Calle Laurel a saludar ¿no?
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agmageton
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Re: Es suficiente un 3:1

Mensaje por agmageton »

Mero ya has bajado del 5:1????

Mira te paso graficos de fiabilidades en ratios 3:1 contemplando deslizamientos, 0.05% y las comisiones ya estan incluidas en el 3:1

Para ser rentables estos ratios debes estar en el entorno del 40% de fiabilidad mínima, como esto a lo largo plazo es imposible o muy difícil de conseguir, serán validos el 3:1 con técnicas de MM que máximicen. Sino nada.....

CON TECNICAS DE MM PODRAS TENER UNA HORQUILLA DEL 40%-30% DE FIABILIDAD.
Adjuntos
40% acierto estable de media
40% acierto estable de media
30% acierto estable de media
30% acierto estable de media
25% acierto estable de media
25% acierto estable de media
La entrada te da la probabilidad y la salida la rentabilidad...
Aleatorio
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Re: Es suficiente un 3:1

Mensaje por Aleatorio »

Yo no me fijaria tanto en ratios 3:1- 4:1 - 5:1 etc. etc ,etc, en realidad el ratio lo da el mercado via vencimientos :

ROLLOVER : 1 ..........este es el verdadero ratio,no lo eliges tu y es solo apto para quien tenga claro que una de las paradojas de este negocio es que uno se puede arruinar tomando pequeños beneficios........... :shock:
Los buenos artistas copian.....los mejores, roban... (aleatorio).
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Rafa7
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Re: Es suficiente un 3:1

Mensaje por Rafa7 »

agmageton escribió: Mira te paso graficos de fiabilidades en ratios 3:1 contemplando deslizamientos, 0.05% y las comisiones ya estan incluidas en el 3:1

Para ser rentables estos ratios debes estar en el entorno del 40% de fiabilidad mínima, como esto a lo largo plazo es imposible o muy difícil de conseguir, serán validos el 3:1 con técnicas de MM que máximicen. Sino nada.....
Hola agmageton.

¿Por qué un ratio 3:1 debe tener una fiabilidad del 40%? ¿No es suficinte que sea superior al 25%? ¿Un 26% por ejemplo?

Kelly = p - (1 - p) / 3 = (4 * p - 1) / 3 > 0 ==> p > 1 / 4 = 25%

Saludos.
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agmageton
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Re: Es suficiente un 3:1

Mensaje por agmageton »

Hablamos de medias, y operaciones, juntas crean desvíos, estos a su vez tienen que ver con el resultado...
Los graficos son con 30.000 operaciones aleatoriamente. Pero sirve para ver que pasaría, no es ciencia exacta, sólo una idea de lo que pasaría.

Como muestra el gráfico con 25% no hay esperanza positiva, a partir de 30%-40% tiene esperanza, luego si le pones el MM, puede ser un buen sistema, si es bueno el MM.

saludos.
La entrada te da la probabilidad y la salida la rentabilidad...
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strad
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Re: Es suficiente un 3:1

Mensaje por strad »

Buenas,

Aclarando que los números son solo números, y que detrás de estos puede esconderse un gran sistema o una patata caliente. Con esos números te da una EM de 40€ por operación, por lo que en principio el sistema, como ya digo, sin entrar en otras valoraciones, debería se ganador.

Los ratios +/- están muy bien pero al igual que la fiabilidad, porque te ayudan a calcular la EM, que lo que te da la posibilidad de ganar dinero a largo plazo.

En tu caso después de 100 operaciones:

EM= 14*(-400) + 48*(-250) + 20*0 + 18*1200= 4.000€

No se si he cometido algún error en los cálculos pero a priori la EM es positiva.

Un saludo
Quien intenta predecir el futuro es porque no sabe disfrutar del presente
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Rafa7
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Re: Es suficiente un 3:1

Mensaje por Rafa7 »

agmageton escribió:Hablamos de medias, y operaciones, juntas crean desvíos, estos a su vez tienen que ver con el resultado...
Los graficos son con 30.000 operaciones aleatoriamente. Pero sirve para ver que pasaría, no es ciencia exacta, sólo una idea de lo que pasaría.

Como muestra el gráfico con 25% no hay esperanza positiva, a partir de 30%-40% tiene esperanza, luego si le pones el MM, puede ser un buen sistema, si es bueno el MM.

saludos.
agmameton,

en otro hilo llegué a la conclusión, por una fórmula matemática, de que el RoR depende de Kelly. (A mayor Kelly, menor RoR).
así que un criterio es exigir un Kelly mínimo para dar por viable un sistema de trading.
Un 30% en un ratio 3:1 da un Kelly de 6,67%.
¿Te parece la idea de usar Kelly como criterio para dar por viable un sistema de trading?
¿Qué Kelly exigirías a un sistema de trading para considerarlo viable?

En el caso de un ratio 1:3 y fiabilidad del 30%, si arriedgas un 1% del capital, estás arriesgando un 15% de Kelly.
¿Es el 15% de Kelly un buen criterio para arriesgar?

Por que si fuese un 10% de Kelly, con un ratio 1:3 y fiabilidad 30%, solo podriamos arriegar un 0,66% del capital ...

Saludos.
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agmageton
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Re: Es suficiente un 3:1

Mensaje por agmageton »

La estadística esta ahí, solo hace falta saber entenderla...y este entendimiento tendrá que ver con el criterio de tu sistema. Hablar de matemática sin criterio de sistema, es como intentar irte de señoritas guapas y simpaticas sin condones.

Lo que primero se debe hacer es buscar un criterio;

Hay quien prefiere por ejemplo tener sistemas de muy pequeña estancia en el mercado, que a la vez tengan unos ratios fiabilidad y w/l en las horquillas suficientes para que tengan esperanza matemática y cierta robustez,esto a la vez produce un efecto bueno en la posterior adaptación del sistema a las tecnicas de MM(F optima, o cualquier otro tipo de progresión que tu decidas). Que son las que haran ganar dinero al sistema.

Otros prefieren tener la estancia necesaria en el mercado para la consecución de sus objetivos(que no son pequeños), esto lo malo que tiene es que tienes más riesgo, sobretodo después del cierre del mercado, con lo que podríamos hablar de gasto de capital del 0,15% al 0,25% por operación, por el efecto oportunidad. Aquí el dinero viene por el elevado W/L, aunque ya sabes que tendrás fiabilidades medias del 20%-25%.

Algunos hacen criterios mixtos, donde algunos sistemas pueden servir para ayudar a otros, y contemplando un criterio dinámico de tácticas, para su portafolios.

Con lo que lo primero que debes hacer bajo mi humilde opinion, es que criterio vas a seguir tácticamente? entonces hablamos de matemáticas. Porque hablar de kelly o de lo que sea, sin saber que condiciones tiene tu táctica... porque imagina que estas en un sistema de tendencia con objetivos 1:10 y haces tres trades buenos y kelly o el que sea te da que tienes que arriesgar x, pero el criterio del sistema es de una probabilidad del 20%. por ponerte un ejemplo....

un saludo.

saludos.
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Rafa7
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Re: Es suficiente un 3:1

Mensaje por Rafa7 »

agmageton escribió: Con lo que lo primero que debes hacer bajo mi humilde opinion, es que criterio vas a seguir tácticamente? entonces hablamos de matemáticas. Porque hablar de kelly o de lo que sea, sin saber que condiciones tiene tu táctica... porque imagina que estas en un sistema de tendencia con objetivos 1:10 y haces tres trades buenos y kelly o el que sea te da que tienes que arriesgar x, pero el criterio del sistema es de una probabilidad del 20%. por ponerte un ejemplo....
agmageton.

Para poner un ejemplo no basta la probabilidad, hace falta también el ratioW/L.
Por cierto, como la fórmula de Kelly es p - (1 - p) / RatioW/L, en un sistema ganador siempre será inferior a la fiabilidad (con la excepción de que la fiabilidad sea del 100%). Kelly < porcentaje de aciertos, siempre que p < 1.
Es decir que un sistema con probabilidad del 20% su Kelly será siempre inferior al 20%, sea cual sea el ratioW/L
Así que tu ejemplo no me aclara lo que me quieras hacer ver.
Por favor, pon un ejemplo mas completo. Probabilidad del 20%, ok, ¿con que ratioW/L?

Por cierto, no he entendido lo de los 3 trades buenos. No creo que sea muy acertado un sistema que haga una ventana de 3 operaciones para decidir cuanto arriesgar. ¿A qué te referías?

Saludos.
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agmageton
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Re: Es suficiente un 3:1

Mensaje por agmageton »

Rafa quizás me explique mal, pero lo que creo que no entiendes es que nos movemos en series no estacionarias , con lo que kelly no funciona, o si funciona será restringido a unas horquillas por el criterio de tu sistema.

De ahí salen las optimizaciones y tal y cual, que dicen kelly hemos de hacer tal, y luego la desviación super típica se encarga del resto.

Por lo tanto tenemos varios frentes, respecto al capital a invertir,

Si buscamos mucho ratio w/l a espensas de una baja fiabilidad, (estos suelen ser de tendencia swing), hemos de ver con la estadistica que ratio minimo es optimo para este criterio(esto es), esta simulación la hice en un post anterior que tu estabas por ahí, y dio como simulación (que no es más que una tendencia de la realidad) un ratio 1:5 y una fiabilidad del 17%, esto quiere decir que te podras permitir de media (largo plazo) una probabilidad de fallar el 83% de la veces por acertar un 17%. Aquí no hay MM que valga, sólo un fixed ratio con una buena delta(o similares). Este es un criterio, una vez tienes un criterio ya puedes optimizar tus reglas....(esto ya cada cual...).

Si buscamos sobretodo un sistema destinado a la implementación posterior de técnicas de MM que se muevan con las rachas, tendremos que tener en cuenta la estancia en el mercado como criterio principal, esto nos hace bajar el riesgo, con este criterio se establece un sistema donde puedas jugar con el w/L y fiabilidad, siempre buscando la mayor robustez que incidirá más en el ratio w/l que en la fiabilidad, pero dentro del criterio de estancia. Aquí si que podrás empezar a valorar el MM, pero me inclinaría más por alguna forma de f optima que por kelly, ya que al tener horquillas moldeables a w/l vs fiabilidad con mayor peso en el w/l ya que esto le dará mayor robustez a expensas que no estará tan inclinado a los fallos. Además los sistemas donde antes fallan es en la fiabilidad, por eso el peso mayor en el w/l. Eso nos permite más fallos pero no una caida significativa del capital con lo que la f optima actuará mucho mejor como maximizador.El problema de estos sistemas es que se crean bajo unas condiciones y es cuestión de tiempo que dejen de funcionar por lo que se tienen que ir adaptando.

No sé si te queda claro, porque kelly no.....

saludos.
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agmageton
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Re: Es suficiente un 3:1

Mensaje por agmageton »

Rafa, me he confundido un poco....kelly si se puede hacer funcionar en no estacionarios, lo que quiero decir es que la fiabilidad/w/l se maximiza mejor desde alguna fracción de f optima, que esta por si misma no se puede aplicar en no estaconarios.

Pero lo que si que tienes que tener claro es el criterio por cual hacer un sistema y luego aplicar kelly o una f optima con confianza.
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Rafa7
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Re: Es suficiente un 3:1

Mensaje por Rafa7 »

agmageton escribió: Pero lo que si que tienes que tener claro es el criterio por cual hacer un sistema y luego aplicar kelly o una f optima con confianza.
Ojo, creo que has leído mi post sobrentendiendo demasiadas cosas. Yo no estoy ni sugiriendo aplicar Kelly. Ese no es el punto.
Hablo de Kelly como criterio para evaluar sistemas de trading. A Kelly mas alto, sistemas mas seguro.
Claro que si uno en un sistema de trading con un Kelly alto, aplica Kelly (sin diluir), anula la ventaja de seguridad.
Un ejemplo. Si hacer un fixed risk al 2% y tienes un Kelly del 2% o 3% el riesgo es enorme.
Por favor, relee mi post sin sobreentender nada, solo entendiendo que pregunto.

Saludos.
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Tiotino
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Re: Es suficiente un 3:1

Mensaje por Tiotino »

Es el problema del MM que si no ganas, te dice que no hagas ninguna operación.

Y si ganas, te arruina mas rapidamente.
Un abrazo

Tiotino

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Pepe
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Re: Es suficiente un 3:1

Mensaje por Pepe »

Para el Inter puede ser que sea suficiente !
Saludos del PARANOICO
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