Respuesta :Pepe escribió:Para el Inter puede ser que sea suficiente !
NO, NO ES SUFICIENTE aunque escuece un poco.
En la vuelta les enchufaremos un 4:1 ( que por cierto me parece un ratio mas potente pero mas peligroso )
Respuesta :Pepe escribió:Para el Inter puede ser que sea suficiente !
Rafa7 escribió:agmageton.agmageton escribió: Con lo que lo primero que debes hacer bajo mi humilde opinion, es que criterio vas a seguir tácticamente? entonces hablamos de matemáticas. Porque hablar de kelly o de lo que sea, sin saber que condiciones tiene tu táctica... porque imagina que estas en un sistema de tendencia con objetivos 1:10 y haces tres trades buenos y kelly o el que sea te da que tienes que arriesgar x, pero el criterio del sistema es de una probabilidad del 20%. por ponerte un ejemplo....
Para poner un ejemplo no basta la probabilidad, hace falta también el ratioW/L.
Por cierto, como la fórmula de Kelly es p - (1 - p) / RatioW/L, en un sistema ganador siempre será inferior a la fiabilidad (con la excepción de que la fiabilidad sea del 100%). Kelly < porcentaje de aciertos, siempre que p < 1.
Es decir que un sistema con probabilidad del 20% su Kelly será siempre inferior al 20%, sea cual sea el ratioW/L
Así que tu ejemplo no me aclara lo que me quieras hacer ver.
Por favor, pon un ejemplo mas completo. Probabilidad del 20%, ok, ¿con que ratioW/L?
Por cierto, no he entendido lo de los 3 trades buenos. No creo que sea muy acertado un sistema que haga una ventana de 3 operaciones para decidir cuanto arriesgar. ¿A qué te referías?
Saludos.
Estoy de acuerdo y otro indicador es el Profit Factor .Rafa7 escribió:Hablo de Kelly como criterio para evaluar sistemas de trading. A Kelly mas alto, sistemas mas seguro.
Saludos.
ROBOCO, muchas gracias por tu intervención.ROBOCO escribió:Lo primero: Kelly no es aplicable al trading, por lo que no tiene sentido hablar de aplicarlo como referencia de Gestión Monetaria. La versión para el trading es la f óptima.
Gracias ROBOCO.ROBOCO escribió: Kelly puede dar perfectamente fracciones de capital superiores al porcentaje de aciertos. Estás utilizando mal la fórmula de Kelly, o mejor dicho, la estas utilizando en su versión más simple (esto es cuando en caso de perder, se pierde el 100% de lo apostado). Un ejemplo donde Kelly da una fracción superior a 1 puede ser el siguiente: Apuesto a cara o cruz (p=0,5 y q=0,5) 10 unidades, si gano me devuelven 30 (gano el Doble de lo apostado, W=2) y si pierdo me devuelven 7,5 (es decir pierdo un 25% de mi capital L=0,25). Esto tiene una fracción de Kelly de 1,75. La fórmula es p/L-q/W . Ni qué decir que cuando hacemos trading la f óptima puede ser superior al porcentaje de aciertos aunque en general no es lo habitual.
Rafa7 escribió: Mira, supongamos que Kelly > p.
p - (1 - p) / B > P ==> -(1 - p) / B > 0 ==> (1 - p) / B > 0
Como 1 - p es negativo entonces B es negativo. Absurdo, B no es negativo porque B = W / L y ambos son positivos.
Saludos.
Hola ROBOCO, no dejo de asombrarme, la fórmula de Kelly que he expuesto es la correcta y se demostrarlo de 2 maneras.ROBOCO escribió:Rafa7, estás equivocado con la fórmula que utilizas de Kelly (el ejemplo que he puesto es correcto) y la Kelly que he puesto también. Estás utilizando una fórmula válida sólo para cuando L=1.
Mira, esta es la corrección que he puesto:Ciclo escribió:Rafa7 escribió: Mira, supongamos que Kelly > p.
p - (1 - p) / B > P ==> -(1 - p) / B > 0 ==> (1 - p) / B > 0
Como 1 - p es negativo entonces B es negativo. Absurdo, B no es negativo porque B = W / L y ambos son positivos.
Saludos.
¿Por que si 1-p es negativo tambien lo es B?, 1-p no puede ser negativo, para ello p deberia ser mayor que 1 lo cual es imposible.
Lo que si es cierto es que -(1 - p) / B > 0 es FALSO pues Si -[ (1-p)/B]>0 ==> -K>0 , como k es positivo por fuerza, ya que 1-p es positivo y B es positivo, quiere decir que (-k) es negativo y por tanto la desigualdad es falsa por que no puede ser que -k>0 por que si no estariamos diciendo que que un numero negativo es mayor que cero lo cual es imposible.
Hola Ciclo, he corregido el error en el anterior post, lo que he corregido lo he puesto en rojo.Rafa7 escribió: Mira, supongamos que Kelly > p.
p - (1 - p) / B > P ==> -(1 - p) / B > 0 ==> (1 - p) / B < 0
Como 1 - p es positivo entonces B es negativo. Absurdo, B no es negativo porque B = W / L y ambos son positivos.
Queda demostrado que Kelly jamás puede ser superior al porcentaje de aciertos. Y por tanto jamás será mayor que 1.
Saludos Rafa
Correcto Rafa, se te habia escapado el signo "<".Rafa7 escribió: Mira, supongamos que Kelly > p.
p - (1 - p) / B > P ==> -(1 - p) / B > 0 ==> (1 - p) / B < 0
Como 1 - p es positivo entonces B es negativo. Absurdo, B no es negativo porque B = W / L y ambos son positivos.
Queda demostrado que Kelly jamás puede ser superior al porcentaje de aciertos. Y por tanto jamás será mayor que 1.
Saludos Rafa
Osea que podriamos elegir como una buena f = Kelly/L= p/L-q/W. Si esto es así para mi es un gran descubrimiento. Y si es así, si es posible, sería bueno saber en que razonamiento esta basado o si es un parametro elegido empiricamente.Rafa7 escribió: Kelly te dice cuanto arriesgar como máximo. (ok, la f-óptima es mejor aproximación, pero sigamos ...)
¿Cómo se aplica? Capital_A_Invertir = Capital_A_Arriesgar / L = Kelly / L = p / L - q / W
Tu fórmula es el capital a invertir según Kelly, pero no es Kelly.