Hola,
me gustaria saber vuestra opinión sobre estos 3 ratios. Que prioridad le dais a cada uno de ellos ? que rango de valores considerais óptimo para cada uno ?
Gracias por vuestros comentarios.
Ratio, Win/Loss y Profit Factor
-
gabrielg74
- Mensajes: 300
- Registrado: 15 Abr 2010 22:51
Re: Ratio, Win/Loss y Profit Factor
En mi opinión no hay una sola respuesta a esto. Todo depende del sistema.
Un scalper puede tener una relación riesgo-beneficio desfavorable pero un % de ganadoras muy alto, y un swinger puede ser al contrario.
Gabriel
Un scalper puede tener una relación riesgo-beneficio desfavorable pero un % de ganadoras muy alto, y un swinger puede ser al contrario.
Gabriel
Re: Ratio, Win/Loss y Profit Factor
Buenas,
De primeras, decir que puedo estar equivocado, o sea, que estaría muy agradecido si alguien me corrige.
Ya que estamos, tengo una duda sobre dos "cosas" que se llaman Profit ...
Una el Profit Factor que es la división de la suma de todos los negocios positivos entre la suma de todos los negocios negativos (sin signo).
Y otra el Profit Ratio que es la división de la media de todos los negocios positivos entre la media de todos los negocios negativos (sin signo).
¿Cual de los dos es el que llamas Ratio?
Un valor que creo más interesante es la Esperanza Matemática. Existen dos, la "real" de tu sistema, y la "otra" que te sirve para compararlo con otros sistemas. No sé qué nombre exacto se le dá a cada una de ellas.
Los datos para calcular las dos:
MediaNegociosPositivos: Pues eso, la suma dividido por el número de negocios positivos.
MediaNegociosNegativos: idem. Lo ponemos sin signo.
Fiabilidad: Número de negocios positivos dividido por el número total de negocios. Número entre 0 y 1. También, multiplicada por 100, se llaman porcentaje de acierto.
La EM "real" es la que, dados los datos históricos, estima que será la media del beneficio por operación, o la media de todos los negocios, cuando el número de negocios sea grande. En general, a partir de 200 negocios, no debería variar mucho de la media de todos los negocios.
Se calcula así:
EMR = Fiabilidad * MediaNegociosPositivos + (1 - Fiabilidad) * MediaNegociosNegativos
La "otra", no sé si se llama la Esperanza Matemática Probabilística, me parece tremendamente útil para comparar sistemas. Me la indicó un forero hace tiempo haciendo referencia a un artículo inglés... no recuerdo cual. Hablaba sobre la relación Fiabilidad contra Ratio W/L.
Se calcula así:
ProfitRatio = MediaNegociosPositivos / MediaNegociosNegativos
EMP = ((1 + ProfitRatio) * Fiabilidad) - 1
Según el artículo, cualquier valor superior a 0.3, es suficiente para un sistema. Siempre que el número de negocios sobre los que se calcula sea significativo. Entiendo que esto significa que cuando la media real de los negocios esté cerca de la Esperanza Matemática Real.
Lo más curioso es que las dos Esperanzas tienen una relación muy sencilla:
EMReal = EMP * MediaNegociosNegativos, o
EMP = EMReal / MediaNegociosNegativos.
Una aproximación rápida entonces sería esta (siempre con un número significativo de negocios):
EMP +/-= MediaNegocios / MediaNegociosNegativos... que se calcula rápido
Al final entonces, nos dice la relación entre los negocios negativos y la media de los negocios.
Por ejemplo, un valor de 1 indica que, cada operación de media da lo mismo que la media de las operaciones negativas... que está de coña
Esto sin olvidar que también depende de la relación entre el ProfitRatio y la Fiabilidad.
El artículo daba una tabla de la mínima relación entre ProfitRatio y Fiabilidad para una Esperanza de 0.3, 0.4, 0.6... Se pueden calcular en Excel muy fácilmente.
Para EM = 0.3.
Fiab. Profit Ratio
0,30 3,33
0,35 2,71
0,40 2,25
0,45 1,89
0,50 1,60
0,55 1,36
0,60 1,17
0,65 1,00
0,70 0,86
Para EM = 0.4.
Fiab. Profit Ratio
0,30 3,67
0,35 3,00
0,40 2,50
0,45 2,11
0,50 1,80
0,55 1,55
0,60 1,33
0,65 1,15
0,70 1,00
Para EM = 0.6.
Fiab. Profit Ratio
0,30 4,33
0,35 3,57
0,40 3,00
0,45 2,56
0,50 2,20
0,55 1,91
0,60 1,67
0,65 1,46
0,70 1,29
Para EM = 1.
Fiab. Profit Ratio
0,30 5,67
0,35 4,71
0,40 4,00
0,45 3,44
0,50 3,00
0,55 2,64
0,60 2,33
0,65 2,08
0,70 1,86
Lo que nos dá una buena relación entre Fiabilidad y Profit Factor.
Pues eso, ¿alguien utiliza también la Esperanza Matemática?
Saludos,
Paco
De primeras, decir que puedo estar equivocado, o sea, que estaría muy agradecido si alguien me corrige.
Ya que estamos, tengo una duda sobre dos "cosas" que se llaman Profit ...
Una el Profit Factor que es la división de la suma de todos los negocios positivos entre la suma de todos los negocios negativos (sin signo).
Y otra el Profit Ratio que es la división de la media de todos los negocios positivos entre la media de todos los negocios negativos (sin signo).
¿Cual de los dos es el que llamas Ratio?
Un valor que creo más interesante es la Esperanza Matemática. Existen dos, la "real" de tu sistema, y la "otra" que te sirve para compararlo con otros sistemas. No sé qué nombre exacto se le dá a cada una de ellas.
Los datos para calcular las dos:
MediaNegociosPositivos: Pues eso, la suma dividido por el número de negocios positivos.
MediaNegociosNegativos: idem. Lo ponemos sin signo.
Fiabilidad: Número de negocios positivos dividido por el número total de negocios. Número entre 0 y 1. También, multiplicada por 100, se llaman porcentaje de acierto.
La EM "real" es la que, dados los datos históricos, estima que será la media del beneficio por operación, o la media de todos los negocios, cuando el número de negocios sea grande. En general, a partir de 200 negocios, no debería variar mucho de la media de todos los negocios.
Se calcula así:
EMR = Fiabilidad * MediaNegociosPositivos + (1 - Fiabilidad) * MediaNegociosNegativos
La "otra", no sé si se llama la Esperanza Matemática Probabilística, me parece tremendamente útil para comparar sistemas. Me la indicó un forero hace tiempo haciendo referencia a un artículo inglés... no recuerdo cual. Hablaba sobre la relación Fiabilidad contra Ratio W/L.
Se calcula así:
ProfitRatio = MediaNegociosPositivos / MediaNegociosNegativos
EMP = ((1 + ProfitRatio) * Fiabilidad) - 1
Según el artículo, cualquier valor superior a 0.3, es suficiente para un sistema. Siempre que el número de negocios sobre los que se calcula sea significativo. Entiendo que esto significa que cuando la media real de los negocios esté cerca de la Esperanza Matemática Real.
Lo más curioso es que las dos Esperanzas tienen una relación muy sencilla:
EMReal = EMP * MediaNegociosNegativos, o
EMP = EMReal / MediaNegociosNegativos.
Una aproximación rápida entonces sería esta (siempre con un número significativo de negocios):
EMP +/-= MediaNegocios / MediaNegociosNegativos... que se calcula rápido
Al final entonces, nos dice la relación entre los negocios negativos y la media de los negocios.
Por ejemplo, un valor de 1 indica que, cada operación de media da lo mismo que la media de las operaciones negativas... que está de coña
Esto sin olvidar que también depende de la relación entre el ProfitRatio y la Fiabilidad.
El artículo daba una tabla de la mínima relación entre ProfitRatio y Fiabilidad para una Esperanza de 0.3, 0.4, 0.6... Se pueden calcular en Excel muy fácilmente.
Para EM = 0.3.
Fiab. Profit Ratio
0,30 3,33
0,35 2,71
0,40 2,25
0,45 1,89
0,50 1,60
0,55 1,36
0,60 1,17
0,65 1,00
0,70 0,86
Para EM = 0.4.
Fiab. Profit Ratio
0,30 3,67
0,35 3,00
0,40 2,50
0,45 2,11
0,50 1,80
0,55 1,55
0,60 1,33
0,65 1,15
0,70 1,00
Para EM = 0.6.
Fiab. Profit Ratio
0,30 4,33
0,35 3,57
0,40 3,00
0,45 2,56
0,50 2,20
0,55 1,91
0,60 1,67
0,65 1,46
0,70 1,29
Para EM = 1.
Fiab. Profit Ratio
0,30 5,67
0,35 4,71
0,40 4,00
0,45 3,44
0,50 3,00
0,55 2,64
0,60 2,33
0,65 2,08
0,70 1,86
Lo que nos dá una buena relación entre Fiabilidad y Profit Factor.
Pues eso, ¿alguien utiliza también la Esperanza Matemática?
Saludos,
Paco
Re: Ratio, Win/Loss y Profit Factor
para victorag
perdona por no contestar antes. he estado fuera de circulacion unos dias....
excelente respuesta
yo utilizo la EMP, aunque me gustaria calcular también la EMR, pero me gustaria que me expusieras la formula con mas concreción, pués creo que faltarian algunos parentesis para interpretarla bien ?
a tu pregunta sobre el ratio. le llamo ratio a la division entre el beneficio anual y el maximo DD. siempre desecho cualquier sistema con ratio inferior a 1,5.
te llamas Paco?
yo también
Saludos
perdona por no contestar antes. he estado fuera de circulacion unos dias....
excelente respuesta
yo utilizo la EMP, aunque me gustaria calcular también la EMR, pero me gustaria que me expusieras la formula con mas concreción, pués creo que faltarian algunos parentesis para interpretarla bien ?
a tu pregunta sobre el ratio. le llamo ratio a la division entre el beneficio anual y el maximo DD. siempre desecho cualquier sistema con ratio inferior a 1,5.
te llamas Paco?
yo también
Saludos
Re: Ratio, Win/Loss y Profit Factor
Buenas tocayo
Al fin una respuesta, jeje, me curro un tocho y nadie dice ni mú
¿Qué formula tiene mal los paréntesis?
La EMR es fácil de calcular, solo necesitas, para un tiempo dado, la Fiabilidad, y las dos Medias.
EMR = Fiabilidad * MediaNegociosPositivos + (1 - Fiabilidad) * MediaNegociosNegativos
Jeje, pues a tu Ratio, yo encontré que lo llamaban ROI, Return Of Investment... a ver si X-Trader monta un glosario en la web y entonces todos hablamos de lo mismo... ¿o ya existe?.
Saludos,
Paco
Al fin una respuesta, jeje, me curro un tocho y nadie dice ni mú
¿Qué formula tiene mal los paréntesis?
La EMR es fácil de calcular, solo necesitas, para un tiempo dado, la Fiabilidad, y las dos Medias.
EMR = Fiabilidad * MediaNegociosPositivos + (1 - Fiabilidad) * MediaNegociosNegativos
Jeje, pues a tu Ratio, yo encontré que lo llamaban ROI, Return Of Investment... a ver si X-Trader monta un glosario en la web y entonces todos hablamos de lo mismo... ¿o ya existe?.
Saludos,
Paco
Re: Ratio, Win/Loss y Profit Factor
Hola victorag
y que rango de valores se considera optimo para la EMR ? a partir de 0,3 y basta ? no es posible que a partir de 0,5 debamos sospechar por ejemplo que estemos sobreoptimizados?
bueno, respecto a la formula, si te parece, hagamos diferente. Que EMR te resulta de estos datos?
- F= 42.46%
- media positivos = 1729.88 eur
- media negativos = 810.6 eur
cierto, en tu primera respuesta te lo curraste. muchas gracias. me he guardado la tabla de relaciones f/pf/em
estoy totalmente de acuerdo contigo con respecto a lo del glosario
Saludos
Paco
y que rango de valores se considera optimo para la EMR ? a partir de 0,3 y basta ? no es posible que a partir de 0,5 debamos sospechar por ejemplo que estemos sobreoptimizados?
bueno, respecto a la formula, si te parece, hagamos diferente. Que EMR te resulta de estos datos?
- F= 42.46%
- media positivos = 1729.88 eur
- media negativos = 810.6 eur
cierto, en tu primera respuesta te lo curraste. muchas gracias. me he guardado la tabla de relaciones f/pf/em
estoy totalmente de acuerdo contigo con respecto a lo del glosario
Saludos
Paco
Re: Ratio, Win/Loss y Profit Factor
Buenas de nuevo,
La EMR, la R es de real, o sea que no se puede usar para comparar sistemas.
La EMP (P de probabilística), es la que sirve para comparar sistemas.
Lo que no sé es si los nombres EMP, EMR, son correctos, a ver si alguien nos ilumina.
En el caso que me dices, el cálculo sería así:
EMR = 0,4246 * 1729,88 + (1 - 0,4246) * -810,6 = 268,0878 €
(acabo de darme cuenta de que el valor de la media de negocios negativos, en esta fórmula, debe ir con -)
Te dice que, de media, por cada operación, deberías ganar ese dinero... eso cuando el número de operaciones es alto.
Para calcular la EMP necesitamos el Profit Ratio:
ProfitRatio = 1729,88 / 810,6 = 2,1341... o sea, que, de media, ganas el doble de dinero que lo que pierdes en cada operación.
EMP = ((1 + ProfitRatio) * Fiabilidad) - 1 = 0,3307
Que es la que te sirve para comparar con otros sistemas.
Saludos,
Paco
La EMR, la R es de real, o sea que no se puede usar para comparar sistemas.
La EMP (P de probabilística), es la que sirve para comparar sistemas.
Lo que no sé es si los nombres EMP, EMR, son correctos, a ver si alguien nos ilumina.
En el caso que me dices, el cálculo sería así:
EMR = 0,4246 * 1729,88 + (1 - 0,4246) * -810,6 = 268,0878 €
(acabo de darme cuenta de que el valor de la media de negocios negativos, en esta fórmula, debe ir con -)
Te dice que, de media, por cada operación, deberías ganar ese dinero... eso cuando el número de operaciones es alto.
Para calcular la EMP necesitamos el Profit Ratio:
ProfitRatio = 1729,88 / 810,6 = 2,1341... o sea, que, de media, ganas el doble de dinero que lo que pierdes en cada operación.
EMP = ((1 + ProfitRatio) * Fiabilidad) - 1 = 0,3307
Que es la que te sirve para comparar con otros sistemas.
Saludos,
Paco
Re: Ratio, Win/Loss y Profit Factor
Hola de nuevo Paco, soy Paco 
bueno la verdad es que no se que utilidad darle a la EMR ...
veo que el resultado te da aprox 268 eur ..
se me habia ocurrido comparar este dato con el "average trade" del sistema pensando que si average trade<EMR deberia ponerme en alerta, pero resulta que cuando hago esto, me doy cuenta que el resultado es el mismo ....
es casualidad ? no estaremos complicandonos la vida para nada?
el sistema que gana 181.150 en 676 negocios= 267.97 eur, ese es para mi el average trade
Saludos
bueno la verdad es que no se que utilidad darle a la EMR ...
veo que el resultado te da aprox 268 eur ..
se me habia ocurrido comparar este dato con el "average trade" del sistema pensando que si average trade<EMR deberia ponerme en alerta, pero resulta que cuando hago esto, me doy cuenta que el resultado es el mismo ....
es casualidad ? no estaremos complicandonos la vida para nada?
el sistema que gana 181.150 en 676 negocios= 267.97 eur, ese es para mi el average trade
Saludos
Re: Ratio, Win/Loss y Profit Factor
Buenas Paco
Este 676 negocios ya son bastantes
El tema es que decirle a alguien; "mi sistema gana 267,97 €", pues da menos información que decir "mi sistema tiene una EM de 0,33"... nada más.
Pero al final se habla de todos los numericos
Saludos,
Paco
Este 676 negocios ya son bastantes
El tema es que decirle a alguien; "mi sistema gana 267,97 €", pues da menos información que decir "mi sistema tiene una EM de 0,33"... nada más.
Pero al final se habla de todos los numericos
Saludos,
Paco
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